Алго заявки в quik что это

Модуль алгоритмической торговли

Модуль алгоритмической торговли* позволяет выставлять и исполнять алгоритмические заявки в соответствии с заложенными в систему алгоритмами.

Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок вплоть до полного исполнения объема алгоритмической заявки.

Данный модуль реализован в двух вариантах. Помимо полнофункционального Модуля алгоритмической торговли, предназначенного для использования преимущественно десками брокера, разработан Модуль алгоритмической торговли Light, ориентированный на клиентов брокера.

* MiFID II compliant

Функции модуля

Прием алгоритмических заявок от пользователей, их хранение и исполнение, возможность снятия алго-заявки пользователем,
Отображение состояния исполнения алгоритмических заявок и порожденных ими заявок (child orders) и сделок в виде таблиц Рабочего места QUIK,
Отображение детального отчета по исполнению алгоритмической заявки в формате HTML.

Принцип работы

Модуль состоит из серверной и клиентской компонент. Клиентская компонента интегрирована в Рабочее место QUIK, доступ к ее функциям осуществляется через пункт меню Торговля / Алгоритмические заявки.
Серверная компонента подключается к серверу системы QUIK, а также к базе данных MS SQL Server — для сохранения информации о транзакциях.
Пользователь формирует алгоритмическую заявку на Рабочем месте QUIK. Для каждого алгоритма предусмотрена собственная форма ввода заявки. Права на использование алгоритмических заявок устанавливаются администратором сервера QUIK.
При приеме алгоритмических заявок модуль не проводит проверку достаточности средств клиента, проверка лимитов осуществляется при формировании каждой порожденной заявки. При достаточности средств у клиента алго-заявка будет выставлять порожденные заявки до тех пор, пока не завершит свою работу или пока очередная порожденная заявка не исчерпает доступные средства. Если порожденная заявка не может быть выставлена в торговую систему, или она отвергается торговой системой, алго-заявка будет снята.

Наблюдение за состоянием исполнения алгоритмических заявок осуществляется из специальных таблиц в Рабочем месте QUIK:
- «Таблица алгоритмических заявок» содержит список выставленных алгоритмических заявок и позволяет осуществлять операции с ними,
- Таблица «Заявки, порожденные алго-заявкой» содержит список заявок, выставленных в торговую систему в результате выполнения выбранной алгоритмической заявки,
- Таблица «Сделки, порожденные алго-заявкой» содержит список сделок, совершенных в результате исполнения заявок, порожденных выбранной алгоритмической заявкой.
При необходимости получения подробной информации по определенной алгоритмической заявке, предусмотрена возможность формирования детального отчета в формате HTML.

Поддерживаемые алгоритмы

Модуль алгоритмической торговли

Модуль алгоритмической торговли Light

«TWAP» (Time Weighted Average Price) — покупка/продажа определенного объема за заданное количество итераций в определенный промежуток времени по рыночной цене. При этом гарантируется, что на каждой итерации цена не будет отклоняться от текущей лучшей цены продажи/покупки больше, чем на заданный процент. Общий объем заявки может исполняться равномерно в пределах заданного промежутка времени, либо, путем задания весовых коэффициентов распределения объема, в различные периоды торговой сессии.

«Заявка со сроком действия» — выставление биржевой заявки со сроком действия «До даты», «До отмены» или «До времени». Кроме того, существует возможность задавать рабочий интервал заявки в рамках торговой сессии, а также переносить неисполненные остатки с указанным признаком на следующий день

QUIK: модуль алго-заявок, таблица, виды заявок

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

«Quik»:Возможности дополнительных модулей

В настоящее время брокер ВТБ24 внедрил дополнительные модули информационно-торговой системы «Quik», позволяющие расширить набор торговых сервисов, предоставляемых Клиентам, совершающим операции на Основном рынке ММВБ-РТС и срочном рынке FORTS.
Алгоритмические заявки
Алгоритмическая заявка типа «Айсберг»
Алгоритмическая заявка типа «Волатильность»
Алгоритмическая заявка типа TWAP
Алгоритмическая заявка типа VWAP
Basket Trading
Программный интерфейс FIX
Модуль опционной аналитики
Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. Обработка алгоритмов осуществляется специальным модулем сервера QUIK. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок, именуемых далее «связанными заявками».
Модуль алгоритмических заявок не проводит проверку достаточности средств клиента при выставлении алго-заявки. Проверка лимитов осуществляется при формировании каждой связанной заявки. При достаточности средств у клиента алго-заявка будет выставлять связанные заявки до тех пор, пока не завершит свою работу или пока очередная связанная заявка не исчерпает доступные средства. Если связанная заявка не может быть выставлена в торговую систему, или она отвергается торговой системой, алго-заявка будет снята.

Существует несколько типов алгоритмических заявок:
Алгоритмическая заявка типа «Айсберг».
Алгоритм подразумевает исполнение заявки частями, при этом исполняемое количество на каждой итерации не должно превышать «видимое количество». Цена при этом всегда остается одинаковой. Переход на следующую итерацию возможен при полном исполнении выставленной заявки или же при ее снятии.
Алгоритмическая заявка типа «Волатильность».
Алгоритм подразумевает возможность покупки/продажи опционов по заданной волатильности. При выставлении заявки задается желаемое значение волатильности и максимальное допустимое отклонение волатильности в процентах или пунктах волатильности. Далее для данного значения волатильности рассчитывается цена опциона с использованием модели Блэка-Шоулза, и по рассчитанной цене выставляется заявка в торговую систему. После каждого изменения параметров, участвующих в расчете цены по волатильности, вычисляется максимально и минимально допустимая цена опциона исходя из допустимого отклонения, и при отклонении цены выставленной заявки за пределы полученного диапазона, неисполненное количество перевыставляется с новой ценой.
Алгоритмическая заявка типа TWAP.
Алгоритм подразумевает покупку/продажу определенного объема (в денежном выражении) или количества (в лотах) за определенное количество итераций в определенный промежуток времени по рыночной цене либо с заданным отклонением от текущей лучшей цены продажи/покупки. Общий объем заявки исполняется равномерно в пределах заданного промежутка времени.
Алгоритмическая заявка типа VWAP.
Алгоритм подразумевает покупку/продажу определенного объема (в денежном выражении) или количества (в лотах) за определенное количество итераций в определенный промежуток времени по цене, не превышающей заданного отклонения от средневзвешенной рыночной цены. При этом гарантируется, что на каждой итерации цена не будет выходить за пределы максимальной и минимальной абсолютной цены. Общий объем заявки исполняется равномерно в пределах заданного промежутка времени.
Подключение Алго-заявок осуществляется путём предоставления терминалу Клиента прав на соответствующий класс.
Алгоритмические заявки QUIK. Руководство пользователя. (892 Кб)

Basket Trading
Модуль Basket Trading представляет собой дополнительное приложение Рабочего места QUIK. Программа предназначена для формирования «корзины» ценных бумаг, состоящей из набора ценных бумаг различных эмитентов в определенном количестве, и возможности ввода заявок как по данной «корзине», ток и по отдельному инструменту. При обработке такой заявки программа автоматически разбивает «корзину» на набор заявок по отдельным инструментам и передает их в торговую систему.
Модуль позволяет:
-формировать корзины ценных бумаг, изменять и удалять их,
-просматривать список сформированных корзин,
-вводить заявки на покупку/продажу корзин ценных бумаг,
просматривать список отправленных заявок на покупку/продажу корзин и состояние их исполнения,
-просматривать список заявок, порожденных выбранной заявкой на покупку/продажу корзин.
-операции с инструментами Классического рынка РТС не поддерживаются Модулем.
Подключение Basket Trading осуществляется путем автоматического обновления клиентского терминала ИТС «Quik» при подключении к одному из наших серверов.
Модуль Basket Trading. Руководство пользователя. (245 Кб)
Программный интерфейс FIX
Программный интерфейс FIX (FIX-адаптер) предназначен для организации обмена транзакциями и биржевой информацией между системой QUIK и другими торговыми платформами посредством протокола FIX (FIX (Financial Information eXchange) – специализированный протокол обмена финансовой информацией в режиме реального времени).
Подключение к серверу Quik осуществляется посредством программного комплекса FIX-адаптер.
Программный интерфейс FIX. Описание протокола. (848 Кб)
Модуль опционной аналитики
Модуль предназначен для анализа стратегий на срочном рынке и позволяет просчитывать возможные варианты развития событий и сравнить его с еще несколькими стратегиями.
Модуль позволяет:
-использовать для анализа более 20 готовых шаблонов стратегий;
-создавать собственные стратегии, а также сохранять и загружать их;
-наглядно представить на графике волатильность, а также создавать шаблоны графиков.
Подключение модуля осуществляется путем автоматического обновления клиентского терминала ИТС «Quik» при подключении к одному из наших серверов.
Модуль опционной аналитики. Руководство пользователя.(475 Кб)

Таблица «Карман транзакций»

Формирование списка отложенных заявок и отправка этих заявок в торговую систему выборочно либо одновременно. Таблица «Карман транзакций» представляет собой хранилище сформированных, но не отправленных на сервер заявок пользователя.

«Карман транзакций» рекомендуется применять для решения следующих задач:

Одновременный ввод большого количества заявок в момент начала торгов. Например, ввод клиентских заявок, принятых брокером до начала торгов. Такие заявки могут быть приняты с голоса и введены непосредственно в окно «Карман транзакций», а затем одномоментно активизированы командой «Достать все из кармана».
Перенос неисполненных поручений предыдущего дня на текущий. До момента закрытия торгов в файл сохраняется содержимое Таблицы заявок, предварительно настроенной на отображение только активных заявок. Перед началом следующей торговой сессии в «Кармане транзакций» выполняется команда «Положить в карман из файла», чтобы прочитать сохраненные активные заявки. При этом параметру «Количество» таблицы «Карман транзакций» сопоставляется параметр «Остаток» из сохраненных заявок.
Одновременный ввод большого количества заявок может быть осложнен необходимостью подтверждения условий каждой заявки. Чтобы избежать этого, отключите флажок «Запрашивать подтверждение» в пункте меню Система/Настройки/Основные настройки. , раздел «Торговля» / «Заявки».
Если требуется создать несколько разных пакетов заявок, отправляемых на биржу одновременно, создайте несколько таблиц «Карман транзакций», например, отдельные таблицы для разных режимов торгов. Для удобства обращения с несколькими однотипными таблицами их можно переименовать по своему усмотрению (поле «Имя таблицы» в диалоге настройки таблицы).

Формат таблицы

Каждой заявке в таблице соответствует отдельная строка.

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

«Купля»;
«Продажа»

«рыночная»;
«лимитированная»

«По разным ценам»;
«По одной цене»

«Поставить в очередь»;
«Немедленно или отклонить»;
«Снять остаток»;
«Аукцион периода закрытия»

«Цена»;
«Доходность»;
«Средневзвешенная цена»

Доступные функции

«Положить в карман» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши) – ввести новую заявку с условиями, аналогичными заявке, на которой стоит курсор.
«Изменить в кармане» (или «Ctrl»+«A») – изменить заявку. Недоступно для загруженных из tri-файла транзакций на ввод айсберг-заявки, ввод VWAP-заявки, ввод TWAP-заявки и снятие алго-заявки.
«Загрузить заявки из файла» — добавить в таблицу заявки из текстового файла. Формат файла импортируемого должен соответствовать формату файла Таблицы заявок.
«Загрузить стоп-заявки из файла» — добавить в таблицу заявки из текстового файла. Формат файла импортируемого должен соответствовать формату файла Таблицы стоп-заявок.

«Загрузить безадресные заявки из файла» — добавить в таблицу заявки из текстового файла. Формат файла импортируемого должен соответствовать формату файла Таблицы безадресных заявок.
«Загрузить адресные заявки из файла»– добавить в таблицу заявки из текстового файла. Формат импортируемого файла должен соответствовать формату файла Таблицы заявок на внебиржевые сделки.
«Загрузить транзакции из tri-файла» – добавить в таблицу транзакции из tri-файла.
«Сохранить транзакции в tri-файл» – сохранить содержимое таблицы «Карман транзакций» в формат универсального tri-файла.
«Убрать из кармана» (или «Ctrl»+«D», или двойное нажатие правой кнопки мыши) * – удалить из таблицы выделенную заявку / заявки.
«Очистить карман» – удалить из таблицы все заявки.
«Достать из кармана» * , ** – отправить в торговую систему выделенную заявку / заявки.
«Достать все из кармана» ** – отправить в торговую систему все заявки из таблицы.

Чтобы выделить сразу несколько параметров по порядку, удерживайте нажатой клавишу «Shift». Чтобы выделить выборочно несколько параметров, удерживайте нажатой клавишу «Ctrl».
Запрос подтверждения при выполнении групповых операций определяется настройкой «Запрашивать подтверждение для групповых операций».

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц.
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц.

Перетаскивание заявок мышью (drag-and-drop)

Поместить курсор на выбранную заявку в Таблице заявок (Таблице стоп-заявок, Таблицы безадресных заявок на внебиржевые сделки) и нажать левую кнопку мыши.
Удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместить курсор в «Карман транзакций».
Отпустить левую кнопку мыши. Заявка появится в таблице.