Как выработать стратегию на фьючерсах

Фьючерсы для начинающих, сможет каждый, стратегия из 5 шагов!

Фьючерсы на криптовалюту относительно недавно пополнили арсенал финансовых инструментов трейдеров и по мере развития рынка заполняют все больше регулируемых бирж. Для инвесторов фьючерсы — возможность получать спекулятивную прибыль на криптовалютах, даже не владея ими.

206 показов
3K открытий
Прочитав статью можно не только узнать много чего интересного, но и можно получить подарок!

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптовалютными фьючерсами во многом отличается от спотовой торговли. Во-первых, торговля фьючерсами на криптовалюту не предполагает покупки, продажи или удержания непосредственно самих криптовалютных активов. Вместо этого вы покупаете или продаете контракт, отражающий стоимость криптовалюты на определенную дату в будущем.

Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалюты. К примеру, участники могут открыть длинную позицию, делая ставку на рост цены, либо открыть короткую позицию, если ожидают падения.

Одним из важнейших преимуществ криптовалютных фьючерсов является использование кредитного плеча. С помощью кредитного плеча трейдеры могут повысить эффективность использования капитала, поскольку освобождены от необходимости задействовать его в полном объеме. Впрочем, пользователи всегда должны проявлять осторожность: использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Трейдерам следует использовать удобный для них размер кредитного плеча. Например, если вы консервативны или являетесь новичком в торговле криптовалютами, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x.

Кредитное плечо дает возможность использовать фьючерсные сделки в качестве инструмента хеджирования портфеля. Если цена актива будет двигаться вопреки предположениям трейдера, сделка по фьючерсам, хеджирующая от такого расклада, компенсирует убыток.

Фьючерсные контракты на криптовалюту используются для двух целей:

1. Получения спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости.

2. Хеджирования рисков.

В первом случае трейдер может купить, например, Эфириум фьючерс в надежде на то, что в дальнейшем котировки ETH пойдут вверх. В случае если его прогнозы окажутся верными, он сможет извлечь выгоду из разницы в стоимости.

Во втором случае может быть реализовано несколько сценариев минимизации рисков. Например, майнер, опасаясь, что стоимость добываемой им монеты может резко снизиться в будущем, может защитить свой заработок, открыв фьючерс на продажу по текущей цене. Или трейдер может открыть две позиции в противоположном направлении, тем самым минимизируя свои риски и потери на случай, если его прогнозы оказались неверны.

Стратегия хеджирования помогает инвесторам защитить свой капитал от потенциально неблагоприятных изменений котировок на базовый актив. Например, если инвестор владеет ВТС и ожидает снижения его котировок, но не хочет избавляться от актива, он может открыть шорт позицию и тогда прибыль от фьючерса перекроет просадку стоимости ВТС.

Спекулянты же извлекают прибыль из биржевых колебаний. В этой стратегии все предельно просто — нужно купить дешевле, продать дороже. Главное уметь предугадывать настроения рынка на основе анализа. Не лишним будет и совмещать спекулятивные действия со стратегией хеджирования, открывая позиции в разные направления.

5 шагов для эффективного старта:

Торговля криптовалютой – это не самое простое занятие. Вам потребуется много времени на то, чтобы понять, как происходят изменения и коррекции на рынке, каким образом внешние факторы влияют на эти изменения, что побуждает трейдеров принимать решения и многое другое. Неудивительно, что при таком объеме важнейшей информации многие молодые трейдеры с совсем небольшым опытом или знаниями, в конечном итоге теряют инвестиции. Вот почему в каждой сделке важно придерживаться определенной стратегии.

1. Определите для себя торговую стратегию

Поиск торговой стратегии – это больше, чем простое копирование высокодоходной стратегии, представленной на YouTube или в социальных сетях. Действительно эффективную торговую стратегию необходимо разрабатывать индивидуально в соответствии с вашими чертами характера, образом жизни, толерантностью к риску и долгосрочными целями. Чтобы найти оптимальный вариант, постарайтесь выполнить следующие шаги:

• Определите, к какому типу трейдеров вы относитесь
• Определите свою терпимость к риску и долгосрочные финансовые цели
• Определите параметры торговли, соответствующие вашему типу личности
• Оцените эффективность каждого параметра и то, как вы с ними справляетесь
• Внесите изменения, если у вас возникнут проблемы

2. Разработайте план торговли

План торговли поможет вам эффективнее управлять рисками и выработать последовательность. При разработке плана необходимо подробно описать вход и выход из позиций, включая индикаторы входа и выхода, размер позиции и использование стоп-лоссов.

Наличие плана торговли несет целый ряд преимуществ: он избавит от стресса, поможет использовать больше возможностей для сделок, научит следовать торговым привычкам, будет способствовать целенаправленному развитию и серьезному отношению к трейдингу.

3. Надлежащее управление рисками

С самого начала трейдеру следует задуматься об управлении рисками. А оно начинается с элементарной установки границ того, что вы считаете приемлемым или неприемлемым убытком по сделке. При торговле фьючерсами каждый доллар следует рассматривать так, как если бы он стоил в 100 раз больше своей фактической стоимости. Таким образом, если на вашем счету 1 000 долларов, вам не следует терять более 10 долларов. Подобное долгосрочное планирование требует от трейдера, чтобы он подходил к каждой сделке с четкой стратегией. Таким образом, даже небольшие выигрыши приведут к приумножению средств. Такая стратегия управления рисками защищает ваши средства в долгосрочной перспективе, обеспечивает реалистичные ожидания и ограждает от излишних эмоций.

4. Ответственная торговля

Эмоциональная торговля, азартная игра, компульсивная торговля – все это иррациональное поведение, которое может привести к краху вашей карьеры трейдера. Чтобы не доводить до такой крайности, необходимо минимизировать использование кредитного плеча и торговую активность, ставить перед собой реалистичные цели и никогда не торговать деньгами, которые вам необходимы для жизни (если вы не умеете торговать профессионально и стабильно). Убытки имеют свойство быстро накапливаться, что может негативно отразиться не только на вашем банковском счете, но и на психике. Не зацикливаться на убытках и избегать сделок «на удачу» – вот основные принципы ответственной торговли фьючерсами.

5. Непрерывное обучение

Каждый день несет нам что-то новое, связанное с биткоином или другими криптовалютами. Данная отрасль увлекательна в том числе и тем, что постоянно развивается. Очень важно отслеживать все изменения, во многом определяющие то, что происходит на рынке. Непрерывное образование в области торговли криптовалютами необходимо, чтобы оставаться в плюсе. Способствуя более глубокому пониманию рыночных изменений, оно позволит лучше планировать на будущее.

Биржа на которой рекомендуют начинать торговать?

ByBit — это топовая биржа криптовалюта по нашему мнению, так как очень лояльна к пользователям из РФ и стран СНГ. Также в неё внедрены последние технологии и инструменты, а также интуитивно понятный дизайн!

Кроме того, биржа предлагает маржу по вышеуказанным деривативам до 100x. Если вы ищете биржу для торговли спот и деривативами, то Bybit — лучший выбор.

Платформа добавляет качественные и трендовые монеты каждый день, и она может стать самой быстрорастущей криптобиржей 2023 года. Это одна из лучших криптобирж, которая безопасна и проста в использовании. Она имеет интерактивное веб-приложение и мобильное приложение для пользователей Android и iOS. Для новичков на Bybit также есть функция бумажной торговли.

Если вы все еще не зарегистрированы, советую просто попробовать пару недель, поймете, о чем я говорю.Регистрируйтесь по нашей партнерской ссылке для получения самых выходных условий и бонусов.

Что за подарок ?

Конечно с одной прочитанной статьи ты не станешь профи, но думаю для тебя было очень полезно.Чтобы получать уже опыт и получать сделки от профи своего дела, можно в бесплатном канале. Проверенный временем и открытый канал, автор канала заходит в сделки и делится со своими подписчиками.Зайти в канал можно по ссылке, пролистать его и посмотреть все его сделки и результаты.

От 1 марта фото, так же разборы рынка ежедневно! Что поможет быстрее влиться в рынок и понимать движение и тренд.

Это не финансовый совет. Все инвестиционные стратегии и инвестиции сопряжены с риском потери. Ничто, содержащееся в этой публикации, не может быть истолковано как инвестиционный совет.

Стратегии торговли фьючерсами

Фьючерсы — наиболее популярные торговые инструменты. Стратегии торговли фьючерсами — с одной стороны идентичны торговле базовыми активами, такими как акции, валюты, индексы. С другой стороны, производные инструменты имеют свои особенности, которые значительно расширяют диапазон их использования. Фьючерсы эффективны в спекулятивных сделках, хедже и арбитраже.

Российский срочный рынок FORTS

На Российском срочном рынке FORTS торгуются фьючерсы на акции, биржевые индексы, облигации, валюты, процентные ставки, товарные контракты. Самыми популярными являются контракты на курс доллара США к российскому рублю (Si), на индекс РТС (RTS), и на акции “голубых фишек”.

Фьючерсные контракты на акции

Наибольшее число сделок приходится на контракты Сбербанка, Газпрома, VTB банка, Норникеля, Магнита, Аэрофлота. ТОП-20 контрактов на акции, FORTS Покупатель фьючерса находится в более выгодной ситуации, чем покупатель акций, так как при заключении сделки он должен уплатить лишь сумму, равную начальной марже — гарантийному обеспечению, которая значительно меньше стоимости пакета бумаг. Открывая сделку, трейдер вносит только залог в размере от 5 до 20% от полной стоимости контракта. Этот залог называется начальной маржей или гарантийным обеспечением, он устанавливается биржей и указывается в спецификации. Например, расчетная цена фьючерсного контракта на акции Сбербанка составляет 29580 руб., при этом гарантийное обеспечение составляет 5353 руб., что составляет 18% от стоимости всего пакета акций. Открытая фьючерсная позиция влечет за собой ежедневные корректировки — начисления/ списания средств по мере изменения расчетной цены — вариационной маржи. Эту особенность необходимо учитывать для поддержания необходимой величины счета, чтобы не попасть на неприятную ситуацию с “margin call”. Окончательный результат, как в случае продажи акций, так и в случае закрытия фьючерсной позиции, равен разности между ценой продажи и ценой покупки.

Фьючерс на РТС

Что такое фьючерс на РТС? Контракт на Индекс РТС (RTSI) на российском рынке — один из самых популярных спекулятивных инструментов. Ежедневный объем торгов превышает 240 млрд руб. Фьючерсы на индексы на Московской бирже RTSI — основной индикатор российского фондового рынка, отражает динамику акций крупнейших по капитализации 43-х (на декабрь 2021 года) российских компаний. Количество и состав бумаг для расчета индекса периодически пересматривается и изменяется. Фьючерс на фондовый индекс представляет собой сделку купли-продажи портфеля акций, входящих в состав соответствующего индекса. Мелкие розничные инвесторы не обладают значительными ресурсами для покупки солидного портфеля, а сделки с одной акцией не позволяют использовать весь потенциал рынка. Контракт на биржевый индекс — отличная альтернатива, особенно, принимая во внимание, встроенное кредитное плечо на срочном рынке. Фьючерс на РТС имеет ГО менее 20% и используется для высокодоходных спекулятивных операций.

Биржевые стратегии на рынке фьючерсных контрактов

• спекулятивные сделки;
• хеджирование;
• арбитраж;
• спрэд.

1. Спекулятивные операции с фьючерсами

Спекуляции на срочном рынке абсолютно идентичны торговле базовым активом. Логика проста — купить дешевле, продать дороже.

Фьючерс движется почти синхронно с базовым активом, но с некоторой разницей, которая уменьшается по мере приближения к дате экспирации.

График индекса RTSI и декабрьского контракта

Стратегии с использованием фьючерсов позволяет проводить операции с высокой доходностью, низкими издержками и доступны для трейдеров с небольшими денежными средствами на старте.

Это преимущество, которое делает инструменты срочного рынка значительно более привлекательными по сравнению с торговлей базовым активовм.

Например, в ситуации, когда трейдер прогнозирует рост или падение курса определенной акции и планирует открыть позицию long/short, он должен иметь на депозите средства, позволяющие заплатить за пакет бумаг по текущей рыночной цене. Для покупки/продажи фьючерса необходимо внести лишь сумму гарантийного обеспечения.

В операциях с фьючерсами нет необходимости пользоваться платными заемными средствами брокера, поскольку на срочном рынке всегда существует «бесплатное плечо».

Проведение спекулятивных операций сопряжено с высоким риском, связанным с необходимостью поддержания требуемого размера средств для удержания фьючерсной позиции. Следует помнить о вариационной марже, особенно, когда рынок движется не в Вашу сторону. Как грамотно управлять рисками, особенно при использовании кредитного плеча, можно прочитать на странице “Риск-менеджмент для начинающих”.

2. Хеджирование

Стратегии инвестирования в акции предполагают наличие рисков, связанных с падением цены вследствие мало прогнозируемых ситуаций. Одной из первоначальных целей развития срочного рынка была потребность в защите от рисков, связанных с неопределенностью изменения цены актива в будущем.

Инвесторы хотели иметь инструмент, который позволил бы застраховаться от ценовых рисков.

Срочные контракты позволяют страховать (хеджировать) сделки. Принцип хеджирования заключается в том, что убытки на одном рынке перекрываются прибылью на другом.

Применение срочных контрактов для уменьшения риска, связанного с неопределенностью будущих цен, называется хеджированием. Хеджирование — это открытие на срочном рынке позиции, противоположной позиции на спот-рынке.

Например, имея открытую позицию long по акциям, и предполагая коррекцию на рынке, инвестор продает фьючерс на такое же количество тех же акций.

При снижении котировок бумаг в зону убытка, короткая продажа фьючерсов приносит прибыль.

3. Арбитраж

Арбитражные сделки предполагают заключение нескольких сделок на одинаковые или связанные активы. Прибыль образуется из разницы между ценами фьючерсного и наличного рынка или между ценами фьючерсных контрактов с разными сроками экспирации.

Что такое экспирация фьючерса можно прочитать в статье .

Этапы реализации стратегии прямого арбитража это:

1) покупка базисного актива на спот рынке;

2) открытие короткой фьючерсной позиции;

3) поставка наличного актива по фьючерсным контрактам.

Обратный арбитраж реализуется противоположными операциями.

4. Фьючерсные спрэды

Инвестор может одновременно открыть длинную и короткую позиции по фьючерсным контрактам.

Это может быть одновременная покупка и продажа фьючерсов на один и тот же актив, но с разными датами экспирации — временной (внутрирыночный) спрэд .

Бычий спред (покупка спрэда) предполагает открытие длинной позиции по дальнему и короткой позиции по ближнему контрактам.

Медвежий спред (продажа спрэда) включает короткую позицию по дальнему и длинную — по ближнему контракту.

Стратегию можно использовать, заключая сделки с контрактами на разные базовые активы — межтоварный (межрыночный) спрэд .

Например, контракты на пшеницу и кукурузу или нефть и газолин и другие.

Выводы

Использование фьючерсов позволяет значительно расширить возможности трейдеров в создании высокодоходных стратегий с ограниченными рисками и значительно меньшими издержками, чем на рынках базовых активов.

“Эффект плеча” увеличивает потенциальную эффективность торговли, открывая новые возможности для трейдеров с относительно небольшим стартовым капиталом.

Поделиться в соц. сетях:

Торговля фьючерсами: как заработать торгуя фьючерсными контрактами?

Торговля на фьючерсных рынках может быть выгодным способом заработка, но требует специфических знаний и навыков. В целом, прибыльность фьючерсной торговли зависит от многих факторов, однако, при правильном планировании и реализации торговой стратегии, фьючерсная торговля может быть успешной для трейдера.

Важно напомнить, что любые варианты торговли на бирже всегда связаны с риском финансовых потерь!

Ранее мы рассказывали о том, что такое фьючерсы и как они работают, теперь рассмотрим какие существуют стратегии работы с фьючерсными контрактами и как начинающему трейдеру достичь успеха в торговле фьючерсами.

Плюсы и минусы торговли фьючерсами

Неоспоримыми преимуществами торговли фьючерсами можно назвать:

• возможность получения прибыли от спекулятивной торговли;
• высокий уровень ликвидности, что позволяет легко покупать и продавать фьючерсы;
• доступность различных рынков и активов, что предоставляет большие возможности для диверсификации портфеля;
• возможность защиты от рисков, связанных с изменением цен на активы;
• высокий уровень прозрачности, поскольку цены на фьючерсы определяются на основе реального соотношения предложения и спроса на рынке.

Однако у торговли фьючерсами существуют и недостатки, среди которых:

• высокий уровень риска, связанный с изменением цен на активы и соответствующими финансовыми потерями;
• высокая вероятность манипуляций с ценами на рынке фьючерсов, особенно в периоды нестабильности;
• сложность в понимании механизмов ценообразования и функционирования рынка фьючерсов, которые требуют от трейдера обширных теоретических знаний, знакомства с профессиональной терминологией и жаргоном, а также навыки анализа рынка;
• необходимость постоянного мониторинга новостей, которые могут повлиять на цены фьючерсов;
• высокий уровень конкуренции и сложность в поиске выгодных сделок.

Какие существуют стратегии работы с фьючерсами?

Существует множество стратегий работы с фьючерсами, которые могут помочь трейдеру увеличить свою прибыль и снизить риски потерь. Вот некоторые из них:

1. Торговля в тренде. Трейдеры используют технический анализ, чтобы определить текущий тренд на рынке и входить в позицию в направлении этого тренда. Эта стратегия помогает трейдерам извлечь максимальную прибыль из устойчивых движений цены.
2. Контртрендовая торговля. Трейдеры ищут возможности для входа в позицию против текущего тренда. Эта стратегия требует опыта и может быть опасной, поскольку контртрендовые движения цены могут быть сильными и длительными.
3. Торговля в диапазоне. Трейдеры ищут возможности для входа в позицию, когда цена находится в определенном диапазоне. Эта стратегия может быть эффективной в периоды низкой волатильности, когда цена колеблется вокруг определенного уровня.
4. Трейдинг новостями. Трейдеры мониторят новости и экономические события, которые могут повлиять на цену фьючерсов, и входят в позицию на основе этой информации. Эта стратегия требует хорошего понимания рынка, умения отслеживать информационные поводы и быстро на них реагировать.
5. Стратегия позиционирования. Трейдеры открывают позиции на длительный период времени, чтобы извлечь максимальную прибыль из долгосрочных трендов на рынке.

Важно помнить, что каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, и не все стратегии подходят для всех трейдеров. Выбор правильной стратегии зависит от индивидуальных интересов, предрасположенностей и стиля торговли.

Что нужно учитывать для успешной торговли фьючерсами?

В торговле любым типом фьючерсов помогут:

1. Технический анализ. Использование графиков и других инструментов для анализа и прогнозирования ценовых движений фьючерсов.
2. Управление рисками. Принятие мер для снижения рисков потерь, включая установление целей прибыли и убытков, использование стоп-лоссов и пр. Разработка системы управления рисками помогает ограничивать потенциальные убытки и защищать капитал.
3. Понимание рынка. Необходимо хорошо знать рынок, на котором торгуется выбранный фьючерс, включая его особенности, ликвидность, волатильность и другие факторы.
4. Анализ данных. Трейдер должен уметь анализировать и интерпретировать данные, связанные с торгуемым инструментом, включая цены, объемы торгов, открытый интерес и другие показатели.
5. Планирование торговых операций. Необходимо разработать торговую стратегию, определяющую цели и планы на основе анализа данных и управления рисками.
6. Понимание факторов, влияющих на цену. Необходимо учитывать внешние факторы, которые могут влиять на цену торгуемого инструмента. Экономические показатели, политические события, геополитические риски и многое другое может так или иначе повлиять на цену фьючерса.
7. Оперативность. Для успешной торговли фьючерсами необходимо быстро реагировать на рыночные изменения.

Как заработать на торговле фьючерсами?

Для того, что заработать на рынке фьючерсов начинающему трейдеру необходимо:

1. Изучить основы торговли фьючерсами и понять их особенности, включая механизмы ценообразования и риски.
2. Определить свои инвестиционные цели и стратегии, а также установить лимиты на потенциальные убытки.
3. Приобрести достаточный уровень знаний и навыков для эффективной торговли фьючерсами, например, через обучающие курсы, семинары или с помощью демо-счетов.
4. Начать торговлю с небольшими суммами и постепенно увеличивать объемы сделок, после приобретения достаточного опыта.
5. Следить за рыночной конъюнктурой и новостями, которые могут повлиять на цены фьючерсов.
6. Не ставить все на одну сделку, а диверсифицировать риски.

Также стоит уделить особое внимание психологическим аспектам торговли на фьючерсном рынке, которые позволят начинающему трейдеру добиться успеха. Среди них можно выделить:

• Контроль над эмоциями. Не стоит позволять эмоциям управлять торговыми решениями, следует сохранять рациональность мышления. Решения, принятые в состоянии гнева, страха или жадности, могут привести к серьезным потерям
• Принятие возможности проигрыша. Отчаиваться и переживать из-за каждой неудачной сделки не стоит, продуктивнее сохранять спокойствие и быть готовым потерпеть неудачу.
• Быть готовым к изменениям на рынке. Фьючерсный рынок может быть очень изменчивым, важно иметь план для торгов в различных сценариях и не отчаиваться.
• Отдых. Регулярные перерывы и отдых помогут сохранить энергию и концентрацию в течение торгового дня.

Подытоживая, стоит отметить, что фьючерсы являются одним из самых популярных инструментов на финансовых рынках. Однако, торговля ими является высокорисковым делом, о чем следует помнить, принимая решение испытать свои силы в этой сфере.

В следующем материале редакция CP Media изучает, как формируется цена на фьючерсы и какие факторы влияют на ценообразование на фьючерсном рынке.

Как разработать собственную торговую стратегию

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

1. Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
2. Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
3. Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

1. Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
2. Валютные пары для торговли;
3. Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
4. Правила входа (сигналы на открытие позиции);
5. Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
6. Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило — эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой — забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле — т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь — стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.