Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Еще проще
Тут человек написал как считать плечи на фьючерсах Мосбиржи.
Вижу пост набрал >50★
Так вот.
Заходим котировки фьчерсов на смартлабе.
Открываем например фьючерс РТС
В таблице всё посчитано:
Сколько стоит контракт, сколько составляет гарантийное обеспечение по нему, и какое максимальное плечо таким образом вы можете взять по этому инструменту.
Не благодарите.
Знай и люби свой смартлаб!
Тимофей Мартынов
Санкт-Петербург
с 21 сентября 2010
+ Подписаться
42 Комментария
- Сначала новые
- Сначала старые
- Сначала популярные
15 июля 2019, 19:25
Еще бы «изменение» считалось не от вечернего клиринга, а от закрытия дня, было бы еще лучше.
15 июля 2019, 19:35
Мы б знали и любили Смартлаб еще больше, если б дизайн и навигация по сайту не были такими… своеобразными.
15 июля 2019, 19:42
Vadi, в чем трудность навигации?
15 июля 2019, 19:47
Тимофей Мартынов, да много мелочей, которые делают мне обитание здесь не слишком комфортным. Не могу все перечислять. При том что сайту альтернативы нет
15 июля 2019, 19:54
Vadi, смоги, перечисли
мы все исправим)
15 июля 2019, 19:57
Тимофей Мартынов, не, вдруг это индивидуальное и большинству все нравится! Мне вот черный цвет сайта был сильно не по душе, и я не сразу узнал, что его можно в настройках изменить.
Вот если б голосование по дизайну запустить — вот была бы ясность, может быть.
15 июля 2019, 21:53
Тимофей Мартынов, допустим горит у меня «Алго+1», тыкаю, а там форумы, темы. На вид всё одинаковое. И как понять, откуда этот +1 и что он значит?
15 июля 2019, 23:42
ПBМ, спасибо, согласен
15 июля 2019, 23:43
Тимофей Мартынов, на самом деле это число постов отправленных в раздел за день
15 июля 2019, 19:42
Vadi, предложите свои улучшения
15 июля 2019, 19:48
Тимофей Мартынов, а вот несколько дней назад был чей-то пост с предложениями. Вот там все отлично написано
15 июля 2019, 19:56
Тимофей Мартынов, как-то не очевидно, что в разделе «Котировки» окажется что-то ещё кроме них. На сайте биржи достаточно в поиске вбить RIU9 и следующим кликом будет инфа по инструменту. А тут куча поисков и какой из них может привести на нужную страницу — я сходу и не понял.
Как минимум можно попробовать объединить все поиски в один, как на moex.com — просто вводишь запрос, а поисковик сам в разных разделах ищет. Можно для этих целей ElasticSearch прикрутить, если ещё нет.
15 июля 2019, 19:57
Максим, согласен
15 июля 2019, 19:58
как-то не очевидно, что в разделе «Котировки» окажется что-то ещё кроме них
я не совсем понял эту фразу
15 июля 2019, 20:05
Тимофей Мартынов, ну, если я хочу посмотреть инфу по инструменту, то я сперва буду искать раздел вроде «Инструменты», «Параметры инструментов» или типа того, а когда на глаза будет попадаться «Котировки», то думать «да они-то мне зачем», но рискнув и открыв его — следующим шагом надо будет додуматься навести мышкой (если она есть) на нужный инструмент, причём на колонку «Инструмент», которая стилистически не отличается от обычного текста и только там обнаружить параметры. А так-то в той таблице для клика более привлекательной выглядит иконка с графиком.
Т.е. как минимум в ссылку в колонке «Инструмент» можно добавить какую-нить иконку типа «i» в кружочке для привлечения внимания.
Иными словами, всё просто — когда знаешь где что, а вот интуитивно — не очень.
16 июля 2019, 04:41
Тимофей Мартынов, Тимофей, в таблице котировок есть столбец капитализация в $, для меня он мало информативен, было бы интересней вместо него или рядом с ним столбец ‘текущая дивидендная доходность’. То есть берется текущая цена, делитсся на сумму дивидендов за весь прошлый год и умножается на 100%.
Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Проясняю раз и навсегда.
Столкнулся с тем, что нигде ни на смартлабе, ни в интернетах нет информации ни о размере плеч для фьючерсов РФ, ни о формуле расчета.
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют
Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.
SBRF (24176/4335) =5
LKOH (52876/9604) =5
VTB (4518/803) =5
GAZP (23478/4467) =5
SI (63400/4236) = 14
EU (71717/4770) =15
Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО
GOLD (1421,2*1*63,40/6695) =13
BR (66,79*10*63,40/4954) =8
ED (1,1339*1000*63,40/3253) =22
С RI, все намного интересней)
Формула расчета: цена актива/шаг цены * стоимость шага цены (цена тика) / ГО = размер плеча
137210/10*12,6= 172884 / 21262=8
Все запутали проклятые буржуи, что бы вам проще было слить свои депозит =)
Всем удачи!
Бойтесь потерь.
Рассчитано совместно с MrShuM2
Кредитное плечо Binance: как настроить и применить
Кредитное плечо – это соотношение собственных средств трейдера к общему объему средств, которым он торгует. Мы подготовили статью, в которой рассказали о работе кредитного плеча на криптовалютной бирже Binance.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Оглавление
- Что такое кредитное плечо
- Как работает кредитное плечо на Binance
- Как настроить кредитное плечо Binance
- Как торговать с кредитным плечом в CScalp
- Комиссии за кредитное плечо на Binance
- Риски и преимущества использования кредитного плеча
- Заключение
Что такое кредитное плечо
Кредитное плечо – инструмент, позволяющий трейдеру торговать на заемные средства. Упрощенно, плечо – это краткосрочный займ, выданный трейдеру брокером или биржей для сделки. Кредитное плечо также называют левериджем или финансовым рычагом.
Грамотное использование кредитного плеча позволяет кратно увеличить доход от сделки. Например, трейдер видит возможность для сделки с потенциалом в 10% прибыли. Если он откроет позицию на $100 “своих”, доход будет $10. Если трейдер возьмет плечо x15 (увеличит сумму в 15 раз), позиция вырастет до $1500, потенциальный доход до $150 (без учета комиссий). Фактически, трейдер получит 50% прибыли к стартовому капиталу в сделке с десятипроцентным доходом.
Кредитное плечо кратно увеличивает риски. Биржа/брокер дает заем под залог, размещенный в позиции или на счету трейдера. Биржа/брокер может забрать залог при неудачной сделке.
Например, трейдер взял плечо для сделки в лонг, но рынок пошел в другую сторону. Накапливается незафиксированный убыток. В такой ситуации брокер или биржа могут автоматически закрыть позицию и списать с его счета активы в свою пользу, в счет погашения займа. Такая ситуация называется ликвидацией позиции.
Максимальное кредитное плечо зависит от суммы залога. Также криптовалютные биржи могут учитывать статус верификации трейдера (KYC), его торговые объемы, наличие токенов биржи на балансе и другие параметры.
Как работает кредитное плечо на Binance
На Binance кредитное плечо доступно для торговли фьючерсами USDS-M и COIN-M. Чтобы торговать на этих рынках, пользователю нужно перевести средства на фьючерсный кошелек с кошелька «Фиат и Спот». У рынков USDS-M и COIN-M отдельные кошельки, они доступны в разделе фьючерсов, в блоке «Активы». После пополнения кошельков, можно переходить к настройке плеча.
Кредитное плечо на фьючерсах Бинанс по умолчанию – 20x. Это значит, используя плечо, трейдер увеличивает позицию в 20 раз. Например, $1000 – $20 000, $2000 – $40 000 и т. д. Чтобы воспользоваться плечом, нужно разместить на фьючерсном кошельке сумму, соответствующую требованиям обеспечения. Разрешенное максимальное плечо указывается в верхнем правом углу, рядом с формой ордера. Плечо тесно связано с размером позиции. Чем больше номинальная стоимость трейда, тем ниже доступное плечо.
Новые пользователи платформы не могут торговать с рычагом выше 20x, даже если удовлетворяют маржинальным требованиям большего плеча. «Новыми» считаются все аккаунты, с момента регистрации которых прошло менее 60 дней.
Маржинальная торговля на Бинанс возможна и на спотовом рынке. Рынок размещен в меню «Торговля», раздел «Маржа». Но там биржа применяет другую модель – трейдер берет средства у площадки под процент за использование займа. В то время как на фьючерсном рынке, плечо не требует уплаты процента – биржа получает доход благодаря комиссии за плечо и за сделку. Ликвидность маржинальной торговли поддерживается собственным капиталом биржи и инвестициями других пользователей в разделе «Earn».
На площадке торгуются токены Binance с кредитным плечом (BLVT). Они доступны на спотовом рынке. BLVT – это токенизированные открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. При этом, активы обеспечения (фьючерсы) используют финансовый рычаг. За каждым подобным токеном «закреплена» покупка или продажа фьючерса на криптовалюту. Например, BLVT BTCUP – это позиция на покупку фьючерса BTCUSDT с плечом. Когда Bitcoin растет, цена этого токена также растет, но кратно – в соответствии с плечом. Токен BTCDOWN наоборот, шортит Bitcoin. Котировки токена растут, когда криптовалюта падает.
Курс BLVT зависит от цены основного актива и от плеча, «встроенного» в токен. Плечо 2x удвоит прибыль от роста актива: Bitcoin вырос на 5%, а токен с рычагом – на 10%. Плечо 4x умножит прибыль на 4 – рост актива на 10% равен росту токена на 40%, за вычетом комиссии за управление.
Как настроить кредитное плечо Binance
Чтобы настроить кредитное плечо, нужно перейти в раздел фьючерсов и нажать кнопку с коэффициентом маржи. По умолчанию, это 20x. Кнопка размещена в правом верхнем углу, под меню с выбором языка и валюты.
После нажатия на кнопку откроется меню «Изменить кредитное плечо». Здесь настраиваются коэффициенты множителя – размер рычага. Плечо можно выбрать при помощи ползунка или нажимая на «+» и «–». При настройке, под ползунком будет указан максимальный размер позиции при использовании выбранного плеча. После того, как плечо задано, кликаем «Подтвердить».
Другая доступная настройка – перекрестная и изолированная маржа. Перекрестная маржа (кросс-маржа) позволяет распределить доступный маржинальный баланс между несколькими открытыми позициями. Но только в том случае, если в них используются одинаковые активы. В режиме изолированной маржи у каждого торгового инструмента отдельный баланс маржи.
По умолчанию, фьючерсы с кредитным плечом используют кросс-маржу. Чтобы переключиться, нужно нажать кнопку «Перекрестная», рядом с настройкой кредитного плеча (20x или другое значение). Появится небольшое окно, где можно выбрать тип маржи. Под кнопками настройки плеча, в форме ордера, есть калькулятор кредитного плеча и рисков. Он поможет рассчитать потенциальную прибыль и риск при сделках с фьючерсами.
Как торговать с кредитным плечом в CScalp
CScalp не требует дополнительных настроек при работе с кредитным плечом на Binance. В терминале нужно указать только рабочий объем. Остальные настройки плеча – на бирже. Если трейдер установил рычаг на Binance, CScalp будет автоматически учитывать доступное плечо и позволить торговать с рычагом.
Например, на счете трейдера есть $100. CScalp не сможет открыть позицию больше этой суммы. Но если трейдер активировал кредитное плечо, например, 50x, его «виртуальный» баланс составит $5000. Тогда CScalp позволит открывать ордеры на сумму в $5000.
Необязательно торговать на весь доступный кредит – терминал позволяет использовать плечо частично, настраивая рабочий объем и размеры ордеров. Подробнее о торговле с плечом в CScalp – в нашем видео.
Когда трейдер использует кредитное плечо, он увеличивает размер позиции, поэтому платит больше торговой комиссии. Комиссионные взимаются с общей суммы – предоставленные плюс собственные средства трейдера, размещенные в ордере. Отдельной комиссии за само плечо нет. Приведем пример. Базовая комиссия для USDT-M – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. Если трейдер выставит обычный ордер на 100 USDT, то заплатит комиссию от 100 USDT. Если трейдер берет плечо 2x, то увеличит ордер до 200 USDT и комиссия в 0,02% платится с 200 USDT. Если плечо 5x – то с 500 USDT и т. д.
На расходы и прибыль трейдера также влияет ставка финансирования. Это выплаты трейдерам с открытыми позициями на бессрочных фьючерсах. Ставка финансирования нужна для поддержания цены бессрочных фьючерсов рядом с ценой базового актива на спотовых торгах.
Если цена бессрочного фьючерса «отрывается» от актива, то Binance повышает ставку и продавцы получают премию. Если цена фьючерса отстает от актива, то премию получают покупатели. Binance начисляет участникам комиссию каждые 8 часов. Актуальная ставка финансирования указана на странице фьючерса, рядом с тикером.
Формула расчета комиссии за финансирование:
- размер комиссии = текущая ставка x стоимость позиции
- стоимость позиции = количество контрактов/рыночная цена
К примеру, трейдер открыл позицию в лонг BTCUSD на сумму $25 000. Рыночная цена фьючерса – $10 000, ставка финансирования 0,02%. Тогда:
- Стоимость позиции = 25 000/10 000 = 2,5 BTC
- Комиссия за за финансирование = 2,5 BTC х 0,020 = 0,05 BTC.
Премию в 0,05 BTC покупатель заплатит продавцу.
Подробнее о комиссионных на фьючерсном рынке и актуальной ставке финансирования можно узнать в торговом окне раздела фьючерсов, нажав на клавиатуре F10. Для автоматизированного учета уплаченных комиссионных, можно использовать специальные сервисы, например, TradersDiaries.com.
Риски и преимущества использования кредитного плеча
Главное преимущество использования кредитного плеча – возможность торговать на существенно большие суммы, чем есть в распоряжении трейдера. Binance позволяет использовать рычаг до 125x. То есть, трейдер может оперировать балансом в 125 раз больше, чем у него есть на счете. Соответственно, растет возможный доход – даже если сделка принесла 0,1% прибыли, при перерасчете на валюту, сумма дохода в 125 раз больше, чем аналогичный трейд без плеча.
Параллельно возникает главный недостаток – рост риска. Если трейдер открыл позицию с плечом, он вряд ли сможет «переждать» временную просадку. Можно легко “нарваться” на margin-call – биржа ликвидирует позицию в минус, а трейдер потеряет все активы, использованные в качестве обеспечения.
В некоторых ситуациях биржа может запросить дополнительное обеспечение. То есть, трейдеру понадобится добавить дополнительные средства в уже открытую позицию. Зачастую, это идет вразрез со стратегией и риск-менеджментом и чревато еще большими финансовыми потерями.
Заключение
Кредитное плечо на Binance – способ увеличить потенциальную прибыль и расширить возможности трейдера. Но это высокорискованный, требующий опыта и внимательного изучения правил работы с плечом.
Трейдерам нужно тщательно соотносить маржинальные сделки со своей стратегией и риск-менеджментом. Принципы торговли с плечом обычно сложны для начинающих трейдеров. Начинающим трейдерам перед начальном фьючерсной торговли рекомендуем ознакомиться с нашим курсом скальпинга криптовалют.
Больше интересного в блоге CScalp!
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Маржинальное плечо на фьючерсах
Естественным путем развития многих трейдеров является переход от внебиржевого форекса к регулируемым рынкам, в частности на фьючерсные рынки. Маржинальное плечо (леверидж,leverage, плечо) — важный пункт торговых условий. Этим показателем интересуются все трейдеры.
Для начала небольшое определение
Маржинальное плечо – представляет собой кредит, залогом под который служит сумма депозита трейдера, разница между маржинальным плечом и залогом показывается в относительном соотношении, то есть, сколько кредитных средств будет получено на единицу залога.
При торговле на форексе с этим параметром все довольно просто. Плечо изначально озвучивают в условиях к каждому типу счетов. Например, 1 к 100, 1 к 200 или даже 1 к 500. При торговле фьючерсами маржинальное плечо тоже есть, но оно разное для разных инструментов и считается индивидуально.
Маржинальное плечо при торговле фьючерсами считается как полная стоимость контракта (можно посмотреть в спецификациях), разделенная на маржинальные требования для этого контракта.
Так как спецификация и маржинальные требования разные для разных фьючерсов, то и доступное плечо — разное.
Разберем на примере фьючерса E-mini S&P 500.
Полная стоимость контракта: текущее значение индекса * $50. Текущее значение (на момент написания статьи) фьючерса 1971. В этом случае текущее значение полной стоимости контракта: 1971*$50 = $98550
Биржевая маржа: $4758.
Значит маржинальное плечо: $98550 / $4758 = 20,7124842370744
Биржевая маржа необходима для торговли позиционно — с переносом открытой торговой позиции через клиринг. Если вы торгуете внутри дня и все открытые позиции закрываете внутри дня, то существует понятие внутридневной маржи. Для E-mini S&P 500 это значение — $500.
Поэтому для торговли ВНУТРИ дня доступное плечо следующее: $98500 / $500 = 197
Обратите внимание, что из-за постоянного изменения текущего значения фьючерса плечо также все время меняется , но незначительно.
Таким же образом считается максимальное маржинальное плечо и для других фьючерсов.
Использование маржинального плеча имеют «светлую» и «темную» сторону. При маржинальной торговле (а фьючерсный трейдинг — это в подавляющем большинстве именно маржинальная торговля) можно извлечь значительную прибыль, которая многократно превосходит изменение в цене торгуемого инструмента.
Например, если вы используете плечо 1 к 50 и фьючерс, которым вы торгуете изменился в цене всего на 2%, то ваша прибыль будет равна 100% (50*2%). Но это всего лишь одна «светлая» сторона. Потому что если изменение цены будет неблагоприятным для вас, то вы точно также многократно увеличиваете потенциальные убытки.
Поэтому мы всегда рекомендуем крайне осторожно использовать маржинальные плечи, не «нагружать» свой депозит чересчур большими открытыми позициями.
Еще один важный момент. Маржинальное плечо при торговле фьючерсами предоставляется БЕСПЛАТНО. Как при торговле в лонг, так и в шорт. Это важное преимущество по сравнению с торговлей акциями.
Мы открываем счет нашим клиентам в одном из американских брокерах на ваш выбор. Если есть желание торговать фьючерсами на CME и других зарубежных срочных биржах, то закажите демо и открывайте счет. Полное сопровождение.
Открыть реальный счет
Мы в соцсетях: 
