Как правильно ставить стоп лосс

Как ставить стоп-лоссы: 5 способов, одна стратегия и полезный лайфхак

Даже убыточные сделки можно закрывать выгодно, научившись работать со стоп-лоссами. Но часто происходит наоборот. Трейдер ставит стоп, цена его сбивает, а после продолжает движение в нужном направлении. Прогноз оказался верен, но прибыли нет.

Чтобы свести к минимуму такие ситуации, рассказываем, как правильно работать со стоп-лоссами.

5 способов определить цель для стоп-лосса

В ход идут уровни, свечи, индикаторы.

Горизонтальные уровни. Популярный способ среди большинства трейдеров. Стопы выставляются на несколько пунктов ниже от уровня поддержки и выше от уровня сопротивления.

Пример на скриншоте ниже.

Это простой способ, которым пользуются большинство трейдеров. И этим он опасен.

Крупные игроки, способные повлиять на рынок, часто двигают цену к скоплению стопов, сбивают их и зарабатывают на этом, после чего прогнозируемое движение продолжается.

Трендовые линии строятся по локальным максимумам на нисходящем движении и минимумам на восходящем.

Правила установки стопов те же, что и при работе с горизонтальными уровнями.

Сигнальная свеча. Задача трейдера — выставить стоп-лосс недалеко от сигнальной свечи. Метод подходит трейдерам, торгующим по свечным паттернам.

Минус метода — защитный уровень выставляется недалеко от точки входа. Случайные колебания могут сбить защитный уровень, после чего цена продолжит движение в нужном для трейдера направлении.

Скользящая средняя. Индикатор используется как трендовая линия: стоп-лосс ставится на уровне скользящей.

Уровень можно передвигать при перестроении мувинга. Период индикатора зависит от таймфрейма и стиля торговли трейдера.

Parabolic SAR. Стоп-лосс выставляется на уровне точек индикатора или немного выше/ниже в зависимости от направления сделки.

Стратегия работы со стоп-лоссами

Можно выставить стоп-лосс с тейк-профитом и ждать автоматического закрытия сделки. А можно работать над ордером после его открытия и увеличить прибыль.

Инструкция по стратегии:

1. Берете один из перечисленных выше способов.
2. Находите точку входа, открываете сделку, выставляете стоп-лосс.
3. При необходимости передвигаем стоп вручную.

Например, выставляете stop loss от трендовой линии. Цена движется в соответствии с прогнозом. Тогда стоп-уровень передвигаете вслед за трендовой линией. Понятнее на скриншоте.

Есть ли правильное соотношение размера стоп-лосса к тейк-профиту

На самом деле все индивидуально. Кто-то советует схему 1:1, когда от точки входа до стоп-лосса и тейк-профита одинаковое расстояние в пунктах. Кто-то рекомендует другое соотношение, объясняя свою позицию правилами риск-менеджмента.

Наш сервис Raddar регулярно получает порцию критики за уровни, которые «не соответствуют мани-менеджменту». Система часто выставляет стоп дальше от тейка, из-за чего риск превышает потенциальный доход. Но на практике прибыль есть. Вот 2 последних отчета:

• Биткоин. Прогнозы за март-апрель 2019. Всего 365 сделок, точность 73,7%, общая доходность 634,07%.
• Нефть. Прогнозы за апрель 2019. 90 сделок, точность 97,78%, доход 234%.

Статистика доказывает, что во всех правилах есть исключения. Выставляйте целевые уровни в зависимости от торговой стратегии, рисков и стиля торговли.

Главное

1. Для выставления стоп-лоссов можете использовать уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии, индикаторы, свечные паттерны.
2. Передвигайте стоп после открытия сделки, чтобы фиксировать прибыль.
3. Не ищите «волшебную» формулу соотношения значений take profit и stop loss. Ее нет.

Как правильно ставить стоп-лосс и тейк-профит

Каждый трейдер должен научиться справляться с торговыми рисками. Некоторые профессиональные трейдеры, конечно, могут позволить себе торговать без стоп-ордеров, но такие стратегии не рекомендуются тем, у кого мало опыта. Абсолютно все неопытные трейдеры должны научиться аккуратно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты.

Поставить тейк-профит (TP), гарантируя доход по каждой сделке

Заявка TP простыми словами — ордер с конкретной ценой автоматического закрытия и фиксации прибыли.
Когда цена актива не достигает тейк-профита, ордер не исполняется.

Если цена растет, тейк-профит дает вам гарантированный доход.

Например, если у вас открыта длинная позиция по GBP/USD в точке 1,34192, и вы хотите получить прибыль в точке 1,3830, вы фиксируете эту цену как тейк-профит.

Тейк-профиты существуют не для того, чтобы ограничить верхний диапазон вашего дохода, но как подушка безопасности, как защита от внезапного разворота цены.

Поставить стоп-лосс (SL) и отсечь нежелательные потери

Стоп-лосс — ордер для защиты открытой сделки на случай, если цена пойдет не туда, куда думает трейдер.

С практической точки зрения научиться грамотно выставлять стоп-лосс важнее, чем тейк-профит.

Здесь все предельно ясно: ограничивать убытки важнее, чем ограничивать размер верхней точки прибыли. Успешный торговый путь любого инвестора — это про благополучное выживание без существенных потерь.

Приведем пример. Допустим, вы покупаете акции Apple за $230 и ставите стоп-лосс на уровне $200. Это значит, что если стоимость Apple просядет до $80, вы закроетесь, ограничив потери $30 на акцию (при условии отсутствия проскальзывания), — а не $150 как в случае отсутствия ордера стоп-лосс.

Стоп-лосс на недельном графике AAPL.

Брокеры, стоп-лоссы, спреды и «пробивные» рыночные новости

Трейдеров с минимальным опытом может напугать ситуация, когда брокер расширяет спред и как бы этим не дает трейдеру совершить сделку (невозможно реализовать стоп-лосс по определенной цене).

Объяснение простое, и брокер все делает правильно — в интересах своих клиентов. Объясняем почему может происходить расширение спреда в моменте.

Брокер расширяет спреды, когда выходят значимые новости, потому что на рынке в этот момент реализуется огромное количество сделок, из-за чего цены Bid и Ask расходятся шире, чем обычно.

Если вы посмотрите на глубину рынка (поток ордеров), то заметите, что бидов и асков заметно меньше непосредственно перед крупным выпуском новостей — например, перед публикацией NFP, — потому что участники рынка выводят свои ордера до выхода новости.

Таким образом, подобный период на рынке характеризуется низкой ликвидностью, что приводит к более широкому спреду.

И из-за этого расширяются спреды на Форексе (спот) для того, чтобы ликвидировать возможности для арбитража. То есть брокер расширяет свой спред прицельно для защиты торговых позиций.

Если все-таки не ставить стоп-лосс. Что страшного может произойти?

Допустим, вы покупаете в зоне поддержки и не выставляете стоп-лосс, так как уверены, что рынок будет двигаться по вашему собственному плану.

Динамика котировок валютной пары USD/JPY.

И вот что происходит, если вовремя не выставить стоп-лосс: ценовое падение и убыток.

Динамика котировок валютной пары USD/JPY.

Неприятно, когда стопы срабатывают без необходимости. Но намного более неприятно, когда вы решаете не ставить стоп-лоссы, и ваша сделка уходит в большой минус.

Универсальный стоп для каждой заявки — это не гибко

Разные активы торгуются по-разному.

Приведем пример. На графике GBP/JPY показывает волатильность в среднем по 180 пунктов в день, согласно индикатору ATR (Average True Range).

Динамика котировок валютной пары GBP/JPY.

Теперь посмотрим на график USD/CAD. Для этой пары диапазон волатильности составляет в среднем 80 пунктов в день (от открытия до закрытия).

Динамика котировок валютной пары USD/CAD.

Вышеприведенные примеры говорят о том, что не надо ставить фиксированный SL — один для всех сделок и всех инструментов. Универсального стопа нет в природе.

И если стоп-лосс в 100 пипсов для USD/CAD — нормально, то аналогичный SL для GBP/JPY уже не принесет счастья из-за того, что размах у этой пары может доходить до 180 пипсов в день.

Как аккуратно выставлять стопы?

Управление рисками в рамках стратегии стоп-лосс базируется на трех «слонах»:

• расстояние до стоп-лосса;
• приемлемый риск на сделку;
• размер позиции.

Ответственный трейдер рискует только частью своего капитала (например, в пределах 1% потерь на сделку). Закономерный вопрос: как поддержать риск в 1%?

Ответ кроется в управлении двумя другими переменными: расстоянием до стоп-лосса и размером позиции.

• Если поставить широкий стоп-лосс, размер вашей позиции уменьшится.
• Если ставить узкий (короткий) стоп-лосс, размер вашей позиции увеличится.

Если вы хотите получить лучший торговый результат, то имеет смысл открывать сделки близко к так называемой основной рыночной структуре, и это может выглядеть примерно так.

Ниже — широкий стоп-лосс на дневном графике AUD/USD, расположенный близко к «структуре».

Динамика котировок валютной пары AUD/USD.

А это узкий стоп-лосс на дневном графике AUD/USD.

Динамика котировок валютной пары AUD/USD.

В обоих случаях SL расположены на одних и тех же уровнях. Разница только в дистанции до стопа.

Скользящий стоп

В широком смысле стоп-лоссы нужны для защиты от ситуаций, когда рынок начинает торговаться против трейдера. Но стоп также можно выставлять для торговли на устойчивых трендах. Техника называется — скользящий стоп-лосс.

Суть: когда рынок идет туда, куда предполагает трейдер, он может поставить SL выше в надежде удержаться в тренде.

Ниже мы видим, как EUR/USD пробивает сопротивление на дневном графике.

Если нужно торговать по тренду, можно использовать 50-дневную скользящую среднюю (MA), чтобы мониторить положение стоп-лоссов и выходить в нужный момент времени.

Динамика котировок валютной пары EUR/USD.

Как выставить стоп-лоссы в МТ4?

Проще выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты сразу же при размещении новых ордеров.

Интерфейс торгового терминала MetaTrader 4 (MT4).

Нужно просто вписать нужные ценовые уровни в поля стоп-лосс/тейк-профит. Стоп-лосс реализуется на автомате, если рынок решит двинуться в обратном направлении, а TP будут срабатывать тоже автоматически при достижении ценой точки целевой прибыли. Вывод — имеет смысл установить SL ниже рыночной цены, а TP — выше.

Как поставить стопы для сделки, которая уже открыта?

Для открытой сделки стопы можно ставить прямо на графике вручную.

Установка стоп-ордера на линии графика GBP/USD.

Вы увидите линии SL/TP на графике. Линии можно перемещать.

Тот же самый результат достигается с помощью окна «Терминал» — нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на открытую позицию / отложенный ордер, после чего — изменить/удалить ордер.

Интерфейс торгового терминала MetaTrader 4 (MT4).

В выпавшем окошке с параметрами вы можете менять значения TP и SL, в том числе выбирая диапазон значений.

Интерфейс торгового терминала MetaTrader 4 (MT4).

Как поставить трейлинг-стоп в МТ4?

Поговорим о том, как аккуратно ставить скользящие стопы (мы уже упоминали их выше по тексту).

Как это работает? Вы открываете длинную сделку, и рынок идет, куда вам надо. Ваш исходный стоп-лосс, размещенный ниже вашей цены открытия, можно сдвинуть под цену открытия (цель — безубыточность) или выше цены открытия (цель — гарантия прибыли).

Для автоматизации процесса можно выставить трейлинг-стоп. Инструмент особенно уместен в случаях непредсказуемой переменчивости рынка.

В момент когда позиция окажется доходной, стоп автоматом последует параллельно цене с заранее заданной дистанцией.

Важно! Сделка должна быть достаточно доходной. Чтобы TS переместился в зону над вашей ценой открытия.

Скользящие стопы нужны для открытых сделок. В случае MT4 нужно следить за тем, чтобы платформа была в активном режиме (не закрыта).

Выставить TS можно просто с помощью модуля «Терминал». Нужно только выбрать определенное количество пунктов между TS и ценой.

Интерфейс торгового терминала MetaTrader 4 (MT4).

Когда TS активирован, вы получаете алгоритм, при котором, если цены изменятся в сторону прибыли, ордер создаст возможность для автоматического следования SL за ценой.

Трейлинг-стоп можно легко ставить и отключать через меню. Если нужно быстро отключить его для всех открытых позиций, нужно выбрать «Удалить все».

Суммируем сказанное. Зачем трейдеру выставлять стопы

• Стопы — базовый инструмент для того, чтобы справляться с рисками, но стопроцентной гарантии они не дают. Многое зависит от точности прогнозных расчетов трейдера.
• Если рынок внезапно выйдет за пределы установленного стоп-уровня, есть вероятность, что позиция закроется ниже вашего стопа. Это случай ценового проскальзывания.
• Если ставить стоп вдали от «структуры» рынка, вас будет сложнее закрыть по стопу, что, безусловно, хорошо.
• Если выставлять более узкий (короткий) стоп, то можно увеличить размер позиции, поддерживая при этом приемлемый для вас уровень риска.
• Самые интересные торговые возможности могут находиться в области рыночной «структуры», так как там есть возможность для более короткого стопа.
• TS поможет торговать на «массовых» трендах и защитит открытую позицию.

Как правильно ставить стоп лосс?

Теоретически, правильным можно считать такой стоп лосс, при срабатывании которого цена продолжает свое движение против вашей позиции, а не возвращается сразу же назад.

Alex Zarevich Forex Sentiment Expert & Analyst

Другими словами, имеет минимальную вероятностью попадания в категорию «Зацепило» и «Выбило».

Наверное, никто не будет спорить с правильностью предыдущего утверждения, однако с практической точки зрения оно слегка утопично. Заранее мы не можем знать, на каком уровне цена точно уже не развернется. Наша задача – приблизиться к выставлению такого правильного стоп лосса, используя вероятностный подход.

Но перед этим, рассмотрим самые популярные подходы к выставлению стоп-приказов.

Подходы к выставлению стоп лосса

1. Фиксированный. К этому подходу мы отнесли стоп-приказы, размер которых определяется как фиксированная величина в пунктах и фиксированный процент от депозита. Выставить такого типа стоп лосс довольно просто, однако их использование равносильно бросанию монетки: «зацепит», «не зацепит». С математической точки зрения, используя фиксированный стоп лосс, вы не получаете ни увеличения, ни уменьшения вероятности удачной сделки.
2. На уровнях поддержки и сопротивления. Данный подход описан в большинстве классических книг и является наиболее популярным, он подразумевает установку стоп лосса на уровне так называемых «перехаев» и круглых цен (1,3500). Как правило, на этих уровнях скапливается большое количество стоп-ордеров.
3. Вне уровней и круглых цен. Подход противоположный предыдущему. Его фишка заключается в том, чтоб не ставить стоп лоссы там, где их ставит большинство участников рынка.

Какой из подходов эффективней?

Все согласятся, что цена часто и преднамеренно выбивает стоп-приказы, после чего возвращается обратно. Это связано с тем, что крупный игрок набирает объем своей позиции за счет наших стоп лоссов. Исходя из этого, можно смело утверждать, что чем больше скопление стоп-приказов на определенном уровне, тем больше вероятность того, что цена их зацепит . Давайте рассмотрим типичное расположение стоп-ордеров участников по паре евро/доллар (данные взяты из стакана заявок):

А теперь обозначим на этом же графике уровни скопления ордеров , и зоны выставления стоп-ордеров по каждому из описанных выше подходов:

Выводы

Как видно на графике, основные зоны скопления ордеров находятся на уровнях поддержки и сопротивления, а если присмотреться, они еще и совпадают с круглыми уровнями цены. И как мы выше определили, для того, чтоб наш стоп-приказ случайно не зацепило, его следует устанавливать вне зоны скопления ордеров. Подведем итоги:

• Неправильный SL – на уровнях поддержки/сопротивления и круглых ценах. На этих уровнях находится большинство стоп приказов, поэтому их постоянно выбивают.
• Нейтральный SL – фиксированный стоп лосс в пунктах или процент от депозита, он выставляется независимо от ситуации на рынке, поэтому может попасть как в зону скопления так и вне ее.
• Правильный SL – вне уровней и круглых цен. Таким образом, избегая уровней скопления ордеров, мы повышаем вероятность того, что наш стоп лосс сработает только в безоткатном случае.

Определили правильный стоп лосс, где его ставить?

Итак, опытным путем мы определили, какой из вариантов стоп лосса правильный, но он также имеет несколько вариантов, подробнее на картинке справа.

Остается только один вопрос: «Ставить стоп-приказ перед уровнем или за ним?». Мы придерживаемся мнения, что его следует ставить до «перехая», причем такого же мнения придерживаются много успешных трейдеров, которые утверждают, что работать надо «от стопа».

В статьях о Форекс паттернах, мы использовалм именно такой подход к выставлению стоп лоссов.

Стоп лосс

Stop loss (стоп-лосс) в переводе с английского означает «остановить убытки». Применительно к рынку форекс этот приказ позволяет трейдеру свести к минимуму влияние психологического фактора, который, как известно, в 90% случаев мешает нормально зарабатывать на валютном рынке. Наряду с приказом тейк-профит, SL позволяет создавать максимум комфорта для трейдера в сделке.

Что такое стоп-приказ и какова его функция

Стоп-лосс относится к стоп-приказам. Говоря простыми словами, он используется с целью минимизировать убыток в случае, когда цена актива не идёт в сторону трейдера и сделка становится минусовой. SL является приказом немедленного исполнения и закрывает сделку мгновенно, как только цена достигла указанного в нём значения.

Активный приказ «стоп-лосс» остаётся на сервере дилингового центра, поэтому трейдер может спокойно выключить терминал и не опасаться, что тот не сработает.

Помимо стоп-приказа с немедленным исполнением, существует так называемый плавающий стоп-лосс, или трейлинг-стоп. Тем, кто делает первые шаги на валютном рынке форекс, лучше не применять его, поскольку требуется уверенность в своих действиях и правильное чтение графика.

Суть трейлинг-стопа в том, что при движении цены в сторону сделки система автоматически подтягивает SL на указанное число пунктов. Например, трейдер выбрал значение 20 пунктов для открытой сделки на продажу. Если цена двинулась вниз и прошла указанное количество пунктов, терминал подвинет стоп-лосс таким образом, чтобы между ним и ценой снова были те же 20 пунктов.

Надо отметить, что линия stop loss перемещается только при движении цены в сторону трейдера. Если цена пошла против сделки, система не будет тянуть стоп-приказ.

Важно: в отличие от классического стоп-приказа, ордер «трейлинг-стоп» работает только при включённом терминале. Если последний выключить, ордер превратится в обычный стоп-лосс.

Разумеется, есть трейдеры, которые торгуют вообще без применения SL. Но это, скорее, исключение, чем правило. В системе управления капиталом на рынке форекс стоп-лосс обязательно присутствует как необходимый элемент прибыльной торговли.

Как рассчитать стоп-лосс

Не существует единой методики расчёта стоп-лосса. Как и торговая система трейдера, принципы применения стоп-приказа уникальны и зависят от многих факторов. В частности, на расчёт его величины влияют:

• временной интервал стратегии трейдера — «стопы» скальперов и торгующих интрадей отличаются от SL трейдеров, предпочитающих среднесрок и долгосрок;
• уровень риска, принятый в торговой системе трейдера;
• торговля на новостях;
• тип валютной пары — на экзотиках стоп-лосс следует ставить дальше из-за расширяющегося спреда.

Это только основные примеры, но их гораздо больше. При расчёте уровня стоп-лосса нужно отталкиваться от торговой системы. Общепринятая рекомендация: размещать SL таким образом, чтобы рисковать не более 2% депозита в каждой сделке. При работе с высоким риском — часто эта стратегия применяется для того, чтобы раскачать депозит — просадку можно увеличить до 5%.

Не стоит ставить стоп-приказ где придётся. Прежде чем определить его уровень, трейдеру необходимо посидеть над графиками, потратить время на расчёты и прогноз движения цены. Предпочтительнее использовать для анализа разные таймфреймы, чтобы точнее выявить намечающееся поведение рынка.

Рекомендуют выставлять стоп-лосс на тех уровнях, достижение которых с большой вероятностью означает смену тренда. Безусловно, это сложно сделать при небольших депозитах, поэтому их обладателям нужно быть вдвойне внимательными и следовать правилу «семь раз отмерь — один отрежь».

Умудрённые опытом форекс-трейдеры советуют не использовать для SL уровни с нулём на конце (например, 103,90 или 108,00). Такие значения отчего-то притягивают к себе цену чаще, чем некруглые цифры.

Даже опытные трейдеры не пренебрегают одним из важных принципов управления стоп-лоссом, а именно выводом сделки в безубыток. Смысл в том, что при движении цены в сторону трейдера и положительном результате открытой сделки стоп-лосс передвигается на уровень нулевой доходности (цена открытия сделки с учётом спреда).

К этому методу прибегают, чтобы ничего не потерять в сделке при внезапном откате цены. Чем больше цена уходит в плюс, тем ближе к ней можно подвинуть стоп-приказ (вручную или с помощью трейлинг-стопа).

Однако этим методом пользуются не все трейдеры. Некоторые, усмотрев в откате цены всего лишь коррекцию, после которой цена с большей силой устремится в правильном направлении, не переводят приказ stop loss в безубыток, позволяя сделке снова уйти в минус.

Новичкам свойственна другая крайность: как только цена устремляется в сторону сделки, трейдер спешно передвигает стоп-лосс в безубыток, забывая о том, что цена не всегда сразу уверенно идёт в нужном направлении, а вполне может поторговаться на одном уровне, демонстрируя небольшие колебания вверх и вниз.

После такой проторговки трейдер снимет нулевую прибыль, а цена с вероятностью 50% пойдёт в нужную сторону. Сделка упущена, как и выгодная цена. Поэтому пользоваться стоп-приказом нужно обдуманно.

Каждый трейдер сам решает, как работать со стоп-приказом и выставлять ли его вообще. Новичкам на рынке форекс лучше не отказываться от SL, пока не накопится достаточный опыт, чтобы уверенно выстраивать торговую стратегию.

Как правильно выставить стоп-приказ в терминале «Метатрейдер 5»

MetaTrader 5 отличается удобным и дружественным к пользователю интерфейсом, поэтому освоить манипуляции с приказом «стоп-лосс» по силам даже новичку.

Платформа предлагает два способа управления SL:

1. Стоп-приказ можно установить при открытии новой сделки. Для этого нужно или щёлкнуть на кнопку «Новый ордер», или выбрать в меню Сервис/Новый ордер. Также можно воспользоваться кнопкой F9.

В открывшемся окне сделки трейдер вводит необходимое ему значение стоп-приказа (одновременно можно установить тейк-профит), и при открытии сделки SL уже будет стоять.

Способ подходит как для ордеров мгновенного (рыночного) исполнения, так и для отложенных ордеров.

2. Если в момент открытия сделки трейдер затрудняется определить уровень стоп-лосса, его можно установить прямо в активной сделке. В окне под графиком (раздел «Торговля») нужно дважды кликнуть по строчке со сделкой. Откроется окно, где можно ввести уровень стоп-приказа. Для этого в выпадающем списке выбирают «Изменить позицию», вводят цену в окошке «Стоп Лосс» и подтверждают.

На графике стоп-лосс выглядит таким образом:

При наведении курсора на линию SL появляется информация о предполагаемой прибыли/убытке в случае срабатывания приказа.

Значение стоп-лосса при необходимости можно менять сколько угодно раз. Лучше воспользоваться тем же способом, что и при установке ордера — открыть окно сделки в разделе «Торговля».

Есть и другой вариант — просто перетащить линию SL на графике, зажав её клавишей мышки. Однако пользоваться этим способом рекомендуется только опытным трейдерам, поскольку происходит автоматический переход в режим «Торговля в один клик», о чём сразу же предупреждает терминал.

Стоп-приказ очень популярен в трейдинге и в большинстве случаев включается в торговую стратегию. Несомненные плюсы SL в том, что он помогает ограничить убытки либо вывести сделку в безубыток и при этом способен исполняться даже при выключенном терминале.