Как в системе QUIK открыть длинную позицию с плечом? Как можно взять у брокера акции в долг, чтобы открыть шорт?
Для того, чтобы Клиент мог взять у Брокера денег или акций в долг (для торговли с плечом), в первую очередь Брокер должен открыть на Клиента Лимит.
Лимит 1/1 брокер может открыть на любого Клиента. Чтобы получить лимит 1/1, Клиенту достаточно позвонить клиентскому менеджеру или директору филиала Брокера по телефону.
Лимит 3/1 Брокер согласно действующему законодательству может открыть только на Клиента, заключившего договор более 6 месяцев назад, пользовавшегося лимитом 1/1 в течение 3 месяцев, и имеющего размер активов не менее 600 000 рублей. Чтобы получить лимит 3/1 Клиент должен подать Брокеру письменное заявление.
После того, как Лимит на Клиента открыт, Клиент может торговать с плечом. Предоставление займа произойдет АВТОМАТИЧЕСКИ в том случае, если Клиент подаст заявку на сумму (или количество акций) большую, чем размер собственных активов.
Пример 1: На счету у Клиента 100 000 рублей собственных денег. Он подает заявку: «Купить 1500 акций Газпром по цене 100 рублей на сумму 150 000 рублей.»
Если бы у Клиента НЕ БЫЛ ОТКРЫТ ЛИМИТ, такая заявка была бы отклонена торговой системой с указанием причины «Недостаточно денег».
Однако, если у Клиента ОТКРЫТ ЛИМИТ 1/1, то подача такой заявки приведет к одновременному исполнению двух операций: 1) клиенту, дополнительно к имеющимся у него 100 000 рублей, будет предоставлен займ на 50 000 рублей, и одновременно будет выставлена заявка на покупку 1500 акций Газпрома по цене 100 рублей на сумму 150 000 рублей.
Пример 2. На счету Клиента 100 000 рублей денег и нет никаких акций. Клиент верит в то, что рынок упадет, и хочет открыть короткую позицию. Он подает Брокеру заявку «ПРОДАТЬ 2000 акций Сбербанка по цене 50 рублей, на сумму 100 000 рублей».
Если бы у Клиента НЕ БЫЛ ОТКРЫТ ЛИМИТ, такая заявка была бы отклонена торговой системой с указанием причины «Недостаточно акций».
Если у Клиента ОТКРЫТ ЛИМИТ 1/1, то подача такой заявки приведет к одновременному исполнению двух операций: 1) клиенту будет предоставлено взаймы 2000 акций Сбербанка, и одновременно будет выставлена заявка «ПРОДАТЬ 2000 акций Сбербанка по цене 50 рублей, на сумму 100 000 рублей».
При лимите 1/1 займ может быть предоставлен в размере меньше или равном сумме собственных средств.
При лимите 3/1 займ предоставляется в размере меньше или равном тройному количеству собственных средств.
В остальном торговля с плечом ничем не отличается от торговли на собственные средства. Два основных правила успешной торговли — открытие позиций по тренду, и обязательное использование стоп-заявок для контроля убытков. Использование плеча требует от инвестора большей дисциплинированности хотя бы по той причине, что Вы платите проценты по займу независимо от того, в каком направлении движется рынок. По этой же причине, содержание убыточных позиций с плечом недопустимо.
Более подробную информацию о торговле с плечом (открытии маржинальных длинных и маржинальных коротких позиций) вы можете получить в филиалах Инвестиционной палаты в Вашем городе.
Откkючение маржинального кредитования в Quik
Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Страницы: 1
Cообщений на странице:
Откkючение маржинального кредитования в Quik
QUIK clients support
Сообщений: 50 Регистрация: 30.01.2015
23.01.2018 19:32:24
Данный вопрос можно адресовать Вашему брокеру, в его силах отключить Вам возможность маржинального кредитования. Но тогда и не получиться выставить сразу несколько заявок, т.к. покупательная способность будет ограничена размером собственных средств.
Пользователь
Сообщений: 1519 Регистрация: 30.01.2015
23.01.2018 23:39:24
Придется написать небольшой робот, который после исполнения каждой заявки смотрит на ситуацию с деньгами и при необходимости снимает остальные заявки. Отключением маржинального кредитования ваш вопрос не решается.
Пользователь
Сообщений: 82 Регистрация: 19.11.2016
24.01.2018 15:07:51
| Цитата |
|---|
| Alexandr Shumilin написал: Данный вопрос можно адресовать Вашему брокеру, в его силах отключить Вам возможность маржинального кредитования. Но тогда и не получиться выставить сразу несколько заявок, т.к. покупательная способность будет ограничена размером собственных средств. |
Понятно. Я думал, что объем средств на еще не исполненные заявки не ограничивается собственными и заемными средствами и заявок можно выставлять сколько угодно.
| Цитата |
|---|
| s_mike@rambler.ru написал: Придется написать небольшой робот, который после исполнения каждой заявки смотрит на ситуацию с деньгами и при необходимости снимает остальные заявки. Отключением маржинального кредитования ваш вопрос не решается. |
Спасибо за совет. Например, если на счете 1 млн. руб., то выставляю 2 заявки по 1 млн. руб. на разные облигации, при кредитном плече 1:2. Точнее, чуть меньше, чем на 1 млн. руб., чтобы не войти в маржу из-за комиссии при открытии. Если одна заявка исполнится, то вторую робот должен снять. Если одна заявка исполнится частично, например на 300 тыс. руб., то объем второй заявки робот должен уменьшить до 700 тыс. руб.
Кредитное плечо Binance: как настроить и применить
Кредитное плечо – это соотношение собственных средств трейдера к общему объему средств, которым он торгует. Мы подготовили статью, в которой рассказали о работе кредитного плеча на криптовалютной бирже Binance.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Оглавление
- Что такое кредитное плечо
- Как работает кредитное плечо на Binance
- Как настроить кредитное плечо Binance
- Как торговать с кредитным плечом в CScalp
- Комиссии за кредитное плечо на Binance
- Риски и преимущества использования кредитного плеча
- Заключение
Что такое кредитное плечо
Кредитное плечо – инструмент, позволяющий трейдеру торговать на заемные средства. Упрощенно, плечо – это краткосрочный займ, выданный трейдеру брокером или биржей для сделки. Кредитное плечо также называют левериджем или финансовым рычагом.
Грамотное использование кредитного плеча позволяет кратно увеличить доход от сделки. Например, трейдер видит возможность для сделки с потенциалом в 10% прибыли. Если он откроет позицию на $100 “своих”, доход будет $10. Если трейдер возьмет плечо x15 (увеличит сумму в 15 раз), позиция вырастет до $1500, потенциальный доход до $150 (без учета комиссий). Фактически, трейдер получит 50% прибыли к стартовому капиталу в сделке с десятипроцентным доходом.
Кредитное плечо кратно увеличивает риски. Биржа/брокер дает заем под залог, размещенный в позиции или на счету трейдера. Биржа/брокер может забрать залог при неудачной сделке.
Например, трейдер взял плечо для сделки в лонг, но рынок пошел в другую сторону. Накапливается незафиксированный убыток. В такой ситуации брокер или биржа могут автоматически закрыть позицию и списать с его счета активы в свою пользу, в счет погашения займа. Такая ситуация называется ликвидацией позиции.
Максимальное кредитное плечо зависит от суммы залога. Также криптовалютные биржи могут учитывать статус верификации трейдера (KYC), его торговые объемы, наличие токенов биржи на балансе и другие параметры.
Как работает кредитное плечо на Binance
На Binance кредитное плечо доступно для торговли фьючерсами USDS-M и COIN-M. Чтобы торговать на этих рынках, пользователю нужно перевести средства на фьючерсный кошелек с кошелька «Фиат и Спот». У рынков USDS-M и COIN-M отдельные кошельки, они доступны в разделе фьючерсов, в блоке «Активы». После пополнения кошельков, можно переходить к настройке плеча.
Кредитное плечо на фьючерсах Бинанс по умолчанию – 20x. Это значит, используя плечо, трейдер увеличивает позицию в 20 раз. Например, $1000 – $20 000, $2000 – $40 000 и т. д. Чтобы воспользоваться плечом, нужно разместить на фьючерсном кошельке сумму, соответствующую требованиям обеспечения. Разрешенное максимальное плечо указывается в верхнем правом углу, рядом с формой ордера. Плечо тесно связано с размером позиции. Чем больше номинальная стоимость трейда, тем ниже доступное плечо.
Новые пользователи платформы не могут торговать с рычагом выше 20x, даже если удовлетворяют маржинальным требованиям большего плеча. «Новыми» считаются все аккаунты, с момента регистрации которых прошло менее 60 дней.
Маржинальная торговля на Бинанс возможна и на спотовом рынке. Рынок размещен в меню «Торговля», раздел «Маржа». Но там биржа применяет другую модель – трейдер берет средства у площадки под процент за использование займа. В то время как на фьючерсном рынке, плечо не требует уплаты процента – биржа получает доход благодаря комиссии за плечо и за сделку. Ликвидность маржинальной торговли поддерживается собственным капиталом биржи и инвестициями других пользователей в разделе «Earn».
На площадке торгуются токены Binance с кредитным плечом (BLVT). Они доступны на спотовом рынке. BLVT – это токенизированные открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. При этом, активы обеспечения (фьючерсы) используют финансовый рычаг. За каждым подобным токеном «закреплена» покупка или продажа фьючерса на криптовалюту. Например, BLVT BTCUP – это позиция на покупку фьючерса BTCUSDT с плечом. Когда Bitcoin растет, цена этого токена также растет, но кратно – в соответствии с плечом. Токен BTCDOWN наоборот, шортит Bitcoin. Котировки токена растут, когда криптовалюта падает.
Курс BLVT зависит от цены основного актива и от плеча, «встроенного» в токен. Плечо 2x удвоит прибыль от роста актива: Bitcoin вырос на 5%, а токен с рычагом – на 10%. Плечо 4x умножит прибыль на 4 – рост актива на 10% равен росту токена на 40%, за вычетом комиссии за управление.
Как настроить кредитное плечо Binance
Чтобы настроить кредитное плечо, нужно перейти в раздел фьючерсов и нажать кнопку с коэффициентом маржи. По умолчанию, это 20x. Кнопка размещена в правом верхнем углу, под меню с выбором языка и валюты.
После нажатия на кнопку откроется меню «Изменить кредитное плечо». Здесь настраиваются коэффициенты множителя – размер рычага. Плечо можно выбрать при помощи ползунка или нажимая на «+» и «–». При настройке, под ползунком будет указан максимальный размер позиции при использовании выбранного плеча. После того, как плечо задано, кликаем «Подтвердить».
Другая доступная настройка – перекрестная и изолированная маржа. Перекрестная маржа (кросс-маржа) позволяет распределить доступный маржинальный баланс между несколькими открытыми позициями. Но только в том случае, если в них используются одинаковые активы. В режиме изолированной маржи у каждого торгового инструмента отдельный баланс маржи.
По умолчанию, фьючерсы с кредитным плечом используют кросс-маржу. Чтобы переключиться, нужно нажать кнопку «Перекрестная», рядом с настройкой кредитного плеча (20x или другое значение). Появится небольшое окно, где можно выбрать тип маржи. Под кнопками настройки плеча, в форме ордера, есть калькулятор кредитного плеча и рисков. Он поможет рассчитать потенциальную прибыль и риск при сделках с фьючерсами.
Как торговать с кредитным плечом в CScalp
CScalp не требует дополнительных настроек при работе с кредитным плечом на Binance. В терминале нужно указать только рабочий объем. Остальные настройки плеча – на бирже. Если трейдер установил рычаг на Binance, CScalp будет автоматически учитывать доступное плечо и позволить торговать с рычагом.
Например, на счете трейдера есть $100. CScalp не сможет открыть позицию больше этой суммы. Но если трейдер активировал кредитное плечо, например, 50x, его «виртуальный» баланс составит $5000. Тогда CScalp позволит открывать ордеры на сумму в $5000.
Необязательно торговать на весь доступный кредит – терминал позволяет использовать плечо частично, настраивая рабочий объем и размеры ордеров. Подробнее о торговле с плечом в CScalp – в нашем видео.
Когда трейдер использует кредитное плечо, он увеличивает размер позиции, поэтому платит больше торговой комиссии. Комиссионные взимаются с общей суммы – предоставленные плюс собственные средства трейдера, размещенные в ордере. Отдельной комиссии за само плечо нет. Приведем пример. Базовая комиссия для USDT-M – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. Если трейдер выставит обычный ордер на 100 USDT, то заплатит комиссию от 100 USDT. Если трейдер берет плечо 2x, то увеличит ордер до 200 USDT и комиссия в 0,02% платится с 200 USDT. Если плечо 5x – то с 500 USDT и т. д.
На расходы и прибыль трейдера также влияет ставка финансирования. Это выплаты трейдерам с открытыми позициями на бессрочных фьючерсах. Ставка финансирования нужна для поддержания цены бессрочных фьючерсов рядом с ценой базового актива на спотовых торгах.
Если цена бессрочного фьючерса «отрывается» от актива, то Binance повышает ставку и продавцы получают премию. Если цена фьючерса отстает от актива, то премию получают покупатели. Binance начисляет участникам комиссию каждые 8 часов. Актуальная ставка финансирования указана на странице фьючерса, рядом с тикером.
Формула расчета комиссии за финансирование:
- размер комиссии = текущая ставка x стоимость позиции
- стоимость позиции = количество контрактов/рыночная цена
К примеру, трейдер открыл позицию в лонг BTCUSD на сумму $25 000. Рыночная цена фьючерса – $10 000, ставка финансирования 0,02%. Тогда:
- Стоимость позиции = 25 000/10 000 = 2,5 BTC
- Комиссия за за финансирование = 2,5 BTC х 0,020 = 0,05 BTC.
Премию в 0,05 BTC покупатель заплатит продавцу.
Подробнее о комиссионных на фьючерсном рынке и актуальной ставке финансирования можно узнать в торговом окне раздела фьючерсов, нажав на клавиатуре F10. Для автоматизированного учета уплаченных комиссионных, можно использовать специальные сервисы, например, TradersDiaries.com.
Риски и преимущества использования кредитного плеча
Главное преимущество использования кредитного плеча – возможность торговать на существенно большие суммы, чем есть в распоряжении трейдера. Binance позволяет использовать рычаг до 125x. То есть, трейдер может оперировать балансом в 125 раз больше, чем у него есть на счете. Соответственно, растет возможный доход – даже если сделка принесла 0,1% прибыли, при перерасчете на валюту, сумма дохода в 125 раз больше, чем аналогичный трейд без плеча.
Параллельно возникает главный недостаток – рост риска. Если трейдер открыл позицию с плечом, он вряд ли сможет «переждать» временную просадку. Можно легко “нарваться” на margin-call – биржа ликвидирует позицию в минус, а трейдер потеряет все активы, использованные в качестве обеспечения.
В некоторых ситуациях биржа может запросить дополнительное обеспечение. То есть, трейдеру понадобится добавить дополнительные средства в уже открытую позицию. Зачастую, это идет вразрез со стратегией и риск-менеджментом и чревато еще большими финансовыми потерями.
Заключение
Кредитное плечо на Binance – способ увеличить потенциальную прибыль и расширить возможности трейдера. Но это высокорискованный, требующий опыта и внимательного изучения правил работы с плечом.
Трейдерам нужно тщательно соотносить маржинальные сделки со своей стратегией и риск-менеджментом. Принципы торговли с плечом обычно сложны для начинающих трейдеров. Начинающим трейдерам перед начальном фьючерсной торговли рекомендуем ознакомиться с нашим курсом скальпинга криптовалют.
Больше интересного в блоге CScalp!
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Маржинальное кредитование и совершение иных необеспеченных сделок
Маржинальное кредитование — это когда вы берете у банка в долг деньги или ценные бумаги под процент (в договоре о брокерском обслуживании используется термин «Необеспеченная сделка»). Например, эта услуга позволяет купить акции, если у вас не хватает денег, и пополнить счет позже. Заем выдается под залог активов на вашем счете.
Кредитное плечо
Кредитное плечо — это как много денег или бумаг вам может одолжить банк под залог ваших активов. Например, если у вас на счете есть 100 тысяч, плечо 1:2 означает, что вы можете получить заем еще на 100 тысяч.
Как получить кредитное плечо?
Кредитное плечо можно подключить, если вы пройдете соответствующий тест от ЦБ в приложении ВТБ Мои Инвестиции или личном кабинете. Квалифицированным инвесторам услуга доступна автоматически. Например, если вы купите ценную бумагу, на которую у вас не хватает денег, недостающая сумма будет предоставлена взаймы, о чём вы будете проинформированы.
Размер кредитного плеча
Размер кредитного плеча зависит от ставки риска финансового инструмента. Ставка риска у каждого инструмента разная. Чем меньше ставка риска, тем большее плечо можно взять. Ставки риска постоянно меняются. Для Московской биржи ставки каждый торговый день рассчитывает Национальный клиринговый центр. Для Санкт- Петербургской биржи — Клиринговый центр МФБ. Посмотреть ставки риска по каждой ценной бумаге: на сайте НКЦ, на сайте МФБ.
Список ценных бумаг, которые принимаются в залог для маржинального кредитования
Список ликвидных финансовых инструментов, принимаемых в качестве обеспечения
Уровень достаточности средств
Если вы «займете» у брокера деньги или ценные бумаги (совершите Необеспеченную сделку), в приложении ВТБ Мои Инвестиции у вас начнет отображаться раздел «Уровень достаточности средств». Он показывает, достаточно ли у вас залога под взятые взаймы активы.
Если показатель «Уровня достаточности средств» синий — залога достаточно, если желтый — скоро может потребоваться увеличить залог, если красный — залога недостаточно. Когда залога будет недостаточно, поступит уведомление, что его нужно увеличить. Если этого не сделать, брокер может принудительно продать часть активов с вашего счета.
Комиссия
Маржинальное кредитование в течение торгового дня (если закрываете необеспеченную позицию в течение торгового дня) бесплатно.
Если занимаете рубли, ценные бумаги или иностранную валюту больше, чем на день, берется комиссия:
занять денежные средства в рублях («длинная» позиция) — 21,9 % годовых (упрощенно рассчитывается как ключевая ставка Банка России 15% + 6,9% годовых);
занять активы, рассчитываемые в рублях («короткая» позиция)— 13 % годовых.
На какие категории риска разделяются клиенты
От категории риска зависит максимально доступная сумма, которую можно использовать в рамках услуги маржинального кредитования. Для использования этой услуги первоначально необходимо пройти тест «Маржинальное кредитование» или получить статус квалифицированного инвестора, после услугу необходимо подключить. Сделать это можно в ВТБ Мои Инвестиции.
Все клиенты Брокера разделяются на две категории риска:
КСУР – клиент со стандартным уровнем риска. Все клиенты по умолчанию относятся к этой категории. Клиенты с данной категорией риска могут использовать заемные средства банка в стандартном объеме.
КПУР – клиент с повышенным уровнем риска. Клиент с данной категорией риска может использовать заемные средства в повышенном объеме по сравнению с КСУР. Клиент автоматически относится к такой категории при выполнении одного из условий:
сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг клиента, составляет не менее 3 миллионов рублей;
сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг клиента составляет не менее 600 000 рублей и клиент в течение последних 180 дней, из которых не менее 5 дней заключались сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами.
Если после отнесения к категории риска КПУР вы перестаете соответствовать условиям, статус все равно сохраняется.
Если вам был присвоен статус КПУР, но вы хотите его поменять обратно на КСУР, нужно подать письменное заявление в офисе ВТБ, который оказывает инвестиционные услуги.