Реализованный pnl что это

Аналитика

Цена безубыточности — это цена, при которой можно закрыть позицию без каких-либо убытков или прибылей.

Она отличается от базовой цены, потому что с вашей маржи уже вычтена комиссию за открытие позиции и за финансирование. Чтобы компенсировать эти расходы и будущую торговую комиссию за закрытие позиции, вам нужно закрыть позицию с прибылью по цене лучше, чем базовая.

Что такое реализованный PnL?

Реализованный PnL (Profit and Loss) — это реализованный результат ваших торговых операций (прибыль или убыток), если вы полностью или частично закрыли позицию. При расчетах также учитываются уплаченные комиссии.

Что такое нереализованный PnL?

Нереализованный PnL (Profit and Loss) — это потенциальная прибыль или убыток. Простыми словами, это та прибыль или убыток, который вы бы получили сейчас, если бы закрыли позицию по текущей цене рыночным ордером. При расчетах также учитываются торговые комиссии.

Что такое ROE?

ROE (Return on Equity) — это показатель доходности на сумму инвестированных средств. Рассчитывается по формуле:

ROE = Нереализованная прибыль / Сумма используемой маржи

Почему отображается реализованный убыток или прибыль, если позиция все еще открыта?

Потому что при расчете реализованного PnL учитываются все уплаченные комиссии.

Почему текущая цена в таблице позиций и на графике отличаются?

На графике отображается цена последней сделки на платформе, а в таблице позиций — цена, по которой можно закрыть позицию в текущий момент с учетом предложений на покупку и продажу на рынке.

Например, если вы хотите закрыть длинную позицию и продать монеты, то в таблице позиций будет отображаться максимальная цена покупки на рынке. Если же вы хотите закрыть короткую позицию и купить монеты, то в таблице позиций будет отображаться минимальная цена продажи на рынке.

Что такое PNL на Binance

Торговля монетами — популярный способ заработка на крипторынке. Трейдеры могут быстро увеличить депозит в несколько раз и так же легко потерять его. Чтобы снизить риски, опытные пользователи разрабатывают стратегии и рассчитывают их доходность. PNL на Binance — это параметр, который позволяет оценить результаты торговли. Он показывает абсолютное значение прибыли или убытка за период.

1. Что такое PNL на бирже Binance
2. Разница с понятиями ROI и ROE
3. Виды PNL на Binance
4. Реализованный
5. Нереализованный
6. Расчет показателя Profit and Losses
7. При торговле на споте
8. При маржинальной торговле
9. Для фьючерсов
10. Калькуляторы P&L
11. Binance Margin
12. Binance Futures
13. Где посмотреть отчет PNL на Бинанс
14. Анализ отчета
15. FAQ

Что такое PNL на бирже Binance

Это величина, которая показывает финансовый результат торговли на рынке. Если трейдер зарабатывает, она будет положительной. Если сливает — отрицательной. Клиенты Бинанс могут посмотреть PNL любой позиции, портфеля целиком или загрузить отчет за конкретный период. Данные формируют отдельно по спотовому и фьючерсному рынкам или в виде итоговой статистики по аккаунту.

Для расчета нужно умножить размер позиции на количество пунктов от входа до закрытия ордера. После этого необходимо повторить операцию для всех сделок.

Разница с понятиями ROI и ROE

PNL — абсолютная величина, которая показывает, получает ли трейдер прибыль на рынке. Но сравнивать успехи двух торговцев только по этому показателю сложно. Прибыль $1 тыс. без указания размера депозита не позволит сравнить эффективность использования средств и уровни риска.

Топ криптобирж
Лучшие криптобиржи
Объем за 24 ч

Количественную оценку дают показатели рентабельности — по ним можно определить, какая стратегия лучше. При этом размер инвестиций не имеет значения. Различают такие показатели рентабельности:

• ROI. От английского Return On Investment — «Возврат вложений». Для расчета нужно вычесть из прибыли расходы на инвестиции и разделить полученное значение на начальный размер ордера. За удержание маржинальной позиции придется платить проценты брокеру. Они могут быть выше прибыли по закрытому ордеру. В этом случае даже при положительном PNL рентабельность инвестиций будет отрицательной.
• ROE. От английского Return On Equity — «Возврат капитала». Для расчета нужно разделить чистую прибыль на размер счета. При изучении финансового отчета может показаться, что трейдер успешен. Но заработок $1 тыс. с депозита $1 млн — это меньше 0,1%. Значит, капитал используется неэффективно. Трейдер мог получить большую доходность с меньшими рисками.

Виды PNL на Binance

Для расчета доходности операций можно использовать разные данные. С помощью PNL трейдеры анализируют статистику за определенный период или финансовый результат на текущий момент.

Реализованный

Этот показатель рассчитывают только по закрытым сделкам. Пока ордер находится в работе, финансовый результат может измениться. Но после фиксации прибыль или убыток реализуется.

Читайте также

Криптовалютный рынок предоставляет много возможностей для заработка, но требует непрерывного.

Когда ферма работает в пуле, пользователи могут увидеть в статистике, что не все shares оплачены.

В переводе с английского термин означает «вилка, разветвление». Форк — это модификация.

Реализованный PNL на Binance считается как разница между ценами входа и закрытия сделки, умноженными на размер позиции. Из полученного числа необходимо вычесть комиссию биржи за исполнение заявок (открытие и закрытие). Можно рассчитать значение для одного ордера или серии.

Нереализованный

Криптовалюты высоковолатильны, поэтому ситуация на рынке может быстро измениться. Если сделка не закрыта, PNL по ней считают нереализованным. Параметр показывает текущее состояние счета.

Для определения нереализованного PNL на Binance нужно посчитать разницу между ценами входа и маркировки (последней) и умножить результат на объем ордера.

Можно вычислить нереализованный исход одной сделки и всех открытых позиций.

Расчет показателя Profit and Losses

Во всех случаях методика вычислений одна — результат в пунктах умножают на объем актива. Разница заключается только в источнике средств — собственный капитал или с использованием займа от брокера. В формулу нужно подставить реальный размер ордера. На фьючерсном рынке и с использованием маржи он может быть больше суммы на счете.

При торговле на споте

В этом случае расчет показателя самый простой, поскольку трейдер использует только собственные средства. Например, клиент биржи покупает 10 BTC по $30 тыс. и продает на $5 тыс. дороже. При вычислении нужно учесть комиссию биржи — 0,1% для обычных пользователей. Расчеты — в таблице.

Параметр	Значение
Прибыль	$5 тыс. х 10 = $50 тыс.
Комиссия	$30 тыс. х 10 х 0,01 + $35 тыс. х 10 х 0,01 = $750
Итого PNL	$50 тыс. – $750 = $49,25 тыс.

При маржинальной торговле

Здесь нужно учесть дополнительные расходы. За использование маржинального кредитования придется платить проценты. В 2023 году Binance взимает комиссию каждый час — 1,46% в сделках с Bitcoin, 7,3% — для альткоинов.

Если трейдер торгует на весь капитал с плечом, размер позиции может быть больше суммы на счету. Поэтому для значительного прироста депозита хватит небольшого профита. Расчет финансового результата при покупке 10 BTC по $35 тыс. и продаже за $40 через сутки приведен в таблице.

Параметр	Значение
Прибыль	$5 тыс. х 10 = $50 тыс.
Комиссия	$30 тыс. х 10 х 0,001 + $35 тыс. х 10 х 0,001 = $750
Проценты	$35 тыс. х 10 х 1,46% / 365 = $14
Итого PNL	$50 тыс. – $750 – $14 = $49,11 тыс.

Для фьючерсов

Торговля бессрочными контрактами имеет особенность — можно открыть позицию, превышающую депозит в 50-125 раз. Но платить проценты, как при маржинальном кредитовании, не нужно. Вместо этого рассчитывается комиссия финансирования. Параметр нужен для сглаживания разницы котировок между спотовым и срочным рынками.

В идеале цена фьючерсного контракта должна быть равна базовому активу. Но на практике курс зависит от баланса спроса и предложения. Из-за высокой маржинальности рынка бывают перекосы. Поэтому каждые 8 часов одни фьючерсные трейдеры платят другим.

Если цена бессрочного контракта выше базового актива, комиссия взимается с лонгов и перечисляется шортам. Если ниже — наоборот. Ставка периодических платежей меняется каждые 8 часов. Актуальное значение можно посмотреть вверху в торговом терминале.

Высокая маржинальность несет еще один риск — манипуляции. Крупный трейдер может продать значительный объем актива с максимальным плечом. Это вызовет секундное падение курса на 10% и больше.

Чтобы избежать нежелательных ликвидаций, на бирже ввели понятие цены маркировки. Для определения используют индекс средней стоимости актива, который определяется по данным нескольких топовых бирж.

При расчете нереализованного PNL фьючерсных позиций трейдер может выбрать параметр — цену маркировки или текущую на Binance.

Калькуляторы P&L

Доходность по закрытым или текущим сделкам можно посмотреть в личном кабинете. В торговом терминале — нереализованный PNL, в отчете — реализованный Profit and Loss. Это параметр полезно рассчитывать при составлении торгового плана. Трейдер может вычислить его самостоятельно или применить встроенные калькуляторы на бирже.

Что такое Profit&Loss (PnL)? Как его рассчитать?

Реализованный PNL (rPNL) отражает прибыль или убыток для закрытой торговой позиции, обозначается цифрой. Если позиция была закрыта полностью, то rPNL отражает окончательный результат торговли, если частично – прибыль или убыток для той части позиции, которая была закрыта.

Что такое Profit&Loss (PnL)? Как его рассчитать?

PNL (от англ. Profit and Loss) — это финансовый показатель, который используется для расчета прибыли и убытков в различных отраслях, а также при инвестиционной деятельности. Он отображает сумму средств, полученных или потерянных в результате торговой операции. Это важный индикатор, который помогает анализировать торговые решения с перспективы прибыльности или убыточности, а также оценить успешность торговой стратегии.

На WhiteBIT можно рассчитать PNL для фьючерсной и маржинальной торговли в зоне, где выставляются торговые заявки с помощью калькулятора.

Если ты еще не знаком с этими понятиями, читай статьи о позициях на рынке, а также фьючерсной и маржинальной торговле на WhiteBIT Blog.

Ниже ты узнаешь, что такое PNL, какие особенности имеет каждая разновидность и как рассчитывается этот показатель на WhiteBIT.

rPNL и uPNL. В чем разница?

Что такое реализованный Profit/Loss (P&L)?

Реализованный PNL (от англ. Realized Profit and Loss, rPNL) указывает на прибыль или убыток после закрытия позиции. Если позиция была закрыта полностью, то rPNL отражает окончательный результат торговли, если частично — прибыль или убыток для той части позиции, которая была закрыта.

rPNL помогает отслеживать эффективность инвестиций и оценивать результативность торговых стратегий. Кроме того, он еще нужен для отчетности, поскольку определяет налоговую ответственность. На WhiteBIT rPNL можно найти в разделе «История позиций».

Обрати внимание, что на WhiteBIT rPnL отображается для уже закрытой позиции только цифрой, без процентов, ведь за время существования позиции объем может меняться.

rPNL рассчитывается как единый показатель для одной позиции по конкретной торговой паре. Эта позиция формируется из всех торговых заявок, пока не будет закрыта полностью.

Что такое усреднение позиции? Как посчитать rPNL?

Простыми словами, усреднение позиции — это стратегия, при которой пользователь добавляет к открытой еще дополнительные позиции, но по более выгодным ценам, снижая среднюю цену покупки актива. Если средняя рыночная цена после усреднения является выгодной, то часть позиции можно закрыть.

Предположим, что трейдер заключил сделку на бирже и купил 1 BTC за $50 000. Через некоторое время, цена BTC снизилась до $40 000, что привело к потере $10 000.

Вместо того чтобы закрыть позицию с убытком, трейдер решает усреднить ее, покупая еще 1 BTC по цене $40 000. Если он это сделает, то средняя цена будет составлять: (1 * $50 000 + 1 * $40 000) / 2 = $45 000.

Если цена BTC снова вырастет до $50 000, то позиция будет с прибылью, поскольку средняя рыночная цена будет меньше текущей. В таком случае, часть uPNL можно превратить в rPNL если закрыть часть позиции.

Если трейдер решает закрыть половину сделки, то есть 0.5 BTC, по текущей цене $50 000, его rPNL составит: (0.5 * $50 000 — 0.5 * $45 000) = $2 500. В этом случае усреднение позиции было выгодным решением, поскольку цена BTC снова поднялась до начального уровня, а средняя цена стала меньше текущей.

Что такое нереализованный Profit/Loss (P&L)?

Нереализованный PNL (от англ. Unrealized Profit and Loss, uPNL) помогает отслеживать потенциальную прибыль или убыток от открытой позиции. uPNL на WhiteBIT отображается для текущего объема позиции цифрой (в USDT) и в процентах. Он предоставляет информацию об активах и помогает принимать обоснованные решения, когда закрывать или корректировать торговые позиции в соотношении с показателем риск/прибыль. Кроме того, он используется в управлении рисками, где помогает управлять потенциальными потерями.

uPnL не влияет на твой баланс пока позиция не будет закрыта или усреднена. Однако если убытки достаточно велики, а на «Залоговом балансе» недостаточно средств, позиция может быть ликвидирована. Поэтому не забывай придерживаться своей торговой стратегии и риск менеджмента. Помни, пока прибыль не зафиксирована, это еще не прибыль, то же самое касается и убытков.

Как рассчитывается PNL?

Показатель рассчитывается в зависимости от отрасли, инвестиционной или торговой деятельности, а также класса привлеченных активов. На бирже показатель может отображаться:

• В процентах. Например, если ты вложил в сделку 10 000 $ в BTC и получил 1000 $ прибыли, то реализованный PNL составляет 10%.
• В валюте. Например, если ты купил 1 BTC за 30 000 $ и продал его за 35 000 $, то PNL составляет 5 000 $. Кстати, калькулятор WhiteBIT показывает PNL сразу в Tether (USDT) и в процентах.

PNL рассчитывается с помощью формулы, аналогичной традиционным финансовым рынкам:

PNL = (Цена выхода × Количество проданных единиц) — (Цена входа × Количество купленных единиц) — Комиссия,

Цена выхода — это цена, по которой пользователь продает актив. Цена входа — это цена, по которой пользователь покупает актив. Количество купленных и проданных единиц относится к количеству активов, а комиссии — это сумма средств за транзакцию.

Например, если пользователь продал 1 BTC за 50 000$, а купил его за 40 000$, и заплатил $100 комиссии, то PNL может быть вычислен с помощью формулы:

($50 000 × 1 BTC) − ($40 000 × 1 BTC) − $100 = 9 900 $

Следовательно, PNL составляет $9 900. Калькулятор WhiteBIT также поможет посчитать прибыль или убыток, в зависимости от торговой позиции, цены актива и суммы.

Кроме того, нужно еще учитывать актуальную комиссию за сделку. Однако она может быть ниже, если у тебя есть WBT в Holding или Owning или статус VIP-клиента.

Обрати внимание, что торговая комиссия для конкретной позиции определяется согласно нашим условиям для фьючерсной и маржинальной торговли:

• Для маржинальной торговли комиссия начисляется за использование заемных средств. Это фиксированная ставка — 0.0585% в сутки.
• Для фьючерсной торговли комиссия является динамической и начисляется каждые 8 часов для открытых позиций, а также зависит от ставки финансирования, позиции и текущего рыночного состояния. На торговой странице отображается обратный отсчет до времени начисления.

В целом, PNL — это полезный инструмент, который помогает рассчитать потенциальную и фактическую прибыль или убыток по позиции, а также принять обоснованные торговые решения.

Если уметь правильно его использовать, можно значительно снизить риски и увеличить прибыль. Поэтому, если ты планируешь торговатьна бирже, рекомендуем изучить и как работает PNL и не забывать применять его на практике.

P&L Прибыли и Убытки (Инверсный)

Независимо от каких-либо сделок, важно понять, как рассчитывается P&L перед тем, как начать торговать. В последовательном порядке трейдеры должны понимать следующие переменные, чтобы точно рассчитать свой P&L.

2) Нереализованный P&L и нереализованный % P&L позиции

1) Средняя Цена Входа (СЦВ) позиции

На платформе Bybit в инверсной торговли по контрактам (BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD и XRPUSD), каждый раз, когда трейдеры добавляют свои позиции через новые ордера, то Средняя Цена Входа (СЦВ) будет меняться.

Трейдер A удержит открытую Позицию Лонг в BTCUSD и количество контрактов 1000 BTCUSD с Ценой Входа 5000 USD.

Через час Трейдер А решил увеличить свою позицию на покупку, открыв дополнительное количество контрактов 2000 BTCUSD с Ценой Входа 6000 USD.

Ниже показано, как работает формула для СЦВ и вычисления шагов.

Ср.Цена Входа = Общее кол-во контрактов / Общая стоимость контракта в BTC

Применяя цифры, что указаны выше:

Общее количество контрактов

= 1 000 + 2 000 = 3 000

Общая стоимость контракта в BTC

= (1 000 / 5 000) + (2 000 / 6 000) = 0.53333334 BTC

Средняя Цена Входа

= (3 000 / 0.53333334 BTC) = 5 625.00 USD

2) Нереализованный P&L

Как только ордер будет успешно открыт и появится открытая позиция, Вы сможете увидеть Нереализованный P&L. В разделе «Позиции» внутри Открытой позиции, будет отображаться Нереализованный P&L.

В зависимости от того, по какой дирекции открыт ваш ордер (лонг или шорт) , формула расчета нереализованных прибылей и убытков будет отличаться.

Для Позиции Лонг

Трейдер B удерживает открытую Позицию Лонг BTCUSD в и количество контрактов 1 000 BTCUSD с Ценой Входа 5 000 USD.

Когда Цена Последней Сделки внутри книги ордеров покажет 5 500 USD, то Нереализованный P&L составит 0.01819 BTC.

Нереализ.P&L = Кол.контрактов х [(1/Ср.Цена Входа)-(1/Цена Послед.Сделки)]

= 1 000 x [ (1 / 5 000) — (1 / 5 500) ] = 1 000 x 0.00001819 BTC = 0.01819 BTC

Для Позиции Шорт

Трейдер С удерживает открытую Позицию Шорт BTCUSD в и количество контрактов 1 000 BTCUSD с Ценой Входа 5 000 USD.

Когда Цена Последней Сделки внутри книги ордеров покажет 4 500 USD, то Нереализованный P&L составит 0.02223 BTC.

Нереализ.P&L = Кол.контрактов х [(1/Цена Послед.Сделки)-(1/Ср.Цена Входа)]

= 1 000 x [ (1 / 4 500) — (1 / 5 000) ] = 1 000 x 0.00002223 BTC = 0.02223 BTC

a) Из-за особенностей Инверсных Контрактов ваш Отчет о Прибылях и Убытках рассчитывается в виде монеты, а не в долларах США. Доллар США служит главной валютой для котировки цен для удобства трейдеров.

б) Это означает, что когда движение цены происходит по определенной стоимости (например, 500 долларов США) в прибыльном или неприбыльном направлении, это все еще не означает, что вы получите или потеряете 500 долларов США соответственно.

в) Увеличение кредитного плеча не увеличивает вашу прибыль / убытки напрямую. Вместо этого прибыли и убытки определяются размером позиции и движением цены.

Чем больше количество контрактов, тем больше прибыли / убытки.

Чем больше движение цены относительно цены входа, тем больше прибыли / убытки.

г) Нереализованный отчет о прибылях и убытках по умолчанию отображается на основание Цены Последней Сделки. При наведении курсора мыши на нереализованный отчет о прибылях и убытках изменится, он покажет нереализованный отчет о прибылях и убытках в зависимости от Цены Маркировки.

д) И последнее, но не менее важное: нереализованный отчет о прибылях и убытках не учитывает комиссии за торговлю или финансирование, которые трейдеры могли получить / выплатить в процессе открытия и удержания позиции.

2A) Нереализованный P&L%

Нереализованный процент Прибылей и Убытков в основном показывает возврат инвестиций (ROI) от позиции в процентном выражении. Как и в случае нереализованных прибылей и убытков, эта цифра также варьируется в зависимости от движения цены последней сделки. Таким образом, формула Нереализованного P&L % или ROI приведена ниже.

Нереализованный P&L% = [Нереализованный P&L Позиции/Маржа Позиции] x 100%

Маржа Позиции = Начальная Маржа + Комиссиия за закрытие

Давайте рассмотрим на примере Трейдера B. Трейдер B удерживает открытую Позицию Лонг в размере 1000 BTCUSD, Цена Входа 5000 USD; Предположим, что кредитное плечо 20х Когда Цена Последней Сделки внутри книги ордеров достигнет 5500 USD, то Нереализованный P&L будет составлять 0.01819 BTC.

Основываясь на наших расчетах, Нереализованный P&L позиции = 0.01819 BTC

Начальная маржа = Кол-во / (Цена входа х Кред.плечо) = 1000 / (5000 х 20) = 0.01 BTC

Комиссия за закрытие = (Кол-во / Цена банкротства) х 0.055% = (1000/4762) х 0.055% = 0.0001154 BTC

Нереализованный P&L % = [0.01819 BTC / (0.01 BTC + 0.0001154 BTC)] x 100% = 179,824%

1) Некоторые трейдеры могут неправильно это понять, но важно помнить, что корректировки с целью увеличения кредитного плеча не влияют на ваш Нереализованный P&L. Трейдеры увидят увеличение Нереализованного P&L% из-за уменьшения маржи вашей позиции, а не из-за увеличения фактической прибыли. Используя пример Трейдер B в качестве примера снова, обратите внимание, что независимо от того, будет ли плечо 20x, 10x или 50x, нереализованный P&L останется тем же.

• Если Трейдер В укажет тоже Кредитное плечо 20x , то его Нереализованный P&L будет = 0.01819 BTC , Нереализованный P&L % = 179,824%
• Если Трейдер В укажет Кредитное плечо до 10x , то его Нереализованный P&L будет = 0.01819 BTC , Нереализованный P&L % = 90.428%
• Если Трейдер В укажет Кредитное плечо до 50x, то его Нереализованный P&L будет = 0.01819 BTC , Нереализованный P&L % = 441.998%

2) В режиме Кросс-Маржи, маржа для позиции всегда будет рассчитываться с использованием максимально допустимого кредитного плеча при текущем уровне ограничения риска для конкретной монеты (пример BTCUSD = 100x).

б) В режиме Кросс-маржи позиция будет рассчитываться на основе кредитного плеча, используемого для конкретной монеты.

Когда трейдеры закрыли свою позицию, отчет о прибылях и убытках будет реализован и указан в Закрытом P&L на странице Активы . В отличие от Нереализованного P&L, в расчетах есть некоторые существенные различия. Ниже суммируются различия между Нереализованным P&L и Закрытым P&L.

Расчет Нереализованного P&L

Расчет Закрытого P&L

Прибыли и Убытки Позиции (P&L)