TOM и TOD на бирже
В России всех трейдеров можно разделить на 2 группы: те, кто начинает торговлю с международного валютного рынка (Forex) и те, кто начинают торговлю с биржи (фондовый рынок, срочный рынок FORTS и российский валютный рынок). Обе группы находятся по разные стороны баррикады и не приемлют противоположного вида торговли. Но некоторые, со временем, переходят с одной стороны на другую, и чаще всего это переход с Forex на российский фондовый рынок. Часто, трейдер попробовав свои силы на фондовом рынке, переходит на следующее звено – российский валютный рынок.
Валютная секция на российской бирже предоставляет возможность торговать инструментами, находящимися в паре с рублем. Поэтому, самыми распространенными активами являются: USD/RUB и EUR/RUB.
И тут появляется новая неожиданность, в отличие от рынка Forex, на российской валютной бирже каждая валюта имеет по две торговых пары и у каждой свой график, но с одним отличием – небольшая разница в котировках (это может быть и 5, и 75 копеек). То есть, валюта USD/RUB имеет две пары: USD/RUB Tod и USD/RUB Tom.
Что такое TOM и TOD
USD/RUB Tod (Today) обозначает — сегодняшний курс расчетов, а USD/RUB Tom (Tomorrow) – завтрашний, это своеобразный прогноз курса валют на завтрашний день. Но он символичен, и если произойдет важное экономическое событие способное повлиять на цену, то курс измениться.
Разница в цене, в один момент времени, у TOM и TOD может быть разной, как по значению, так и по направлению. Курс USD/RUB Tod может составлять 65,25 рублей, в то время, как курс USD/RUB Tom будет больше и составит 65,65. И наоборот, курс TOD может быть больше, чем курс TOM. Все зависит от текущей рыночной ситуации.
Когда трейдер впервые видит разницу в ценах между TOM и TOD, у него возникает идея купить 1000 долларов на паре USD/RUB Tod, например по цене 66,50 рублей, и следом продать эту 1000 на паре USD/RUB Tom, у которой цена в этот же момент времени 66,70. Ведь валюта то одна и та же! Тем самым, трейдер в такой ситуации планирует получить 20 копеек прибыли с каждого доллара практически на ровном месте. Но!
Но впереди ждет подвох!
Технически это выполнимо — открыть покупку по USD/RUB Tod и сразу же открыть продажу по USD/RUB Tom. Однако, это будут 2 не связанные между собой позиции, и под открытие каждой из них потребуется залоговая маржа и оплата комиссии. Они будут «жить» до закрытия ордеров и если в торговле используется кредитное плечо, то за каждый день существования этих сделок, брокер будет взимать не только комиссию, но и плату за плечо. В итоге, расходы на сделки перекроют прибыль от них.
Казалось бы, положительный результат одной сделки будет перекрывать отрицательный результат другой (ведь это 2 пары одной валюты!) и первоначальный уровень средств не измениться. Но биржевая торговля имеет множество мелких деталей, которые необходимо знать, прежде чем начинать спекулировать.
Публикации по теме:
- ⚡ Что такое срочный рынок
- �� Что такое бычий и медвежий рынок
- �� Маркет-мейкеры и маркет-юзеры — кто это такие
- �� Как работает торговля контрактами на разницу CFD
- �� Что такое голубые фишки на фондовом рынке
Чем отличаются маркировки TOD и TOM при покупке валюты на бирже?
Биржа устроена немного сложнее, чем может показаться. Покупая что-то на ней, вы не сразу становитесь владельцем, а спустя какое-то время. Присутствие в тикере слова TOD говорит о том, что купленные на бирже доллары будут зачислены на счёт сегодня вечером. Если есть слово TOM, то фактическое зачисление валюты на брокерский счёт происходит на следующий рабочий день биржи.
Если вы хотите, чтобы доллары или евро были зачислены сегодня, то валюту нужно покупать по тикерам USDRUB_TOD или EURRUB_TOD. Покупать можно с 10:00 до 17:15.
Если готовы подождать до завтра, то используйте USDRUB_TOM или EURRUB_TOM в будни с 10:00 до 23:50.
Подробнее о покупке валюты на бирже можно прочитать в этой статье.
Войдите, чтобы оставить ответ или задайте свой вопрос
22 января 2018
Инвестиции Валюта Курс российского рубля
Спрашивает
Что делать со своими накоплениями из-за угрозы новых антироссийских санкций?
Аналитики Danske Bank писали, что рубль может временно ослабнуть, так что лучше его продавать.
Tom tod на бирже что такое
Форма обратной связи
- Главная
- Клиринг
- Новации в клиринге
- Архив новаций на валютном рынке
- ПФИ на валютном рынке
ПФИ на валютном рынке
В связи с изменениями в Положение Банка России № 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов», с 01.12.2014 на валютном рынке сделки с исполнением Т+3 и позднее учитываются как производные финансовые инструменты (ПФИ), а именно:
инструменты LTV – как фьючерсные контракты,
2ые части сделок своп – как своп контракты.
В Торгово-клиринговой системе валютного рынка по обязательствам, возникшим из сделок, являющихся ПФИ, в ходе утренней клиринговой сессии (mark-to-market), начиная с расчетного дня, следующего за днем заключения сделки, и до дня исполнения обязательства по сделке, рассчитывается и перечисляется Вариационная маржа.
| Срок сделки | Гарантийный перевод | Вариационная маржа |
|---|---|---|
| не позднее Т+2 | нет | нет |
| Т+3 и позднее, заключенные до 01.12.2014 | да | нет |
| Т+3 и позднее*, заключенные после 01.12.2014 | нет | да |
По сделкам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения не позднее Т+2 (SPT, TOM, TOD, сделкам своп TOD/TOM, TOM/SPT) вариационная маржа и гарантийные переводы не начисляются.
По инструментам LTV и сделкам своп, не являющимся ПФИ, т.е. сделкам со сроком исполнения Т+3 и позднее, но заключенных до 01.12.2014 НКЦ продолжает отражать обязательства по уплате и возврату Гарантийных переводов до момента исполнения таких сделок.
* Если участник заключил сделку не ПФИ (ТОМ, ТОМSPT), но из-за праздничных дней в РФ или стране валюты расчетов срок исполнения по ней увеличился до Т+3 и более, такая сделка не является сделкой ПФИ, по ней не начисляется ни вариационная маржа, ни гарантийный перевод.
Порядок бухгалтерского учета по сделкам ПФИ
В разделе «Клиринг. Валютный рынок и рынок драгметаллов. Расчетные цены» для каждой валюты/ драгоценного металла, которые являются предметом сделок ПФИ, по всем датам исполнения приведены Расчетные цены.
Клиринговые отчеты
Информация о вариационной марже по каждой сделке ПФИ предоставляется в Отчете об обязательствах по ПФИ CCX17. Также НКЦ предоставляет Отчет о расчетных ценах CCX18, в котором отражены расчетные цены за предыдущий торговый день и новые расчетные цены
Отчеты CCX17 и CCX18 формируются ежедневно после утренней клиринговой сессии и рассылаются участникам клиринга по ЭДО (после 9.30).
Изменений, связанных со сделками ПФИ, в существующие клиринговые отчеты не предусмотрено. Обязательства в российских рублях по фьючерсным контрактам и вторым частям своп контрактов отражаются в отчете CCX04 исходя из расчетных цен, по которым была рассчитана последняя Вариационная маржа.
Инструменты, режимы и расписание торгов
Соответствие режимов торгов конкретным инструментам описано в файле размеры лотов инструментов.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.