Как работает трейлинг стоп на бинансе

Как работает ордер трейлинг-стоп: введение

Мы подготовили введение в работу с ордером трейлинг-стоп. Рассказываем, что это за ордер и чем он отличается от классических “стопов”. Разбираемся в настройках трейлинг-стопа и рассматриваем примеры использования ордера в торговле.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Что такое трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп – динамический ограничительный ордер. Трейлинг-стоп работает как Stop-Loss, но не фиксируется на одной цене, а следует за котировкой в открытой позиции. То есть, трейлинг «подтягивает» стоп-лосс выше, если цена растет и срабатывает как обычный стоп, если цена падает. Другие названия трейлинг-стопа – скользящий стоп-лосс и динамическая стоп-заявка.

Как пользоваться скользящим стопом, трейлинг-стоп

Чтобы вовремя выйти из рынка, зафиксировав прибыль или ограничив убытки, трейдеры используют ограничительные ордеры. Take-Profit – ордер, который автоматически закроет позицию по достижении расчетной прибыли. Stop-Loss – ордер, автоматически закрывающий позицию на случай, если рынок пошел «не туда». Задача SL – ограничить убытки. TP и SL срабатывают автоматически, если цена «коснулась» установленной отметки. Подобные инструменты позволяют трейдеру контролировать позицию, не отслеживая изменения по всем позициям рынок «глазами». Вошел в сделку, расставил ограничители и можно заняться другими сделками, не «залипая» на уже открытую.

Стоп-ордеры, трейлинг-стоп

Проще говоря, Take-Profit – это планка, до которой цена должна дотянуться, чтобы трейдер получил максимум расчетной прибыли. Stop-Loss – страховочный канат, который не даст трейдеру «упасть» и ограничит убыток. TP и SL – фиксированные точки. Если трейдер открывает позицию на цене $100, ставит TP на $110, а SL на $90, то TP и SL автоматически сработают только на отметках в $110 и $90 соответственно.

Расставляя ограничительные ордеры на отметках $110 и $90, трейдер условно соглашается, что максимально возможная прибыль и допустимый убыток – 10%. Если трейдер вошел в сделку по $100 с целью $110, а цена выросла до $120, то он недополучает прибыль.

Чтобы избегать подобных ситуаций, можно ставить TP выше или вовсе не ставить его. Но тогда трейдеру следить за рынком и «закрываться» вручную. При этом, SL остается на отметке в $90.

Тейк-профит и стоп-лосс, трейлинг-стоп

Теперь представим ситуацию. Мы вошли в рынок по $100, стоп поставили на $90. Цена растет – $105, $110, $120 и т. д. Накапливается «виртуальная» прибыль. Чтобы «забрать» прибыль, нужно продать актив. Но продавать мы пока не хотим – вдруг рынок пойдет еще выше. Но если цена резко упадет, наш стоп-лосс сработает только на $90. То есть, вместо возможной прибыли в 5%-20%, мы получим 10% убытка.

Ордер трейлинг-стоп оптимизирует подобные ситуации. Трейлинг-стоп двигает стоп-лосс вверх при растущем рынке. Например, мы указали, что трейлинг-стоп будет поддерживать стоп-ордер на «расстоянии» в $10 от текущей цены. Если цена растет, трейлинг-стоп переносит ограничительную заявку. Цена выросла от $100 до $105 – стоп передвинулся с $90 до $95. Цена выросла со $105 до $125 – стоп «подтянулся» с $95 до $115. Трейлинг-стоп можно воспринимать как некую «несгораемую сумму» – периодическую «виртуальную» фиксацию прибыли. При этом, трейлинг не опускается, если цена падает. Ограничитель «прилипает» к последней отметке и «живет», пока цена не упадет до его уровня – тогда сработает стоп.

Часто диапазон трейлинг-стопа задается в процентах от цены. Например, можно использовать настройки трейлинг-стоп, чтобы поддерживать ограничитель на отметке в 5% от рыночной цены.

Настройка трейлинг-стоп

Набор параметров для настройки трейлинг-стопа зависит от используемой торговой платформы – торгового терминала или встроенного торгового интерфейса. На примере рассмотрим, как выставить трейлинг-стоп на бирже Binance.

Как настроить трейлинг-стоп на Binance, трейлинг-стоп

Открываем торговый интерфейс – например, пару BTCUSDT на споте. Переходим к окну заполнения ордеров. По умолчанию, окно под графиком, в центральной части экрана. На вкладке «Спот», под переключателем вкладок, доступна настройка типа ордеров – «Лимит», «Маркет» и «Стоп-лимит». Наводим курсор на «Стоп-лимит», в выпадающем списке появляются дополнительные типы ордеров – «Скользящий стоп» и «ОСО». Выбираем «Скользящий стоп».

Мы планируем открыться в лонг, поэтому нас интересует левая часть блока, над кнопкой «Купить BTC».

Как выставить скользящий стоп, трейлинг-стоп

Здесь четыре параметра:

Действующая цена (Activation Price) – цена, на уровне которой трейлинг-стоп начинает работать. Цена активации должна быть ниже, чем текущая рыночная стоимость, если открывается лонг-позиция. Для сделок в шорт наоборот – действующая цена ставится выше рыночной. Цена активации ограничена по минимуму – не ниже, чем минимальная цена, предложенная в стакане. Можно оставить поле пустым. Тогда Binance «подставит» в цену активации текущую цену
Процент отклонения (Trailing Delta) – процентное соотношение, на уровне которого система будет поддерживать трейлинг-стоп от рыночной цены. Проще, это «расстояние» между рыночной ценой и скользящим стоп-лосс. Например, мы поставили 5%. Если текущая цена – $1000, трейлинг-стоп – на $950. Если цена поднялась до 1050, трейлинг-стоп поднимется до $997,50. То есть, удерживается в пяти процентах от рынка
Лимитная цена – цена, по которой мы открываем позицию лимитным ордером. То есть, покупаем BTC за USDT
Количество – количество единиц актива в позиции. В нашем случае – количество покупаемых BTC

Когда форма заполнена, нажимаем «Купить BTC». По активации лимитного ордера позиция будет открыта, а трейлинг-стоп включится по цене активации и будет поддерживать стоп-лосс на расстоянии в указанных процентах.

Применение трейлинг-стопа в скальпинге

Приведем пример сделки с использованием трейлинг-стопа. Спотовая пара ETHUSDT, направление – лонг. Позиция открывается на отметке в $1 860. Стартовый SL на уровне $1 854 («расстояние» в 0,3% от цены). Трейлинг-стоп удерживает стоп-ордер в 0,3% от рыночной цены.

Как использовать трейлинг-стоп в трейдинге, трейлинг-стоп

Цена начала расти и поднялась до отметки $1 865. За этот период не было сильного падения, поэтому стартовый SL не активировался. По мере роста цены, трейлинг-стоп расположился выше – теперь на отметке в $1 859 (0,3% от рыночной цены в $1 865).

Затем цена выросла до $1 870. Соответственно, SL «подтянулся» с учетом шага в 0,3% – до $1 864. После роста, цена откатилась, но не опустилась до уровня SL. На скриншоте выше момент выделен синим кругом. Максимальная цена на отрезке – $1 870, поэтому максимально «высокий» стоп – $1864. Дальше цена не росла, поэтому трейлинг-стоп остался на $1 864. Через три свечи цена все-таки «пробила» отметку в $1 864 и активировала скользящий стоп-ордер, реализованный по $1 864.

Итого. Мы купили ETHUSDT по $1 860. Стартовый SL разместился на $1 854. Эта ценовая отметка появилась на графике в дальнейшем. Если бы мы не установили TP и не использовали трейлинг-стоп, SL в $1854 закрыл бы сделку с убытком, проигнорировав краткосрочное восходящее движение цены.

Так как мы использовали трейлинг-стоп, стоп-ордер автоматически переставлялся вверх по мере роста цены и позволил нам заработать $4 с контракта (0,25%). Приемлемый результат для скальпера.

Заключение

Трейлинг-стоп – инструмент ограничения убытков, увеличивающий эффективность стоп-ордеров. Скользящий стоп помогает трейдерам управлять рисками, особенно при повышенной волатильности рынка.

Трейлинг-стоп можно сравнить с сохранением в компьютерной игре – если цена двинулась в сторону прогноза и SL «подтянулся», значит возможные убытки уже сократились, вне зависимости от последующего движения рынка. Тем не менее, скользящий стоп требует грамотной настройки – нужно подобрать цену активации и процент отклонения. При этом, параметры трейлинг-стопа нужно соотносить с риск-менеджментом. В противном случае, инструмент не принесет пользу, но вселит в трейдера излишнюю уверенность, что чревато убытками.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Что такое скользящий стоп-ордер

С помощью скользящего стоп-ордера трейдеры ограничивают свои убытки и защищают прибыль от колебаний на рынке. При этом размещается предустановленный ордер, который отличается от рыночной цены на конкретный процент. Это позволяет фиксировать прибыль при движении цены в нужном направлении.

Когда рыночная цена идет в нужном направлении, скользящий стоп-ордер передвигается вместе с ней, сохраняя определенный процент или сумму от рыночной цены. Это позволяет трейдерам держать позицию открытой и продолжать получать прибыль, пока цена не развернется.

Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент, скользящий стоп-ордер закроет сделку по рыночной цене. Это помогает ограничить убытки и сохранить прибыль.

Обратите внимание, что скользящий стоп-ордер не перемещается в обратном направлении. Поэтому трейдеры должны устанавливать его с учетом готовности к риску и рыночных условий. Кроме того, скользящие стоп-ордера можно размещать как ордера «только сокращение», чтобы сократить или закрыть открытую позицию.

Как работает скользящий стоп-ордер?

Вы можете размещать скользящий стоп-ордер в момент открытия позиции. Однако трейдеры обычно так не поступают. Они используют такие ордера, чтобы управлять рисками и защитить прибыль после открытия позиции.

Если вы открываете лонг, то разместите скользящий стоп-ордер выше текущей рыночной цены (начальной). Скользящий стоп-ордер подвинется на определенный процент или сумму и будет следовать рыыночной цене, если она движется в нужном направлении. Это значит, что скользящий стоп-ордер будет корректироваться вверх, когда цена идет вверх, а его стоп-цена будет обновляться.

Однако если цена пойдет вниз, скользящий стоп-ордер остановит движение. Если рыночная цена развернется и упадет ниже скользящей стоп-цены, активируется ордер на продажу, который исполнится по следующей доступной рыночной цене и закроет сделку.

Если у вас уже есть лонг-позиция, разместите скользящий стоп-ордер на продажу ниже текущей рыночной цены. Пока рыночная цена двигается вверх, скользящая стоп-цена будет следовать за ней на определенный процент или сумму. Если рыночная цена развернется и упадет ниже скользящей стоп-цены, активируется ордер на продажу. Он исполнится по следующей доступной рыночной цене и закроет сделку.

Схема срабатывания скользящего стоп-ордера на покупку прямо противоположна схеме скользящего стоп-ордера на продажу.

Во время открытия короткой позиции мы размещаем скользящий стоп-ордер на покупку ниже текущей рыночной цены. Скользящая стоп-цена двигается вниз на определенный процент или сумму за рыночной ценой. Таким образом скользящая стоп-цена снижается.

Когда цена движется вверх, скользящая стоп-цена перестает перемещаться. Если цена двигается сильнее, чем установленный процент отклонения от самой низкой цены и достигает скользящей стоп-цены, размещается ордер на покупку и позиция закрывается по рыночной цене.

Чтобы активировать скользящий стоп-ордер как рыночный и закрыть сделку, должны быть выполнены два условия (цена активации и процент отклонения).

Разница между скользящим стоп-ордером и стоп-лоссом

Стоп-лосс помогает уменьшить убытки, в то время как скользящий стоп-ордер одновременно фиксирует прибыль и ограничивает убытки.
Стоп-лосс фиксирован и должен переставляться вручную, в то время как скользящий стоп-ордер — более гибкий инструмент, автоматически отслеживающий направление цены.

Как разместить трейлинг-стоп–ордер?

Для активации трейлинг-стоп-ордера необходимо соблюдение двух условий.
Трейлинг-стоп на покупку будет размещен при следующих условиях:

Цена активации ≥ самая низкая цена
Процент отскока ≥ процент отклонения

Трейлинг стоп на продажу будет размещен при следующих условиях:

Цена активации ≤ максимальная цена
Процент отскока ≥ процент отклонения

1. Процент отклонения

Процент отклонения — это процент отклонения цены в направлении, противоположном вашей позиции. Процент отклонения устанавливается вручную в поле «Процент отклонения» от 0,1% до 5%.

2. Цена активации

Цена активации — это желаемый уровень цены, по достижении которого срабатывает скользящий стоп-ордер. Если цена активации не установлена, то по умолчанию она будет равна рыночной цене (либо «Последней цене», либо «Цене маркировки», в зависимости от типов триггеров).

Для размещения скользящего стоп-ордера на покупку цена активации должна быть ниже рыночной. И наоборот: для размещения скользящего стопа-ордера на продажу цена активации должна быть выше рыночной.

3. Типы триггеров

В качестве триггера можно выбрать последнюю цену или цену маркировки. Если выбрана «Цена маркировки», то скользящий стоп-ордер будет активирован, когда цена маркировки достигнет или превысит цену активации, даже если последняя цена не достигла цены активации.

Обратите внимание, что на Binance цена маркировки используется в качестве триггера для ликвидации и подсчета нереализованной прибыли и убытков. Цена маркировки в целом совпадает с последней ценой, но последняя цена может резко и значительно отклоняться от цены маркировки при больших скачках цен. Поэтому важно отслеживать разницу между последней ценой и ценой маркировки. Размещенный ордер всегда можно отменить или заменить, если вы хотите изменить триггер с цены маркировки на последнюю цену или наоборот.

Важные примечания

Для эффективного применения скользящего стоп-ордера процент отклонения не должен быть слишком маленьким или слишком большим, а цена активации не должна находиться слишком близко или слишком далеко от рыночной. Когда процент отклонения слишком мал или цена активации слишком близка к рыночной, скользящий стоп-ордер находится слишком близко к цене открытия позиции и легко срабатывает при нормальных рыночных движениях. Сделка не сможет двигаться в благоприятном для трейдера направлении до тех пор, пока не произойдет существенное изменение цены. Сделка будет закрыта в точке, где рынок на время упал, а затем восстановился, что приведет к убыточной сделке.

Когда процент отклонения слишком велик, скользящий стоп-ордер срабатывает только при экстремальных рыночных движениях, что увеличивает риск неоправданно больших потерь для трейдера.

Высокий процент отклонения обычно является оптимальным в периоды нестабильности на рынке, в то время как низкий процент предпочтительнее в нормальных рыночных условиях.

Не существует идеального процента отклонения и цены активации. Из-за постоянных колебаний на рынке трейдерам рекомендуется время от времени пересматривать свою стратегию со скользящим стоп-ордером. Вы всегда должны оценивать, соответствует ли сделка вашему риску, инвестиционному опыту, финансовому состоянию и другим факторам. Всегда устанавливайте процент отклонения и цену активации в пределах своих финансовых возможностей, на основе запланированного уровня прибыльности и приемлемых потерь.

Примеры

(1) Размещение скользящего стоп-ордера на продажу для длинной позиции.

Последняя цена бессрочного контракта BTCUSDT составляет 10 000 USDT. Пользователь А размещает скользящий стоп-ордер со следующими параметрами:

Процент отклонения: 5%.
Цена активации: 10 500 USDT.
Триггер: последняя цена.

Скользящая стоп-цена на уровне 9 500 USDT, при этом последняя цена — 10 000 USDT. Когда цена увеличится до 10 500 USDT, сформируется новая скользящая стоп-цена на уровне 9 975 USDT (последняя цена * (1 — процент отклонения)).

Трейлинг-стоп останавливается при движении цены вниз. Когда цена достигает своего пика в 11 000 USDT, формируется новый трейлинг-стоп на уровне 10 450 USDT. При падении цены трейлинг-стоп снова останавливается. Если цена снизится более чем на 5%, достигнув и пробив трейлинг-стоп на уровне 10 450 USDT, то будет исполнен ордер на продажу по рыночной цене для закрытия позиции.

Необходимые условия:

Цена активации (10 500 USDT) < максимальная цена (11 000 USDT).
Процент отскока (5%) ≥ процент отклонения (5%)

Примечание
Процент отскока = (максимальная цена — цена отскока) / максимальная цена
= (11 000 – 10 450) / 11 000

(2) Размещение скользящего стоп-ордера на продажу для длинной позиции

Последняя цена бессрочного контракта BTCUSDT составляет 10 500 USDT. Пользователь А размещает скользящий стоп-ордер со следующими параметрами:

Процент отклонения: 2%
Цена активации: 11 000 USDT
Триггер: последняя цена.

Ситуация A: оба условия соблюдены

Последняя цена увеличивается с 10 500 до 11 500 USDT (максимальная цена), а затем падает до 11 200 USDT.

Трейлинг-стоп-ордер исполняется, и ордер на продажу размещается при соблюдении следующих условий:

Цена активации (11 000 USDT) < максимальная цена (11 500 USDT) = условия соблюдены.
Процент отскока (2,61%) > процент отклонения (2%) = условия соблюдены.

Примечание
Процент отскока = (максимальная цена — цена отскока) / максимальная цена
= (11 500 — 11 200) / 11 500
Ситуация Б: только одно условие соблюдено.

Цена маркировки увеличивается с 10 500 до 11 500 USDT (максимальная цена), а затем падает до 11 450 USDT.

Скользящий стоп-ордер не исполнится и ордер на продажу не будет размещен по рыночной цене, так как соблюдено только одно из следующих условий:

Примечание
Процент отскока = (максимальная цена — цена отскока) / максимальная цена
= (11 500 — 11 450) / 11 500

(2) Размещение скользящего стоп-ордера на покупку для короткой позиции.

Цена маркировки бессрочного контракта BTCUSDT составляет 10 500 USDT. Пользователь А размещает скользящий стоп-ордер со следующими параметрами:

Процент отклонения: 3%.
Цена активации: 10 000 USDT.
Триггер: цена маркировки.

Ситуация A: оба условия соблюдены

Цена маркировки уменьшается с 10 500 до 9 500 USDT (минимальная цена), а затем поднимается до 9 800 USDT.

Скользящий стоп-ордер исполняется и ордер на продажу размещается по рыночной цене, если соблюдаются следующие условия:

Цена активации (10 000 USDT) > минимальная цена (9 500 USDT) = условия соблюдены.
Процент отскока (3,16%) > процент отклонения (3%) = условия соблюдены.

Примечание
Процент отскока = (цена отскока — минимальная цена) / минимальная цена
= (9 800 — 9 500) / 9 500
Ситуация Б: только одно условие соблюдено.

Цена маркировки уменьшается с 10 500 до 9 900 USDT (минимальная цена), а затем поднимается до 9 950 USDT.

Скользящий стоп-ордер не исполнится и ордер на покупку не будет размещен по рыночной цене, так как соблюдено только одно из следующих условий:

Цена активации (10 000 USDT) > минимальная цена (9 900 USDT) = условия соблюдены.
Процент отскока (0,51%) < процент отклонения (3%) = условия не соблюдены.

Что такое трейлинг стоп?

ТРЕЙЛИНГ СТОП Что такое стоп-лосс ордер знает каждый трейдер. О необходимости и особенностях его применения много написано и сказано. Трейлинг стоп — что это , и как правильно применять данный инструмент, информации меньше. Хотя многие трейдеры с успехом применяют его в своей торговле.

Что такое трейлинг стоп

Trailing stop представляет собой плавающий стоп-лосс ордер, это достаточно популярный инструмент, особенно, у форекс трейдеров. Трейлинг стоп — это разновидность стоп-лосс ордера, но он имеет определенную специфику. Основная цель использования Stop loss сократить размер убытка, держать под контролем риски, не допуская чрезмерного их давления на депозит. Трейлинг стоп используется, когда сделка уже прибыльна. Поэтому основная задача — максимально защитить прибыль при развороте рынка против позиции трейдера. Это аналогия перемещения обычного стоп-лосса в зону безубытка, а затем следование за ценой для защиты прибыли. В периоды трейдингового движения использование трейлинг стопа позволяет забрать максимальную прибыль с рынка.

Как выставить Trailing Stop — настройка параметров

Форекс трейдеры, которые используют платформу Метатрейдер, имеют возможность установить параметры трейлинг стопа с помощью специального встроенного меню. Активация данной функции возможна только при наличии открытой позиции. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на строке открытой позиции в терминале ⇨ выбрать в выпадающем меню функцию “Трейлинг стоп” ⇨ выбрать параметр “Задать уровень” или использовать стандартные предлагаемые уровни. Например, трейдер открыл позицию short по валютной паре EURUSD на отметке 1,9500, с установкой стоп-лосс ордера за ближайшим локальным максимумом 1,9535. Рынок движется в сторону сделки. Есть возможность вначале перенести защитный стоп в зону безубытка, а затем перемещать его вслед за рынком. Можно это делать вручную, передвигая после очередного коррекционного движения за ближайший максимум, а можно установить автоматический трейлинг стоп лосс . Оценивая средний диапазон отката, трейдер устанавливает параметр перемещения стопа за ценой на расстоянии 70 пунктов (в данном примере). Т.е., после перемещения цены на 70 пунктов, уровень стопа будет подтягиваться за каждым локальным максимумом. Пока откаты укладываются в данную величину, стоп следует за рынком, наращивая прибыль, но как только цена при развороте достигнет данного уровня, сделка автоматически закроется. Пример использования трейлинг-стопа EURUSD В данном примере трейдеру удалось забрать часть движения, при выборе большего параметра, в данном случае это 130 пунктов, потенциал сделки был бы гораздо больше. Размер трейлинг стопа зависит от выбранного торгового инструмента и таймфрейма. Некоторые трейдеры для определения отката, за которым будет установлен трейлинг стоп используют уровни Фибоначи, скользящие средние, границы канала. (1)

Преимущества и недостатки использования плавающего стопа:

применение трейлинг стопа , позволяет трейдеру максимально использовать потенциал рынка, ограничивая риски и потери;
автоматическое срабатывание ордера на установленной величине избавляет торговлю от влияния эмоций и гарантирует закрытие сделки при сильном повышении волатильности и резком развороте рынка против сделки на оптимальном уровне.

если неправильно определили величину отката раннее срабатывание трейлинг стопа станет причиной недополучения прибыли, так как слишком рано закроет позицию, а рынок уйдет дальше в направлении, увы, уже закрытой сделки;
обратная ситуация — слишком большая величина срабатывания трейлинг-стопа также существенно снижает прибыль при развороте.

Поэтому, при использовании данного инструмента трейдеру важно понимать специфику движения определенного инструмента, состояние рынка, чтобы определить оптимальную величину срабатывания трейлинг-стопа, что сделает его применение оправданным и эффективным.

Что такое «Трейлинг Стоп» (Trailing Stop)? Работает ли «Трейлинг Стоп», когда мой компьютер выключен?

Trailing Stop — это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует согласно следующей схеме:

Если прибыль по открытой позиции не превысила величины Trailing Stop, никаких действий не предпринимать.
Как только прибыль по открытой позиции превысит величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение о размещении ордера Stop Loss на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.
Как только будет получена котировка на расстоянии от выставленного Stop Loss ордера, превышающем величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение об изменении уровня этого ордера, чтобы он находился на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.

Чтобы просмотреть это видео, включите JavaScript и подумайте над обновлением веб-браузера, который поддерживает HTML5-видео.

Обратите внимание, что Trailing Stop работает на клиентском терминале, а не на сервере (как Stop Loss или Take Profit). Следовательно, в отличие от указанных ордеров, при выключенном терминале или отсутствии соединения с сервером Trailing Stop работать не будет. При выключенном терминале может сработать только Stop Loss, ранее выставленный Trailing Stop.