Что является базовым активом для фьючерса euh3
Перейти к содержимому

Что является базовым активом для фьючерса euh3

  • автор:

Фьючерс EuH3 (Eu-3.23) = цена, котировки, график, характеристики

Купить фьючерсы

  • Купить в ФинамФинаме
  • Купить в БКС Мир ИнвестицийБКС Мир Инвестиций
  • + Новый Портфель
  • + Новый Список

курс евро – российский рубль

*ЭКСПИРИРОВАНО*

Поcледняя цена

Изм за день, %

Цена контракта, ₽

Гарантийное обеспечение, ₽ (?)

Максимальное плечо

Объем сегодня, млн руб

Объем контрактов, сегодня

Число сделок, сегодня

Открытый интерес (?)

Изм. ОИ за день

Дата экспирации

Последний день обращения

Дата торгов

Время последней сделки

Время обновления

Число баз.актива в контракте

Стоимость шага цены

Тикер фьючерса

Имя фьючерса

Полное название фьючерса

Фьючерсный контракт Eu-3.23

Планка сверху (?)

Планка снизу (?)

Максимум дня

Минимум дня

Тек. расчетная цена

Изм. расчетной цены

Изм. расчетной цены,%

Цена пред.дня

График фьючерса EuH3 (Eu-3.23)

График MOEX:EuH2023 предоставлен TradingView

Установите приложение Смартлаба:

Cкачать c Google Play Cкачать c App Store

Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore

  • Лента всех блогов
  • Самые полезные
  • Самые комментируемые
  • Новости
  • Торговые сигналы
  • Ответы на вопросы
  • Книжные рецензии
  • Корпоративные
  • Лента всех форумов
  • Общие темы
  • Форум акций
  • Форум алготрейдинг
  • Форум опционы
  • Форум криптовалют
  • Форум Forex
  • Рейтинг брокеров
  • Карта рынка
  • Котировки
  • Фундаментальный анализ
  • Отчеты компаний
  • Дивиденды
  • Мой портфель
  • Все компании
  • Календарь акций

Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Что является базовым активом для фьючерса euh3

Форма обратной связи

  1. Главная
  2. Управление рисками
  3. Срочный рынок
  4. Риск-параметры

Риск-параметры

  • Динамические риск-параметры
  • Статические риск-параметры
  • Параметры для расчета Обеспечения под стресс

Динамические риск-параметры (расчетные цены фьючерсов, теоретические цены опционов, параметры кривой волатильности и иные риск-параметры) определяются каждый клиринг (в том числе промежуточный), а также в ходе расчетного периода в случае изменения границ ценовых коридоров и диапазонов оценки рисков.

Актуальные значения риск-параметров размещены в разделе «Статические риск-параметры»

Фьючерсы

Действующие значения Расчетных цен фьючерсов доступны в Торговой системе, в модуле расчета ГО, в шлюзах, а также на сайте Московской Биржи в разделе «Итоги торгов» соответствующего фьючерсного контракта.

Ценовые коридоры фьючерсов и величины спредов определяются в соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская Биржа и применяются для ограничения подаваемых заявок на заключение сделок. Ценовые коридоры фьючерсов и ценовые коридоры величины спредов могут быть изменены в ходе торгов.
Параметры изменения ценовых коридоров фьючерсов и величины спредов

Действующие значения ценовых коридоров фьючерсов и величины спредов доступны в Торговой системе.

Опционы

Теоретическая цена опциона рассчитывается в ходе торгов на основе рыночной котировки фьючерса (являющегося базовым активом опциона) и текущей кривой волатильности.

Расчетная цена опциона принимается равной теоретической цене опциона, рассчитанной на момент окончания расчетного периода по результатам клиринга (в том числе промежуточного) на основе РЦ фьючерса и кривой волатильности, определенной перед клирингом.

Действующие значения расчетных цен опционов доступны в Торговой системе, в модуле расчета ГО, в шлюзах, а также на сайте Московской Биржи в разделе «Итоги торгов» соответствующего опционного контракта.

Действующие значения параметров кривой волатильности в торгах и в клиринг доступны в шлюзах.

Ставки рыночного риска первого, второго и третьего уровня устанавливается НКЦ в процентах от спот-цены базового актива срочного контракта. Лимиты концентрации устанавливаются НКЦ в единицах базового актива. Лимиты концентрации и ставки рыночного риска используются для определения требуемого размера гарантийного обеспечения по сделкам Участников.

Ставки риска первого второго и третьего уровня применяются в зависимости от объема позиции и установленных лимитов концентрации. В случае если объем позиции меньше первого лимита концентрации – применяется ставка рыночного риска первого уровня, ставки второго и третьего уровня применяются к превышению объема позиции первого и второго лимита концентрации соответственно.

Ставки процентного риска, ставки риска подразумеваемой волатильности, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности устанавливаются НКЦ для каждого ключевого срока и базового актива. Указанные ставки риска используются для определения требуемого размера гарантийного обеспечения по сделкам Участников, в том числе по сделкам с опционами.

Используются для определения расчетных цен фьючерсов. Алгоритм определения расчетной цены фьючерсов приведен в Методике определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московской биржи.

В целях определения расчетных цен опционов, базисным активом которых являются акции, НКЦ используются следующие дополнительные риск-параметры: величина денежного потока по базовому активу, дата денежного потока, ставка риска изменения дивидендных выплат.

Устанавливаются НКЦ в целях расчёта Верхней/Нижней границы диапазона оценки рыночных рисков для фьючерсов на процентную ставку.

Межконтрактные и межмесячные спреды

Срочные контракты с разными сроками исполнения с одним базовым активом могут входить в межмесячный спред. Срочные контракты с разными базовыми активами могут входить в межконтрактный спред.

По контрактам, включенным в межконтрактные и межмесячные спреды, действуют льготы на гарантийное обеспечение (ГО).

По противоположно направленным позициям в контрактах, входящих в группы межмесячных спредов в зависимости от типа маржирования календарных спредов, блокируется большее из двух ГО (если тип маржирования календарных спредов – полунетто), либо величина процентного риска (если тип маржирования календарных спредов – нетто).

По противоположно направленным позициям в контрактах, входящих в группы межконтрактных спредов блокируется большее из двух ГО.
Принципы расчета Гарантийного обеспечения

Срочные контракты, входящие в межконтрактный спред, входят в межмесячный спред внутри своего базового актива.

В последний день заключения контракта для фьючерсов, входящих в группы межконтрактных спредов, льготы на ГО на ближайший фьючерс отменяются (переносятся на следующий ближайший срок)

Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам, представлены на сайте Московской Биржи.

Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам, представлены на сайте Московской Биржи.

Другие параметры

Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного обеспечения

Порядок расчета надбавки R на валютный риск устанавливается решением НКО НКЦ (АО) в соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московской биржи.

Значения надбавки за валютный риск (поле «Radius») опубликованы в таблице Статические параметры.

В случае отсутствия данных для расчета значения R, значение R устанавливается равным 0,1 (одна десятая).

Ставка переноса по рублям для расчетных кодов, не являющихся расчетными кодами Единого пула, равна двойной ставке RUSFAR

Модели ценообразования опционов

Система риск-менеджмента на срочном рынке ПАО Московской биржи в настоящее время поддерживает следующие модели ценообразования опционов:

Подробная информация о применяемых моделях ценообразования опционов доступна в Методике расчета теоретической цены опциона.

Подробная информация о регламенте изменения моделей ценообразования опционов.

Базовый размер гарантийного обеспечения

Базовый размер гарантийного обеспечения (БГО) в покупку и в продажу определяется для каждого фьючерсного и опционного контракта в соответствии с Принципами расчета Гарантийного обеспечения

Параметры, используемые для расчета потенциальных потерь, в ходе определения величины Обеспечения под стресс. Расчет проводится в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс

Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке

C – краткий код базисного актива,
P – цена страйк (максимум 6 символов),
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона),
Y – год исполнения,
W – признак недельного опциона.

Кодирование базового актива для фьючерсов и маржируемых опционов (поле «C»)

Группа
контрактов
Код
базисного
актива
(поле «C»)
Код
базисного актива
на срочном рынке
Название базисного актива
Индексные контракты MX MIX Индекс МосБиржи
MM MXI Индекс МосБиржи (мини)
RI RTS Индекс РТС
RM RTSM Индекс РТС (мини)
VI RVI Волатильность российского рынка
HO HOME Индекс московской недвижимости ДомКлик
OG OGI Индекс МосБиржи нефти и газа
MA MMI Индекс МосБиржи металлов и добычи
FN FNI Индекс МосБиржи финансов
CS CNI Индекс МосБиржи потребительского сектора
RB RGBI Индекс RGBI
IMOEXF IMOEXF Индекс Мосбиржи
Фондовые контракты AF AFLT ПАО «Аэрофлот» (о.а.)
AL ALRS АК «АЛРОСА» (ПАО) (о.а.)
CH CHMF ПАО «Северсталь» (о.а.)
FS FEES ПАО «ФСК ЕЭС» (о.а.)
GZ GAZR ПАО «Газпром» (о.а.)
GK GMKN ПАО ГМК «Норильский Никель» (о.а.)
HY HYDR ПАО «РусГидро» (о.а.)
LK LKOH ПАО НК «ЛУКОЙЛ» (о.а.)
MN MGNT ПАО «Магнит» (о.а.)
ME MOEX ПАО Московская Биржа (о.а.)
MT MTSI ПАО «МТС» (о.а.)
NM NLMK ПАО «НЛМК» (о.а.)
NK NOTK ПАО «НОВАТЭК» (о.а.)
RN ROSN ПАО «НК «Роснефть» (о.а.)
RT RTKM ПАО «Ростелеком» (о.а.)
SP SBPR ПАО Сбербанк (п.а.)
SR SBRF ПАО Сбербанк (о.а.)
SG SNGP ПАО «Сургутнефтегаз» (п.а.)
SN SNGR ПАО «Сургутнефтегаз» (о.а.)
TT TATN ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (о.а.)
TN TRNF ПАО «Транснефть» (п.а.)
VB VTBR Банк ВТБ (ПАО) (о.а.)
MG MAGN ПАО «Магнитогорский металлургический ком­бинат» (о.а.)
PZ PLZL ПАО «Полюс» (о.а.)
YN YNDF Яндекс Н.В. (о.а.)
AK AFKS АФК Система (о.а.)
IR IRAO ПАО «Интер РАО ЕЭС» (о.а.)
PO POLY Полиметалл Интернэшнл (о.а.)
PI PIKK ПИК СЗ (о.а.)
SE SPBE ПАО «СПБ Биржа» (о.а.)
RL RUAL МКПАО «Объединённая Компания «РУСАЛ» (о.а.)
PH PHOR ПАО «ФосАгро» (о.а.)
DY DSKY ПАО «Детский мир» (о.а.)
SS SMLT ПАО «Группа компаний «Самолет»(о.а.)
MC MTLR ПАО «Мечел» (о.а.)
RE RSTI ПАО «Российские сети»(о.а.)
SO SIBN ПАО «Газпром нефть»(о.а.)
TI TCSI ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
FV FIVE ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В
VK VKCO МКПАО «ВК»
OZ OZON АДР Озон Холдингс Пи Эл Си
SF SPYF SPDR S&P 500 ETF Trust
NA NASD Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1
PS POSI ПАО Группа Позитив
SX STOX iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
HS HANG Tracker Fund of Hong Kong ETF
DX DAX iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
N2 NIKK iShares Core Nikkei 225 ETF
IS ISKJ ПАО «ИСКЧ»(о.а.)
WU WUSH ПАО «ВУШ Холдинг»(о.а.)
MV MVID ПАО «М.Видео»(о.а.)
CM CBOM ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»(о.а.)
SZ SGZH ПАО «Сегежа Групп»(о.а.)
BE BELU ПАО «Белуга Групп»(о.а.)
FL FLOT ПАО «Совкомфлот»(о.а.)
BS BSPB ПАО «Банк «Санкт-Петербург»(о.а.)
BN BANE ПАО АНК «Башнефть»(о.а.)
KM KMAZ ПАО «КАМАЗ»(о.а.)
Процентные контракты RR RUON ставка RUONIA
MF 1MFR ставка RUSFAR
Валютные контракты CR CNY курс китайский юань – российский рубль
Eu Eu курс евро – российский рубль
Si Si курс доллар США – российский рубль
USDRUBF USDRUBF курс доллара США — российский рубль
EURRUBF EURRUBF курс евро — российский рубль
CNYRUBF CNYRUBF курс китайский юань – российский рубль
TY TRY курс турецкая лира – российский рубль
HK HKD курс гонконгский доллар – российский рубль
AE AED курс дирхам ОАЭ – российский рубль
I2 INR курс индийская рупия – российский рубль
KZ KZT курс казахстанский тенге – российский рубль
AR AMD курс армянский драм – российский рубль
ED ED курс евро – доллар США
AU AUDU курс австралийский доллар – доллар США
GU GBPU курс фунт стерлингов – доллар США
CA UCAD курс доллар США — канадский доллар
CF UCHF курс доллар США – швейцарский франк
JP UJPY курс доллар США – японская йена
TR UTRY курс доллар США – турецкая лира
UC UCNY курс доллар США – китайский юань
EC ECAD курс евро – канадский доллар
EG EGBP курс евро – фунт стерлингов
EJ EJPY курс евро – японская йена
Товарные контракты BR BR нефть BRENT
GD GOLD золото
GL GL Золото (в рублях)
GLDRUBF GLDRUBF золото
PD PLD палладий
PT PLT платина
SV SILV серебро
SA SUGR сахар-сырец
SL SLV серебро (поставочное)
AM ALMN алюминий
CL CL нефть сорта Light Sweet Crude Oil
Co Co медь
GO GLD золото (поставочный)
Nl Nl никель
Zn Zn цинк
NG NG природный газ
WH WH4 пшеница
W4 WHEAT Индекс пшеницы
Su SUGAR сахар

Кодирование базисного актива для премиальных опционов (поле «C»)

Группа
контрактов
Код
базисного
актива
(поле «C»)
Код
базисного актива
на срочном рынке
Название базисного актива
Фондовые контракты AL ALRS АК «АЛРОСА» (ПАО) (о.а.)
CH CHMF ПАО «Северсталь» (о.а.)
FV FIVE ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В
GZ GAZP ПАО «Газпром» (о.а.)
GK GMKN ПАО ГМК «Норильский Никель» (о.а.)
IR IRAO ПАО «Интер РАО ЕЭС» (о.а.)
LK LKOH ПАО НК «ЛУКОЙЛ» (о.а.)
MG MAGN ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (о.а.)
MN MGNT ПАО «Магнит» (о.а.)
MC MTLR ПАО «Мечел»
NM NLMK ПАО «НЛМК» (о.а.)
NK NVTK ПАО «НОВАТЭК» (о.а.)
OZ OZON АДР Озон Холдингс Пи Эл Си
PI PIKK ПИК СЗ (о.а.)
PZ PLZL ПАО «Полюс» (о.а.)
PO POLY Полиметалл Интернэшнл (о.а.)
RN ROSN ПАО «НК «Роснефть» (о.а.)
RL RUAL МКПАО «Объединённая Компания «РУСАЛ»
SR SBER ПАО Сбербанк (о.а.)
SP SBERP ПАО Сбербанк (п.а.)
SS SMLT ПАО «Группа компаний «Самолет»
SN SNGS ПАО «Сургутнефтегаз» (о.а.)
TI TCSG ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
VK VKCO ГДР VK Company Limited
VB VTBR Банк ВТБ (ПАО) (о.а.)
YN YNDX Яндекс Н.В. (о.а.)
TT TATN ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (о.а.)
MT MTSS ПАО «МТС» (о.а.)
PS POSI ПАО Группа Позитив
ME MOEX ПАО Московская Биржа (о.а.)
IS ISKJ ПАО «ИСКЧ»
Валютные контракты Si Si курс доллар США – российский рубль
Eu Eu курс евро – российский рубль
CR CNY курс китайский юань – российский рубль
Товарные контракты GL GL золото

Кодирование цены страйк для опционов (поле «P»)

Для опционов на фьючерсные контракты в поле «цена страйк» указывается цена базисного актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта – это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Для премиальных опционов в поле «цена страйк» указывается цена за единицу базисного актива.

Кодирование типа расчетов (поле «К»)

Символ
в коротком коде
Базовый актив Категория Тип расчетов
A Фьючерс Американский Уплата премии
B Фьючерс Американский Маржируемый
С Акция, валюта Европейский Уплата премии

Кодирование месяца исполнения (поле «M»)

Кодирование года исполнения (поле «Y»)
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
3 – 2023 год,
4 – 2024 год,

Кодирование признака недельного опциона (поле «W»)

Код поля Опционы на фьючерсные контракты
Неделя
Опционы на ценные бумаги
Неделя
Опционы на валюту
Неделя
null Месячный или квартальный опцион Месячный или квартальный опцион Месячный или квартальный опцион
A Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца Недельный опцион с экспирацией в 1-ю среду месяца Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца
B Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца Недельный опцион с экспирацией во 2-ую среду месяца Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца
С Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца Недельный опцион с экспирацией в 3-ую среду месяца Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца
D Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца Недельный опцион с экспирацией в 4-ую среду месяца Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца
E Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца Недельный опцион с экспирацией в 5-ую среду месяца Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона на фьючерсные контракты:

  1. Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
  2. Y определяется по году этого четверга
  3. M определяется по месяцу этого четверга
  4. W определяется:
    • по порядковому номеру этого четверга в месяце (для опционов на фьючерсы на индексы и валютные пары) Пример 1
    • по порядковому номеру четверга в месяце, которому предшествует последний торговый день опционов (для опционов на фьючерсы на акции) Пример 2

Пример 1:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) — неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день.
Короткий код: RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.
Полный код: RTS-1.20M301219CA 130000

Пример 2:
Недельный опцион call на SBRF со страйком 20 000 с датой исполнения 31.03.2021 в среду.
Система кодирует такую серию, как апрельскую, т.к. четверг данной недели приходится на апрель.
Код месяца: D
Код недели: A (1-неделя месяца). Ближайший к дате исполнения 31.03.2021 четверг — 01.04.2021, т.е. уже в апреле
Короткий код: SR20000BD1A
Полный код: SBRF-4.21M310321CA 20000

На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Короткий код контракта: BR-10BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10
В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта:
Короткий код контракта: BR0BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA 0

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона на ценные бумаги:

  1. Рассматривается среда недели, на которую приходится день экспирации
  2. Y определяется по году этой среды
  3. M определяется по месяцу этой среды
  4. W определяется по порядковому номеру этой среды в месяце Пример 3

Пример 3:
Недельный опцион call на акцию Газпрома со страйком 300 исполняется 27 июля 2022 года в среду (четвертая среда месяца экспирации).
Короткий код: GZ300CG2DПолный код: GAZPP220722CE 300

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Базовый актив по фьючерсу

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

Страницы: 1
Cообщений на странице:
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
Пользователь
Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015
14.06.2020 00:09:41

Надо в спецификацию контракта смотреть.

Конкретно по примеру с SiM0. Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать «вот он базовый актив» не представляется возможным. По факту это индикативная котировка, рассчитываемая согласно документу «методика расчета индикативных валютных курсов», этот документ меняется периодически. Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.

Пользователь
Сообщений: 21 Регистрация: 13.06.2020
14.06.2020 01:29:10

Цитата
Anton написал:
Надо в спецификацию контракта смотреть. Конкретно по примеру с SiM0.
Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать «вот он базовый актив» не представляется возможным.

Ну а допустим с RiM0, GZM0 должно быть попроще. По газпрому вижу инструмент с кодом GAZP, а вот РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента? По индексу ММВБ тоже не вижу инструмента, как и фьючерса пока не нашел.

Цитата
Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.

Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу.

message(getParamEx(«CETS», «RU000UTSTOM», «CLASS_CODE»).param_image)

Да и в принципе инструмента с таким кодом найти не могу ни в одном классе.
for Classes in getClassesList():gmatch(«[^,]+») do
f:write(os.date()..»;»..Classes..»;»..getClassSecurities(Classes)..»\n»)

Пользователь
Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015
14.06.2020 01:56:09

Цитата
just написал:
РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента?

Конкретно для RI читаем

Цитата
Базовым активом Контракта является Индекс РТС (код Индекса – RTSI), рассчитываемый ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в соответствии с утвержденной ею методикой, зарегистрированной Банком России (далее – Индекс РТС).

Соответственно код инструмента RTSI, класс может у брокеров разниться (раньше по крайней мере встречал разные), у меня сейчас это INDX. Опять же он нигде не торгуется как таковой, это расчетное значение, как именно рассчитывается смотреть на бирже. С акциями да, проще, но все равно поглядеть в спецификацию крайне желательно, прежде чем. А то может выйти как с теми любителями wti с планки подбирать.

Цитата
just написал:
Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу.

Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *