Что такое плотность в трейдинге

Второй признак — числа.

Крупные участники обычно выставляют свои заявки на круглых уровнях цены, так как они являются психологически важными, и к ним привязываются опционные страйки/различные стратегии.

Третий признак — касание ценой плотности.

Если при первых касаниях крупной заявки — заявка снимается или переставляется дальше от спреда, это признак того, что цену пытаются спуфить.

Спуфить — искусственно толкать цену, заставляя участников входить от плотности, постоянно то подставляя, то убирая её.

ОТ ТАКОГО ОБЪЁМА НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ.

Если же в плотность исполняются рыночные ордера, и её не убирают — это настоящий объём и зелёный флаг для нас. Можно брать сделку на отбой/пробой.

Четвёртый признак — длительность присутствия заявки.

Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.

Итоги.

Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!

Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.

Рады каждому трейдеру!

Торговля от плотностей: введение

Мы подготовили введение в торговлю от плотностей. Рассказываем, что такое плотности, как с ними работать и как обнаружить их в биржевом стакане. Также рассказываем о рисках торговли от плотностей и рассматриваем популярные скринеры плотностей на криптовалютных биржах. Больше стратегий в скальпинге вы найдете в нашей подборке.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Оглавление

• Что такое плотность
• Рыночные фазы
• Торговля пробоев
  • Определяем момент пробоя
  • Ложный пробой (закол)
  • Как определить отскок
  • Выход из сделки
  • Расположение стоп-лоссов

  Что такое плотность

  Плотность – это скопление лимитных заявок в биржевом стакане. Как правило, плотности находятся возле уровня поддержки или сопротивления.

  

  Плотности определяют границы ценовых движений. В скальпинге торгуют три типа движения от плотностей – пробой, ложный пробой и отскок. Поговорим о том, как работать с каждым из них.

  Рыночные фазы

  Для начала немного теории. На рынке различают две фазы – консолидация (флэт, боковик) и движение (тренд). За сильными четко выраженными движениями идет фаза консолидации. В ней тестируются новые уровни поддержки и сопротивления, без выраженных движений вверх или вниз. Примерно 70% времени рынок торгуется в боковиках и 30% – в трендах.

  

  Границы уровней определяются плотностями – большими скоплениями лимитных заявок у одной цены. Плотности видны в биржевом стакане.

  Рынок цикличен: движения и консолидации попеременно сменяют друг друга. Внутри каждой фазы и между ними цена перемещается из зоны в зону. Переход сопровождается импульсным выходом цены на несколько % вверх или вниз за пределы текущего диапазона. Такое движение называют пробоем. Иногда цена не выходит за пределы и “отскакивает” от уровня – это отскок. Ложный пробой (закол) – ситуация, когда уровень пробивается, но цена тут же уходит обратно.

  Торговля пробоев

  Пробой уровня – это импульсный выход цены за пределы текущих уровней поддержки или сопротивления. Пробои могут быть вверх или вниз. За пробоем следует закрепление (консолидация) цены в новом диапазоне.

  Вероятность и точка пробоя заложены в текущей фазе рынка. Чаще всего они встречаются во время трендов.

  

  Пробои могут быть направлены вниз или вверх. “Анатомия” пробоя состоит из двух основных элементов: движение на подходе к уровню и движение после него. До отметки уровня происходит консолидация (проторговка) и накопление объемов на инструменте.

  Консолидация – период баланса. В нем участники рынка согласны насчет текущих ценовых границ. Участники покупают от нижних границ (поддержка), и продают от верхних (сопротивление). Стоп-лоссы участников располагаются вплотную за этими границами. Именно они (стоп-лоссы) приводят к импульсному движению после пробоя. Рассмотрим, как это происходит.

  Важно! Для понимания механики пробоев нужно знать, что цену двигают рыночные заявки, а лимитные – затормаживают.

  Пробой – результат дисбаланса на рынке. Он происходит, когда на рынок “заходят” крупные объемы. Приток объемов вызывает перевес спроса и предложения в одну сторону. Цена сходит с привычного курса и начинает подходить к уровню. Если плотность больше объемов в рынке (в ленте сделок), уровень “отбивает” цену, она продолжает торговаться в канале. Если объемы в рынке перекрывают плотности, ее “разъедают” (раскупают). Затем цена выбивается за пределы уровня – в зону стоп-заявок.

  Далее цепная реакция. От срабатывания стоп-лоссов за уровнем цена резко “выталкивается” дальше за его пределы. Там находится еще больше стоп-лоссов. Они, срабатывая, толкают цену еще дальше и т.д. Таким образом, на срабатывающих стоп-лоссах происходит мощный импульсный выброс цены на несколько % (иногда более 10%). Этот импульс продолжается, пока стоп-заявки не иссякнут. Движение затухает, как только исчерпаются силы участников. Однако импульс может и продолжиться, если в процессе его “подхватят” новые участники.

  После сильного импульса (иногда также небольшого отката), цена начинает закрепляться в новом диапазоне, недалеко от пика пробоя. Прошлый уровень поддержки при этом становится новым сопротивлением (и наоборот). Цена продолжит двигаться дальше, пока не найдет новый уровень. Как правило, этот уровень находится на целевой отметке тейк-профита участников, “сторговавших” этот пробой. Когда силы встречных заявок иссякнут или возникнет мощный встречный блок из заявок, цена откатится от него и начнет консолидироваться в новом диапазоне. Цикл повторяется.

  Определяем момент пробоя

  Определяем текущий рыночный фон – консолидация или тренд. Определяем границы текущей рыночной фазы. Цель – предсказать, когда цена выйдет из этих границ.

  

  Строим уровни: 1) поддержки, если предполагается пробой вниз, 2) сопротивления, если пробой вверх. Как правило, уровни строятся на часовых таймфреймах.

  

  Считаем касания уровня. Перед пробоем цена должна коснуться уровня 2-3 раза, откатиться назад, затем вновь вернуться к нему. Нередко пробои происходят уже на третье касание.

  

  Следим за поводырями (BTC/ETH). Если рынок в тренде, они идут в направлении предполагаемого пробоя. Если поводыри идут против, сделку не рассматриваем.

  

  Следим за объемами. На каждом касании уровня должны быть повышенные объемы. Перед пробоем объемы, как правило, максимальные в данной фазе.

  

  Следим за плотностями в стакане. Желательно, чтобы плотность на подходе к уровню была в спотовом и фьючерсном стаканах. Это знак уверенности крупных игроков. Гарантией того, что плотность настоящая, будет ее расположение возле круглого числа – 22 500, 49 000 и т. д.

  Следим за кластерами. В момент разъедания плотности объемы из нее должны “перетекать” в кластер. Например, если плотность объемом в 22 000 и от неё “отъедают” 5 000, то эти 5 000 должны теперь добавиться в кластер на текущей свече. Если этого не происходит, значит объемы по факту не торгуются, плотность скорее всего не настоящая.

  Важный графический фактор – характер подхода цены к уровню. Во время проторговки цена должна подбираться к уровню плавно, волнами. Должно быть несколько касаний уровня на повышенных объемах, без резких скачков вверх и вниз. На близость пробоя может указывать треугольный или вымпелообразный свечной паттерн на подходе к уровню.

  Входим рыночной заявкой, как только от плотности в спотовом стакане останется меньше половины ее изначального объема.

  Ниже видно, как на движущемся рынке цена уперлась в уровень сопротивления. Затем произошел откат и актив же пробил уровень вверх.

  

  Сила пробоя и длительность последующей консолидации взаимосвязаны. Если в последние несколько часов актив дал сильный пробой (5-10%), не стоит ждать следующего пробоя в ближайшие часы. Теперь рынок будет консолидироваться и набирать новые объемы.

  Ложный пробой (закол)

  На рынке можно встретить ложные пробои – когда цена немного выходит за пределы уровня, но не продолжает движение и “скатывается” обратно. Разберемся, как определить пробой от ложного пробоя.

  

  Закол происходит на первом или втором касании против тренда. Настоящий пробой идет после минимум трех касаний. Перед заколом цена подходит к уровню резко. Перед настоящим пробоем подход плавный, волнообразный.

  Перед заколом дальние от уровня экстремумы (“хаи” и “лои”) удаляются от уровня на подходе к нему. Также ложные пробои – результат импульсного движения поводыря (BTC/ETH). Цена актива пробивает уровень за ним, затем оба инструмента делают возврат.

  Заколы – частое явление во время боковика/запила. Они также типичны для новостных движений. От новостей бывают и настоящие пробои, но ложные чаще.

  Иногда появляется поддерживающая пробой заявка в стакане, которую убирают/разъедают сразу после пробоя. Это касается пробоев, которые выглядят настоящими. По факту пробоя внимательно смотрим на стакан, ленту и кластеры.

  Заходить в ложный пробой можно в контртренд, по факту формирования импульса.

  Торговля отскоков

  Отскок – противоположность пробоя. В этой ситуации цена не выходит за уровень, получает от него разворот и уходит в прежний диапазон. Когда всё указывает на пробой, по факту может произойти отскок.

  Заходят в отскок в контртренд. Если отскок от поддержки, заходят в шорт, от сопротивления – в лонг. Потенциал сделки в ценовом канале, где произошел отскок. Если перед импульсом цена колебалась в пределах 1%, значит это наш потенциальный профит. Стоит понимать, что в отскоках больше неопределенности, чем в пробях, поэтому заходить в такие сделки нужно осторожно.

  Как определить отскок

  На подходе цены к уровню лента сделок замедляется, принты (сделки) уменьшаются в объеме. Перед пробоем лента, наоборот, ускоряется, сделки становятся больше.

  

  В таких скринерах можно отсеять плотности по интересующим параметрам – объему, “возрасту”, процентному расстоянию до плотности, и т. д. Популярные скринеры плотностей для Binance – ScalpVision, Trendcore.io, Scalper.ai, Windscreener, ScalpStation и Scalp.Live. Больше скринеров вы найдете в каталоге криптовалютных скринеров. .

  Торговля от плотностей: видеоподборка

  Смотрите видео по торговле от плотностей на YouTube-канале команды CScalp:

  • +$2000. Отскок от плотности на DOT. Скальпинг на Binance
  • Скальпинг для новичков на бирже Binance
  • Идеальная точка входа. Поведение участников во время пробоев
  • Работают ли пробои? Трейдинг в прямом эфире на бирже Binance

  Больше видео по торговле вы найдете на канале CScalp TV RU.

  Заключение

  Работа с плотностями – основа скальпинга. Плотности определяют характер и направление импульсных движений. Приведенные в этой статье принципы – не инструкция по работе с рынком, они не гарантируют результат. Даже самая на вид предсказуемая ситуация может обернуться против ожиданий. Торговую стратегию скальпер выстраивает сам. Эффективность стратегии зависит от опыта скальпера и его насмотренности.

  Насмотренность вырабатывается не только через торговлю, но и через анализ сделок других трейдеров. Анализировать чужие сделки и находить идеи для входа в рынок можно в Telegram-канале Traders signals.

  Больше интересного в блоге CScalp!

  Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

  Плотности в скальпинге, отскок, проедание. Айсберги

  Тема сегодняшней статьи — это плотности в скальпинге. Плотности — это фундаментальное понятие в скальпинге, потому что в торговле все крутится вокруг объемов, вокруг активности ленты, вокруг крупных и мелких участников, вокруг алгоритмов и так далее. И все это основано на объемах. Плотности — это крупные заявки в стакане.

  [wpremark preset_name=»default-warning» icon_image=»warning-circle-regular» border_radius=»5″ block_id=»z9rF»]Стратегии работы с плотностями:
  1. На отскок
  2. На пробой
  3. Сбор спреда (волатильности) от плотности[/wpremark]

  Отскок от плотности

  Задача трейдера — идентифицировать такую плотность. Это позволяет сделать подсветки в стаканах, которые вас уже настроены. У вас должен стоять крупный объем 1 и крупный объем 2. Так вот, когда у вас стоит подсветка желтая или фиолетовая, то этот объем мы идентифицируем как плотность. Работаем с ней следующим образом.

  Алгоритм входа в позицию:

  1. Находим плотность. И здесь следуем главной трейдерской аксиоме. Если плотность стоит в стакане и цена подходит к ней — это рабочая плотность. Если плотность подставляют к цене — для нас это НЕ рабочая плотность. Желательно, что бы плотность стояла на КРУГЛОМ числе. Почему именно так? Потому что на рынке бывают спуферы. Ты видишь стакан, котировки, и видишь, как спуферы туда подставляют объем. От такого объема мы сразу не должны заходить. Мы должны удостовериться настоящий ли это объем. Вот тогда от него зайти можно. Если цена к нему подойдет, далее смотрим как его покусают, и если его не снимут и не уберут, то будем считать это рабочей плотностью. Хорошо, когда плотности в скальпинге стоят на круглом числе, и когда стакан становится видным. Хорошо, когда цена стала подходить. Вот тогда это самая интересная плотность для работы.
  2. После того как плотность идентифицирована мы должны выставить лимитную заявку на расстоянии 2-5 пунктов от такой плотности.
  3. Далее мы ждем пока нас исполнят. 2-5 пунктов — это достаточно условный момент. Нам важно войти в позицию, и войти в позицию по хорошим ценам. Прямо вплотную не всегда забирает. А если будем заходить далеко от плотности, то получим плохую цену. Поэтому визуально, для заданного масштаба стакана мы должны выставиться районе 2-5 пунктов. Это будет оптимальная цена для входа. Далее мы ждем пока нас исполнят. Важно! Если нас не исполнили, то мы специально не заходим. Мы просто ждем чтобы нас исполнили, либо ищем другую ситуацию. Бывает так, что просто до нас не дошли. Ничего страшного, будут ещё ситуации.
  4. После того, как мы зашли в позицию нужно выставить стоп-лоссы. Важно! Стоп-лосс выставляется строго вплотную за плотностью. Важно! Обязательно проверить в настройках, чтобы было серверное размещение стоп-лосса в приводе. Только если такая настройка доступна. Дело в том, что на некоторых биржах это бывает недоступно.

  Стоп-лосс — это заявка, которая срабатывает при достижении цены до нее. То есть мы с зажатой клавишей Z выставляем стоп-лосс за плотностью. Если движение коснется вот этой цены, то стоп-лосс сработает автоматически.

  [wpremark preset_name=»default-thumbs-up» icon_image=»thumbs-up-regular» icon_color=»#34bc58″ background_color=»#def9e5″ border_color=»#34bc58″ border_radius=»5″]Трейдер всегда должен знать когда позицию нужно закрывать. Когда нужно закрывать как в плюсовой зоне, так и в минусовой зоне.[/wpremark]

  Алгоритмы выхода из позиции, когда цена идет в нашу сторону (видим зеленку и цена идет в плюс):

  1. Первый объем выставляем, что бы обеспечить стоп-лосс (с учетом проскальзывания и комиссии)
  2. Второй объем скидываем, когда цена прошла еще столько же, либо по основаниям для удержания позиции

  Основания для удержания позиции

  Рынок идет в нашу сторону, либо хотя бы не против нас. Бывают монеты, когда они независимо ходят от основного актива (от биткоина). Главное, что бы биткоин не портил общую картину. Например, если мы в лонг заходили по какой-то монете, которая росла сама по себе, но при этом резко полился биток. Это не обязательно, но вероятно может помешать развитию дальнейшего движения. Это мы должны учитывать. А также продолжаются сделки в нашу сторону, либо есть участник, который цену вдавливает. Вот на что нам нужно обращать внимание, если мы хотим позицию при торговле от отскока от плотности подержать.

  [wpremark preset_name=»default-warning» icon_image=»warning-circle-regular» border_radius=»5″]Важно! Выход из позиций строго лимитными заявками, не тейк-профитом! При выходе тейк-профитом могут происходить проскальзывания. Поскольку тейк-профит — это заявка, которая срабатывает, как и стоп-лоссы, по касаниям цены и будет активироваться в заявку рыночного типа. Во-первых, это большая комиссия. А во-вторых вероятность проскальзывания. Поэтому мы расставляем лимитки сразу же на выход, как только мы зашли в позицию.[/wpremark]

  

  Теперь посмотрим на следующую ситуацию, приведенную на скриншоте ниже. Нас интересует монетка XEMUSDT.

  Что мы видим? Здесь у нас по цене 0,3920 стоит хорошая плотность в 876К лотов. Для этой монеты это хорошая, крупная плотность. Она подсвечена фиолетовым. Это много. Справа график фьюча, а слева график спота. Мы в этой ситуации торговали на споте, как на базовом активе, поскольку именно на нем появилась плотность. Видим, что цена начинает подходить к этой плотности. Так же видно, что эту плотность начинают кусать. Далее мы точно убедились, что объем настоящий и принимаем решение здесь ставить заявки.

  

  Обратите внимание, начали наставлять объемы перед этой плотности. Как бы здесь появился какой-то покупатель, который активно закупается. И он настоящий. Мы от него будем заходить. Принимаем решение выставиться перед этим объемом и нам здесь наливают позицию. Нам дали 20К лотов и мы начинаем выставляться лесенкой на закрытие объема. Первый объем выставляем на случай стопа, второй и третий чисто подсобрать. Поскольку какой-то глобальной активности в монете нет, ее мотает на одном месте, то принимаем решение, просто собирать.

  Что нужно знать про объемный анализ в трейдинге?

  Существует несколько направлений анализа рынка. Анализ, который все используют на начальном этапе — это индикаторный анализ, и это самая далекая от правды сторона анализа рынка. После индикаторного анализа идет технический анализ. За ним следом уже идет объемный анализ.

  1K открытий

  Долгое время объемный анализ был недоступен для трейдеров, так как не хватало программного обеспечения, поэтому большинство трейдеров базово изучает теханализ и считаете его вершиной совершенства. Но по сути теханализ — это чуть-чуть опаздывающее отображение объемного анализа. Лучшие аналитические платформы транслируют именно объемный анализ — это настоящий грааль в трейдинге.

  Технический анализ VS Объемный анализ

  Вы можете торговать теханализ и даже не думать о том, что за ним стоит. Вы можете смотреть на свечи, бары, придумывать какие-то графические формации. У вас даже может хорошо получаться какое-то время. Но вы должны понимать, что за всем этим стоит более детальная и техническая вещь, которая, может, вам не очень-то и нужна, но профессионалом без нее вы никогда не станете.

  Но еще более интересно то, что огромное количество опытных трейдеров, торгуя на профессиональных торговых терминалах, в стаканах, видя заявки, выставленные на покупку и продажу, видя внутреннюю дельту и маркет-дельту, торгуя от каких-то подсветов в айсберге, говорят: “Мы не знаем, что такое объемный анализ.” Они торгуют по объемному анализу интуитивно, не воспринимая его. Говорят, что торгуют отскок от плотности. А что такое плотность? Это крупный покупатель или продавец. Когда они говорят: “Мы видим айсберг”, то имеют в виду, что на каком-то уровне подставляется активный покупатель и бьют по Ask или по Bid, идет смена объемов, перетекание объема. Они просто не могут этого объяснить.

  Торгуют, но не знают, что

  Я видел, как один известный трейдер, торгуя в приводе Бондаря кластеры и зарабатывая миллионы рублей, заявил: “Я не знаю ни одного трейдера, который заработал бы на кластерном анализе”. Это все равно что гонщик Формулы-1, сидя в болиде и обгоняя конкурентов, сказал бы: “Я не знаю ни одного гонщика, который был заработал в Формуле-1”. Абсурд? Абсурд. И такие люди до последнего будут стоять на своем, даже если всем вокруг уже очевидно, что они неправы.

  Незнание объемного анализа может дорого стоить трейдеру. Но и тут есть свои нюансы. Рынок — сложная среда с кучей взаимосвязей. Иногда, торгуя какой-то инструмент, вы будете пытаться освоить объемный анализ и от него торговать, не понимая, что он тут имеет вторичное значение, а главным ведущим инструментом будет, например, валюта. Это специфика рынка. Торгуя что-то, вы должны обладать большим объемом знаний, понимать взаимосвязь экономических процессов, влияние бирж друг на друга. Для того, чтобы с умом торговать объемный анализ, вам нужно правильно его торговать ровно в том размере, который нужен вашему торговому инструменту.

  Как работает объемный анализ?

  Объемный анализ работает в какой-то период после какого-то события в каком-то контексте. Так что взять его и в квадрате-боковике пытаться от него торговать будет бесполезно потому, что нет механики рынка, связанной с длинным движением, набором позиции большого количества игроков. Вот в чем сложность. Знания нужно применять там, где они работают. А у нас как бывает? Люди нахватаются знаний и из 100% берут 1% и пытаются его хоть где-то применить. Это, конечно же, не работает, они плюются и всем рассказывают, что все эти знания — полная фигня.

  У нас в школе трейдинга мы разбираем объемный анализ сразу на нескольких курсах. Недавно даже ввели новый курс, который посвящен только объемному анализу, чтобы у учеников была возможность погрузиться в одну тему на все 100.

  А есть ли что-то после объемного анализа, спросите вы. Да. Профессиональная интуиция — это когда вы знаете свой инструмент настолько хорошо, что можете заранее предсказать, что с ним будет происходить и в какой период времени. Для развития профессиональной интуиции нужно большое количество времени наблюдения за инструментом, потому “анализ бабки Ванги”, как я его называю, доступен очень небольшому количеству трейдеров.

  Начните с изучения базы, следите за рынком, получайте практический опыт, и однажды вам все станет понятно. Но это не точно 🙂

  Похожие публикации:

  1. 6900 гривен в рублях сколько будет
  2. Как вывести блок питания из защиты
  3. Как добавить карту на huobi
  4. Когда заседание фрс сегодня по москве