Your browser is unsupported
Please visit this URL to review a list of supported browsers.
ICE Brent Index
The ICE Brent Index is recognized as a commodity benchmark under the UK Benchmarks (Amendment and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2019.
The ICE Brent Index represents the average price of trading in the prevailing North Sea ‘cash’ or forward market in the relevant delivery month as reported and confirmed by industry media. Only published full cargo size (currently 700,000 barrels) trades and assessments are taken into consideration in the calculation. The ICE Brent Index is published by ICE Futures Europe on the day after expiry of the front month ICE Brent futures contract and used by the Exchange as the final cash settlement price.
Кто этот ваш ICE Brent Index?
В спецификации истекающего сегодня контракта BRV3 на сайте мосбиржи www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-10.23 написано правило исполнения контракта «Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.»
Гуглим что это такое и находим такую страницу на сайте биржи ICE www.ice.com/report/77. Там ещё куча всяких документов с методикой расчёта, но буков очень много и они все на английском, в общем вникать в это придётся долго. Но не суть.
На странице www.ice.com/report/77 можем получить цену на 2ое октября, которая оказывается равна $95.26:
Это при том что UKOIL, USOIL, OIL_BRENT на зарубежных биржах днём имели цену максимум $93.5, что почти на $2 меньше чем у этого индекса BINDEX (а сейчас на $4 меньше). А также, если посмотреть историю этих значений всё на том же сайте www.ice.com/report/77, то окажется что раньше, например за летние месяцы цента BINDEX совпадала с UKOIL, USOIL и OIL_BRENT на tradingview. А вот в сентябре разница в 2 бакса. Так вот, вопрос к знающим — откуда этот индекс берётся, можно ли где-то увидеть подневной график индекса. Или хотя бы как его считать. Или таки придётся прочитать все их pdf с методикой расчёта?))
И да, я застрял в лонге BRV3BRX3 откупив неделю назад по около -$0.5, а спред разошёлся аж до -$2.5 и я потерял конечно же на этой разнице, если кому интересно))
Вся линейка фьючей выглядела очень странно всю вторую половину сентября, разницы в ценах не очень понятные:
В одном месте больше, в другом меньше)))
Знатоки, помогите с определением цены на экспирации))
О порядке определения цены исполнения фьючерса на нефть Brent
26 сентября 2016 вступает в силу новая редакция спецификации фьючерсного контракта на нефть Brent.
Новая редакция спецификации подготовлена в связи с необходимостью уточнения порядка исполнения контрактов на нефть Brent на Московской бирже для определения цены исполнения которых используется значение индекса на нефть Brent (ICE Brent Index).
Дата последнего дня заключения фьючерса на нефть Brent, который торгуется на Московской бирже, определяется как дата дня исполнения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерса Brent Crude Futures, публикуемая на сайте биржи ICE Futures Europe (далее – ICE) в сети Интернет по адресу www.theice.com. Под соответствующим фьючерсом понимается фьючерс Brent Crude Futures, который торгуется на ICE, последний день заключения (Last Trade Date) которого приходится на ближайший месяц, предшествующий месяцу исполнения.
Фьючерс на нефть BRENT
Соответствующий фьючерс
Brent Crude Futures
Таким образом, значение цены исполнения фьючерсов на Brent на Московской бирже всегда будет эквивалентно значению цены исполнения фьючерса Brent Crude Futures на бирже ICE.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Your browser is unsupported
Please visit this URL to review a list of supported browsers.
Midland is now part of the world’s largest and most liquid oil contract. Learn more
Brent
The global benchmark for navigating crude oil markets
Precision matters. Throughout market cycles, managing opportunity costs is paramount. In oil markets, physical participants are looking to manage their exposure at the exact locations where fuel is produced and consumed. Financial traders depend on deep liquidity to take positions that will generate the best possible returns.
Petroleum Intelligence Weekly
ICE Midland WTI (HOU) Contract gains market steam.
Brent is the price barometer for ~80% of global crude. As a waterborne crude — with access to global shipping, ports, and storage capacity — it is easily transported around the world. This gives Brent an advantage over landlocked crudes and provides a clear valuation opportunity for commercial and financial traders.
The Brent complex has been evolving for decades. As with the addition of other crude streams to Brent in the past, the addition of Midland WTI is expected to further enhance the Brent complex.
Beginning June 2023, WTI Midland crude will be added to the current Brent “basket” of BFOET (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, and Troll). It will be reflected in Dated Brent and the “cash” (i.e., physical forward) Brent price assessments.
The ICE Brent crude future is based on a basket of North Sea crudes and has evolved to incorporate new grades, ensuring its ongoing utility to oil markets. The ICE Brent Crude futures contract is a physically deliverable contract with an option to cash settle against the ICE Brent Index price, which is calculated the day after the last trading day of the futures contract. The ICE Brent Index represents the average price of trading in the prevailing North Sea physical market for the relevant delivery month.
Only published full cargo size (currently 700,000 barrels) trades and assessments are taken into consideration in the calculation of the ICE Brent Index thus linking the price of the ICE Brent futures contract directly to the underlying physical market without the requirement of having to take physical delivery. The ICE Brent Index is published by ICE Futures Europe on the day after expiry of the front month ICE Brent futures contract and used by ICE Futures Europe as the final cash settlement price.
By working closely with market participants to ensure they have access to effective hedging mechanisms, ICE established Brent as the world’s largest oil futures contract. As a result, the Brent complex has expanded to include a vast range of local and regional hedging instruments, with many contracts clearable ahead of regulatory mandates.