Индекс russell 1000 что это

индексы Рассела

индексы Рассела Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, публикуемые компанией Frank Russell Company в Такоме (шт. Вашингтон). Индекс Russell 3000 состоит из 3000 крупнейших американских акций по рыночной капитализации. Суммарная рыночная стоимость акций, входящих в индекс, лежит в диапазоне от 91 млн. долл. до 85 млрд. долл. при среднем показателе 1,5 млрд. долл.; 1000 акций, имеющих более высокие котировки, входят в индекс Russell 1000, который плотно коррелирует с индексом Standard and Poors 500 (S&P500), их средняя рыночная стоимость 4 млрд, долл. Акции самой маленькой компании, входящей в индекс, стоят около 672 млн. долл. Индекс Russell 2000 состоит из остальных 2000 акций и представляет приблизительно 11% общей рыночной стоимости акций, входящих в индекс Russell 3000, со средней капитализацией акций 255 млн. долл. Акции самой большой компании в индексе Russell 2000 стоят около 672 млн. долл. Индекс Russell 2000 является популярным критерием рыночных цен акций малых компаний. Индекс Russell 2500 состоит из последних 800 ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, рыночная капитализация акций самой большой компании составляет около 4,6 млрд. долл. Индекс Russell Тор 200 состоит из 200 крупнейших ценных бумаг, входящих в Russell 1000, индекс » голубых фишек» (blue chip) со средней рыночной капитализацией в 13 млрд. долл. Самая маленькая акция в индексе имеет рыночную капитализацию 4,5 млрд. долл. Четыре индекса, основанные на индексах Russell 1000 к Russell 2000, построены на акциях со специализированным темпом роста. Индекс Russell 1000 Value и индекс Russell 2000 Value содержат ценные бумаги, которые имеют низкий темп роста. Акции таких компаний обычно имеют низкое отношение (кратность) цены и балансовой стоимости и цены и прибыли, высокие дивидендные доходы и низкие прогнозируемые темпы роста. Средняя рыночная капитализация по этим индексам составляет 3,9 млрд. долл. и 126 млн. долл. соответственно. Индекс Russell 1000 Growth и индекс Russell 2000 Growth содержат те ценные бумаги, которые имеют показатели роста выше средних и обычно высокое соотношение (кратность) цены и балансовой стоимости и цены и прибыли на акцию. Средняя рыночная капитализация этих акций составляет 4,1 млрд. долл. и 129 млн. долл. соответственно. См. также stock indexes and avarages.

Финансово-инвестиционный толковый словарь . 2002 .

индексы международного капитала
индексы цены

Индекс Рассела 1000

Индекс Russell 1000, часть индекса Russell 3000 , представляет 1000 ведущих компаний по рыночной капитализации в Соединенных Штатах.

Ключевые моменты

Индекс Russell 1000, часть индекса Russell 3000, представляет 1000 ведущих компаний по рыночной капитализации в Соединенных Штатах.
Индекс Russell 1000 составляет примерно 92% от общей рыночной капитализации всех акций, котируемых на фондовом рынке США, и считается ведущим индексом для инвестиций с большой капитализацией.
FTSE Russell ежемесячно предоставляет данные о показателях и характеристиках индекса Russell 1000.

Понимание индекса Russell 1000

Russell 1000 обычно составляет примерно 92% от общей рыночной капитализации всех акций, котирующихся на фондовом рынке США.1 Считается ведущим индексом для инвестиций с большой капитализацией .

Russell 1000 является гораздо более широким индексом , чем часто цитируемого Dow Jones Industrial Average и ориентирами . Russell 1000 управляется FTSE Russell. FTSE Russell также управляет индексами Russell 3000 и Russell 2000 , а также многочисленными альтернативными индексами, производными от каждого из них.

Russell 1000 — это индекс , взвешенный по рыночной капитализации , что означает, что крупнейшие компании составляют наибольший процент в Индексе и будут влиять на производительность больше, чем самые маленькие члены Индекса. Компоненты Russell 1000 восстанавливаются ежегодно в мае. Тем не менее, недавно зарегистрированные акции с первичным публичным размещением рассматриваются для включения ежеквартально.

Чтобы определить долю Russell 1000, FTSE Russell ранжирует все акции, включенные в Russell 3000, по рыночной капитализации и определяет точку излома по рыночной капитализации в 1000- м рейтинге акций. Эта точка останова является основной рыночной капитализацией, используемой для определения соответствия индексу. Многие акции меняются местами между Russell 1000 и Russell 2000 при ежегодном восстановлении, однако определяющим фактором является отклонение от контрольной точки рыночной капитализации.

FTSE Russell ежемесячно предоставляет данные о показателях и характеристиках индекса Russell 1000.По состоянию на 8 мая 2020 года у Russell 1000 было 1008 владений, а средняя рыночная капитализация составляла 286,2 миллиарда долларов.Средняя рыночная капитализация составляла 9,3 миллиарда долларов, а самой крупной рыночной капитализацией была компания Microsoft (MSFT ) — 1,4 триллиона долларов.2

Важный

В марте 2020 года FTSE Russell объявил о графике на 2020 год ежегодного восстановления или ребалансировки своих индексов Russell US. 15 июня 2020 года начался период «блокировки», когда списки добавления и удаления индекса США считаются окончательными. 26 июня Реконституция Рассела становится окончательной после закрытия фондовых рынков США. 29 июня фондовые рынки открываются с выходом обновленных американских индексов Russell. Ожидается, что перебалансировка приведет к рекордному сдвигу в сторону более крупных компаний, а не малых, растущих компаний превыше стоимости и технологий / здравоохранения в сравнении с другими секторами.

Инвестирование в индекс Russell 1000

FTSE Russell также предлагает ряд вариаций индекса, основанных на Russell 1000. Эти вариации включают Russell 1000 Value, Russell 1000 Growth, Russell 1000 Defensive, Russell 1000 Dynamic, Russell 1000 Growth-Defensive, Russell 1000 Growth-Dynamic, Russell 1000 Value- Defensive и Russell 1000 Value-Dynamic. iShares также предлагает пассивно управляемый индексный ETF для Russell 1000 Growth и Russell 1000 Value .

iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)

Многие инвесторы предпочитают Russell 1000 для работы с портфелями с большой капитализацией.IShares Russell 1000 Index ETF (IWB) — один из ведущих фондов, предлагающих комплексные инвестиции во все компоненты Russell 1000.IWB — это индексный фонд, который стремится сопоставить активы и доходность индекса Russell 1000.Коэффициент расходов составляет 0,15%.Активы под управлением по состоянию на ноябрь 2020 года составляли 24,2 миллиарда долларов.ETF торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) со средним дневным объемом торгов 656 155 акций.3 По состоянию на 13 ноября 2020 года IWB торговался по цене 200,34 доллара с годовой доходностью 13,33%.4

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

Коэффициент расходов IWD составляет 0,19%.Активы под управлением по состоянию на ноябрь 2020 года составляют 39,3 миллиарда долларов.ETF торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже со средним дневным объемом торгов 2,9 миллиона акций.5 По состоянию на 13 ноября 2020 года IWD торговался на уровне 130,02 доллара с годовой доходностью -3,2%.6

Russell 1000 Index

Индекс Russell 1000 публикуется компанией Френка Рассела и отражает динамику акций 1 000 крупнейших компаний, находящихся в верхнем эшелоне индекса Russell 3000.

На долю этих акций приходится около 92% совокупной капитализации американских акций, участвующих в листингах.

Индекс Russell 1000 находится в плотной корреляции с индексомS&P500, их средняя рыночная стоимость составляет 4 млрд. долларов.

При этом акции самой маленькой компании в данном индексе, оцениваются в размере 672 млн. долларов.

Russell 1000 представляет взвешенный индекс рыночной капитализации и, по мнению многих институциональных менеджеров, является барометром для инвестиций в компании с большой капитализацией. Что немаловажно, акции всех участников индекса Russell 1000 являются чрезвычайно ликвидными.

Цена акций, входящих в данный индекс, должна быть выше 1 доллара, поэтому ежегодно производится как пересмотр, так и замена компаний.

Индекс Russell 1000 отслеживает важнейшие отрасли: здравоохранение, технологии, энергетику, потребительские товары и финансовые услуги.

Именно такой широкий спектр позволяет инвестиционным профессионалам и экономистам всего мира использовать Индекс Russell 1000 в качестве справочника по эффективности работы американского фондового рынка.

Компанией Russell Investment Group подсчитывает индексы с 1984 года.

Рассчитывается индекс Russell 1000 как среднее взвешенное по капитализации значение стоимости акций входящих в это множество компаний.

На основе индекса Russell 1000 функционируют индексы Russell 1000 Value и Russell 1000 Growth. Первый построен на акциях с низким темпом роста, т. е. имеют низкую кратность цены и балансовой стоимости и цены и прибыли, высокие дивиденды и прогнозируемо низкие темпы роста.

По этому индексу средняя рыночная капитализация составляет 3,9 млрд. долларов.

В свою очередь, Russell 1000 Growth содержит акции, имеющие показатели роста выше среднего и высокое соотношение цены и балансовой стоимости и цены и прибыли на акцию. Соответственно, средняя рыночная капитализация акций составляет 4,1 млрд. долларов.

Ежегодно компания Frank Russell Company в Такоме производит ребалансировку индекса Russell 1000, чем вызывает некоторые странные «волны»

Так, в июне 2008 года на американском рынке многие могли наблюдать неимоверные прыжки цен, огромные объемы на closing price и т.п.

Разбор индексов Russell 1000 и Russell 2000

Термин «индекс Russell 1000» относится к индексу фондового рынка, используемому инвесторами в качестве ориентира. Он является частью более весомого индекса Russell 3000 и представляет 1000 крупнейших компаний США по рыночной капитализации.

Рыночная капитализация – это общая стоимость всех акций компании. Она рассчитывается путем умножения цены акции на общее количество акций в обращении.

Russell 1000 принадлежит и управляется британской группой FTSE Russell Group, где Russell 1000 является «фишкой» для крупных инвестиций.

Как составляется рейтинг Russell 1000?

Чтобы определить рейтинг акций Russell 1000, компания ранжирует все акции Russell 3000 по рыночной капитализации. Затем она определяет точку отрыва рыночной капитализации 1000-й акции.

Эта контрольная точка является базовой рыночной стоимостью, которая определяет соответствие индекса требованиям. Многие акции меняются местами между Russell 1000 и Russell 2000 во время ежегодной реорганизации. Однако решающим фактором являются изменения вокруг точки разрыва рыночной стоимости.

Состав Russell 1000 меняется каждый май. Тем не менее, новые акции рассматриваются на предмет включения в индекс при первичном публичном размещении (IPO) каждый квартал.

Когда новые компании выходят на биржу, они будут включаться в индекс каждый квартал, если стоимость этих акций превышает порог рыночной стоимости. По этой причине в Russell 1000 может быть размещено более 1 000 акций.

Ниже мы приводим список 10 крупнейших компаний Russell 1000 по рыночной капитализации по состоянию на 30 апреля 2021 года.

Apple (AAPL)
Microsoft (MSFT)
Amazon (AMZN)
Facebook (FB)
Alphabet Inc CI A, Google (GOOG)
Alphabet Inc CI C, Google (GOOG)
Tesla (TSLA)
Berkshire Hathaway (BRK.A)
JP Morgan Chase & Co. (JPM)
Johnson & Johnson (JNJ)

Что такое индекс Russell 2000?

Индекс Russell 2000 отслеживает 2000 компаний с наименьшей рыночной капитализацией, входящих в его материнскую компанию – индекс акций Russell 3000. Остальные 1000 компаний входят в индекс Russell 1000 с крупной капитализацией.

Компании с малой капитализацией в индексе Russell 2000 составляют гораздо меньшую долю фондового рынка США – около 10% от общей рыночной капитализации – чем компании в индексе Russell 1000.

Для сравнения, акции крупного капитала Russell 1000 составляют около 92% фондового рынка США.

Как определяется рейтинг Russell 2000?

Чтобы определить, какие компании входят в список, FTSE Russell Group ранжирует каждую компанию в Russell 3000 по рыночной капитализации. Затем она делит верхнюю треть компаний на индекс Russell 1000 и нижние две трети на индекс Russell 2000.

Каждый год в мае FTSE Russell Group проводит повторную оценку компаний, чтобы определить, насколько обоснованным является их текущее распределение. Это происходит потому, что со временем компании меняют размер или закрываются, и могут появиться новые компании, достойные включения в индекс.

В период между ежегодными рейтинговыми днями и реорганизациями каждый квартал в индекс Russell 2000 могут добавляться компании, имеющие право на участие в первичных публичных размещениях (IPO). Таким образом, индекс Russell 2000 иногда может отслеживать более 2000 акций.

Ниже представлены 10 крупнейших компаний Russell 2000 по рыночной капитализации по состоянию на 30 апреля 2021 года.

Caesars Entertainment (CZR)
Novavax Inc (NVAX)
Penn National Gaming (PENN)
Plug Power (PLUG)
Darling Ingredients (DAR)
Restoration Hardware (R.H.)
Lithia Motors (LAD)
Gamestop (GME)
Corp Builders Firstsource (BLDR)
Deckers Outdoor (DECK)

Как вы можете инвестировать в Russell 1000 и Russell 2000?

Инвесторы могут воссоздать индекс Russell 1000 или Russell 2000, покупая по отдельности акции каждой компании, входящей в этот индекс. Однако гораздо проще инвестировать в биржевой фонд Russell 1000 или Russell 2000 (ETF) или индексный фонд, предназначенный для воспроизведения показателей индекса.

Многие брокерские конторы предлагают ETF и индексные фонды Russell 1000 и 2000. Тем не менее, вы не можете приобрести фонды Russell 1000 и 2000 непосредственно у FTSE Russell Group.