Что такое скальпинг в инвестициях

Скальпинг на бирже: что такое пипсы в трейдинге?

Скальпинг на бирже это стратегия торговли на валютном, фондовом и крипто рынках, которая заключается в большом количестве сделок внутри дня с целью заработать прибыль в несколько пунктов. Таким образом каждая операция приносит несущественный, низкий доход, однако за счет объёма этих операций профит может оказаться внушительным.

654 открытия

Внимание! Данная публикация никого не склоняет к занятию скальпингом, вы должны понимать, что любые вложения денег сопряжены с риском. Также я настоятельно не рекомендую вкладывать в любые финансовые инструменты свои последние средства, которые могут понадобиться вам и вашей семье в ближайшее время. Текст носит информационный характер и рассказывает о том, что такое скальпинг, как правильно пипсовать на бирже и в чём его отличие от консервативного инвестирования.

Как работает скальпинг?

Для примера — трейдер открыл 50 сделок по различным компаниям и спустя несколько минут 20 из них вышли в плюс. Каждая принесла по 50 рублей, но в совокупности это 1 000 рублей профита. После фиксации прибыли на все свободные деньги открываются новые сделки и спустя несколько минут закрывается всё, что вышло в зелёную зону.

В отличии от рынка форекс, фондовая биржа позволяет никак не реагировать на убыточные сделки и просто ждать,когда они тоже выйдут в плюс, чтобы закрыть их. Отсутствие кредитных плеч и высокая диверсификация снижают риски потери капитала до нуля, а просадка так или иначе перекрывается профитом от большого количества прибыльных операций.

Какие индикаторы использовать для скальпинга?

На рынке форекс скальпинг особо не прижился как раз по причине сложности прогнозирования. Так как на валютном рынке отсутствуют активы, сделка заключается в попытке угадать направление движения валютной пары. То есть вам нужно предсказывать и делать ставку так,словно вы попали в казино.

Нужно точно знать,что доллар укрепится, а евро при этом ослабнет. Необходимо мониторить большое количество индикаторов и держать руку на пульсе, ежеминутно читая последние новости. Спекулянты много десятилетий пытались играть в эту игру, но в конце концов признали факт — форекс это для профессиональных трейдеров, которые хорошо ориентируются в международной валютной торговле. Скальпинг оказался провальным мероприятием для всех, кто мечтал сорвать куш.

А вот на фондовом рынке ситуация оказалась совершенно иной. Здесь человек приобретает актив, собственность. От стандартных инвестиций скальпинг отличается тем, что целью является не дивиденд, а разница между ценой покупки и продажи.

Стандартный трейдинг это когда вы открываете несколько сделок, ждёте профита в 5-10 процентов и закрываете. А вот те, кто пипсует, ждут профита всего в десятые доли процента и продают акцию, покупая на её место новую. Вопрос только один — по какому принципу открывать сделку?

Для этого нам потребуется всего один индикатор — изменение цены за день. Для начала нужно создать список бумаг, которые вы вообще готовы покупать и держать, даже если они будут терять в цене. Долей в каких компаниях вы хотели бы обладать? Газпром, Сбер, Лукойл, Магнит, ТГК, Новатэк, ММК.. Список должен быть длинным, минимум 40-60 компаний.

Далее нажимаем на кнопку настроек и выбираем сортировку бумаг в своём списке. Нас интересует значение «изменение цены» от от меньшего к большему. То есть все компании будут расположены сверху вниз от тех, кто сегодня подешевел сильнее всех до тех, кто вообще подорожал. Выглядит это как-то так:

Вот это и есть тот самый индикатор, который нам нужен. Покупаем те компании, которые сегодня упали в цене, так как вероятнее всего в ближайшее время они отрастут и это позволит нам заработать несколько десятых процента. Цель скальпинга именно в этом.

Важная особенность скальпинга

Слева от списка видим точку, которая сообщает о том, что данная бумага в портфеле уже есть. А значит покупать её мы сейчас не можем. Сумма депозита делится на части, я советую на 50 и это именно та сумма, которую можно направлять в один актив. Например у вас 1 000 000 рублей. Делим на 50, получаем 20 000.

Идём в список и смотрим чего у нас ещё не куплено. Сверху самые интересные бумаги, потому что они упали сильнее остальных и шанс заработать здесь значительно выше. Покупаем, ждём, через некоторое время закрываем всё что в плюсе и снова идём в список, алгоритм действий повторяется.

Если вы проигнорируете этот совет, то с вами может случиться одна неприятность — львиная доля депозита окажется в просадке. И тогда у вас просто не будет свободных денег для пипсования. Представьте, у вас 1 000 000 рублей, вы купили 50 компаний, что-то уже закрыли, а одна зараза продолжает лететь вниз.

Вы снова купили эту заразу, но спустя пару часов заходите в список, а она всё ещё наверху. Не хочет останавливаться, словно косой скосили. Опять докупаете и к вечеру обнаруживаете, что весь ваш миллион в одной компании. А там какие-то очень плохие новости и котировки даже не думают ползти вверх.

Всё, вы в ловушке, ваш капитал заморожен и теперь несколько месяцев вы будете ждать дивиденды, на них выкупать и надеяться на рост. Печальная картина. А самое грустное то, что у вас нет свободных денег для скальпинга и доход остановился.

Если бы вы покупали только на сумму потолка, те самые 20 000 рублей, то даже в случае какого-то кошмара с одной из компаний, просадка легко закрылась бы за счет прибыльных сделок, которых вы за день совершаете по 20-50, а то и 100 штук. Со временем отрастёт и эта, аварийная бумага. Все яблоки в одку корзину не кладут, не забывайте об этом, особенно, если вы решили заниматься скальпингом.

Как начать пипсовать на бирже

И так, вы решили, что такой способ заработка для вас актуален и он интереснее консервативного инвестирования. У вас есть достаточная сумма средств для такого занятия, в данном случае это минимум 150 000 рублей. Повторюсь, это минимум, оптимальный депозит от 500 000. Имеются такие возможности? Тогда идём дальше.

Открываем брокерский счет, выбираем тарифный план «инвестор», он лучше всех подходит для такого рода занятий. Брокерская комиссия всего 0,005%, то есть с 1000 это 50 копеек. После регистрации вы получите смс с паролем и ссылку на скачивание мобильного приложения для торговли.

Там в меню выбираем «избранное» и создаём свой список. Туда заносим все компании, которые вы хотите покупать. Берите голубые фишки и очень крупные компании, не вздумайте покупать бумаги всяких комбинатов, которые каким-то чудом вышли на биржу и в любой день рискуют обанкротиться. Такие не подходят ни для инвестирования, ни для трейдинга, ни для скальпинга.

Компаний нужно около 50. Можете за основу взять индекс ММВБ, пожалуй это идеальный вариант. Теперь пополняем счёт и покупаем все бумаги, которые в вашем списке находятся сверху, то есть подешевели сегодня. Они отмечены красным, тут не запутаетесь.

А далее ждём минимальную прибыль, достаточно 50-150 рублей, закрываем сделку и идём в список, чтобы купить всё, что не отмечено красной точкой и при этом находится в красной зоне. То,что сегодня растёт и помечено зеленым цветом, покупать не вижу смысла, они скорее всего откатятся в ближайшие часы, потому что инвесторы начнут фиксировать прибыль по ним.

Не забывайте о том, что одну сделку можно открывать только на 1/50 вашего капитала. Можно на 1/40,больше нельзя. Бывают дни, когда весь рынок растёт и весь список находится в зеленой зоне. Для спекулянта это выходной, покупать нечего.

Обратная ситуация, когда всё что вы купили в просадке и свободных денег нет. Здесь не остаётся ничего кроме ожидания, просто сидим и наблюдаем за котировками. На секунду можно представить ситуацию похожую на ту, что произошла в феврале 2022 года, когда весь рынок обвалился.

Такое хоть и случается раз в сто лет, тем не менее к этому нужно быть готовым. Из плохих новостей — вы не сможете пипсовать, так как у вас нет свободных денег, а значит прибыль от скальпинга на время прекратится. Из хороших — фондовый рынок в отличии от криптовалюты и форекса торгует активами, по которым платят дивиденды.

Допустим вы купили 40 компаний по 20 000 каждая. И всё обвалилось, кризис.Теперь бумаги стоят не 20к, как было изначально, а 10. Тогда вы просто ждёте дивиденды и выкупаете то, что пострадало сильнее остальных. Но не превышаете лимит в 20 000. И как только средняя стоимость актива выходит в ноль, ждём небольшую прибыль и продаём. Скальпинг продолжается.

Биржевой скальпинг: как из колебаний цены можно срезать прибыль

Скальпер — это биржевой трейдер, извлекающий прибыль из хотя и незначительных, но частых ценовых колебаний. Такой способ биржевой торговли называется скальпингом или скальпированием.

Слово «скальпер» происходит от латинского scalpo — «царапать, резать, вырезать». Само значение слова говорит о том, что, занимаясь скальпингом, трейдер как бы снимает «вершки» — отлавливает небольшие ценовые колебания.

В чем смысл скальпинга

Если посмотреть на биржевую статистику торгов любым инструментом (акции, валюту и т. п.), то помимо цен открытия и закрытия можно увидеть дневные минимумы и максимумы. Это значит, что цены сделок на одни и те же инструменты могут достаточно сильно меняться в рамках даже одного торгового дня. Скальперы как раз и пользуются возможностью извлечения прибыли на рыночных колебаниях в течение дня. Разумеется, дневные колебания цен гораздо меньше долгосрочных трендов — одна удачная сделка принесет трейдеру значительно меньшую прибыль, чем удачный «вход и выход по тренду». Тем не менее скальпирование рыночных колебаний привлекательно двумя возможностями:

1. Возможность зарабатывать даже на спокойном рынке;
2. Возможность получения высокой доходности, особенно с применением сложного процента.

Даже если отсутствует долгосрочный тренд или значительная волатильность котировок, колебания цен могут происходить даже просто из-за наличия спреда (разницы между ценой продажи и покупки) — те, кто захотят продать, продадут по имеющимся на бирже ценам покупки, а те, кому непременно надо купить, купят по ценам продажи, которые предлагаются в данный момент. А значит, у скальпера практически всегда есть возможность заработать.

Разброс биржевых цен по торговым дням на графике в виде японских свечей (Фото: Tradingview)

Даже если скальпер заработает за день, например, 0,5% от своего капитала (а стандартные дневные колебания цен обычно больше), то в годовом выражении, если исходить, что торговых дней в году около 250, это составит уже порядка 120%. А если зарабатывающий на таком уровне скальпер будет пускать свой ежедневный доход снова в оборот, то благодаря сложному проценту его доходность (в нашем примере) достигнет 240% годовых. На практике удачливые скальперы могут извлекать ежедневно доходность в несколько процентов.

Чтобы получать достаточную прибыль при незначительных движениях цены, трейдер должен совершать много сделок. Периодичность заключения сделок может считаться в секундах, за день торгов скальпер может совершить сотни сделок. Наиболее значительная отдача от низкоприбыльных сделок может получиться при использовании кредитного плеча. Так, можно выделить две наиболее характерные черты скальпинга:

1. Высокая частота сделок;
2. Частое использование кредитного плеча.

Как следствие, эти черты скальпинга определяют набор финансовых инструментов или попросту товаров, которыми скальпер торгует на биржевом рынке:

• высоколиквидные акции;
• валютные пары;
• сырьевые товары — нефть, металлы и т. п.;
• контракты на биржевые индексы.

Высоколиквидные акции и валютные пары торгуются как на спотовом рынке, так и на срочном (фьючерсном) рынке. Сырьевые товары и контракты на биржевом рынке — это, как правило, товары фьючерсных площадок.

Торговля на фьючерсном рынке предполагает кредитное плечо непосредственно по условиям организации торгов. Но и спотовый рынок валютных пар и ликвидных акций сейчас также дает возможность брокерам предоставлять клиентам кредитное плечо.

Скальпинг — это, как правило, внутридневная торговля (intraday trading). Торговля с кредитным плечом потребует ежедневного переноса позиций через сделку своп, которая съест значительную часть заработанной за день прибыли. Но даже если трейдер не использует кредитное плечо, то такое явление, как ценовой гэп следующего торгового дня, может не только лишить заработанного за день, но и увести в убыток. Это касается не только спотового фондового рынка, но и срочного рынка и рынков Форекс, в том случае если торги на них идут отдельными дневными торговыми сессиями.

Пример ценового гэпа (Фото: Tradingview)

Изначально, торгуя на круглосуточном фьючерсном рынке и рынке Форекс, мало кто решался оставлять позицию на время, необходимое человеку для сна, и скальпинг тоже был внутридневным. Но появление торговых роботов для скальпинга позволяет там, где это возможно, вести торговлю практически круглосуточно.

Как работает скальпер

Чтобы понять, как именно торгует скальпер, нужно увидеть его работу с трех сторон:

1. С точки зрения стратегии;
2. С точки зрения используемых инструментов;
3. С точки зрения способа торговли.

Стратегии

По стратегиям можно выделить три основных стратегии скальпинга:

1. Стаканный скальпинг;
2. Корреляционный скальпинг;
3. Импульсный скальпинг.

Стаканный скальпинг

Заявки участников торгов на покупку и продажу отображаются в сводной таблице, которая на биржевом сленге называется стакан. Заявки располагаются по возрастанию цены снизу вверх, причем стакан разделен на две части — заявки на покупку и заявки на продажу. Рядом с ценами, как правило, указывается объем заявки.

Классический биржевой стакан

Глядя на биржевой стакан, трейдер может получить представление о настроениях на рынке. В зависимости от того, насколько редко или часто расположены заявки, на каких уровнях концентрируются большие объемы заявок как на покупку, так и на продажу, опытный трейдер может оценить уровни, между которыми будут происходить колебания цены, либо даже направление, в котором скорее всего сдвинется рынок. Скальпинг на основе оценок, сделанных трейдером по распределению заявок в стакане, и называется стаканным скальпингом.

Посмотрим на пример стакана заявок по акции «Сегежа». Лучшая заявка на покупку — ₽5,692 за акцию, лучшая заявка на продажу — ₽5,694. Спред составляет всего 0,04%. Но на продажу по лучшей цене стоит один всего лот. Значительные объемы возникают на уровне ₽5,7. Так, на покупке заявка больше 500 лотов стоит по цене ₽5,689. То есть при спокойном рынке сделки, скорее всего, будут происходить между уровнями ₽5,689 и ₽5,7. А это уже разброс в 0,19%. Например, скальпер может поставить заявку на покупку на уровне ₽5,69 и в случае ее удовлетворения выставить продажу по ₽5,699. Если в течение дня удастся совершить несколько оборотов даже в этих пределах, то скальпер может получить прибыль до нескольких процентов.

Расстановка биржевых заявок в торговой системе Мосбиржи по акциям «Сегежи»

Обратной стороной является возможность получения убытка, если в стакане произойдут значительные изменения. Однако опытный трейдер, наблюдая все изменения, может менять уровни выставляемых им заявок и получить прибыль в изменившемся «стаканном мире».

Корреляционный скальпинг

При корреляционном скальпинге трейдер реагирует на движения индексов, покупая и продавая инструменты с высоким коэффициентом корреляции, которые запаздывают в своем движении.

Например, индекс Мосбиржи, акции «Сбера» и «Газпрома» выросли на 1%, а бумаги «Газпром нефти» пока не подорожали. Трейдер покупает в таком случае «Газпром нефть» и смотрит, когда большинство бумаг выбранной связки остановятся в росте котировок. Тогда купленные акции продаются.

Импульсный скальпинг

При импульсном скальпинге трейдер ориентируется на движения цен по заключенным сделкам и срезает ценовые импульсы. Как правило, при импульсном скальпинге трейдер открывает позиции либо при значительном отклонении цены от средних значений, либо при установлении ценового тренда на коротких тайм-фреймах (по каждой сделке или по минутным срезам).

Тайм-фрейм (time-frame), или торговый период — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика (бара, японской свечи, точки линейного графика).

Скальпер вполне может использовать и сочетание стратегий — ловить момент сделки как по ситуации в стакане, так и по колебаниям заключенных сделок.

Инструменты

По набору применяемых инструментов скальпинг бывает:

• интуитивным;
• инструментальным.

При интуитивном скальпинге трейдер предпочитает полагаться на собственный опыт и трейдерское чутье. Такие скальперы считают, что практически чувствуют рынок и доверяют только себе.

При этом интуитивный скальпер может применять свое чувство рынка как в стаканной, так и в импульсной и корреляционной стратегиях.

Инструментальный скальпинг подразумевает использование трейдером разных математических моделей и инструментов. Как правило, в качестве инструмента скальпинга трейдер использует:

а) либо расчет среднеквадратических отклонений цены;
б) либо индикаторы технического анализа.

Для определения среднеквадратического отклонения от среднего значения цены используют математические расчеты из области статистики и теории вероятностей. Мы не будем пугать читателя формулами расчетов, достаточно сказать, что при этом определяются верхние и нижние значения цены, выше и ниже которых скальперу следует продавать или покупать выбранный финансовый инструмент.

Что касается индикаторов технического анализа, то достаточно часто для скальпинга используют такие осцилляторы, как:

• стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Индикатор, отображающий усредненное расположение цены относительно максимальных и минимальных значений за период;
• индикатор темпа цены (Momentum). Индикатор, отображающий разницу между текущей ценой и значением цены на какой-то момент времени в прошлом;
• индекс товарного канала (CCI). Индикатор основан на расчете отклонения цены от ее среднего значения за определенный период с учетом абсолютного значения этого среднего значения;
• индекс относительной силы (RSI). Индикатор технического анализа, основанный на усредненном соотношении роста и снижения цены за период;
• схождение и расхождение скользящих средних (MACD). Индикатор, основанный на соотношении усредненных цен одного товара, но за разные промежутки времени.

Способы торговли

Если говорить о способах торговли, то сейчас у скальперов есть технические возможности торговать как самостоятельно, так и с использованием торговых роботов.

При самостоятельной торговле скальперу необходимо в течение торгового дня или по крайней мере в течение времени, которое он отвел на торговлю, находиться перед торговым терминалом. Все время торговли скальпер должен смотреть на состояние торгового стакана, графики котировок и сигналы технических индикаторов. Самостоятельная торговля скальпера выглядит как дежурство авиадиспетчера перед экраном радара, и невнимательный трейдер может пропустить сигналы для своевременного открытия и закрытия позиции. При получении соответствующих сигналов от рынка для принятия решения и заключение сделки у скальпера, как правило, есть считаные секунды. Поэтому самостоятельная торговля требует постоянного внимания, большого нервного напряжения и хорошо работающих каналов связи с брокером и биржей.

Торговля с использованием робота требует только выбора стратегии, финансового инструмента, подбора робота и его настройки на торговлю. В дальнейшем скальперу остается только следить за технической исправностью компьютера, торгового терминала и канала связи. По итогам торгового дня или контрольного периода трейдер может перестроить работу робота.

В качестве примера роботов, используемых при скальпинге, можно назвать:

• sigma LUA. Торговый робот, работающий по стратегии импульсной торговли. Открытие и закрытие позиций происходит при отклонении цены от среднего значения больше чем на три величины стандартного отклонения (правило трех сигм). Согласно теории вероятности, вероятность колебания цены в пределах трех сигм составляет 8/9. Следовательно, при более значительных отклонениях цена считается либо слишком низкой, либо слишком высокой с почти 100%-ной вероятностью возвращения в привычные пределы колебаний;
• scalper Pro. Торговый робот, открывающий и закрывающий позиции при обнаружении тренда движения котировок на коротких тайм-фреймах (1 мин. и т. п.). Наличие тренда робот определяет с применением индикаторов технического анализа;
• хитрый скальпер. Торговый робот, совершающий сделки на основе распределения по ценам и объему заявок в стакане инструмента. Робот также имеет возможности настроек сигналов по тренду;
• «умная лесенка». Торговый робот, расставляющий заявки на покупку и продажу по уровням через заданные интервалы. Новые заявки переставляются после удовлетворения заявки. Например, робот расставил три заявки на покупку и три заявки на продажу с интервалом через ₽1: покупка по ₽55, по ₽54 и по ₽53 и продажа по ₽58, по ₽59 и по ₽60. При покупке по ₽55 робот, сохраняя заявки на покупку по ₽54 и по ₽53, выставляет следующую покупку по ₽52. При этом заявка на продажу по ₽60 перемещается на ₽57.

Риски и техника безопасности скальпера

Риски

Помимо возможностей, которые дает скальпинг трейдерам, у него есть и риски. Для того чтобы торговать с прибылью, скальперу необходимо учитывать значительные угрозы, с которыми сопряжена торговля:

• высокая доля убыточных сделок. Из-за высокой частоты сделок при достаточно большой вероятности случайных движений на рынке доля убыточных сделок скальпера высока. Из 100 заключенных сделок убыточными могут быть 40–45;
• большая удельная доля комиссии. Комиссия брокера и биржи может составить 50%, а то и больше полученной прибыли;
• зависимость от качества связи и оборудования. Если в ходе торгов у скальпера зависнет интернет или заглючит компьютер, то это может обернуться для него значительными убытками;
• психологическое напряжение. Постоянное внимание в ходе торгов, высокая доля убыточных сделок, неожиданные технические форс-мажоры, да и просто необходимость терпеливо ждать своего шанса — все это может вызывать стресс и нервное перенапряжение.

Техника безопасности скальпинга

Напряженная торговля и значительные сопутствующие риски требуют от скальпера выработки четких правил техники безопасности торговли. Нарушение этих правил приводит к убыткам и может спровоцировать эмоциональные необдуманные поступки. К таким правилам можно отнести следующие:

• помни о комиссии.Скальпер совершает много сделок, но прибыль каждой удачной из них невелика. Чтобы не разориться на комиссии, следует выбирать брокера и тариф, которые позволят скальпировать с прибылью;
• помни о спреде.Все, что купил или продал, нужно будет либо продать, либо откупить. Но на бирже всегда есть разница между ценами покупки и продажи. Потенциально это всегда минус от прибыли. Не следует забывать об этом. А еще лучше обратить спред в доход;
• помни о стоп-лосе.Ограничивай убытки. Лучше потерять часть, чем все;
• держись одной стратегии, пока не заработал.Выбрав стратегию, держись ее — статистически доля убыточных сделок при скальпинге всегда существенна, а метания от стратегии к стратегии в ходе торгов только рушат статистику и увеличивают убытки;
• уходи вовремя.Если заработал с неплохой доходностью, не пытайся выжать из рынка все. Помни о статистике убыточных сделок и завершай торговый цикл на прибыли.

Черты скальпера

Скальпинг требует принятия решений и торговли в течение дня в быстром темпе. Это требует от скальпера обладания соответствующими навыками и даже чертами характера. Вот некоторые из необходимых:

• дисциплинированность;
• активность;
• стрессоустойчивость;
• образованность.

Дисциплинированность

Скальпер должен быть очень дисциплинированным. Если он хочет добиться успеха, то ему необходимо строго следовать своему торговому плану. Большинство скальперов устанавливают дневные лимиты убытков и прибыли и прекращают торговлю при их превышении.

Активность

Скальпинг — это торговля, а не краткросрочные инвестиции . Заключение сделки при каждом удобном случае требует от скальпера собранности и активности. Впрочем, использование торговых роботов помогает скальпировать людям и вполне со спокойным характером.

Скальпинг требует быстрого принятия решений (Фото: Shutterstock)

Стрессоустойчивость

У скальпера обычно мало времени для принятие решения. При этом активные изменения на рынке, текущие неудачи и т. п. требуют принятия решений для исправления ситуации. Причем эти решения могут быть и неприятными. Справиться с напряжением и давлением, не паниковать, не терять голову и не совершать эмоциональных ошибок — это важнейшее качество скальпера.

Образованность

Успешные скальперы, как правило, обладают хорошими знаниями рынков, инструментов, экономических процессов. Такие знания позволяют принимать разумные торговые решения, особенно в условиях дефицита времени.

Подводя итог

Итак, если вы хотите быть скальпером, вам нужно:

1. Выбрать брокера с наименьшими тарифами при частых сделках;
2. Обеспечить себя надежной аппаратурой и устойчивыми каналами связи;
3. Выбрать стратегию, инструменты или торгового робота и использовать их до получения устойчивого результата;
4. Периодически корректировать стратегию, выбирая оптимальные для вас настройки;
5. Установить для себя четкие правила безопасности и неукоснительно следовать им.

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Разновидность торговли на бирже, при которой трейдер продает актив, как только тот достиг самой небольшой прибыли — в несколько пунктов. То есть трейдер фиксирует даже небольшой рост актива в течение одного торгового дня, иногда между сделками покупки и продажи проходят считанные минуты или даже секунды.

Что такое скальпинг и в чем заключается смысл этой торговой стратегии

В торговле криптовалютой есть множество разных стратегий. Одна из них — скальпинг, которая подразумевает совершение большого количестве сделок внутри дня. Этот способ торговли считается одним из самых сложных, поскольку требует определенных навыков и полного вовлечения трейдера. Эксперты «РБК-Крипто» подробно объяснили, что такое скальпинг и как использовать эту торговую стратегию на практике.

В широком смысле

Суть скальпинга заключается в совершении небольших сделок в большом количестве, то есть, десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на прибыль в несколько пунктов, пояснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. По его словам, основными инструментами в данном случае являются минутный или тиковый график, стакан заявок и лента сделок.

Это тот самый случай, когда количеством добиваются качества, утверждает финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев. Например, можно открыть в течение дня 100 сделок в шорт или в лонг, каждая из которых принесет по $5 в среднем, с учетом убыточных позиций. Таким образом, за один торговый день можно заработать условные $500, добавил он.

Как начать заниматься скальпингом

Чтобы заняться скальпингом, необходимо выработать определенную стратегию и протестировать ее десятки раз на демо-счете, либо с небольшой реальной суммой, советует Михаил Кархалев. По его словам, некоторые трейдеры предпочитают использовать минутный таймфрейм, другие — 5-ти минутный, кто-то использует пересечение скользящей средней с ценой, кто-то иные индикаторы. Все эти нюансы нужно протестировать и прийти к самому удобному для себя решению, отметил аналитик. Условия для открытия и закрытия позиций могут быть разные, в зависимости от подхода, однако каждый скальпер так или иначе ориентируется на объемы заявок в стакане, объемы сделок в ленте и микроуровни на графике, утверждает Виталий Кирпичев. Если на тиковом или минутном графике образовался уровень поддержки, подкрепленный бидами (наивысшей ценой, по которой покупатель готов купить актив) и сделки проходят по офферам — это может быть сигналом к покупке, добавил директор по развитию платформы TradingView в России.

Доходность и нагрузка

При занятии скальпингом доходность будет зависеть от множества факторов: размер депозита, уровень тейк-профита и стоп-лосса, цель трейдера на день и, что немаловажно — психологической устойчивости трейдера, подчеркнул Михаил Кархалев. По его мнению, скальпинг можно назвать одной из самых рисковых стратегий в трейдинге, поскольку такой подход требует от трейдера максимального сосредоточения и внимания. Нахождение у монитора большое количество часов и совершение сотни сделок изматывают и делают дальнейшую работу невозможной, поэтому Виталий Кирпичев рекомендует делать перерывы в торговле и даже брать мини-отпуска, чтобы «перезагрузиться» и восстановить силы. — Три важных правила безопасного хранения криптовалюты — Как использовать криптовалюту и не нарушать закон в России — Три простых способа начать инвестировать в биткоин Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Что такое скальпинг на бирже и какой доход он может принести

Участники биржевых торгов, которые торгуют рискованно, много и часто, называются трейдерами. Они могут выбирать разные стратегии торговли. Одной из них является дейтрейдинг — это торговля в течение одного дня: все позиции открываются и закрываются в течение торговой сессии. Среди дейтрейдеров есть те, кто совершают очень большое количество сделок при небольших изменениях котировок. Таких трейдеров называют скальперами.

Что значит скальпить в трейдинге

Скальпинг (от англ. scalping — «срезать верхушку») — это один из видов трейдинга, при котором участник рынка заключает множество краткосрочных сделок на бирже за один торговый день при минимальном изменении цены на актив. Длительность одной такой сделки может составлять от нескольких секунд до нескольких минут, при этом все сделки закрываются в течение дня. Скальпер — это трейдер, который заключает такие сделки. Он получает доход от небольших и частых ценовых колебаний, которые происходят на бирже. Чаще всего они играют на повышение, то есть покупают актив, например, по 100 рублей, а продают по 101 рублю. Однако количество и масштаб операций позволяют им получать высокую доходность. Фактически скальпинг — это разновидность трейдинга, но отличие во времени операций — при скальпинге все сделки заключатся в рамках одного дня. Скальпинг является высокорискованной стратегией трейдинга.

Как работает скальпинг

• Стаканный скальпинг.

В стаканном скальпинге трейдер видит таблицу с заявками игроков рынка на покупку и продажу определенного инструмента. В таблице указаны цены, за которые участники рынка готовы продать или купить актив, а также объем сделки. На основе анализа этой таблицы (профессионалы называют ее «стаканом») опытный трейдер может определить уровни, между которыми на горизонте ближайших минут будет колебаться цена или даже направление ее изменения.

• Корреляционный скальпинг.

Используя метод корреляционного скальпинга, участник рынка совершает сделки с инструментами с высоким коэффициентом корреляции к биржевым индексам, но движение котировок которых происходит с запозданием.

• Импульсный скальпинг.

Трейдер, который использует стратегию импульсного скальпинга, анализирует движение цен по уже заключенным сделкам и открывает позицию при сильном отклонении котировок от средних значений, а также когда ценовой тренд устанавливается на коротких торговых периодах.

Инструменты скальпинга можно разделить на интуитивные и инструментальные. Интуитивный скальпинг предполагает, что биржевой игрок опирается на собственный опыт, интуицию и знание рынка. Инструментальный скальпинг предполагает, что трейдер опирается на различные математические модели и инструменты, которые помогают ему получить больше информации для принятия решения.

Также у скальперов сейчас есть возможность торговать на бирже не только самостоятельно, но и с помощью торговых роботов. Самостоятельная работа на бирже требует от трейдера большой внимательности, постоянного напряжения и умения принимать решения за несколько секунд. Также для этого нужен хороший Интернет, чтобы не потерять связь с биржей и брокером и быстро заключать сделки.

Если же трейдер хочет торговать на бирже с помощью робота, нужно выбрать стратегию, финансовый инструмент, на котором он хочет заработать, и самого робота (программу). Далее трейдеру нужно будет следить, чтобы компьютер, торговый терминал и канал связи исправно работали. Работу торгового робота можно перестраивать, если ее результаты не устраивают скальпера.

Скальпинг и «пипсовка»

«Пипсовка» — это еще один вид трейдинговой стратегии на бирже, при которой участник рынка совершает множество коротких сделок в течение торгового дня и зарабатывает на минимальном изменении цены. Однако при «пипсовке» трейдер заключает «микросделки», и его заработок от одной такой сделки может составлять несколько «пипсов» — процентных пунктов, которые отражают минимально возможное изменение цены актива.

26.07.2023 00:05

При «пипсовке» трейдер открывает позицию, в начале роста цен, например, на акции компании «Полиметалл», ждет, когда цена изменится на 10–15 «пипсов», и закрывает позицию. Такое изменение котировки может произойти за несколько секунд, поэтому «пипсовка» требует от трейдера постоянного внимания.

При скальпинге и «пипсовке» трейдер использует технический анализ рынка.

В чем преимущества скальпинга и пипсования

Для сделок в рамках скальпинга и пипсования можно найти активность на рынке практически в любой период торговой сессии. Для заключения таких сделок не нужно выжидать, пока сформируется определенный тренд на рынке — можно выбрать самые ликвидные и волатильные инструменты на бирже.

Доходность от скальпинга очень высока — до 10% в день от вложенной суммы, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. При этом результат сделки известен через очень короткое время — от нескольких секунд до нескольких минут. Трейдеру не нужно переживать, что на следующее утро цена его актива резко изменится и принесет ему убыток.

Также заключение десятка сделок каждый день дают скальперу большой опыт. К тому же все сделки совершаются по шаблону, что подойдет начинающему трейдеру, замечает он.

Недостатки и риски скальпинга

Среди минусов скальпинга можно перечислить следующие:

• Большая доля прибыли скальпера будет уходить на комиссию брокера — 30–50% и даже больше. Комиссию нужно платить при совершении каждой сделки, поэтому чем больше сделок, тем больше расходы.
• До половины сделок при скальпинге могут быть убыточными, если на рынке произойдет случайное движение, которое трейдер не может предугадать.
• Зависимость от технического состояния оборудования и качества связи. Скальпер совершает сделки каждые несколько секунд, поэтому отключение Интернета или зависание компьютера даже на несколько минут может привести к потерям по открытым позициям.
• Отсутствует страховка от убытков, а они могут в несколько раз превысить потенциальную прибыль. Уже существуют специальные приложения, которые позволяют, например, быстро выставлять стоп-заявки, но они дорого стоят.

Скальпинг требует большого количества времени, если трейдер торгует самостоятельно. Например, основная сессия на Мосбирже проходит с 9:50 до 18:50, то есть целый рабочий день.

Психологическое напряжение, которое появляется из-за необходимости постоянной концентрации внимания в ходе торгов, большой доли убыточных сделок и технических неполадок.

Как сделать скальпинг прибыльным

Чтобы получать доход от скальпинга, трейдеру нужно обязательно понимать рынок и обучиться методам технического анализа для успешного выявления краткосрочных трендов и точек входа и выхода, поясняет Кабаков.

По его словам, успешный скальпинг также требует быстрого доступа к рынку и надежной торговой платформы.

Здесь вы можете подробнее узнать про инвестирование, тут — узнать котировки акций.

Кабаков отмечает, что торговать следует на ликвидных рынках и ликвидными активами, чтобы минимизировать спреды и гарантировать быстрое исполнение ордеров.

Для избежания потерь стоит установить и соблюдать жесткие правила по управлению рисками. «Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять», — подчеркивает Кабаков.

Стоит ли заниматься скальпингом

Скальпинг требует от трейдера высокой концентрации, быстрой реакции и умения управлять эмоциями, отмечает Кабаков. Если вы обладаете этими качествами, скальпинг может стать вашим инструментом.

Убедиться в том, что такой вид трейдинга вам подходит, можно на этапе обучения и тренировки на демосчете, считает Кабаков.

28.09.2023 03:00

Если у трейдера будет получаться, можно попробовать скальпинг на реальном счете, но нужно понимать риски и быть готовым к возможным потерям, добавляет эксперт.

Также для скальпинга нужен капитал: если у трейдера маленький бюджет, такой вид трейдинга может быть недостаточно эффективным.

«Это высокоспециализированный вид трейдинга, и он может не подходить для всех инвесторов из-за высокой сложности и рискованной природы», — отмечает Кабаков.

Какие индикаторы используют для скальпинга

Чаще всего скальперы используют классические индикаторы, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов. Среди таких индикаторов:

• индикатор скользящих средних (Moving Average), который позволяет спрогнозировать направление и силу изменения цены, определить точки входа в сделку и выхода из нее.
• RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) — технический индикатор, который показывает силу тренда и вероятность его изменения.
• ATR (Average True Range, или средний истинный диапазон) — показывает степень волатильности рынка.
• Стохастик (Stochastic Oscillator) — это технический индикатор, который показывает насколько текущая цена инструмента близка к своему максимальному или минимальному уровню за определенный период времени.

Опытные скальперы могут не использовать индикаторы и оставлять на графике только объем заявок и «стакан» цен, а часть трейдеров создает собственные индикаторы, продолжает Гаврилов.

«Суть скальпинга — быстро забрать небольшую прибыль за короткое время, буквально вылавливая момент сделок, и не каждый индикатор тут поможет», — уточняет эксперт.

Лучшие бумаги для скальпинга

При выборе финансовых инструментов для скальпинга стоит выбирать активы с достаточной ликвидностью, узкими ценовыми спредами и высокой волатильностью, считает Гаврилов. Для поиска же конкретных активов следует провести исследование рынка.

Если говорить о российском финансовом рынке, движения со стороны скальпера на нем можно найти в первые минуты торгов, но позднее активность может снизиться. Искать движения среди бумаг третьего эшелона весьма рискованно, потому что движения там порой не поддаются анализу, добавляет Гаврилов.

В конечном итоге выбор актива, времени и инструментов для торговли будет зависеть от личных предпочтений трейдера, стиля, знаний и возможностей, подытоживает эксперт.

В России в основном для скальпинга используют фьючерс на индекс РТС и голубые фишки.

Как торговать скальпингом на бирже: кратко

• Скальпинг — это стратегия торговли на бирже, при которой трейдер совершает множество коротких сделок за торговую сессию, чтобы с каждой из них получить доход. В итоге он может доходить до 10% за день.
• В скальпинге трейдер может использовать различные стратегии и инструменты. Скальпер может полагаться на свою интуицию, а может использовать инструменты технического анализа. Также трейдер может торговать самостоятельно или с помощью торгового робота.
• Среди плюсов скальпинга: торговать можно всегда, так как каждый день на рынке есть изменения котировок. Из минусов скальпинга: высокий риск потери капитала, высокая доля комиссий и убыточных сделок. Скальпинг требует большого количества времени, психологического напряжения, а также хорошей связи с брокером и торговой платформой.
• Чтобы скальпинг был прибыльным, следует изучить инструменты технического анализа, обеспечить быстрый доступ к рынку, выбрать ликвидный рынок и актив.
• Для скальпинга нужна высокая концентрация, быстрая реакция и умение управлять эмоциями. Также человеку нужно быть готовым к убыткам.
• Инструменты для скальпинга должны обладать достаточной ликвидностью, узкими ценовыми спредами и высокой волатильностью.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете также сравнить условия по вкладам и накопительным счетам, подобрать дебетовую и кредитную карту, а также узнать больше про инвестиции, валюту и недвижимость.

Еще по теме: