Клиринг фьючерсов на мосбирже во сколько

Порядок исполнения фьючерсов и опционов на срочном рынке Московской биржи в марте 2021 года

Напоминаем, что с 17 по 19 марта 2021 года будет осуществляться исполнение срочных контрактов.

График исполнения контрактов будет следующим:

17 марта

Последний день заключения и автоматическое исполнение «квартальных» опционов на фьючерсы на акции российских эмитентов. Вечерняя дополнительная торговая сессия начинается в 19:05 (МСК).

18 марта

Последний день торгов фьючерсов на акции.

Последний день торгов и исполнение в вечернем клиринге фьючерсов и опционов:

«квартальные» опционы на фьючерсы на индексы, валютные пары и металлы;

«квартальные» фьючерсы на волатильность российского рынка;

«квартальные» фьючерсы на индексы (кроме индексов БРИКС), валютные пары, драгоценные и недрагоценные металлы.

Последний день заключения и автоматическое исполнение «квартальных» опционов на фьючерсы на индексы, валютные пары и металлы.

В дневном клиринге автоматически исполняются фьючерсы на курсы валюты (Si, Eu, CY) и опционы на фьючерсы на курсы валют (Si, Eu). Вечерняя дополнительная торговая сессия начинается в 19:05 (МСК).

19 марта

Исполнение фьючерсов на акции путем заключения сделок Т+2 на фондовом рынке Московской биржи. Сделки будут заключаться автоматически (без подачи поручений). Последний день торгов и исполнение в вечернем клиринге фьючерсов на акции иностранных эмитентов.

23 марта

Осуществляется поставка по сделкам в режиме «Т+2» на фондовом рынке Московской биржи, заключённым 19 марта при исполнении фьючерсов на акции.

Дополнительная информация:

Порядок действий «Открытие Брокер» по поставке фьючерсов на акции в секторе «Основной рынок» (режим «Т+2):

1. В день исполнения фьючерсов на акции Брокер автоматически осуществляет поставку ценных бумаг в ваш портфель «ФР МБ» («Фондовый рынок Московской биржи») или «ЕБС» («Единый брокерский счет»), открытый на том же инвестиционном счёте, что и портфель «СР FORTS», путём заключения сделки купли/продажи на рынке «Т+2». В брокерском отчёте такая сделка будет отмечена комментарием «Исполнение поставочных фьючерсных контрактов». Тарифицироваться сделки поставки будут согласно вашему тарифному плану на фондовом рынке Московской биржи. Независимо от наличия субсчетов, поставка будет осуществляться всегда на основной счёт портфеля «ФР МБ» или «ЕБС». Поставка акций на субсчета невозможна.

2. В случае если поставка акций в портфель «ФР МБ» или «ЕБС» приведёт к тому, что показатель «Стоимость портфеля» станет ниже «Начальной маржи», брокер по возможности осуществит перевод свободных денежных средств из ваших портфелей «СР FORTS» в ваш портфель «ФР МБ» или «ЕБС» в количестве, достаточном для того, чтобы «Стоимость портфеля» повысилась до уровня не ниже «Начальной маржи».

3. Обратите внимание – исполнение на рынке «Т+2» будет осуществлено только при выполнении следующих условий:

У вас на том же инвестиционном счёте, что и портфель «СР FORTS», имеется портфель «ФР МБ» или у вас имеется портфель «ЕБС», открытый не позже, чем за 2 рабочих дня до даты исполнения фьючерсов на акции.

Для портфеля «ФР МБ» вы выбрали группу риска, отличную от «100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)».

В случае, если не выполнено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, в последний день заключения фьючерсов на акции после 14:00 (МСК) Брокер установит запрет на открытие новых позиций, снимет все активные заявки в этих инструментах, а затем закроет позицию принудительно по текущим рыночным ценам. Тарифицироваться сделки принудительного закрытия будут согласно вашему тарифному плану на срочном рынке Московской биржи.

4. Если Вы не планируете выходить на поставку на рынок «Т+2», закройте самостоятельно позиции не позднее 18:45 (МСК) последнего дня обращения фьючерсов на акции. Если ваш счёт без права на поставку, и вы не хотите, чтобы имеющиеся позиции на СР FORTS были принудительно закрыты брокером, закройте их самостоятельно не позднее 14:00 (МСК) последнего дня обращения фьючерсов на акции. Просим вас учитывать данную информацию при планировании ваших торговых операций и стратегий.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в Управление клиентского обслуживания. Будем рады ответить на все ваши вопросы!

Клиринг на рынке фьючерсов и опционов

Клиринг на рынке фьючерсов и опционов осуществляет специализированная клиринговая организация — Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее — НКЦ). Таким образом, полностью соблюдается принцип разделения рисков организатора торговли и клирингового центра.

НКЦ осуществляет централизованный клиринг на рынке фьючерсов и опционов, а также исполняет функции центрального контрагента, т.е. выступает стороной во всех сделках, заключаемых на этом рынке.

Перечисление гарантийного обеспечения осуществляется с использованием счета НКЦ в НКО АО НРД (далее — НРД). Учет и перечисление вариационной маржи осуществляется с использованием клиринговых регистров во внутреннем учете НКЦ.

Расчетным депозитарием рынка фьючерсов и опционов является НРД, для обеспечения гарантий исполнения обязательств по срочным контрактам НКЦ осуществляет блокировку ценных бумаг, внесенных участниками клиринга и их клиентами в обеспечение открытых позиций, а также проводит расчеты по ценным бумагам при исполнении обязательств по поставке.

Для обеспечения гарантий проведения расчетов по сделкам, заключенным на срочном рынке Московской Биржи, за счет взносов участников клиринга создан Гарантийный фонд.

Средства гарантийного обеспечения и Гарантийного фонда размещаются на счетах НКЦ в НРД.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Клиринг фьючерсов на мосбирже во сколько

С 30.10.2023 г. для валютной пары KZT/RUB с расчетами TOD, TOM, SPT и валютных пар TRY/RUB, BYN/RUB с расчетами TOD, TOM доступны Аукционы RFS в бордах RFSP и RFSM.
Новые редакции Списка предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах и Расписания заключения Внебиржевых сделок с иностранной валютой были опубликованы в разделе Документы

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 30.10.2023

• Часть I. Общая часть: в п. 1.4. дополнен порядок предоставления документов, предусмотренных Правилами клиринга, но не вошедших в настоящий документ. Такие документы предоставляются в адрес Клирингового центра посредством Клирингового терминала по форматам, установленным документом «Форматы электронных сообщений Клирингового терминала». В случае отсутствия установленного требования к форме и формату предоставление возможно в свободной форме в виде электронного документа посредством ЭДО или в бумажной форме.
• Часть III. Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов: в п. 5.27. бумажная форма отчета «Выписка из реестра Аукционов RFS (CCX125)» дополнена новыми полями: «Валюта лота» и «Сопряженная валюта».
  Структура файла XML не изменилась. Обновленные XSLT стили доступны на FTP сервере: https://ftp.moex.com/Reports/Currency/XSLT/

Изменения в Правила клиринга и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 25.09.2023

Изменения в порядок передачи дохода по сделкам РЕПО с Банком России с 25.09.2023

С 25.09.2023 г. будет изменен порядок передачи дохода по сделкам РЕПО с Банком России с облигациями, выплата дохода по которым осуществляется через НРД.

Старый порядок:путем изменения размера требований/обязательств по второй части сделки РЕПО.

Новый порядок:путем осуществления операции по передаче дохода.

Размер обязательства по передаче/требования по получению дохода будет рассчитываться по формуле, установленной п. 48.3 Правил клиринга на фондовом рынке, рынке кредитов и рынке депозитов.

Передача дохода будет осуществляться без учета налогов по следующим корпоративным действиям:

• Выплата купонного дохода
• Частичное досрочное погашение основного долга
• Выплата процентного дохода

Обязательства по передаче/требования по получению дохода:

Будут отражаться:

• в Отчете об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98)
• в Отчете о движении денежных средств (CCX99) в разрезе сделок
• в таблице «Переводы» в Системе торгов по режиму (борду) TRAD

НЕ будут отражаться:

• в Выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06)

НЕ будут включаться:

• в клиринговые пулы и в значения нетто, отражаемые в Отчете об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13) и Отчете об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 28.08.2023

С 28.08.2023 г. вступает в силу новая редакция Форм и форматов документов и отчетов:

Формы и форматы документов и отчетов. Часть II. Формы и форматы на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов

Для отображения данных по сделкам РЕПО с открытой датой внесены следующие изменения в структуру отчетов:

• В EQM06/06P/06R и EQM6C, EQM6D в ноду RECORDS добавлен необязательный атрибут «OpenRepo», со значением «Y» для сделок с открытой датой, для сделок с фиксированным сроком атрибут будет отсутствовать.
• Будет формироваться новый «Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой» (EQM151), показывающий начисление комиссионных вознаграждений по еще не исполненным сделкам РЕПО с открытой датой.

Обновленные XSD схемы и XSLT стили доступны на FTP сервере: https://ftp.moex.com/Reports/Equities/

Изменения в Тарифы, вступающие в силу с 28.08.2023

Об отражении Лимита приема в обеспечение в клиринговых отчетах

С 31.07.2023 в клиринговых отчетах (CCX44, CCX84, EQM44, EQM45, EQM84, EQM92, EQM93, EQM94) и на страницах сайта с параметрами активов значение Лимита приема в обеспечение (CollateralAcceptLimit) отражается без учета параметра Принимается в обеспечение (InSingleLim). Порядок отражения Стоимости обеспечения (Value) в отчетах об обеспечении EQM84, CCX84 не изменился.
Напоминаем, что Стоимость обеспечения зависит от Количества актива, учитываемого на Расчетном коде, и риск-параметров и по-разному отражается при учете на Расчетных кодах имущественных пулов и на обычных Расчетных кодах (не имущественных пулов).

На обычных Расчетных кодах:

• Если актив принимается в обеспечение (InSingleLim = «Y»), то Стоимость обеспечения зависит от Лимита приема в обеспечение, а также от Нижней границы рыночного риска (RTL_Rub) (с учетом диапазонов концентрации (NoLim)).
• Если актив не принимается в обеспечение (InSingleLim = «N»), то Стоимость обеспечения равна 0.

На Расчетных кодах имущественных пулов:

• Если актив принимается в пул, то его Стоимость обеспечения не зависит от приема в обеспечение, а зависит от риск-параметров (Лимита приема в обеспечение, Нижней границы рыночного риска).
• Если актив был исключен из перечня активов, принимаемых в имущественный пул, то Стоимость обеспечения такого актива становится равной 0.

Где публикуются значения риск-параметров?

• Значения параметров Прием в обеспечение, Лимит приема в обеспечение, прием в Гарантийный фонд и в имущественные пулы для каждого актива публикуются в разделе Клиринг:
  – Параметры ценных бумаг;
  – Параметры драг. металлов и иностранной валюты.
• Значения параметров Границы рыночного риска публикуются в разделе Управление рисками / Риск-параметры (в разрезе рынков и активов):
  – Для ценных бумаг;
  – Для иностранных валют и драг. металлов.
• В отчетах о риск-параметрах (EQM44 – для фондового рынка, CCX44 – для валютного рынка) содержится информация о Приеме в обеспечение, Лимите приема в обеспечение, Границах рыночного риска.

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов и Форматы электронных сообщений Клирингового терминала, вступающие в силу с 31.07.2023

Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 31.07.2023

Об особенностях использования SWIFT с 01.10.2023

НКО НКЦ (АО) информирует о том, что с 01.10.2023 г. на основании решения Совета Директоров Банка России от 17.03.2023 г. кредитные организации при передаче в электронном виде информации по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории Российской Федерации будут обязаны осуществлять взаимодействие между собой посредством системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России или иных российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории Российской Федерации, за исключением случаев осуществления кредитными организациями трансграничного перевода денежных средств, а также случаев передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

Понятие «трансграничный перевод денежных средств» установлено Законом о национальной платежной системе [1] как «перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами Российской Федерации, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк».

Учитывая вышеуказанные требования законодательных актов, с 01.10.2023 г. при исполнении платежных инструкций Участников клиринга по внесению и/или возврату обеспечения в денежных средствах, не содержащих «условия трансграничности перевода» (т.е. в случае использования счетов, открытых в российской кредитной организации или в случае, если плательщиком/получателем средств является резидент РФ) в качестве средства передачи информации система SWIFT не может быть использована.

Просим учитывать данную информацию в своей работе и для взаимодействия с НКО НКЦ (АО) использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (в случае осуществления переводов денежных средств на территории Российской Федерации), систему SWIFT (при осуществлении трансграничных переводов) или альтернативные каналы: Клиринговый терминал, WEB-клиринг (будет отключен с 01.11.2023 г.), ЭДО, предоставление надлежаще оформленных оригиналов документов на бумажном носителе.

[1] Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ.

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 03.07.2023

С 03.07.2023 г. вступают в силу новые редакции Форм и форматов документов и отчетов:

Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть.

• В «Запросе на закрытие Расчетного кода» (п. 2.15) текст сноски дополнен значением «ЕП» для заполнения поля «Биржевой рынок» в случае закрытия Расчетного кода Единого пула.
• Из п. 5.31 исключено описание типовых сообщений в электронных документах «CAN_REPLY», поскольку они указаны в файле «Коды сообщений», опубликованном на странице https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020806

Формы и форматы документов и отчетов. Часть II. Формы и форматы на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов

• В Отчет об оценке обеспечения (EQM84) добавлено поле CollateralAcceptLimit для отображения Лимита приема актива в обеспечение.
• В связи с началом расчета премии по сделкам, заключаемым в режиме «Двусторонние сделки с ЦК», в Отчете о премии (EQM97) дополнено описание типа комиссии CommInfo = «6».

Формы и форматы документов и отчетов. Часть III. Формы и форматы на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

• 1. В Отчет об оценке обеспечения (CCX84) добавлено поле CollateralAcceptLimit для отображения Лимита приема актива в обеспечение.

Обновленные XSD схемы и XSLT стили доступны на FTP сервере: https://ftp.moex.com/Reports/

Особенности клиринга сделок с валютами с особым режимом поставки

С 5 июня 2023 года Московская биржа запустила торги швейцарским франком – валютой с особым режимом поставки. Торги проходят с 10:00 до 19:00 мск, Участники торгов могут заключать стандартные сделки спот и своп в системном и внесистемном режимах торгов, кроме сделок с расчетами сегодня (TOD и TOD/TOM), подробнее о торгах этими инструментами – на сайте Московской Биржи

В связи с невозможностью фактической поставки валюты для сделок с валютами с особым режимом поставки, в конце торгового дня (после 19:00) НКЦ по каждой сделке с расчетами завтра (ТОМ, заключенным сегодня; SPT, заключенным в предыдущий торговый день) пересчитывает валютную составляющую в рубли по курсу Банка России, установленному на завтра.

Информация о требованиях/обязательствах по сделкам с валютами с особым режимом поставки отражается в Клиринговых отчетах (CCX03) и Выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43) стандартным образом, в валюте сделок.

Информация о требованиях/обязательствах по сделкам с валютами с особым режимом поставки, пересчитанных в российские рубли, включается в состав Итоговых нетто-требований/Итоговых нетто-обязательств в надлежащую дату исполнения и отражается в клиринговом Отчете об Итоговых нетто-обязательствах/ Итоговых нетто-требованиях (CCX04).

Определение рублевых итоговых обязательств/требований по сделкам с валютами с особым режимом поставки может осуществляться Участником клиринга самостоятельно путем суммирования всех требований /обязательств в валюте по сделкам с особым режимом поставки на дату исполнения, пересчитанных в российские рубли с использованием официального курса Банка России.

Пример определения обязательств/требований в рублях по сделкам с CHF на основе данных Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43) за 05.06.2023, по алгоритму:

1. Отобрать валюты с особым режимом поставки (CurrencyId = «CHF»);

2. Отобрать сделки с исполнением завтра (SettleDate = «06.06.2023»);

3. Определить значение официального курса Банка России по валютам с особым режимом поставки (по CHF на 06.06.2023 = «89,2945»);

4. По каждой сделке рассчитать требования и обязательства в рублях (с учетом знака). Сумма полученных значений будет нетто-требованием (+) или нетто-обязательством (-) по валютной составляющей (CHF), выраженным в рублях. См. столбец АР в примере

Сервис трекинга платежей в Клиринговом терминале

С 5 июня 2023 года в Клиринговом терминале реализована возможность трекинга платежей в иностранной валюте

С 5 июня 2023 года в отчетах ССХ97 (Уведомление о списании и зачислении на счет Обеспечения) и ССХ96 (Отмена уведомления о списании и зачислении на счет Обеспечения) добавилось поле «UETR код» для возможности отслеживания статуса платежей в иностранной валюте при помощи сервиса GPI трекер в системе SWIFT. Помимо этого, появилось поле «Транспортная система», в котором отражается система доставки сообщений, по которой НКЦ направил платеж в Расчетный банк (SWIFT / СПФС).

В Клиринговом терминале отчетам ССХ97/ССХ96 соответствует входящий документ Авизо.

Новые файлы схемы и стиля для отчетов ССХ97/ССХ96 на FTP-сервере:

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 05.06.2023

Изменения в Тарифы, вступающие в силу с 01.06.2023

Запрос о выборе тарифного плана в Клиринговом терминале

С 1 мая 2023 года в Клиринговом терминале реализована возможность направления Запроса о выборе тарифного плана.

Для того чтобы направить в НКЦ Запрос о выборе Тарифного плана, следует перейти в раздел «Торговые идентификаторы» в разделе меню «Справочники». В карточке Торгового идентификатора валютного или фондового рынка выбрать вкладку «Тарифные планы». Окно запроса вызывается нажатием кнопки напротив соответствующего тарифного плана (п. 12.2.1.6 Руководство пользователя Клирингового терминала WEB UI 1.6).

Обращаем Ваше внимание, что Клиринговый терминал – это единственное место, где отражена информация о текущем тарифном плане в разбивке по биржевой и клиринговой комиссии, а также о тарифном плане, установленном со следующего месяца.

Напоминаем, что Запрос о выборе тарифного плана предоставляется в НКЦ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до первого числа месяца, начиная с которого будет действовать выбранный тарифный план, но не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, начиная с которого будет действовать выбранный тарифный план, за исключением случаев первоначального допуска к торгам / клиринговому обслуживанию.

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 24.04.2023

С 24.04.2023 г. вступают в силу новые редакции Форм и форматов документов и отчетов:

В Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть добавлены описание структуры XML-файла и бумажная форма Уведомления о минимальном размере Обеспечения под стресс (CCX94).

В Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов. Часть II добавлены описание структуры XML-файла и бумажная форма нового отчета Выписка из реестра Намерений (EQM02TQ). Отчет разработан в связи с добавлением для рынка облигаций возможности подачи намерений (приглашения делать оферты) с последующей возможностью ответить на такие намерения встречными предложениями в режиме «Двусторонние сделки с ЦК» и заключить внебиржевые сделки.

Время (срок) подачи Намерений – с 9:30 до 23:50 Расчетного дня. Время подачи Предложений и заключения Внебиржевых сделок с ценными бумагами в режиме «Двусторонние сделки с ЦК» не изменилось – с 9:30 до 19:00 Расчетного дня. Соответствующее распоряжение Об изменении времени проведения отдельных операций на фондовом рынке размещено на сайте, вступает в силу с 24.04.2023 г.

Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 10.04.2023

Сообщение свободного формата в Клиринговом терминале

С 3 апреля 2023 года в Клиринговом терминале реализована возможность направления сообщения свободного формата. Клиринговый терминал

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 03.04.2023

Изменения в Тарифы, вступающие в силу с 01.04.2023

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов СПФИ, вступающие в силу с 20.02.2023

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 30.01.2023

Изменения в Правила клиринга и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 26.12.2022

Изменения в Тарифы, вступающие в силу с 30.12.2022 г.

Клиринговый терминал 1.6

Изменения в Правила клиринга, Тарифы, Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 10.10.2022 г.

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 29.08.2022 г.

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 15.08.2022 г.

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 18.07.2022 г.

Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 26.06.2022 и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 27.06.2022

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 30.05.2022 г.

Новый сервис для заключения внебиржевых сделок с Центральным контрагентом

С 25 апреля 2022 года профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам стал доступен новый сервис для заключения внебиржевых сделок с облигациями и еврооблигациями – двусторонние сделки с Центральным контрагентом (ЦК).

Участники рынка могут заключать внебиржевые сделки с ОФЗ, еврооблигациями, корпоративными облигациями с расчетами в российских рублях и долларах США. Список доступных инструментов размещен по ссылке Московская Биржа | Рынки (moex.com)

Сделки заключаются в режимах OCBR «ОТС: Облигации с ЦК» и OCBU «ОТС: Облигации с ЦК (USD)».Размер лота = 1; Код расчетов: Yn, n = 0, 1, 2.

К заключению внебиржевых сделок допускаются Участники клиринга, допущенные к клирингу на фондовом рынке, являющиеся Участниками торгов. Подача оферт для заключения сделок возможна только за счет участника клиринга или по поручению и за счет клиентов — квалифицированных инвесторов.

Сделки совершаются анонимно (без указания конечного контрагента) с центральным контрагентом, функции которого выполняет НКО НКЦ (АО).

Расчеты проводятся в стандартной инфраструктуре – требования и обязательства учитываются в общем клиринговом пуле НКО НКЦ (АО). Риск-параметры определяются НКО НКЦ (АО).

Информация о совершенных внебиржевых сделках будет предоставляться в отчете EQM2T «Выписка из реестра Предложений» и в отчете EQM3T «Выписка из реестра Внебиржевых сделок». Отчёты будут формироваться после основной торговой сессии в 19:00 и после вечерней сессии в 23:50.

Дополнительного подключения к новым сервисам не требуется – функционал доступен по умолчанию.

Изменения в Правила клиринга и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 25.04.2022 г.

Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 08.02.2022 г.

С 08.02.2022 года вступает в силу новая редакция Правил клиринга. Часть I. Общая часть (далее – ПК ОЧ). Документ размещён на сайте НКО НКЦ (АО) по ссылке.

В частности, внесены изменения в порядок проведения процедуры Ликвидационного неттинга:

• Балансирующие сделки будут заключаться для закрытия промежуточной позиции, рассчитанной в совокупности по всем Расчетным кодам Участника клиринга, в отношении которого проводится ликвидационный неттинг;
• Для уменьшения промежуточной величины нетто-обязательства Участника клиринга в ценных бумагах, иностранной валюте, драгоценных металлах, товарах, рассчитанной по собственным Расчетным кодам, могут использоваться ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы, товары, учитываемые на всех собственных Расчетных кодах / Торгово-клиринговых счетах (текущая редакция ПК ОЧ позволяет использовать обеспечение, учитываемое только на том же Расчетном коде / Торгово-клиринговом счете).

С перечнем изменений в ПК ОЧ можно ознакомиться в документе по ссылке.

Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 31.01.2022 г.

С 31.01.2022 года вступает в силу новая редакция Правил клиринга. Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов (далее – ПК ФР). Документ размещён на сайте НКО НКЦ (АО) по ссылке.

Одним из важных изменений является корректировка формулы расчёта (п. 46.3, 46.7 ПК ФР) размера обязательств по передаче / требований по получению Дохода по сделкам РЕПО с ЦК с акциями иностранных эмитентов – из формулы исключена налоговая ставка. Таким образом в случае, если дата фиксации реестра акционеров расположена между датами первой и второй частей сделки РЕПО, то Национальный Клиринговый Центр, выполняющий функции ЦК, передаст контрагенту по сделке Доход в полном объеме без поправки на налоговую ставку.

С полным перечнем изменений в ПК ФР можно ознакомиться в документе по ссылке.

Изменения в Правила клиринга, Тарифы и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 06.12.2021 г.

Изменения в Правила клиринга и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 25.10.2021г.

Новые возможности для Участников клиринга срочного рынка в части направления ВДС, ПВДС, Запросов на депонирование, Постоянных поручений на депонирование

С 25.10.2021 на срочном рынке становится доступной возможность возврата Клиринговым центром денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения:

• в российских рублях/иностранной валюте на основании поданного Участником клиринга Запроса на возврат обеспечения с признаком, указывающим на необходимость возврата всей доступной суммы денежных средств;
• в российских рублях на основании поданного Участником клиринга Постоянного поручения на возврат обеспечения, содержащего признак, указывающий на необходимость возврата: — o всей доступной суммы денежных средств; — o денежных средств в российских в размере нетто-требования; — o денежных средств в российских рублях в размере нетто-требования Участника клиринга без учета обязательств по уплате комиссионных вознаграждений.

Также с 25.10.2021 на срочном рынке становится доступной возможность подачи Участником клиринга Запроса на депонирование или Постоянного поручения на депонирование, содержащие указание на сумму денежных средств в российских рублях.

С вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.

Переход на новую версию СКЗИ «Валидата CSP» 6

С целью обеспечения соответствия требованиям ФСБ России по использованию сертифицированных СКЗИ, НКО НКЦ (АО) (далее – НКЦ) начинает плановый перевод участников системы электронного документооборота НКЦ (далее – СЭД НКЦ) на новую версию СКЗИ «Валидата CSP» 6.

С 25 октября 2021 года при входе в систему «WEB-клиринг» будет автоматически отображаться запрос на установку нового плагина версии 1.0.2.0 для работы системы. В случае отказа от установки нового плагина, система WEB-клиринг будет по-прежнему работать в штатном режиме до 1 января 2022 года.

После установки нового плагина система WEB-клиринг будет проверять версию используемой СКЗИ и при необходимости предлагать перейти на СКЗИ «Валидата CSP» 6. При этом система WEB-клиринг будет по-прежнему работать с СКЗИ «Валидата CSP» 5.0 в штатном режиме до 1 января 2022 года.

Участнику СЭД необходимо осуществить переход на использование СКЗИ «Валидата CSP» 6 до 01 января 2022 г. Инструкция по переходу на СКЗИ «Валидата CSP» 6 размещена на сайте ПАО «Московская Биржа» по ссылке https://www.moex.com/s1292 .

Вопросы, связанные с переходом на новую СКЗИ, Вы можете задать в Удостоверяющий центр Московской Биржи по адресу pki@moex.com

С общими вопросами обращайтесь, пожалуйста, к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.

Изменение времени проведения отдельных операций

С 12.10.2021 года изменено время проведения отдельных операций на рынке Стандартизированных ПФИ:

– время подачи Предложений или Предложений «Стратегия»: с 10:00 до 18:00 Расчетного дня;

– время определения подлежащих исполнению обязательств из Договоров СПФИ в соответствии со Спецификацией соответствующего Договора СПФИ по Расчетным кодам Единого пула: 11:00, 15:15, 18:00 Даты исполнения;

– время проведения расчетной клиринговой сессии: с 18:00 до 19:00 Расчетного дня;

– время передачи Клиринговым центром Участникам клиринга Клиринговых отчетов: до 21:00 Расчетного дня;

– время передачи Клиринговым центром Участникам клиринга Клиринговых отчетов, содержащих о информацию о наличии и суммах Маржинальных требований: до 22:30 Расчетного дня.

Утренняя торговая сессия на фондовом рынке (FAQ)

Дополнительная проверка достаточности обеспечения при выводе или переводе активов

С 25 октября 2021 года в случае вывода или перевода активов с торгово-клирингового счёта Т+ Участника клиринга (далее — Участник), наряду с существующей проверкой достаточности Единого лимита по Расчетному коду, входящему в состав данного ТКС Т+, осуществляется дополнительная проверка для учета рисков концентрации на эмитентов.

Указанная дополнительная проверка осуществляется в режиме pre-order validation только для ограниченного перечня операций: вывод и перевод активов с ТКС Т+.

Проверка считается пройденной в случае, если:

• величина, рассчитываемая в отношении Участника с целью контроля рисков концентрации на эмитентов, в порядке, установленном решением Клирингового центра, который раскрывается на сайте Клирингового центра, была неотрицательная и с учетом вывода или перевода активов не стала отрицательной;
• величина, рассчитываемая в отношении Участника с целью контроля рисков концентрации на эмитентов, в порядке, установленном решением Клирингового центра, который раскрывается на сайте Клирингового центра, была отрицательной и с учетом вывода или перевода активов не уменьшилась.

Если концентрация на эмитентов у Участника отсутствует (равна нулю), то дополнительная проверка не осуществляется.

Более подробная информация о лимитах концентрации на эмитентов представлена на странице https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/030804

Новый механизм маржирования межмесячных спредов

Для исключения избыточного блокирования гарантийного обеспечения под позиции межмесячных спредов (ММС) за несколько расчётных периодов до исполнения ближайшего контракта внедрён новый механизм маржирования, который предполагает совместное маржирование исполняющегося фьючерса по правилу «Полунетто» и остальных фьючерсов, входящих в ММС, по правилу «Нетто». При этом в маржировании расчетных и поставочных фьючерсов применяется одинаковая логика. Методика расчёта гарантийного обеспечения описана в документе по ссылке https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281

Изменения в Правила клиринга, Тарифы и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 27.09.2021г.

Декомиссия сервиса «Счета FORTS»

С 01.12.2021 из Перечня иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке, будут исключены все ценные бумаги. При этом ценные бумаги, хранимые Участниками клиринга на разделах FORTS, перестанут учитываться НКО НКЦ (АО) в качестве обеспечения под сделки, заключенные на срочном рынке.

В целях учета ценных бумаг в качестве обеспечения под сделки, заключаемые на срочном рынке, Участники клиринга могут пользоваться технологией «Единый пул обеспечения», которая полностью покрывает возможности сервиса «счета FORTS».

Более подробная информация о переходе на технологию «Единый пул обеспечения» приведена на сайте НКЦ в разделе «Клиринг. Клиринговые технологии»: Единый пул обеспечения.

С вопросами, касающимися технологии «Единый пул обеспечения» просим обращаться к Вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.

О возобновлении оказания клиринговых услуг в отношении Внебиржевых сделок с иностранной валютой с кодами EURUSDTMSP, GBPUSDTMSP и Внебиржевых сделок с драгоценными металлами с кодами XAUUSDTMSP и XAUUSD_SPT

С 1 сентября 2021 года возобновляется подача Предложений и заключение Внебиржевых сделок с иностранной валютой с кодами EURUSDTMSP, GBPUSDTMSP и Внебиржевых сделок с драгоценными металлами с кодами XAUUSDTMSP и XAUUSD_SPT.

Новые редакции Распоряжений об отмене Распоряжений о приостановлении оказания клиринговых услуг в отношении Внебиржевых сделок с инструментами EURUSDTMSP, GBPUSDTMSP, XAUUSDTMSP, XAUUSD_SPT и XAURUB_SPT с Участниками клиринга и Провайдерами ликвидности и о внесении изменений в Распоряжение №01-02/463 от 26.08.2021 г. размещены на сайте.

О вступлении в силу новой редакции Форм и форматов документов и отчетов. Часть I. Общая часть

Сообщаем о вступлении в силу с 26.07.2021 г. новой редакции Форм и форматов документов и отчетов. Часть I. Общая часть. Документ размещен на сайте НКЦ в разделе «Клиринг. Документы» НКЦ | Формы и форматы документов и отчетов

В данной редакции формы запросов для регистрации обособленного клиента и изменения данных обособленного клиента разделены на две отдельные формы.

Использование ставки RUSFAR для определения размера штрафа

На фондовом, валютном и срочном рынках при неисполнении участниками обязательств по рублям для определения размера штрафа вместо ключевой ставки Банка России стала использоваться ставка RUSFAR. Также RUSFAR является ставкой, по которой рассчитывается штраф за несвоевременное исполнение обязательств на всех рынках, кроме товарного.
Порядок определения размеров штрафов не меняется. RUSFAR – более точный показатель, поскольку рассчитывается ежедневно на основе торгов.

О формировании нового имущественного пула «КСУ GC Metal» с 28.06.2021 г.

НКЦ принял Решение о формировании с 28 июня 2021 года нового имущественного пула «КСУ GC Metal». Распоряжение об утверждении перечня иностранных валют и драгоценных металлов, принимаемых в данный имущественный пул, размещено по ссылке. Новость о присвоении ISIN кода клиринговым сертификатам участия «КСУ GC Metal» размещена по ссылке.

Помимо нового пула «КСУ GC Metal», в настоящее время Участникам клиринга доступны для формирования четыре пула: КСУ OFZ (все ОФЗ, номинированные в рублях, и денежные средства), КСУ GC Bonds (все облигации, принимаемые НКЦ в обеспечение, и денежные средства), GC Shares (все акции, принимаемые НКЦ в обеспечение, и денежные средства), а также КСУ GC Expanded (ценные бумаги, с которыми возможно заключение сделок РЕПО с ЦК).

Перечень всех действующих имущественных пулов представлен на сайте по ссылке РЕПО с КСУ.

Изменения в структуре отчетов CCX96, CCX97, CCX99 c 28.06.2021

С 28 июня 2021 г. вступают в силу изменения в структуре отчетов CCX96, CCX97, CCX99: нода «DOC_REQUISITES» отчетов ССХ96, ССХ97 и ССХ99 дополняется полем «CODE_ID».

XSLT-стили и XSD-схемы отчетов доступны по ссылке: http://ftp.moex.com/pub/Reports/

Изменения в Правила клиринга, Тарифы и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 28.06.2021

Изменения в Тарифы c 01.06.2021

С 1 июня 2021 г. вводятся изменения в Тарифы:

1. Продление по 30 сентября 2021 года включительно маркетингового периода в рублевом сегменте Депозитов с ЦК (Раздел III, пп. 7.1.2.2).

2. Установление тарифа для Участников клиринга-нерезидентов на рынке Депозитов с ЦК (Раздел III, п. 7.2).

3. Установление тарифа по операциям Федерального казначейства на рынке РЕПО с ЦК (Раздел III, п. 4.5).

4. Установление тарифа для сделок своп в сервисе «Клиринг ОТС сделок с ЦК» на валютном рынке (Раздела IV, п. 5.2).

Обращаем ваше внимание на то, что о дате вступления в силу пунктов 4.5 и 7.2 Раздела III, а также пункта 5.2 Раздела IV будет сообщено дополнительно

Описание изменений в клиринговые отчеты к релизу 29.03.2021

Отражение возвратной премии в клиринговых отчетах

НКЦ предусмотрена возвратная премия по сделкам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, заключенным участником с 7:00 до 9:59 МСК («ранние торги») в период с 01 марта по 31 августа 2021 г.

Информация о данной возвратной премии будет отражаться в текущем отчете ССХ99, а также в новом отчете валютного рынка — Отчете о премии (ССХ197). Отчет ССХ197 будет предоставляться в первый рабочий день месяца, следующий за отчетным, начиная с 1 апреля 2021.

Более подробно условия предоставления и порядок расчета возвратной премии приведены в Тарифах Клирингового центра, в сноске 6 к Разделу IV.

Изменения в Правила клиринга и Тарифы, вступающие в силу с 01.03.2021

Ранние торги

Заключение сделок в вечернюю сессию на фондовом рынке с исполнением сегодня в рамках одного ТКС

Клиринговый терминал в.1.5.6 («Ранние торги»)

22.02.2021 внедрена новая версия Клирингового терминала, предоставляющая возможность управлять ограничением времени начала заключения сделок на валютном и срочном рынках («Ранние торги»).

Новое в Клиринговом терминале вер. 1.5.6, включая управление допуском к «ранним торгам»:

В Web-клиринге также реализован функционал управления ограничением времени начала заключения сделок: инструкция.

Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам

С 01.09.2020 на рынке депозитов будет предоставляться новый клиринговый отчет — Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26). Описание отчета.

XSLT-стиль и XSD-схема нового отчета доступны по ссылке: ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/

Изменение кодировки Расчетных кодов и Торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровней

НКЦ в I квартале 2021 года планирует изменить кодировку Расчетных кодов и Торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровней на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. О точной дате реализации новой кодировки будет сообщено дополнительно.

Расчетным кодам 2-го и 3-го уровней будут присваиваться числовые коды в виде 9-значного числа.

Торгово-клиринговые счета (ТКС) 2-го и 3-го уровней будут открываться в кодировке: TL00NNNNNNNN, где
T – тип ТКС (S — собственный, L — клиентский, D — ДУ),
L – уровень ТКС (2 или 3),
NNNNNNNN – цифры от 0 до 9 и латинские заглавные буквы от A до Z

AS IS	TO BE
Кодировка Расчетного кода 2-го/3-го уровня	12 символов M2XXXXYYYY Например: M20012300011, M30001100010	9 цифр Например: 100000099
Кодировка ТКС 2-го/3-го уровня	Совпадает с соответствующим Расчетным кодом 2-го/3-го уровня	TL00NNNNNNNN Например: S200T420A394, L300P0034025
Клиринговые отчеты, содержащие список Расчетных кодов и ТКС 2-го и 3-го уровней	CCX20А	CCX20А

Изменения коснутся только вновь открываемых Расчетных кодов и ТКС 2-го и 3-го уровней.

Расчетные коды 2-го и 3-го уровней могут быть указаны:

в назначении платежа при зачислении обеспечения для его учета на Расчетном коде 2-го/3-го уровня (кодовые слова не изменяются),
в запросах на возврат обеспечения,
в запросах на перевод обеспечения,
в запросах на передачу профилей активов.

Информация о Расчетных кодах и Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня предоставляется в клиринговых отчетах CCX20А.

Внедрение Web UI Клирингового терминала версии 1.5

27 июля 2020 года внедрен Web UI Клирингового терминала вер. 1.5

Подробное описание Web UI Клирингового терминала, список реализованных запросов, Руководство пользователя, полная документация размещены на странице Клиринговый терминал

Новое в релизе 1.5 Клирингового терминала (REST API)

22 июня 2020 года внедрен REST API Клирингового терминала вер.1.5

Функционал версии 1.5 Клирингового терминала значительно расширен по сравнению с текущей версией.

Дополнительная (вечерняя) торговая сессия на фондовом рынке

Запуск вечерней сессии на фондовом рынке запланирован на 22.06.2020. Информация на сайте Московской Биржи

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС)

Обмен электронными документами между Участником клиринга и Клиринговым центром может осуществляться посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС Банка России) в дополнение к ЭДО, Клиринговому терминалу, Web-клирингу, системе S.W.I.F.T

Иное обеспечение на срочном рынке

С 25 мая 2020 г. в порядке учета иностранной валюты на срочном рынке произойдут следующие изменения:

1. Обеспечение в иностранной валюте на срочном рынке станет учитываться НКЦ как «иное обеспечение»;

2. Зачисление денежных средств в иностранной валюте будет осуществляться на корреспондентские счета НКЦ, открытые в иностранных банках-корреспондентах:

JPMorgan, Bank of New York Mellon (зачисление денежных средств в долларах США)

JPMorgan (зачисление денежных средств в евро)

3. Внесенное обеспечение в иностранной валюте будет отражаться во внутреннем учете НКЦ на балансовых счетах №47405 (вместо 30420).

С общими вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел + 7 (495) 363-32-32.
Узнать кто является вашим персональным менеджером

по юаням с Недобросовестными участниками клиринга и Добросовестными участниками клиринга будут заключаться по цене сделки своп, равной нулю.

3. 31.01.2020 возврат обеспечения в юанях осуществляться не будет.

Изменение порядка взимания комиссионного вознаграждения за учет обеспечения с 01.01.2020

Отказ от вывода денежных средств через MOEX Spectra terminal

С 1 ноября 2021 года для возврата денежных средств со срочного рынка будет доступна только централизованная обработка запросов, а именно:

ЭДО НКЦ * .

31.10.2019 на IT-комитете было принято решение: «Одобрить отказ от поддержки Московской Биржей сервиса по выводу денежных средств со срочного рынка через торгово-клиринговую систему SPECTRA».

Срок переходного периода составляет два года. На протяжении переходного периода Участникам клиринга будет доступна возможность использования функционала вывода средств через ПО MOEX Spectra Terminal параллельно с централизованной обработкой запросов.

Функционал Запросов на перевод обеспечения и передачу профилей активов в ПО MOEX Spectra Terminal остается в полном объеме (как между разделами денежных регистров обеспечения срочного рынка, так и между срочным и другими рынками).

Подробная информация о стандартных способах направления в НКЦ Запросов на возврат обеспечения, включая адрес ЭДО, приведена на сайте НКЦ в разделе Возврат обеспечения.

С общими вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.

* Имеется в виду направление документов по системе ЭДО НКЦ, без использования УФШ.

Отчет о движении денежных средств CCX99 по отдельным Расчетным кодам

На основании запросов от участников клиринга НКЦ c 19.08.2019 предоставляет сервис по формированию Отчета о движении денежных средств (CCX99) по отдельным Расчетным кодам.

Данный сервис особенно актуален для участников клиринга, осуществляющих операции на Московской Бирже в качестве доверительных управляющих. В соответствии с действующей законодательно-нормативной базой контроль за деятельностью управляющей компании по операциям с имуществом ПИФ, а также деятельность по учету и хранению имущества, составляющего фонд, осуществляет специализированный депозитарий.

С целью получения специализированным депозитарием первичных данных о сделках, заключенных на торгах Московкой Биржи, управляющая компания использует Выписку из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D).

Теперь у участников клиринга появляется возможность получать для специализированного депозитария первичные данные о движении денежных средств и остатках на счетах.

Для этого участнику клиринга необходимо с помощью Web-клиринг направить Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств по Расчетному коду (закладка «Расчетные коды» — «Действия с Расчетными кодами» — «Отчет о движении денежных средств (CCX99)», отметить «Формировать по Расчетному коду дополнительный отчет».

Также обращаем ваше внимание, что с 05.08.2019 необходимо использовать новую XSD-схему для Отчета о движении денежных средств (CCX99). В ноду «ССХ99» будет добавлено поле REPORT_TYPE, принимающее следующие значения.

01 — отчет, сформированный автоматически по всем Расчётным кодам Участника клиринга;

02 — отчет, сформированный автоматически по одному Расчетному коду, указанному Участником клиринга;

03 — отчет, сформированный по запросу Участника клиринга по указанному лицевому счету.

Стиль отчета и печатная форма не меняются.

С общими вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32
С вопросами по загрузке схемы просьба обращаться в Службу технической поддержки по т. (495) 363-32-32 или по адресу help@moex.com

Изменение кодировки ТКС

С даты релиза, намеченного на 05.08.2019, планируется новая кодировка ТКС на фондовом рынке. Замена кодировки ТКС, зарегистрированных до даты релиза, не предусмотрена. О новой кодировке ТКС на других рынках будет сообщено дополнительно.

Разделение статусов Участников торгов и Участников клиринга на фондовом рынке

НКЦ планирует реализовать возможность разделения статусов Участников торгов и Участников клиринга

Новый режим OTC долгового рынка

С 03.06.2019 вводится новый режим ОТС долгового рынка, Участники клиринга смогут заключать внебиржевые сделки с ЦК, НКЦ будет предоставлять Участникам клиринга Выписку из реестра Предложений (EQM2T) и Выписку из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T). Описание форматов выписок.

Ограничение на перевод ценных бумаг при смене владельца

Разделение статусов Участника торгов и Участника клиринга на срочном рынке

Линки с иностранными провайдерами ликвидности

С 14.12.2018 НКЦ предоставляет Участникам клиринга сервис по заключению внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты.

НКЦ транслирует Участникам клиринга котировки, получаемые от крупных иностранных банков, выступающих в качестве провайдера ликвидности. Провайдеры ликвидности не являются Участниками клиринга НКЦ, отношения между НКЦ и провайдерами ликвидности регулируются отдельными соглашениями.

НКЦ на основании запроса Участника клиринга на куплю-продажу валюты по имеющейся котировке заключает две «встречные» сделки:

с Участником клиринга в порядке, установленном Правилами клиринга НКЦ;

с провайдером ликвидности.

Валютная пара, цена и дата расчетов по указанным сделкам совпадают.

При совершении сделок НКЦ осуществляет функции центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

НКЦ устанавливает лимит на каждого провайдера ликвидности. Запросы участников клиринга, способные привести к заключению сделок, ведущих к превышению лимитов отклоняются.

Временной регламент заключения внебиржевых сделок

Подача Предложений	с 10:00 до 22:59 Рабочего дня
Заключение Внебиржевых сделок с иностранной валютой	с 10:00 до 23:00 Рабочего дня

Ограничение ответственности НКЦ

Московская Биржа вносит взнос в Гарантийный фонд валютного рынка и рынка драгоценных металлов за каждого Провайдера ликвидности в размере 10 млн. руб. (равен взносу в Гарантийный фонд Участника клиринга).

Ответственность НКЦ перед добросовестными Участниками клиринга в случае дефолта Провайдера ликвидности ограничена в соответствии с пунктом 1 статьи 15 и пунктом 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответствующие положения включены в Правила клиринга НКЦ и являются соглашением между Участниками клиринга на валютном рынке и НКЦ об ограничении ответственности Клирингового центра.

Дисконтирование обязательств НКЦ по возврату Обеспечения Участника клиринга применяется в случае неисполнения Провайдером ликвидности обязательств перед Клиринговым центром.

При этом общая сумма обязательств с отложенным исполнением определяется исходя из неисполненных обязательств Провайдера ликвидности перед НКЦ, не покрытых взносом Московской Биржи в Гарантийный фонд, внесенным за Провайдера ликвидности, и доступного дефолт-ватерфола, включающего:

выделенный капитал ЦК,

дополнительный выделенный капитал ЦК,

взносы Добросовестных участников клиринга и Московской Биржи в Гарантийный фонд валютного рынка,

дополнительный капитал ЦК.

Общая сумма обязательств с отложенным исполнением распределяется между участниками клиринга в следующей последовательности:

1) между участниками клиринга, заключавших внебиржевые сделки с провайдерами ликвидности и имеющим сегодня нетто-требование на валютном рынке;

2) между участниками клиринга, заключавших внебиржевые сделки с провайдерами ликвидности и имеющим Обеспечение, учитываемое по Расчетным кодам валютного рынка или Расчетным кодам Единого пула;

3) между другими участниками валютного рынка в соответствии с действующим порядком.

Структура уровней защиты ЦК

Контакты по Проекту:

по вопросам допуска к режиму внебиржевых сделок и заполнению Заявления об идентификаторах – Ваш персональный менеджер

по вопросам заключения сделок и общим вопросам Дмитрий Фролов т. +7 (495) 363-32-32

по вопросам клиринга, клиринговым отчетам – Управление продвижения и информационной поддержки клиринговых услуг ps@moex.com

Единый счет с НРД

С 17.12.2018 реализован сервис Единый счет НКЦ-НРД. Подробное описание сервиса размещено на сайте НРД в разделе Услуги / Единый счет

Для того, чтобы воспользоваться сервисом Единого счета по денежным средствам необходимо направить в НКЦ Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в виде бумажного документа или с использованием Web-клиринг), а также зарегистрировать соответствующий счет 30411 в НРД в качестве Счета для возврата. Сообщение на сайте НРД

Сообщения по операциям с драгоценными металлами по SWIFT

С 25.06.2018 НКЦ направляет в адрес Участников клиринга по операциям с драгметаллами сообщения SWIFT следующих форматов:

— в случае списания драгметаллов – MT606

— в случае зачисления драгметаллов – MT607

— в качестве выписки по операциям с драгметаллами – MT608

Пример сообщения МТ604 (пояснительные комментарии, выделенные голубым цветом, приведены для информации Участника клиринга, их следует удалить из самого сообщения)

:26C:/MOSCOW/UNALL GOLD – GOLD (золото), SILV (серебро)

:25:/ 30116A98000000000001 – номер лицевого счета из CCX99, счет типа Депонирование

:30:180614 — дата направления сообщения, должна совпадать с текущей

:20:REF00021 — референс сообщения

:21:NONREF — связанный референс, оставить без изменений

:23:TRANSFER — обязательное поле, оставить без изменений

:288A: 30116A98000000000002 — номер счета, зарегистрированный для возврата (58 поле в реквизитах)

ABCDRUMM — SWIFT-код Участника клиринга

Запросы на депонирование

21.08.2018 реализован сервис «Запрос на депонирование», позволяющий указать сумму денежных средств, которую необходимо оставить в составе Обеспечения, при исполнении НКЦ Запросов на возврат Обеспечения и/или Постоянных поручений на возврат Обеспечения.

Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений на фондовом рынке

Внедрение Перспективной платежной системы Банка России

Зачисление иностранной валюты на корр.счета НКЦ

Зачисление иностранной валюты в Обеспечение на корреспондентские счета НКЦ в иностранных банках.

Архив новаций

Архив изменений в релизах

Изменения в клиринговые отчеты (МСФО)

В связи с изменениями, вносимыми Банком России в Положение № 579-П и 446-П с 01.01.2019 и, как следствие, изменением алгоритма формирования и исполнения Итогового нетто-требования/нетто-обязательства, с 01.01.2019 вносятся изменения в следующие клиринговые отчеты:

на фондовом рынке

1. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)

Структура отчета не меняется. Отчет будет предоставляться 2 раза: в 19:00 (будет содержать текущий набор комиссий) и в 20:30 (будет содержать оборотную комиссию по сделкам урегулирования, заключенным после 19:00).

2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13)

Изменения в порядок предоставления отчета:

В случае заключения сделок урегулирования по итогам 1ой и 2ой/ 3ей расчетной клиринговой сессии НКЦ будет предоставлять «корректирующие» отчеты EQM13 (в 17:30 / 19:30 / 20:30), которые будут содержать информацию об Итоговых нетто-обязательствах/ Итоговых нето-требованиях в ценных бумагах и/или денежных средствах, в отношении которых заключены сделки урегулирования, и обязательства из самих сделок урегулирования.

Изменения в структуру отчета:

В ноду CURRENCY добавляется необязательное поле NettoSum – «Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование».

Заполняется суммой значений обязательств/требований в соответствующей валюте, перечисленной в поле DataType.Для ценных бумаг поле отсутствует.

В поле DataType добавляются типы обязательств:
— PR_NETTOSUM – «Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета».

Заполняется в случае предоставления «корректирующего» отчета EQM13 значением Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования из предыдущего отчета EQM13, в отношении которого были заключены сделки урегулирования. Также поле «PR_NETTOSUM» заполняется в EQM13, предоставляемом в 19:20, обязательствами в иностранной валюте, с расчетами в которой заключались сделки после времени cut-off time. Для ценных бумаг поле отсутствует.

SETTL_OBLIG – обязательства по сделкам урегулирования;

SEC_M_PEN — штрафы, пени, неустойки.

Описание формата отчета приведено в Приложении 1.

на валютном рынке

3. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)

Изменения в порядок предоставления отчета:

Отменяется формирование указанных отчетов по Расчетным кодам Единого пула

В случае заключения сделок урегулирования в отчете ССХ4А будет содержаться информацию об Итоговых нетто-обязательствах в денежных средствах, в отношении которых заключены сделки урегулирования, и обязательства из самих сделок урегулирования.

Изменения в структуру отчета:

в ноду CURRENCY добавляется поле NettoSum – «Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование».

Заполняется суммой значений обязательств/требований в соответствующей валюте, перечисленных в поле DataType.

в поле DataType добавляются типы обязательств:
— PR_NETTOSUM – «Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета».

Заполняется в случае предоставления «корректирующего» отчета ССХ4А значением Итогового нетто-обязательства из предыдущего отчета ССХ04, в отношении которого были заключены сделки урегулирования. Также заполняется в отчете ССХ04 в 19:00 суммой в российских рублях, указанной в предыдущем ССХ04, предоставленным при ранних расчетах.

SETTL_OBLIG – обязательства по сделкам урегулирования;

FX_PEN — штрафы, пени, неустойки.

Описание формата отчета приведено в Приложении 2.

на всех рынках

4. Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Структура отчета не меняется. Вносимые изменения связаны с изменением с 01.01.19 порядка отражения операций по счетам дебиторской задолженности, а именно: задолженность, не погашенная в срок, установленный Правилами клиринга, будет учитываться на счетах по учету просроченной задолженности.

Также на странице «Бухучет операций» размещено описание изменений с 01.01.2019 в бухучете НКЦ на валютном рынке.

В таблице ниже приведены соответствующие проводки.

До 31.12.18 (включительно):

С 01.01.19:

комиссии НКЦ и МБ списываются на соответствующие счета напрямую со счета по учету ИКО (30420,30421) отдельными суммами, в неттинг не включаются; Задолженность участника клиринга, в том числе не погашенная в срок, учитывается на счетах по учету дебиторской задолженности (47423).

операции по удержанию комиссий будут отражены в корреспонденции со счетом по учету результатов клиринга (в балансе НКЦ счет 30426), по счету ИКО будет отражена итоговая сумма результатов клиринга с учетом комиссионного вознаграждения; Задолженность участника клиринга, не погашенная в срок, установленный Правилами клиринга, до момента ее погашения будет учитываться на счетах по учету просроченной задолженности (32401 для банков-резидентов / 32402 для банков-нерезидентов, 458ХХ просроченная задолженность для прочих организаций). На указанные счета сумма задолженности будет относиться со счета по учету результатов клиринга (30426). Погашение просроченной задолженности также будет производиться с применением счета по учету результатов клиринга 30426.

1. Списание комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам, заключенным в вечернюю дополнительную торговую сессию на срочном рынке. Комиссионное вознаграждение за клиринг по сделкам, заключенным в вечернюю дополнительную торговую сессию на срочном рынке (после 19:00), НКЦ признает в доходах в календарную дату заключения сделок в корреспонденции со счетами дебиторской задолженности (47423). Сроки уплаты указанного комиссионного вознаграждения не меняются, изменяется порядок их списания:
Дт. 30420/30421 (ИКО) Кр. 47423 (Начисленная комиссия)	Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга) Кр. 47423 (Начисленная комиссия)
2. Списание комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам, заключенным в основную торговую сессию, постоянных частей комиссионного вознаграждения, разовых комиссий:
Дт. 30420/30421 (ИКО) Кр. 70601 (Доходы)	Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга) Кр. 70601 (Доходы)
3. Списание биржевой комиссии по сделкам, заключенным в основную торговую сессию:
Дт. 30420/30421 (ИКО) Кр. 47422 (Расчеты с кредиторами – Биржа)	Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга) Кр. 47422 (Расчеты с кредиторами – Биржа)
4. Исполнение обязательств по сделкам с наступившей датой исполнения и Вариационной марже:
Проводка между 30420/30421 (ИКО), 47405 (Иное обеспечение) и 30426 (Отражение результатов клиринга)	Без изменений
5. Исполнение Итогового нетто-требования/ Итогового нетто-обязательства:
Проводка между 30420/30421 (ИКО) и 30426 (Клиринг) на сумму: — Итогового нетто либо-требования участника по сделкам (без учета комиссий)	Проводка между 30420 (ИКО) и 30426 (Отражение результатов клиринга) на сумму: — Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования участника; — минимума из Итогового нетто-обязательства и остатка по счету 30420(ИКО).
6. Учет задолженности (в случае наличия отрицательного остатка на счете 30420/30421 (ИКО)	6. Учет просроченной задолженности (в случае наличия отрицательного остатка на счете 30426 (Отражение результатов клиринга)
Дт. 47423 (Задолженность) Кр. 30420/30421 (ИКО)	Дт. 32401/32402/458ХХ (Просроченная задолженность) Кр. 30426 (Отражение результатов клиринга)

Изменения в клиринге в рамках релиза 21.05.2018

Описание изменений в релизе 21.05.2018

Основные изменения связаны с запуском 2-ой фазы проекта «Единый пул обеспечения» и изменениями системы управления рисками срочного рынка в части реализации:

покрытых продаж (за счет передачи профилей ценных бумаг и иностранной валюты между Торгово-клиринговыми системами фондового и срочного рынков в рамках Единого пула обеспечения);

маржирования по Расчетному коду с использованием неттинга взамен существующего правила «длинной ноги»;

Презентация «Изменения в клиринге в релизе 21.05.2018»

Описание изменений в клиринговые отчеты с 21.05.2018
Новые XSLT-стили отчетов: валютного рынка и фондового рынка

Описание изменений в Правила клиринга в рамках Единого пула

1. Порядок учета и передачи профилей активов дополнен порядком передачи профилей ценных бумаг и иностранных валют между Торгово-клиринговыми системами фондового и срочного рынков
   (термин «Профиль актива» в статье 2, пункты 9.2, 14.8, подпункты 19.6.5, 19.6.8, 22.2.4, 23.4.1, пункты 27.1, 27.4, подпункты 29.11.3, 37.2.2, 37.2.3 Общей части Правил клиринга; пункты 44.1, 44.8, 44.9 Правил клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов; пункты 2.4, 4.2, 18.3, подпункты 23.2.1-23.2.2 Правил клиринга на срочном рынке)
2. Внесены изменения в описание системы управления рисками срочного рынка:
   — снято ограничение на использование только части ценных бумаг, внесенных в качестве Обеспечения, при расчете Торгового лимита, будут применяться Лимиты концентрации, используемые в настоящее время на фондовом рынке и валютном рынке и рынке драгоценных металлов
   (пункты 11.1, 11.2, 11.3, 14.2, 14.3, 17.1, 17.3 Правил клиринга на срочном рынке);
   — порядок расчета Торгового лимита изменен в соответствии с изменениями системы управления рисками
   (статья 11, подпункт 16.3.2 Правил клиринга на срочном рынке)
3. Порядок исполнения запроса на возврат обеспечения в российских рублях дополнен порядком выбора Расчетного кода, по которому осуществляется проверка возможности исполнения запроса, для случая, когда в запросе не указан раздел клиринговых регистров
   (подпункты 20.13.1-20.13.2, пункт 20.15 Правил клиринга на срочном рынке);
4. уточнены условия возврата обеспечения в иностранной валюте
   (пункт 20.14 Правил клиринга на срочном рынке);
5. перечень операций, выполняемых в ходе клиринговых сессий, дополнен операцией перерасчета значения профиля денежных средств, определяемого для переданных профилей ценных бумаг и иностранных валют
   (подпункт 23.2.1 Правил клиринга на срочном рынке);
6. порядок расчета Гарантийного обеспечения изменен в соответствии с изменениями системы управления рисками
   (пункты 12.4, 16.2, подпункт 16.3.3, пункты 19.6, 20.14, 22.8, подпункт 26.2.3, пункт 26.2, 26.3, 26.5 Правил клиринга на срочном рынке);
7. уточнен порядок определения наличия у Участника клиринга Маржинального требования
   (пункт 27.1 Правил клиринга на срочном рынке);
8. система риск-параметров срочного рынка унифицирована с системой риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов и валютного рынка
   (пункт 22.1 Общей части Правил клиринга; термины «Верхняя/Нижняя граница Ценового коридора», «Методика определения риск-параметров срочного рынка» статьи 1, пункты 10.1, подпункт 13.1.1, пункты 13.2, 14.2, 14.3, 14.6, 17.1, 17.4, 17.10, 26.1, 26.4, 26.5, 27.5 Правил клиринга на срочном рынке);
9. уточнен порядок передачи в Клиринговую систему фондового рынка и рынка депозитов обязательств, учитываемых по Расчетным кодам Единого пула
   (подпункты 25.1.3, 25.1.4 Правил клиринга на срочном рынке);
10. определены сроки использования иностранной валюты / ценных бумаг с целью погашения Задолженности Участника клиринга
    (пункты 25.5, 25.6 Правил клиринга на срочном рынке).

Описание изменений в Правила клиринга не связанные с Единым пулом

1. Предусмотрена возможность проведения по запросу Участника клиринга ранних расчетов и раннего завершения заключения сделок с Клиринговым центром на фондовом рынке, в том числе, для Расчетных кодов Единого пула (реализация до конца года!). Аналогичные положения перенесены из Правил клиринга на валютном рынке в общую часть Правил клиринга
   (статья 35 Общей части Правил клиринга, пункты 1.6, 6.3-6.5 приложения № 6 к общей части Правил клиринга, пункт 12.2 Правил клиринга на валютном рынке);
2. Внесены изменения в порядок формирования Единого клирингового пула и порядок передачи между Клиринговыми системами информации об обязательствах, подлежащих исполнению, обеспечивающие реализацию вывода в размере расчетной позиции по Расчетным кодам Единого пула
   (статья 37 Общей части Правил клиринга, пункт 11.7, пункты 12.1, 12.3-12.4 Правил клиринга на валютном рынке, подпункты 26.1.3, 26.1.4 Правил клиринга на срочном рынке);
3. Унифицированы положения о выборе тарифных планов для комиссионных вознаграждений Биржи, Клирингового центра и Технического центра и перенесены в общую часть Правил клиринга
   (пункт 49.13 Общей части Правил клиринга, пункт 43.3 Правил клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов, подпункты 14.2.1-14.2.3. Правил клиринга на валютном рынке);
4. Сроки определения обязательств по Расчетным кодам / ТКС Единого пула, Расчетным кодам / ТКС фондового рынка, Расчетным кодам валютного рынка, сроки передачи Участникам клиринга Отчетов об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требований из специальных частей Правил клиринга перенесены в общую часть
   (пункт 36.4 Общей части Правил клиринга, разделы 3,4, пункты 6.3-6.5 приложения №6 к Общей части Правил клиринга, пункт 2 раздела 2 приложения №1 к Правилам клиринга на срочном рынке);
5. Предусмотрена возможность использования для совершения сделок с драгоценными металлами на торгах Биржи как обезличенных металлических счетов, так и торговых банковских счетов в драгоценных металлах. Положения о торговых банковских счетах в драгоценных металлах будут применяться после вступления в силу соответствующих изменений в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
   (термин «Счет для возврата обеспечения» статьи 2, подпункты 3.5.2, 3.5.3, пункт 8.4, подпункт 9.4.2, пункты 26.4, 26.6, подпункт 26.7.1, статья 47 Общей части Правил клиринга, пункты 5.7, 5.8 Правил клиринга на валютном рынке).

Описание изменений в Общую часть Правил клиринга

1. Изменен адрес сайта НКЦ: www.nationalclearingcentre.com
   (термин «Сайт Клирингового центра» статьи 2).
2. Уточнен порядок выбора Расчетного кода для начисления комиссионного вознаграждения Клирингового центра за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения(подпункт 49.15.3).
   — в случае закрытия Расчетного кода, на котором учитывалось обеспечение держание комиссионного вознаграждения за учет обеспечения производится с основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений
3. Продлено время приема Запросов на возврат обеспечения из Обеспечения / Гарантийных фондов / Обеспечения под стресс(пункт 2.5 приложения №6).

Валюта, указанная в запросе на возврат	было	станет
— юани	до 11:00	до 11:15
— евро, фунтов стерлингов с клиринговых счетов в НКО АО НРД;	—	до 16:25
— евро, фунтах стерлингов с клиринговых / корреспондентских счетов в Расчетных организациях / Расчетных банках (кроме НКО АО НРД);	до 17:00	до 17:00

Описание изменений в Правила клиринга на срочном рынке

Временной регламент дополнен временем определения наличия Задолженности для целей начисления штрафа за ненадлежащее исполнение Участником клиринга денежных обязательств(пункт 2 приложения №1).

Наименование операции	Время
Определение наличия Задолженности в целях начисления штрафа за ненадлежащее исполнение Участником клиринга денежных обязательств	20:00 дня возникновения Задолженности

Описание изменений в Правила клиринга на товарном рынке

1. Описаны особенности осуществления клиринга по сделкам, заключенным участниками клиринга за счет клиентов УК, не являющимися налогоплательщиками НДС(пункт 10.11).
   Возможно возникновение разницы между суммой обязательств по парному Договору у Участника торгов — продавца, и у Участника торгов — покупателя, если клиент Участника торгов — продавца не является налогоплательщиком НДС. Указанная разница подлежит уплате НКЦ в бюджет РФ.
2. Внесены изменения в порядок оплаты услуг Клирингового центра:
   предусмотрено взимание штрафа в пользу Оператора товарных поставок (пункты 19.1, 19.15);
   уточнен порядок начисления комиссионного вознаграждения, уплачиваемого ежемесячно в пользу Оператора товарных поставок (пункт 19.5).
3. Внесены изменения в порядок формирования распоряжений по перевод товара по итогам клиринга(подпункты 17.2.1, 17.2.2).
4. Добавлена статья, устанавливающая способ выставления счетов-фактур — счета-фактуры составляются и выставляются только в электронной форме(статья 22).

Изменения в Тарифы

1. Изменена тарификация сделок РЕПО участников в рамках проекта «Единый пул обеспечения» (подпункты 4.4, 4.5 пункта 4):
   увеличение с 01.08.2018 на 3% совокупной комиссии по сделкам РЕПО с ЦК, совершенным только с РК ЕП;
   увеличение с 01.11.2018 на 6% совокупной комиссии по сделкам РЕПО с ЦК, совершенным с любых РК
   Постоянные части всех тарифных планов остаются без изменений.
2. Изменение комиссии за клиринг по сделкам своп на валютном рынке (подпункты 2.2, 2.3 пункта 2):
   увели чение с 01.08.2018 по 31.10.2018 на 10% совокупной комиссии по сделкам своп, совершенным только с РК ЕП;
   увеличение с 01.11.2018 по 02.12.2018 на 20% совокупной комиссии по сделкам своп, совершенным с любых РК;
   увеличение с 03.12.2018 на 20% совокупной комиссии по своп контрактам и поставочным фьючерсам (длинные сроки обращения (свыше 6 или 7 дней), совершенным с любых РК с учетом отмены маркетингового периода.
   Величины постоянных частей всех тарифных планов для всех инструментов валютного рынка и рынка драгметаллов, порядок расчета минимальной комиссии (25 руб.), порядок расчета и тариф ДКС, а также тарифы по сделкам спот, в т.ч. сделкам фикс, не изменяются. Также не изменяются оборотные тарифы по сделкам с инструментами рынка драгметаллов.
3. Изменение структуры тарифов на срочном рынке и увеличение комиссии за клиринг(пункты 7-11).
   Ставка сбора делится на 2 части: клиринговый сбор и биржевой сбор с 02.07.2018;
   Увеличение с 01.11.2018 на 10% совокупной комиссии по сделкам, совершенным с любых РК.
   Для участников, у которых величина дополнительной комиссии превысит 50 тыс. руб. в месяц, предусмотрен 50% рибэйт на дополнительную комиссию (с 01.11.2018 до 31.10.2019).
4. Изменение тарификации на рынке депозитов
   С 01.06.2018 вводятся Тарифные планы по депозитам (DEPO_0 / DEPO_50 / DEPO_150 / DEPO_400)
   Форма заявления: Запрос о выборе (смене) тарифного плана
   для корпоративных клиентов изменены тарифы по рублевым депозитам с ЦК и установлены тарифы по валютным депозитам с ЦК (пп. 7.1, 7.2)
   введена отдельная тарификация кредитных организаций, допущенных к депозитам с ЦК (п. 7.3)

Изменения в клиринге в рамках релиза 29.01.2018

I. В части валютного рынка и рынка драгоценных металлов

1. Запуск торгов валютной парой турецкая лира / российский рубль

II. В части фондового рынка и рынка депозитов

1. Сделки РЕПО с КСУ с расчетами в иностранной валюте
2. Изменения в имущественных пулах
3. Автоматический подбор ценных бумаг в НРД для исполнения обязательств перед НКЦ в 16:30 и в 18:30.

III. В части рынка Стандартизированных ПФИ

1. Повышение взноса в Гарантийный фонд до 10 000 000 рублей.

Описание изменений на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

1. Запуск торгов валютной парой турецкая лира/ российский рубль

На валютном рынке вводится новый инструмент с расчетами «сегодня» на условиях полного предварительного депонирования — TRYRUB_TOD.

Режим торгов	Время торгов
Основной	с 10:00 до 10:45
Внесистемный, с разных Расчетных кодов	с 10:00 до 11:00
Внесистемный, с одного Расчетного кода	с 10:00 до 23:50

Cut-off time по турецкой лире соответствует 14:00 Московского времени.
Более подробно временной регламент клиринга и расчетов по турецкой лире приведен в Приложении №6 к общей части Правил клиринга.

Реквизиты счета НКЦ для внесения денежных средств в турецкой лире размещены на сайте НКЦ в разделе Клиринг. Валютный рынок. Расчеты.

На фондовом рынке по Расчетным кодам Единого пула турецкая лира будет приниматься в качестве Обеспечения.

НКЦ с даты релиза откроет для каждого Расчетного кода Участника клиринга валютного рынка, а также для каждого Расчетного кода Единого пула счет 47405 для учета обеспечения в турецкой лире.

Описание изменений на фондовом рынке и рынке депозитов

Сделки РЕПО с ЦК с КСУ помимо расчетов в российских рублях будут заключаться с расчетами в иностранной валюте (в долларах США) для кредитных организаций с собственных ТКС в следующих режимах торгов:

РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (расч. в USD)	GURP
РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. (расч. в USD)	GUOW
РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. (расч. в USD)	GUSW
РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (расч. в USD)	GUOM
РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (расч. в USD)	GUSM
РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (расч. в USD)	GUTM
РЕПО с ЦК с КСУ 6 мес. (расч. в USD)	GUUM
РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (расч. в USD)	GUOY

РЕПО с ЦК с КСУ адресное (расч. в USD)

PUGC

НКЦ 16.01.2018 принято решение о прекращении имущественного пула «GS Sovereign», в связи с чем НКЦ были закрыты пульные ТКС типа «L01с00000F01», соответствующие указанному пулу.

Взамен имущественного пула «GS Sovereign» НКЦ формирует имущественный пул «OFZ», в который будут входить ценные бумаги, отнесенные к высоколиквидным активам, включенные в Ломбардный список Банка России и принимаемые НКЦ в обеспечение.

Внимание: иностранная валюта в имущественный пул «OFZ» не принимается.

Также формируется новый имущественный пул «GC Expanded», в который будут приниматься ценные бумаги, не принимаемые НКЦ в обеспечение по Сделкам Т+.

Для каждого имущественного пула формируется соответствующий список ценных бумаг, принимаемых в такой имущественный пул. Информация о составе имущественных пулов содержится в таблице «GCPOOLASSET».

Также информация о ценных бумагах, входящих в каждый имущественных пул, доступна на сайте НКЦ в разделе «Клиринг. Фондовый рынок. Параметры ценных бумаг».

Дополнительно: для регистрации новых пульных ТКС типа «L01u00000F01», соответствующих имущественному пулу «OFZ», или типа «L01e00000F01», соответствующих имущественному пулу «GC Expanded», необходимо выполнить стандартные действия: направить запрос CODPOOL по ЭДО или через сервис WEB-клиринг, или предоставить на бумаге Запрос на открытие Торгового-клирингового счета имущественного пула, указав соответствующий код имущественного пула — «U» (OFZ) или «E» (Expanded).

Информация на сайте НКЦ Как стать участником пула. Регистрация ТКС ИП.

Информация о решениях НКЦ в отношении имущественных пулов размещена на сайте НКЦ в разделе Клиринг. Фондовый рынок. Документы.

1. Сделки РЕПО с КСУ с расчетами в иностранной валюте
2. Изменения в имущественных пулах
3. Автоматический подбор ценных бумаг в НРД для исполнения обязательств перед НКЦ в 16:30 и в 18:30

В случае предоставления в НРД депонентами НРД Запроса на подбор ценных бумаг, НКЦ на основании такого запроса будет осуществлять подбор ценных бумаг с Разделов / Субсчетов депо Участников клиринга.

НКЦ будет осуществлять подбор ценных бумаг:

с 16:30 до 16:45 в случае наличия Итогового нетто-обязательства в ценных бумагах, определенного на момент времени 16:00 и необеспеченного средствами под исполнение до 16:30;

с 18:30 до 19:00 в случае наличия предварительного Итогового нетто-обязательства в ценных бумагах, определенного на момент времени 18:30 и необеспеченного средствами под исполнение до 18:30;

По итогам подбора ценных бумаг НРД переводит подобранные ценные бумаги на Раздел Т+ или Субсчет депо, входящий в состав ТКС имущественного пула, в имеющемся количестве, и направляет НКЦ информацию о пополнении торговых разделов и Субсчетов депо в стандартном порядке. Депонентам НРД направляет отчет по форме MS18G.

Информация на сайте НРД о системе управления обеспечением и процедуре подключения: https://www.nsd.ru/ru/services/repo_ksu/

Описание изменений на рынке Стандартизированных ПФИ

1. Повышение взноса в Гарантийный фонд до 10 000 000 рублей

НКЦ было принято решение о повышении минимального размера взноса в Гарантийный фонд рынка Стандартизированных ПФИ.

Новые требования к минимальному размеру взносов в Гарантийные фонды установлены новой редакцией Правил клиринга НКО НКЦ (АО) и начнут действовать с даты вступления в силу Правил клиринга, запланированной на 29.01.2018.

Рынок	До изменений	После изменений
Рынок СПФИ	1 млн. руб.	10 млн. руб.

Внимание: в случае невыполнения нового требования 29.01.2018 возникнет маржинальное требование по Гарантийным фондам. Неисполнение маржинального требования по Гарантийным фондам до 17:30 29.01.2018 г. приведет к приостановлению допуска к клиринговому обслуживанию на рынке СПФИ с 30.01.2018 г.

Информация о требуемом минимальном размере взносе в Гарантийный фонд в разбивке по рынкам, о фактически внесенных активах в качестве взноса (в российских рублях, иностранной валюте, ценных бумагах), их общей оценочной стоимости в российских рублях, а также сумме свободных средств содержится в ежедневном клиринговом отчете о Гарантийных фондах (EQM92).

Как работает срочный рынок

Срочный рынок — это рынок Московской биржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы.

Альтернативное название срочного рынка — Фьючерсы и Опционы Российской торговой системы (ФОРТС), он же Futures & Options of RTS (FORTS).

Рынок называется срочным не из‑за скорости, а потому что на нем торгуются фьючерсы и опционы — это производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения.

Что такое деривативы?

Деривативы — это производные финансовые инструменты, под которыми чаще всего понимаются фьючерсы и опционы. Простыми словами это договоры, согласно которым одна из сторон должна купить или продать какой‑то актив в будущем по конкретной цене.

Деривативы называют производными инструментами, потому что их цена зависит (то есть является производной) от стоимости другого — базового — актива. Таким активом могут быть акции, валюта, товары (например, нефть или золото), значения индексов и даже процентные ставки.

Фьючерсы — предполагают, что в дату исполнения контракта покупатель обязан выкупить базовый актив, а продавец — поставить его в оговоренном количестве. Подробнее про фьючерсы

Например, вы купили фьючерс на 100 акций компании Х с датой исполнения через три месяца. Это значит, что через три месяца продавец обязан поставить вам 100 акций Х, а вы обязаны выкупить их по оговоренной в контракте цене.

Опционы — предполагают, что в дату исполнения контракта покупатель имеет право выбора: выкупить базовый актив или отказаться от сделки. При этом продавец опциона всегда обязан поставить базовый актив, если покупатель согласился на сделку. Подробнее про опционы

Например, вы купили опцион на 100 акций компании Y с датой исполнения через три месяца. Это значит, что через три месяца продавец обязан продать вам 100 акций Y по заранее обозначенной цене — а вы сможете решить, выкупить их или отказаться от сделки.

Кто может торговать на срочном рынке?

В Тинькофф Инвестициях торговать на срочном рынке могут клиенты с брокерским счетом или ИИС, которые подключили услугу «Маржинальная торговля» и сдали обязательный тест для неквалифицированных инвесторов.

Маржинальная торговля нужна, потому что в процессе торговли на срочном рынке у вас может возникнуть непокрытая позиция — то есть временный минус по рублям на торговом счете.

Подключить услугу «Маржинальная торговля» можно в личном кабинете в разделе «О счете» или в приложении Тинькофф Инвестиций. Подробнее о маржинальной торговле

В коротком видео показали, как подключить услугу «Маржинальная торговля»

По требованию Центрального банка России с 1 октября 2021 года для доступа к высокорисковым ценным бумагам и операциям нужно пройти короткое тестирование. Оно подтверждает, что инвестор обладает базовыми знаниями для торговли на бирже и адекватно оценивает риски конкретных финансовых инструментов. Подробнее об обязательном тестировании инвесторов

Мы подготовили подробные обучающие материалы, которые помогут вам подготовиться к тестированию и разобраться в основных нюансах, механике и рисках каждого финансового инструмента. Подготовиться к тесту по фьючерсам и опционам

Когда можно торговать на срочном рынке?

Фьючерсы и опционы торгуются в рабочее время биржи: с 09:00 до 23:50 по московскому времени.

Торги фьючерсами и опционами делятся на две сессии — основную и вечернюю. Между ними проходит клиринг — так называют технический перерыв, во время которого на бирже считают финансовый результат по открытым позициям, а затем списывают или начисляют его на счет инвестора.

Основная торговая сессия — включает в себя утреннюю и дневную. Она длится с 09:00 до 18:45 и прерывается дневным промежуточным клирингом, который проходит с 14:00 до 14:05. Заканчивается дневная сессия основным клирингом, который длится с 18:50 до 19:05.

Вечерняя торговая сессия — начинается в 19:05 и длится до 23:50 без ночного клиринга. Финансовый результат по сделкам вечерней сессии рассчитывают в промежуточный дневной клиринг следующего торгового дня.

В Тинькофф Инвестициях стоимость и маржинальные показатели портфеля пересчитываются в режиме онлайн с учетом текущей стоимости контрактов и не зависят от времени проведения клиринга.

С дохода по фьючерсам и опционам нужно платить налог?

Да, доход от торговли на срочном рынке облагается стандартным налогом по ставке 13%. Брокер сам подсчитает и удержит налог в конце года или при выводе денег на карту — аналогично доходу по ценным бумагам. Как считается доходность фьючерсов

Налог с дохода по фьючерсам = (Начисленная вариационная маржа − Списанная вариационная маржа − Комиссии за сделку) × 13%

Пример расчета налога на доход от фьючерсов

Например, в понедельник вы купили фьючерс на доллар США по цене 65 000 ₽ и держали его до среды. Комиссия за сделку на тарифе «Трейдер» составила 0,04% от стоимости контракта или 26 ₽.

На конец понедельника фьючерс подорожал до 66 000 ₽. Вариационная маржа дня: 66 000 − 65 000 = 1000 ₽. Эту сумму зачислят на ваш счет.

Во вторник фьючерс подешевел до 64 000 ₽. Вариационная маржа на момент промежуточного клиринга: 64 000 − 66 000 = −2000 ₽. После окончания клиринга маржу спишут с вашего счета.

В среду фьючерс подорожал до 67 000 ₽. Вы продали его и тем самым зафиксировали цену закрытия позиции. Комиссия за сделку на тарифе «Трейдер» составила 0,04% от стоимости контракта или 26,80 ₽.

Вариационная маржа с предыдущего клиринга до момента закрытия позиции: 67 000 − 64 000 = 3000 ₽. Ее зачислят на ваш счет во время ближайшего клиринга.

В итоге налог по сделке с фьючерсом доллара США будет рассчитываться так: ((1000 − 2000 + 3000) − (26 + 26,8)) × 13% = 253 ₽.

Налог с дохода по опционам = (Полученный доход при исполнении опциона − Уплаченные премии − Комиссии за сделку) × 13%

Пример расчета налога на доход от опционов

Например, вы купили опцион за 300 ₽. Комиссия за сделку на тарифе «Трейдер» составила 5% от его цены, или 15 ₽.

При экспирации опциона на ваш счет начислили разницу между рыночной ценой базового актива и страйк-ценой опциона, например, 800 ₽.

В итоге налог по сделке с опционом составит: (800 − 300 − 15) × 13% = 63 ₽.

Нюансы налогообложения по ПФИ (производным финансовым инструментам: фьючерсам и опционам) заключаются в том, что доходы и убытки по ПФИ и по ценным бумагам не суммируются в течение календарного года. Это значит, что если вы получили убыток по ценным бумагам и прибыль по фьючерсам и опционам, при выводе денег в течение календарного года брокер спишет налог на прибыль. Но вы не заплатите налог дважды: удержания налога в течение года учитываются при его итоговом расчете в январе следующего года.

По российским законам доход по фьючерсам и опционам сальдируется с доходом по ценным бумагам только по итогам календарного года. То есть по итогу года убыток по одному типу активов может уменьшить налогооблагаемую базу другого. Вот правила сальдирования при сделках с ПФИ:

если по фондовым ПФИ получен убыток , он уменьшит налогооблагаемую базу сначала по товарным ПФИ, затем по ценным бумагам (если убыток по фондовым ПФИ больше, чем доход по товарным ПФИ);

если по фондовым ПФИ получена прибыль , налогооблагаемая база фондовых ПФИ может быть уменьшена за счет убытков и по товарным ПФИ, и по ценным бумагам.

По фондовым ПФИ вы получили убыток 10 000 ₽, по товарным ПФИ — прибыль 7000 ₽, а по ценным бумагам — прибыль 8000 ₽.

Убыток по фондовым ПФИ сначала перенесется на товарные ПФИ, чтобы снизить по ним налоги. Так как убыток по фондовым ПФИ больше дохода по товарным ПФИ, платить налог по товарным ПФИ не придется вообще. При этом останется еще 3000 ₽ убытка, который можно перенести для уменьшения налога с дохода по ценным бумагам.

Налогооблагаемая база по сделкам с ценными бумагами: 8000 − 3000 = 5000 ₽. А налог составит всего: 5000 × 13% = 650 ₽.

Если бы сальдирование не проводилось, то налог пришлось бы платить с доходов и по товарным ПФИ, и по ценным бумагам: (7000 + 8000) × 13% = 1950 ₽.

По фондовым ПФИ вы получили прибыль 9000 ₽, по товарным ПФИ — убыток 3000 ₽, а по ценным бумагам — убыток 4000 ₽.

В данном случае можно снизить налогооблагаемую базу по фондовым ПФИ за счет убытков по товарным ПФИ и по ценным бумагам.

Налогооблагаемая база по сделкам с фондовыми ПФИ: 9000 − 3000 − 4000 = 2000 ₽. Налог составит всего: 2000 × 13% = 260 ₽.

Если бы сальдирование не проводилось, то налог пришлось бы платить с полной суммы дохода по фондовым ПФИ: 9000 × 13% = 1170 ₽.