Форекс стратегия Spring — почувствуй себя МаркетМейкером
Здравствуйте, дамы и господа, товарищи форекс трейдеры!
Сегодня мы поговорим о стратегии под названием Spring. Стратегия основана на тех моментах, которые используют в своей торговле маркетмейкеры. При этом, говоря о маркетмейкерах, я не имею ввиду тех самых всевидящих и всемогущих Куклов, которых вы, вероятно, сейчас вообразили. Речь идет о тех, кто зарабатывает на спреде, то бишь, создает рынок, выступая противоположной стороной в сделке. Мы же попробуем использовать те нюансы, которыми пользуются они для получения собственной выгоды.
Безубыточная форекс стратегия Spring
Характеристики ТС
Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: GBPUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURJPY, AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, NZDUSD, NZDCAD, USDCAD, USDJPY
Таймфрейм: W1 (недельные свечи)
Время торговли: С открытия рынка в понедельник до закрытия сделок
Рекомендуемые брокеры: RoboForex, Forex4You, FortFS
Справочный раздел
- Как установить индикатор в MT4
- Как установить советник в MT4
- Что такое set-файлы
Внимание! Стратегия использует тактику усреднения через сетку ордеров. Необходимо строгое соблюдение мани менеджмента!
Основа ТС
В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность пользователю Old Oleg, поделившегося стратегией на нашем форуме . В основе стратегии лежит старый добрый Ва-Банк , одна из самых популярных систем на сайте, но с некоторыми изменениями.
Суть стратегии Ва-Банк следующая: если размер недельной свечи очень крупный, то есть, пара за неделю прошла большое расстояние, то в начале следующей недели ожидается откат в противоположную сторону, как минимум, на 50 пунктов.
Это правило срабатывает достаточно часто, но бывают такие ситуации, когда откат задерживается, либо недостаточен. Вследствие чего позиция закрывается по стопу. Именно с этой дилеммой пытается справится система Spring.
Немножко теории
На рынке, помимо розничных игроков, хедж-фондов, рептилий, масонов и прочих есть маркетмейкеры – те кто зарабатывает на спреде, перекрывая наши с вами ордера. Так как в любое время вы можете отдать приказ на покупку по цене X и этот приказ исполняется.
В то же время, по данной цене могло и не быть предложений на продажу, то есть тех, кто бы выступил второй стороной сделки. Вопрос, что маркетмейкер будет делать с ордером, который они уже продал, и заработал на спреде? Маркетмейкер берет на себя риски, потому что знает, что цена скорее всего вернется. То есть, он может держать позицию продолжительное время, зная, что в итоге она все равно вернется. Если же цена не вернется, он все равно неплохо заработает на ажиотаже, вызванном какими-либо сильными трендами.
В качестве аналогии, можно представить себе обменники, которые покупают/продают доллары и евро, меняя их на рубли. Так вот, когда происходит сильный рост курса рубля или доллара, то естественно, у них все равно есть некоторая масса рублей и масса долларов. Они берут на себя риски, продавая вам доллар, а вы им отдаете рубли. После этого, курс доллара может сильно вырасти, но обменник все равно заработает на разнице между ценой продажи и покупки.
Какой урок мы можем взять из этого бизнеса? Мы можем точно так же принимать риски до определенных уровней, зная, что в долгосроке все равно больше заработаем на откатах. В стратегии Spring используется тот же подход. Мы будем торговать без стопов, с использованием усреднения. Звучит страшно, конечно, но и стратегия создана не для новичков. При хорошем мани-менеджменте и грамотных рисках она превращается почти что в грааль, можно сказать, становится безубыточной.
Правила ТС
На выходных, перед открытием рынка, мы ищем недельную свечу, с телом в 200 пунктов (4 знака). Сделать это можно с помощью индикатора “candle_body_size”. Этот индикатор отображает значение тела каждой свечи на графике, поэтому его нужно будет вешать на все торгуемые пары.
Более продвинутый вариант – это индикатор от Ва-Банка. Единственное, в параметрах нужно будет ввести необходимые валютные пары. На графике, индикатор выводит информацию сразу по всем парам, где также можно для сравнения посмотреть результаты предыдущей недели.
Так мы находим пару, свеча на которой прошла 200 пунктов или более. На открытии рынка, в понедельник, входим против недельной свечи. То есть, если была свеча вверх – мы продаем, свеча вниз – мы покупаем.
Тейк-профит – 50 пунктов, так же, как и в Ва-Банке. А вот стопов нет. Усредняемся мы в том случае, если тейк не отрабатывает. Входим тем же лотом, через 100 пунктов. Открывая второй ордер, общий тейк-профит переносится на точку открытия первого ордера. Таким образом, если цена вернется к нашей точке входа, мы получаем 100 пунктов прибыли.
Итак, недельная свеча закрылась с телом в 200 пунктов. На открытии рынка входим на продажу без стоп-лосса, и ставим тейк-профит в 50 пунктов. 
Далее цена проходит еще 100 пунктов вверх. На уровне 100 пунктов открываем дополнительный ордер того же объема и направления. Таким образом, уровень безубытка у нас будет ровно между двумя ордерами. На этом уровне, у первого ордера будет -50 пунктов убытка, а у второго +50 прибыли. 
Мы же хотим получить прибыль, поэтому профит устанавливаем на уровне безубытка + 50 пунктов. Такая формулировка пригодится при настройке вспомогательного советника. По сути, в этом случае, тейкпрофит обоих ордеров нужно перенести на уровень открытия первого ордера. Когда цена возвращается, мы получаем прибыль, равную тейк-профиту от первого ордера. 
В том случае, если цена растет еще на 100 пунктов, открываем еще один ордер. Безубыток теперь находится на уровне открытия второго ордера, а безубыток + 50 пунктов примерно между первым и вторым ордерами. Выходит, по третьему ордеру мы имеем +150 пунктов, по второму +50 пунктов, и по первому -50 пунктов. Таким образом, на уровне безубытка + 50 пунктов мы будем иметь +150 пунктов прибыли. 
И так далее до закрытия позиций в плюс. Наша цель — не просто получение безубыточности, но и выход в прибыль
Автоматизация рутинных процессов
Вспомогательный советник Argo Averager поможет нам автоматизировать процесс усреднения позиции, чтобы не заниматься всеми расчетами вручную.
Первый ордер вы открываете вручную, а все дополнительные ордера с необходимыми уровнями ТП, выставит советник. Вам нужно лишь прикрепить его на график и правильно настроить.
Настроить советник можно как вручную, так и загрузив специальный .set-файл из архива в конце статьи. Не забудьте выставить лот, подходящий под ваш размер депозита (см. таблицу ниже).
Скрин настроек советника:
Практические советы
Существует правило, касающееся гэпов. Если на открытии рынка есть гэп в сторону открытия позиции (более 15 пунктов), сделку отменяем. То есть, если цена уже прошла в нашу сторону на открытии, то мы такую сделку пропускаем. Например, посмотрите как это правило сработало на EURCAD.
Также по правилу Ва-Банка, если прибыли нет в течении 48 часов, переносим тейк-профит на уровень безубытка. В принципе, если ситуация тяжелая, набралось много колен, переносите тейки всех ордеров в безубыток.
Автор стратегии в ветке на форме выкладывает еженедельные отчеты по сделкам. Соответственно, информация может быть интересная. Там же, один из форумчан привел интересный анализ по разным парам за 2016 год. Наиболее опасной парой оказался GBPAUD, поэтому ее можно исключить из торговли.
Мани-менеджмент
Учитывая, что будут открываться дополнительные ордера и будут применятся входы без стопов, просадки могут быть ощутимыми. Именно поэтому, важнейшая часть стратегии – мани-менеджмент. Наша задача, сделать так, чтобы просадки были менее ощутимыми, но при этом сохранялась прибыльность.
Согласно последним изысканиям наших форумчан, оптимальным уровнем будет следующий: 0.01 лота на 3000 единиц депозита, либо 0.1 на 30000 единиц депозита. С подобным мани-менеджментом, просадка не должна превышать 20% от депозита, что я считаю нормой на форексе, и это считается умеренными рисками. Доходность около 100% годовых или более.
Это вовсе не значит, что вам нужно класть на счет $3000 или $30000. Достаточно открыть центовый счет. Существует мнение, будто центовые счета созданы для тех, кому не хватает денег даже на бутылку пива. Но, такие счета также используется для советников на основе мартингейла, и для всех подобных стратегий, использующих усреднение. И все это для соблюдения мани-менеджмента. Допустим, имея на стандартном счету $100, на центовом счету они превращаются в 10000 единиц депозита.
Следуя простому расчету, делаем вывод, что для торговли 0.1 лота вам нужно $300, а для торговли 0.01 лота достаточно всего $30. Таким образом, если вы не обладаете необходимой суммой на стандартном счету, используйте центовики. Например, хорошие центовые счета есть на Roboforex и Forex4You.
Для наглядности ниже мы составили таблицу с размерами лота, депозита и соответствующего типа счета.
| Тип счета | Минимальный лот и шаг лота | Мин. стартовый депозит | Примеры Брокеров |
|---|---|---|---|
| Сent (с мини-лотами) | 0.01 | 30$ (3000 центов) | Forex4you |
| Центовый | 0.1 | $300 (30000 центов) | Roboforex |
| Стандарт | 0.01 | $3000 | Alpari |
Заключение
В целом, стратегия достойная и, как минимум, пару идей из нее можно взять для разработки собственных торговых систем и применения в трейдинге. В принципе, данную систему можно даже назвать безубыточной. Изучите оригинальную ветку на форуме, где есть отчеты по реальным сделкам, а не только теоретические выкладки. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч!
Обучение: Что такое спринг и аптраст? Теория VSA + анализ POGR
Как-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Пришло время исполнить данное обещание.
Итак, спринг (Spring) и аптраст (Apthrust) — это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона (Range). Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов — это уменьшение напора движения или недостаток движения для развития успеха и продолжения последующего движения.
— Спринг образуется у нижней границы торгового диапазона.
— Аптраст образуется у верхней границы торгового диапазона.
Как правило, оба сигнала имеют объем, относительно широкий спред, тело которого находится за границей диапазона, а закрытие осуществляется на вершине бара уже внутри диапазона.
После появления спринга или аптараста весьма возможен тест на котором нам следует убедиться, что за нижней границей диапазона больше нет продаж, а за верхней покупок.
Движение цены осуществляется внутри диапазона от спринга к аптарсту, от аптраста к спрингу пока между продавцами и покупателями существует баланс. Как только спрос или предложение перевешивает мы видим движение в соответствующую сторону.
Разберем на примере MOEX:POGR прибегнув к дневному таймфрейму.
C 19 июля по 12 октября 2021 г. мы видим сформировавшийся диапазон.
13 августа, перед закрытием торговой недели, инструмент падая достигает цены 19.73
Новая торговая неделя начинается с попытки цены установить минимум в 19.37. Однако в течении дня цена была вытолкнута на объеме внутрь диапазона и спред был закрыт на уровне 20.31. Это и есть спринг.
23 августа мы видим тест спринга. Цена вновь пытается безуспешно закрепиться за диапазоном. При этом на фоне предыдущий дневной бар показывают низкий объем и соответственно отсутствие интереса к дальнейшим продажам (см. скрин графика)
После теста спринга цена начинает движение к верхнему диапазону, пока не был сформирован аптраст отправивший ее обратно вниз.
Далее идет сужение торгового дипазона (не отмечено на графике).
С 4 по 6 октября цена вновь подходит к нижней границе.
Обратите внимание, что три дневных бара имеют слабый объем и короткий спред. Мы должны понимать, что тут силы продавца окончательно истощены.
С 8 октября начинается увеличение объема и граница диапазона пробивается импульсными свечами 12 и 13 октября. 14 октября давление покупателей снижается и 15 октября образуется коррекционный бар. Линия поддержки, ранее выступающая в качестве сопротивления, теперь может рассматриваться для открытия лонговой позиции.
Увеличение объемов и выход из диапазона с последующим закреплением над ним может свидетельствовать о формировании разворотной модели.
Стратегия Spring
Пришло время рассмотреть стратегию Spring. Ее элементы взяли себе на вооружение маркетмейкеры. Маркетмейкеры (еще их называют кукловодами) – это те, кто формирует тенденции на рынке, работая с обеими сторонами в сделке. Мы постараемся осветить некоторые аспекты работы данных субъектов и в деталях рассказать о стратегии.
Основа торговой стратегии
В роли основы выступает, так называемый, принцип «Ва-Банк», наиболее известная система, в которую внесены некоторые изменения. Сущность торговой стратегии в двух словах: в случае, если объем японской свечи за неделю был большой и валютная пара прошла существенный диапазон цены за это время, предполагается, что в первый день следующей недели случиться откат в обратную сторону, причем, составлять он может порядка пятидесяти пунктов.
Невзирая на то, что данное правило срабатывает довольно часто, все же случаются ситуации, когда возврат задерживается или недостаточно велик. Из-за этого позиция закрывается по стопу. Собственно, данную проблему и пытается преодолеть Форекс стратегия Spring.
Немного теории
На рынке ведут торговлю частные инвесторы, хедж-фонды, и прочие участники. И также присутствуют маркетмейкеры – те, кто зарабатывает на разнице между лучшими ценами, закрывая ваши ордера. Вы сможете дать распоряжение на приобретение по определенной цене в любое время, и данное распоряжение будет выполнено.
Однако на рынке могли отсутствовать те, кто бы выступил для вас противоположной стороной, то есть в момент открытия сделки на рынке не было предложений на реализацию по данной цене. В таком случае маркетмейкер сам будет выступать такой стороной. Разумеется, он берет на себя риски, ведь он понимает, что цена может вернуться. В случае, если стоимость все же не вернется к ожидаемому уровню, он все равно имеет возможность заработать, если какими-либо мощными трендами будет инициирован ажиотаж.
В качестве примера можно взять работу денежных обменных пунктов. Они реализуют и приобретают доллары, евро и прочую валюту, обменивая их на рубли. И если вдруг происходит резкое увеличение курса доллара или евро, у них ведь все равно в наличии есть определенная сумма долларов, рублей и евро. Они берут на себя риски, принимая от вас рубли и продавая вам доллары. Впоследствии есть вероятность, что курс рубля может сильно вырасти, то есть откатиться, но обменный пункт все равно получит свой заработок, сыграв на разнице между ценами, которая возникнет при продаже и покупке.
Действуя по данной системе торгов, вы можете так же брать на себя риски до установленных уровней. Ведь вы будете понимать, что на протяжении длительного периода все равно больше получите на вероятных откатах. Именно такого рода подход используется в качестве основы для торговой стратегии Spring. Как отмечается, данная стратегия предназначена для опытных трейдеров. Ведь вести торговлю предстоит без стопов и с применением стратегией усреднения! Если вы подготовите хорошо продуманный манименеджмент и не будете совершать непредвиденных сделок, система будет выглядеть практически безубыточной.
Правила торговой стратегии Spring
На протяжении выходных дней, вплоть до момента открытия рынка, следует отыскать недельную свечу, объем тела которой составляет приблизительно 200 пунктов или даже более. В первый день следующей недели, при открытии, входим в рынок против обнаруженной свечи. Если свеча росла всю неделю вверх, то мы продаем, свеча опускалась вниз – приобретаем.
Рассмотрим конкретный пример. Возьмем тейк профит в пятьдесят пунктов. Стопов устанавливать не будем. Если же тейк не отрабатывает, усредняем позицию. Через сто пунктов повторяем вход с тем же лотом. Затем открываем второй ордер. В таком случае общий тейк профит будет перенесен на точку начала первого ордера. И мы получим сто пунктов прибыли, если произойдет возврат цены к первоначальной точке входа.
На данном шаге первый ордер заработает минус 50 пунктов убытка, а второй – плюс 50 пунктов дохода. Тейк профит устанавливаем на уровне безубыточности плюс 50 пунктов, ведь мы хотим получать прибыль. Цель наших действий – не просто торговля в безубыток, но и обязательное получение прибыли.
Автоматизирование процесса трейдинга
Избавиться от монотонных, однообразных операций, таких, как ручное открытие рыночных ордеров, выставление отсроченных ордеров, процедуры усреднения позиции, несомненно, поможет популярный автоматизированный эксперт Argo Averager. При работе с ним достаточно открыть основную сделку и, если же она окажется безуспешной, дальнейшая трейдерская работа будет заботой советника.
Настроить программу можно как ручным способом, так и с поддержкой предварительно приготовленного файла .SET, в котором будут прописаны все рекомендуемые параметры. Самостоятельно трейдер настраивает единственный пункт – размер лота. Его выбирают индивидуально, соотносительно сумме депозита и подобранному риску на каждый открываемый ордер.
Практические советы
Существует инструкция, касающаяся ценовых разрывов, или, так называемых, гэпов. Если на момент открытия рынка имеется разрыв объемом более 15 пунктов и «смотрит» он в сторону открытия позиции, сделку придется отменить. Пропускать сделку мы будем лишь в том случае, если на открытии цена начинает идти в нашу сторону.
Также существует правило, применяемое в системе Ва-Банк: если в течение 2-х суток прибыли нет, то необходимо переносить тейк-профит в точку безубытка. Если же ситуация оказывается действительно тяжелой, набирается множество колен, необходимо переносить все открытые профиты в безубыток.
Манименеджмент
Необходимо учитывать, что при торговле по подобной стратегии просадки могут быть ощутимыми, ведь предполагается открытие нескольких ордеров без стопов. Отсюда следует важнейший элемент организации торгов продаж рассматриваемым методом – мани менеджмент! Ваша цель — минимизировать просадки, но при этом сохранить высокую прибыльность.
К примеру, подходящим уровнем будет являться: 0.01 лота при депозите в 3 000 единиц, если же взять депозит в 30 000 единиц тогда лот можно ставить 0.1. С таким манименеджментом уровень просадки не должен превышать 20 процентов от объема депозита, что считается нормой на Forex. Прибыльность при этом сможет достигать около 100% годовых или даже более.
Не стоит бояться того, что вам следует пополнять счет на 3 или 30 тысяч долларов. Для начала подойдет центовый счет. Бытует мнение, что на центовых счетах работают лишь те, у кого элементарно не достаточно средств. Однако, такие счета используются при торговле с помощью подобных стратегий, работающих на усреднение. Например, если на стандартном счету у вас есть 100 долларов, то на центовом они преобразуются в 10000 единиц. Отсюда вывод: для торгов 0.1 лота вам понадобится 300 долларов, а для торгов 0.01 лота хватит и 30. Получается, если у вас нет необходимой суммы на основном счету, то можно просто пользоваться центовыми счетами.
В заключении обобщим полученную информацию по безубыточной Форекс стратегии Spring. Трейдер может выбирать любую понравившуюся валютную пару, никаких ограничений здесь нет. Можно торговать без опасений пропустить сигнал, так как используется таймфрейм W1.
Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.
Реальный трейдинг
1. Сначала читаем рынок, затем совершаем сделку.
2. Покупаем силу, продаём слабость.
3. Распознаём активность «умных денег».
4. Слабые руки против сильных рук.
5. Накопление и распределение.
6. Динамика объёмов.
Если нет покупок, лучше продавать всплески, которые идут вверх!
Основные 6 сигналов:
1. Спринг (spring)
2. Аптраст (upthrust)
3. No demand
4. No supply
5. Back to creek (BTC)
6. Back to ice (BTI)
Большинство трендов заканчивается ускорением! «Умные деньги» специально создают благоприятные условия для того, чтобы все захотели ещё купить, когда ему пора скидывать позиции.
Умный трейдер у уровня просто наблюдает движение. Запоминаем, что после успешного входа играет жадность. После выхода мы хотим войти ещё. Но нельзя. Дисциплина самое важное.
Трейдинг-рэндж–основное оружие крупного игрока.
Когда происходит выход из рэнджа, значит он накопил свою позицию и теперь будет разгоняться дальше (происходит ускорение).
Если вы видите, что все предыдущие сопротивления не работают, игрок накопил и продолжает скупать уровни для того, чтобы наверху распродать.
Клайматик вниз.
Зона buy in climax–сигнал. Быстрый возврат вниз (большим баром), затем полная распродажа. Движение вниз. Крупный игрок всегда двигается вниз быстро, вверх–медленно. Слабое ралле вверх. Мы анализируем результат роста. Цена вверх без объема–обязательно шортим. Входить на противоположном движении с уменьшающимся объёмом.
Клайматик вверх.
Все уровни поддержки закончились. Скорее всего именно тут будут совершаться манипуляции. «Деньги» начинают покупать. Начинают скупать «панику» трейдеров. Применяем на часовиках. Чтобы было видно и ускорение и движение.
Предварительные покупки.
Происходят внутри рэнджа. Легко увидеть на дневках и часовиках. Было движение вниз, видим рэндж, далее сильное движение вниз, затем вверх (с объёмом или без). Ждем движение вниз на малых объёмах (тест)–обычно идет до 1/2 авторалле. Здесь мы и совершаем сделку вверх.
Предварительные продажи.
Тоже наоборот.
Объём –это источник энергии. Задаём себе вопрос: куда делся объём? Почему цена выскакивает на малом объёме? (в зоне 1/2).
Зона 1/2–на ней «умные деньги» манипулируют рынком.
Малый объём говорит о том, что нет продаж. Цена будет падать и они будут скупать. Нормальная реакция: вверх–медленно, вниз–быстро.
Усилие–объём, результат –бар (закрытие).
Рынком двигает состояние «крупного игрока» и возможность для него скинуть свою позицию.