Как рассчитать риск менеджмент на фьючерсах

Трейдинг: секретные формулы риск-менеджмента для начинающих

С чем у вас в первую очередь ассоциируется биржевая торговля? Если с миллионами, то вы либо новичок, либо камикадзе. А когда для вас трейдинг = риск — значит, вы опытный участник процесса и умеете управлять капиталом, несмотря на все рыночные виражи. Вас можно поздравить, потому что большинство тех, кто стремится на биржу, вообще о рисках не думают, пока не сольют первый депозит подчистую. Дилетантам невдомек, что удержаться на бирже длительное время — это не результат везения, а грамотный продуманный профессиональный риск-менеджмент.

Какими же навыками надо овладеть, чтобы объективно оценивать обстановку, свои возможности и ограничения, прибыльность или убыточность каждой сделки? Как надо балансировать и какие правила риск-менеджмента соблюдать, чтобы сохранить и приумножить капитал?

Что такое риск-менеджмент?

Риск-менеджмент – это ваша кнопка SOS, которая включается в критической точке на рынке и выбрасывает вас из позиции. Стратегия, которая призвана уменьшить ваши убытки в сделках. Холодный душ, который вас отрезвляет, когда вы тильтуете.

Риск-менеджмент отвечает на вопрос – сколько я могу потерять в сделке? Этот вопрос как мигающая красная лампочка должен всегда быть у вас в голове. Зарабатывать на бирже вы будете, если сначала научитесь не терять.

Начнем с основ риск-менеджмента

Первое — в любой даже очень привлекательный проект нельзя инвестировать более половины всего капитала. Иначе это будет смерти подобно.

Во всех трейдерских блогах новичкам дают один и тот же совет — не кладите все яйца в одну корзину! Думаете, к этому сильно прислушиваются? Как бы не так, статистика говорит о противоположном — основательно готовятся к трейдингу единицы. Остальным на диверсификацию наплевать.

А зря. Если сравнить ее с обычной работой, то этот как днем работать на окладе в офисе, а по вечерам подрабатывать то здесь, то там и при этом иметь почти такой же доход, как от основной работы. Улавливаете параллель?

Хорошо, а если так — вы работаете охранником посменно через каждые 2 дня и на другие 2 дня находите еще одну подработку с таким же выхлопом по деньгам. Допустим, вы даже успеваете высыпаться. Практически идеальная жизнь — если накроется одно место работы, вы застрахованы наличием второго. Доход, конечно, упадет, но не так критично, как могло бы быть. У диверсификации тот же принцип, только применительно к бумагам и инструментам.

Отсюда вытекает второе — вы не должны вкладывать деньги только в одну бумагу, их должно быть минимум две, а лучше больше.

Новичкам не больше трех, чтобы не запутаться. Причем в каждую бумагу инвестируем до 15 % депозита (на трех бумагах это 45%, т.е. меньше половины капитала — см. первый пункт). Это ваша страховка от разорения — чтобы потом не стреляться, не топиться и не жить впроголодь на даче. Сорри, что утрирую, но как еще писать, чтобы доходило до «особо продвинутых», которых на бирже большинство?

Третье правило — на одной сделке вы имеете право рисковать суммой не больше 5% от фактического депозита.

Если поддерживать риски в пределах 5%, то и общая убыточность составит примерно столько же. При обычной экономической ситуации этому проценту равен уровень инфляции. Но каждый трейдер должен стремиться уменьшать риски по возможности до 1,5 % — чем меньше риска, тем больше стабильности.

Четвертое — открывать позиции надо по нескольким инструментам, но в пределах суммы гарантийного обеспечения, которое часто составляет 25% депозита.

Вот здесь подробнее. Обычно акции из одной группы при смене рыночных тенденций ведут себя примерно одинаково — когда падает одна акция второго эшелона, скорее всего, она потянет за собой и другие. Именно поэтому не стоит рисковать деньгами для открытия крупных позиций только для одной группы бумаг. Принцип диверсификации в том и состоит, чтобы убытки от одной группы активов перекрыть прибылью от других.

Пятое — соблюдайте баланс между диверсификацией и концентрацией .

Это о том, чтобы иметь меру, инвестируя деньги в разные инструменты. Чтобы не дробить депозит на микроскопические доли и не покупать разных бумаг по чуть-чуть. Не стоит иметь в портфеле больше 5-7 инструментов, иначе даже самый продвинутый трейдер запутается в подсчетах. Новичкам вообще желательно начать с 2-3 видов бумаг по этой же причине.

Шестое — ставьте стопы.

Элементарная вещь, и тем не менее многими игнорируемая. Лучшей защиты от слива денег просто нет. Помните — это биржа со всеми ее выкрутасами, где цена запросто может пойти не в ту сторону, какую вам надо. Выбирая между недополученной прибылью и полным исчезновением депозита, включайте голову.

Седьмое — адекватная норма прибыли в трейдинге 1:3.

Это означает, что вы в сделке рискуете суммой 200 $, то потенциальная прибыль должна составить около 600 $. Если в силу расчетов, прогнозов или других причин добиться такого соотношения нельзя, то стоит отказаться от совершения сделки.

Надо четко осознавать, что прибыльных сделок всегда меньше, чем убыточных. А сделок, приносящих самый существенный доход, еще меньше. Поэтому стремитесь как можно дольше сохранять прибыльные позиции и одновременно сводите к минимуму потери.

Восьмое — грамотно открывайте позиции, особенно если их несколько.

Заранее выделяйте, где у вас трендовые инструменты, а где торговые. Зачем это надо? У торговых инструментов стопы располагаются близко, а у трендовых, работающих на средне и долгосрочную перспективу, они будут дальше. При небольшом разбросе цен ваши позиции сохранятся и принесут существенную прибыль.

Как управлять рисками?

• «Железная задница» – не просиживайте все время за торговлей. Чем больше сделок вы сделали за день, тем выше риск совершить ошибку. Не давайте рынку такого шанса. Возьмите себе за правило – 3 сделки в день. Если они отрицательные, то вы однозначно выходите – целее будет ваш депозит и ваша психика. Если они положительные, то вы можете выйти или продолжить торговать до первой убыточной сделки. Завтра тоже будет день и будет рынок.
• «Вести дневник» – записывайте все свои сделки в «дневник сделок». Ведение статистики и «дневника сделок» позволяет посмотреть на каких акциях вы больше зарабатываете и теряете, динамику вашей торговли по дням-неделям-месяцам, какой инструмент вы лучше всего торгуете и т.д. Кроме того, просматривая сделки по выбранным акциям, вы будете запоминать как они ходят и более уверенно прогнозировать их движение на рынке.
• «Раз стоп, два стоп» – ставьте стоп-лоссы при входе и выходе из позиций. Ваш стоп должен составлять 0,2% от точки входа. Если РТС – 130000, то Stop Loss будет 130-260 пунктов.
• «Лучше синица в руках» – размер риска в каждой позиции должен быть в соотношении 3:1. Перед входом в сделку посчитайте Stop Loss – если цена 130, то Stop Loss у нас 26 копеек. Наш размер риска должен быть 3 к 1 – это 78 копеек. Для захода в сделку мы должны находиться от уровня 130 минимум на 129,16.
• «Не кладите яйца в одну корзину» – этого правила придерживаются инвесторы в трейдинге. Они вкладывают в проект от 5 до 30% своего депозита. Если вы планируете стать инвестором, то учтите этот момент.

Риск менеджмент или как не потерять депозит?

Торговля криптовалютами — дело не только прибыльное, но и рискованное. Грамотное управление рисками помогает трейдерам избегать эмоциональных решений.

4.7K открытий

Риск менеджмент в трейдинге определяет, каким объемом входить в рынок и какой процент потери депозита не критичен для дальнейшей торговли. Таким образом, риск менеджмент при торговле позволяет контролировать допустимое соотношение убытка и прибыли. Умение рассчитывать и придерживаться таких соотношений необходимо трейдеру для сохранения и приумножения капитала.

Прежде чем открывать сделку нужно:

• соблюдать золотое правило не открывать одну сделку на 100% от размера Вашего депозита.
• разбить депозит на условные части, к примеру их может быть пять и открывать сделку не более, чем на 20% (1/5) от депозита.
• определить размер риска. Это то количество денег, которое Вы допускаете потерять, в случае если сделка пойдет против Вас, к примеру это может быть 1%-3% от депозита.
• перед открытием сделки провести математический расчет Risk/reward (риска/прибыли) . Это соотношение возможной прибыли к возможному убытку.

Простыми словами размер ожидаемой Вами прибыли должен быть больше размера Вашего убытка при срабатывании защитного ордера (стопа).

Такое соотношение не может быть ниже 1:2, а еще лучше 1:3. Таким образом даже делая ошибки и закрывая сделки по стопу Вы покроете убыточные сделки прибыльными. Это залог выживания на рынке.

Соблюдение этих принципов позволит избежать крупных потерь депозита и сохранить большую его часть, что повышает шансы на успешное восстановление в случае неудачи.

Приведу пример 2х трейдеров грамотного и неграмотного управления рисками:

• один торгует по агрессивной стратегии, используя в каждой сделке 25% от депозита
• другой — по консервативной, используя только 5%.

Оба применяют стратегию с вероятностью получения профита в 50% сделок из 100%. Среднее соотношение риска и прибыли при этом будет равным 1:2.

Поскольку успешность торговли основана на законе вероятности, предположим оба трейдера совершили по восемь сделок, из которых получили подряд четыре минусовых, а потом четыре плюсовых.

• Агрессивный трейдер, рискующий каждый раз 25% депозита за четыре минусовых сделки неминуемо потеряет весь свой депозит. Его серия попыток может оказаться слишком короткой и закон вероятности просто не успеет сработать.
• Консервативный, рискующий 5% за сделку, окупит первые четыре минусовые позиции последующими плюсами (-5%-5%-5%-5%+10%+10%+10%+10%). Итоговый результат +20%.

Грамотное управление рисками в долгосрочной перспективе дает гарантию прибыльности при соблюдении соотношения риска к прибыли хотя бы 1:2. Аналогично, не соблюдая пропорции риск-менеджмента, рано или поздно трейдер сольет весь депозит.

Выделяют 3 модели Риск Менеджмента в трейдинге:

• Консервативная — риск сделки 0,6-1,5%, риск капитала — 10-15%. Математически это оптимальная стратегия, которая позволит стабильно получать доход в долгосрочной перспективе.
• Умеренная — риск сделки 2-3%, риск капитала 15-20%. Требует хорошего понимания рынка и четкого контроля сделок.
• Агрессивная — риск сделки 5-7%, риск капитала — 25% и более. Часто это эмоциональная стратегия, обоснованная желанием «отыграться» или верой в актив. (То что использовать НЕЛЬЗЯ)Агрессивный риск скорее азартная игра, чем стратегия, поэтому нецелесообразно рассматривать такой подход, как стратегию в полном смысле слова.

Пример расчета суммы сделки на позицию:

Чтобы понять, как работает риск-менеджмент на практике, рассмотрим теоретический пример и расчет размера сделки реальным трейдером.

Допустим: депозит составляет 1000$.

Используется консервативная стратегия.

Мы хотим купить криптовалюту BNB, стоимость которой на момент сделки составляет 300$.

Мы проанализировали график и понимаем что стоп-лосс мы поставим на уровне 290$.

Вопрос — сколько мы можем позволить себе потратить на эту сделку и на каком уровне зафиксировать доход, чтобы выполнялись условия консервативной модели управления рисками? Открываем калькулятор:

1.5% от нашего капитала — это 15$ (риск потери).

Сумма риска (возможный убыток) — 300-290=10$ на 1 BNB;

Допустимый объем и сумма сделки с учетом риска сделки — 15/10=1,5 BNB ($450).

Но эти 450$ составляют 45% от нашего депозита, а это слишком много для консервативной стратегии риск-менеджмента. Сокращаем ее до рекомендованных 15% и получаем сумму сделки в 150$. Параллельно мы уменьшим общий риск сделки до 5$ или 0,5% от депозита.

Теперь рассчитаем уровень фиксации прибыли — стоп у нас составляет 10$ движения, следовательно, в соответствии с соотношением 1:3 уровень фиксации должен быть умножен на 3=30$. Прибавляем эту цифру к стоимости покупки (300$) и узнаем, что фиксацию прибыли нужно провести на уровне 330$ (10% движения BNB), тогда общий доход от сделки в 150$ составит 15$.

Исходя с собственного опыта, а так же с опыта тех людей, которые теряют деньги на рынке — основной причиной убытков является ИГНОРИРОВАНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.

К несоблюдению или игнорированию риск-менеджмента приводят психологические причины :

• Желание доказать рынку свою правоту (не спорьте с рынком).
• Желание отыграться (желание быстро покрыть убытки приведет еще к большим финансовым потерям);
• Отношение к трейдингу не как виду деятельности, а как к казино (азартным играм);
• Внешний информационный фон (чтение каналов с высокими % прибылей, чтение левых советчиков продавать или покупать);
• Внешний эмоциональный фон (если обстановка вне рынка у Вас нестабильная, то она негативно скажется на Ваших торгах).

Мой совет новичками, после 2-3х неудачных трейдов — останавливайте вашу торговлю на ближайшие сутки, переходите на бумажный трейд, проводите работу над ошибками. Очень часто большие потери депозита происходят после череды неудачных сделок и отчаяния.

Поначалу торговать только то, что понимаешь. Торговать только те ситуации, которые понятны, и видны Вам на графике, и от которых вы не испытываете сильного психологического дискомфорта.

Риски криптовалютных фьючерсов и управление капиталом: 5 способов лучше управлять рисками при торговле

Надежное управление рисками может сделать торговлю криптовалютой весьма доходной. В противном случае трейдера ждут огромные убытки.

Высокое кредитное плечо делает криптовалютные фьючерсы довольно прибыльным инструментом, однако иногда они приносят и столь же значительные убытки, в некоторых случаях превышающие начальные инвестиции. Чтобы получить прибыль от торговли криптовалютными фьючерсами , критически важно разработать надежную стратегию управления рисками и капиталом.

Лучшие способы управления капиталом и рисками при торговле криптовалютными фьючерсами

1. Торговый план

Каждому серьезному трейдеру необходим торговый план. Торговый план поможет лучше управлять рисками, в особенности на крайне волатильных криптовалютных рынках. Кроме того, он способен сделать торговлю более логичной, а значит, и более прибыльной.

При разработке торгового плана необходимо подробно описать вход и выход из позиций, включая индикаторы входа и выхода, размер позиции и использование стоп-лоссов. Торговый план несет целый ряд преимуществ: он избавит от стресса, поможет использовать больше возможностей для сделок, научит следовать торговым привычкам, будет способствовать целенаправленному развитию и серьезному отношению к торговле.

После выбора торговой стратегии важно ее придерживаться, особенно при убытках. Убытки – неотъемлемая часть торговли. Даже самые опытные профессионалы не застрахованы от них. Часто начинающие трейдеры отступают от плана, как только сталкиваются с убыточными сделками. Между тем торговля в соответствии с выбранной стратегией – критически важное условие для получения прибыли в долгосрочной перспективе. Паника и отклонение от плана повышают вероятность необдуманных сделок. Хуже того – на эмоциях вы можете совершить лишние сделки, пытаясь вернуть утраченное, но в результате потеряете еще больше.

2. Стоп-лосс-ордер

Фундаментальная основа управления рисками – сокращение вероятности крупных убытков. А один из общих способов для минимизации потерь – стоп-лосс-ордер. Стоп-лосс – ордер, позволяющий инвестору ограничить возможные убытки инвестиций, указав ценовой предел движения актива. Предположим, что вы покупаете 10 контрактов BNBUSDT на Binance Futures по 350 долларов за каждый. Чтобы сократить возможные убытки по этой операции, вы можете установить стоп-лосс на уровне 280 долларов, на 20% ниже цены покупки.

Если цена BNBUSDT опустится ниже 280 долларов, ваш стоп-лосс будет исполнен. В таком случае биржа продаст контракты по текущей рыночной цене, которая может быть равна триггерной (280 долларов), либо, в зависимости от преобладающих условий на рынке, использовать значительно более низкую цену.

Инвесторы используют стоп-лосс в рамках стратегии управления рисками для выхода из позиций, когда показатели отличаются от запланированных. Стоп-лосс позволяет инвесторам заранее спланировать продажу и избежать влияния эмоций на инвестиционные решения.

3. Управление капиталом: риск капитала не должен превышать 5% на сделку

Управление капиталом – это техника изменения размера позиции в целях сокращения риска для увеличения потенциальной прибыли торгового счета. Эта стратегия устанавливает ограничение в 5% общей стоимости счета для капитала в одной сделке 5%. Показатель может быть и меньше, но не больше. Долларовая стоимость 5% повышается или понижается в соответствии с изменением стоимости счета. Но ограничение в 5% гарантирует, что вы не подвергнете весь счет слишком высокому риску из-за одной позиции.

Ввиду непредсказуемого и волатильного характера криптовалютного рынка вы можете потерять весь инвестированный капитал за считаные минуты, если вложите средства в деривативы с высоким кредитным плечом, такие как криптовалютные фьючерсы. Поэтому инвесторам нужно использовать более строгий лимит. Главное правило торговли волатильными активами: не подвергать риску более 1-2% капитала в конкретной сделке.

К примеру, на вашем фьючерсном кошельке USD Ⓢ -M 10 000 USDT . В этом случае риск на сделку должен составлять 100-200 USDT. Если что-то в процессе пойдет не так, вы потеряете лишь 1-2% капитала на счете.

Продуманное управление риском включает использование позиций с рациональным размером, умение использовать стоп-лосс и учет коэффициента риска к доходности. Надежный план управления капиталом позволит создать портфель, за который вам не придется беспокоиться.

4. Избегайте овертрейдинга

Любому, кто начинает торговать фьючерсами, нужно соблюдать осторожность и не допускать овертрейдинга. Овертрейтинги – это ситуация, при которой трейдер открывает слишком большое количество позиций или подвергает риску непропорциональное количество капитала в рамках одной сделки, что подвергает чрезмерному риску весь портфель. Чтобы избежать овертрейдинга, необходимо строго придерживаться торгового плана и заранее выбранной стратегии. Большинство трейдеров-новичков часто сталкиваются с овертрейдингом. Как правило, это происходит из-за неумения контролировать такие эмоции, как жадность, страх или возбуждение.

Множественное открытие позиций, разумеется, может принести огромную прибыль, но потери от них могут быть столь же разорительными. Чтобы ограничить убытки для всех ваших позиций, стоит установить ограничение риска капитала для каждого случая. К примеру, в вашем портфеле 25 позиций, а сумма под риском для каждой позиции составляет 1%. Вполне вероятно (учитывая специфику криптовалютного рынка), что все 25 позиций одновременно начнут действовать против ваших интересов и принесут крупные убытки в 25% от вашего портфеля. Помимо риска для каждой сделки вы также должны учитывать совокупную величину риска всего портфеля, известную как общий капитал под риск. Как правило, общий капитал под риск не должен превышать 10% вашего портфеля. Это означает, что если вы рискуете 1% своего портфеля на сделку, максимальное количество открытых позиций составляет 10.

5. Инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять

В инвестициях есть одно золотое правило, которое нужно запомнить навсегда: никогда не инвестируйте средства, которые не можете позволить себе потерять. Волатильность – это основной фактор при работе с криптовалютными фьючерсами. Потерять деньги на чрезмерно волатильном рынке очень просто. Цены могут резко измениться в любой момент. Инвестировав больше, чем вы готовы потерять, вы рискуете оказаться в затруднительном положении. Поэтому торговать криптовалютными фьючерсами нужно, лишь используя дополнительные накопления. Это позволит отделить эмоции от инвестиционных решений. Хороший трейдер должен контролировать эмоции, действовать системно и расчетливо. Кроме того, обязательно разработайте надежную стратегию управления рисками и капиталом, чтобы защитить свои деньги при любом исходе. Запомните правило: используйте не более 1-2% средств в каждой рискованной сделке. Вы также должны быть готовы к убыткам, воспринимая их как часть процесса торговли фьючерсами.

Заключение

Торговля фьючерсами может быть очень прибыльной, особенно при использовании высокого кредитного плеча. Однако, если вы не понимаете, как устроен процесс и как снизить связанные риски, вы можете потерять все инвестированные средства. Криптовалютные фьючерсы, несомненно, являются отличным финансовым инструментом для инвестиций, если вы хотите получить огромную прибыль. Рациональное управление капиталом и рисками позволит увеличить прибыль и сократить потери, связанные с торговлей криптовалютными фьючерсами.

Ознакомьтесь со следующими материалами в разделе «Часто задаваемые вопросы» для получения дополнительной информации:

• (Поддержка) Как разместить ордер стоп-лосс и тейк-профит.
• (Блог) Почему ответственная торговля важна для Binance и почему мы ждем от вас того же.
• (Блог) Криптоспотовая и криптофьючерсная торговля. В чем разница?
• И другие часто задаваемые вопросы о Binance Futures

Введение в риск-менеджмент в трейдинге

Мы подготовили статью по основам риск-менеджмента в трейдинге. Рассказываем, что такое риск-менеджмент и зачем он нужен в трейдеру. Приводим общие правила по соблюдению риск-менеджмента и рассказываем о риск-менеджменте в скальпинге.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Оглавление

• Что такое риск-менеджмент
• Зачем риск-менеджмент трейдеру
• Общие правила риск-менеджмента в трейдинге
• Риск-менеджмент в скальпинге
• Рекомендации по составлению риск-менеджмента
• Заключение

Что такое риск-менеджмент

Риск-менеджмент в трейдинге – это система, позволяющая трейдеру контролировать риски и возможные убытки. Простыми словами, это совокупность действий и расчетов с одной задачей – не «сливать» депозит. Грамотный риск-менеджмент в трейдинге криптовалют, фьючерсов и акций позволяет переждать «черные полосы» из убыточных сделок. И чем дольше серия убытков, которую трейдер смог «пережить» без дополнительного депозита, тем успешнее он управляет рисками.

Риск – динамичный параметр, он зависит от вводных данных (допустимой просадки на торговую сессию и на сделку, объем позиции, реже – лимит сделок в день). Таблица выше показывает: ограничивая возможные убытки, трейдер сохраняет больше капитала, чем без ограничения убытков. Количество прибыльных сделок и общая сумма полученного дохода у «плюсового» трейдера даже больше. Но по итогу пяти сделок остаток депозита меньше.

На долгосрочной дистанции работа с риском приносит еще большую пользу. С ограничениями, как минимум, в разы сложнее потерять стартовый капитал. Поэтому, для начинающих риск-менеджмент в трейдинге особенно важен, так как у новичков зачастую нет ни средств для дополнительного депозита, ни желания торговать после “слива”. Может быть желание отыграться, но это губительная для трейдера эмоция.

Общие правила риск-менеджмента в трейдинге

Пожалуй, главное правило риск-менеджмента – признать, что стопроцентных результатов не бывает и убыточные сделки будут всегда. Результат кроется в том, сколько трейдер сохранит в неудачной серии и сколько заработает в удачных трейдах.

Корень риск-менеджмента – допустимая просадка, убыток на день. Просадка учитывается от дневного банка или от общего депозита, чаще всего в фиксированной сумме. Чем меньше размер просадки, тем больше неудачных сделок переживет трейдер. Чем выше просадка, тем быстрее «сгорит» депозит.

Приведем пример. Депозит – $500. Если у трейдера допустимая дневная просадка $100, то депозит будет «слит» за пять неудачных торговых дней. Если допустимый дневной убыток – $50, денег хватит на десять убыточных дней. Просадка $15 – тридцать три дня, $5 – сто дней.

Просадка – это обязательный стоп-сигнал. Как только трейдер потерял деньги и уперся в лимит, он должен прекратить торговлю на сегодня – закрыть терминал и заняться другими делами. Ни в коем случае нельзя отыгрываться, даже если на бирже есть очевидные возможности для стопроцентно «плюсовой» сделки.

Исходя из допустимой дневной просадки, нужно подсчитать просадку на одну сделку. Это можно сделать двумя способами. Первый – если количество сделок зафиксировано. Например, дневная просадка – $50, а ожидаемое количество сделок – десять. Тогда лимит на сделку – убыток в $5. Такой стратегии придерживается большинство активных трейдеров.

Второй способ более динамичный. Здесь количество сделок не зафиксировано, а просадка на трейд рассчитывается исходя из «остатка» просадки. Например, выбран дневной лимит в $10. В первой сделке сессии трейдер потерял $2. То есть, за день он может потерять еще $8, если не будет прибыльных сделок. Потери в первой сделке становятся лимитом для следующих. То есть, остаток делится еще на четыре сделки с максимальным убытком в $2.

Если второй трейд принесет прибыль больше $2, то трейдер возвращается к стартовом лимиту просадки в $10. Этот подход отличается тем, что у трейдера нет лимита просадки на сделку в начале дня. Возникает опасность, что дневная просадка будет допущена уже в первом входе. Тем не менее, такой способ расчета может использоваться в ситуации, когда трейдер не определился с количеством сделок на сессию.

Следующее правило – выбрать фиксированные параметры для всех сделок. То есть, установить, сколько средств будет использовано за день и в одном трейде. Это сумма, выделяемая на торговый день (в процентах от депозита или в конкретных цифрах), а также объем одной позиции. Позицию рекомендуется считать от Stop-Loss и убытка на сделку, а не от банка на день (формула расчета выше).

Пример. Стоимость контракта – $100, допустимая просадка – $25 на сделку. Согласно формуле, объем позиции – 0,25 контракта. При таких условиях риск-менеджмент не позволяет трейдеру выбрать объем позиции в полный размер контракта.

Еще одно правило – обязательный сбор статистики. Трейдеру нельзя торговать без учета. Нужно считать не только количество сделок в плюс и в минус, но и суммы, использованные в трейдах, включая комиссионные.

Накопив данные, можно подсчитать доход, потери, количество успешных торгов по дням недели и часам. Определить, какие инструменты приносят наибольшие доходы, а какими активами лучше не торговать. Большинство торговых терминалов хранят такую информацию. Также можно использовать трейдерские дневники – сервисы, автоматически сохраняющие и сортирующие данные. Например, Traders Diaries.

Риск-менеджмент в скальпинге

Скальперы работают на «коротких дистанциях», делая много трейдов в один день. Статистически, чем больше сделок, тем выше вероятность нарваться на убыток. Поэтому необходимость в грамотном риск-менеджменте только растет.

Из-за того, что скальперы проводят много сделок в день, им нужны быстрые и понятные правила расчета рисков. В некотором смысле, риск-менеджмент автоматизирует расстановку позиции, потому что отвечает на вопрос «Где поставить SL и TP?». Поэтому, скальпер, ограничивающий риск, заранее знает, где ему нужно выставить лимиты. Долгосрочный успех в скальпинге возможен, если доля прибыльных сделок – 60% или выше. Без риск-менеджмента выйти на такой стейтмент невозможно. Подробнее о контроле рисков для скальперов здесь.

Не обязательно рассчитывать количество лотов и потенциальный убыток вручную. Это можно сделать при помощи бота CScalp. Трейдеру нужно ввести цену входа и цену для SL. Бот покажет, на сколько лотов нужно войти, чтобы не превысить лимиты по просадке. Подробнее об автоматическом расчете рисков здесь.

Рекомендации по составлению риск-менеджмента

Прежде, чем составить риск-менеджмент, трейдеру стоит определиться с комфортными значениями – какую просадку он готов терпеть, не уходя в тильт* и соблюдая дисциплину. Начинающим трейдерам надо выбирать просадку как можно меньше. Даже если он в итоге все равно «сольет» депозит, то хотя бы дольше потренируется работать в рамках алгоритма.

Не надо брать цифры для составления риск-менеджмента «из головы». Соотнесите потери в трейдинге с собственными финансовыми возможностями, с заработком из других источников. Например, если у трейдера-новичка есть возможность делать депозит в $100 каждый месяц, то $100 – это максимальная потеря на месяц. Отсюда можно подсчитать возможную дневную просадку: $100 / 20 торговых дней = $5 на день.

Нельзя менять установленные правила на ходу, во время торговой сессии. Выбрав параметры риска в первый раз, заранее установите дату, когда можно будет пересмотреть риск-менеджмент. Например, раз в месяц или раз в три месяца. Ближе к дате нужно отсортировать статистику и вывести среднее значение по основным параметрам – прибыль, убытки, процент верно предсказанных движений цены, дни «срывов» (когда эмоции взяли вверх и трейдер вышел за рамки риск-менеджмента) и любую другую информацию. Расширять дневную просадку можно только в том случае, если статистика показывает, что навыки качественно выросли.

Выбирая просадку на одну сделку, трейдеру нужно учитывать ограничения позиции по лотам. Акции и фьючерсы нельзя покупать дробно. Соответственно, если объем позиции рассчитывается по формуле от SL и результат меньше 1, открыть позицию не получится. На криптовалютных торгах такой проблемы нет – криптобиржи позволяют указывать дробные значения объема.

Заключение

Войти в рынок без риск-менеджмента – согласиться с тем, что деньги рано или поздно будут потеряны. Даже самая большая удачная сделка не покроет убытки, полученные от торговли без постоянного контроля рисков.

Риск-менеджмент использует простые и понятные формулы, позволяющие сокращать убытки и постепенно превращать их в прибыль. Управлять рисками в торговле проще, чем кажется. Риск-менеджмент строится на простых и универсальных формулах. Правильно выстроенная система составляется один раз и работает на всю карьеру трейдера. При этом возможны корректировки и изменения риск-менеджмента. С опытом получится выстроить более совершенную систему риск-менеджмента.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.