Как торгуют самые крупные игроки форекс
В этой статье пройдемся по популярной нынче стратегии поиска “крупного игрока” (или крупных игроков — кому как удобнее), потому что, на мой взгляд, эта тема становится все более и более популярной и обрастает все новыми деталями среди ее последователей. Иногда, конечно, я диву даюсь от того, как в мире трейдинга порой довольно безобидная ТЕОРИЯ (заметьте — не истина, а именно теория, т.е. чья-то субъективная точка зрения) может обрасти дополняющими ее объяснениями (тоже субъективными, конечно же) и в итоге восприниматься как истина в последней инстанции. Ну, это, тема для обсуждения среди психологов, наверное, а мы с вами здесь о трейдинге беседуем, так что давайте разбираться, что там за крупные игроки такие и какое влияние они на рынок оказывают.
1. Главное отличие “крупного игрока” от остальных.
Итак, по сравнению со среднестатистическим частным трейдером, такие крупные игроки, как хедж-фонды и инвестиционные банки гораздо чаще получают положительный финансовый результат своих торговых решений. Это объясняется несколькими факторами, в числе которых:
1) Наличие четкой торговой стратегии, которой у многих частных трейдеров просто нет.
2) Неукоснительное соблюдение правил ТС, чем многие.частные трейдеры часто пренебрегают, совершая т.н. “импульсивные” или “эмоциональные” сделки.
3) Контроль рисков и соблюдение правил управления капиталом, чес опять-таким часто пренебрегают индив. трейдеры, больше сосредотачиваясь на желании заработать быстро и много.
Таким образом, может показаться, что лучшая стратегия — это копирование сделок крупных игроков. Тем более, сейчас в интернете это некий такой “тренд” — пытаться определить действия крупного игрока, маркетмейкера или кого-то еще, чтоб вместе с ним быть против глупой “толпы” которая постоянно, бедная, заходит “не в ту сторону” (одновременно) и терпит убытки, ай-яй-яй. Ирония в том, что к такому объяснению не подкопаться — вы действительно видите на графике то, что вам говорят: вот цена пошла вниз, вот она идет за уровень, а вот она резко после этого идет вверх (крупный игрок ловко зашел за счет толпы, ага). Но при этом тактично умалчивается про эпизоды, когда цена вела себя точно таким же образом, а потом (после типа набора позиции крупным игроком), пошла совершенно в другую сторону (т.е. вроде как он не такой уж и крупный оказался).
Крупного игрока от мелкого чаще всего отличает наличие прибыльной торговой стратегии, неукоснительное соблюдение ее правил и жесткий контроль рисков.
2. Как отслеживают крупного игрока?
Отслеживание действий крупных игроков на Форекс сводится к определению интересных для них ценовых уровней и заключение сделок в аналогичном направлении (покупка или продажа).
Зная эту информацию, трейдер якобы занимает аналогичную позицию и получает якобы высокую вероятность положительного исхода сделки, при условии соблюдения манименеджмента. Однако принимая во внимание вышенаписанное, вы, скорее всего, уже понимаете, что все не так просто.
Популярность этих методов основана на довольно стандартном заблуждении начинающего трейдера, который пока что неправильно понимает суть трейдинга. Я где-то уже писал, что поначалу профессионализм в трейдинге отождествляется с угадыванием будущего: чем более ты крутой трейдер, тем, стало быть, с большей вероятностью,ты сможешь сказать, куда пойдет цена в той или иной ситуации. Плохого в этом ничего нет — по такой схеме мы учились всю жизнь: если мы чего-то не знаем, мы спрашиваем у тех, кто знает. Ну, например: когда мы были маленькими, мы не знали, как ходить и взрослые нам “показали” и мы по их примеру научились. Или мы не умели танцевать, пошли в секцию, и там нас показали, что и как. На рынке мы, следовательно, поступаем так же — ищем того, кто “лучше знает”, чтоб скопировать его действия и научиться самому. Но, увы, процесс обучения трейдингу выглядит немного иначе, но об этом как-нибудь в другой раз.
Суть в том, что начинающий трейдер пока еще не уверен в себе и собственных навыках как трейдера и следовательно, он подсознательно ищет то, что ему эту уверенность даст. В нашем случае при неправильном понимании сути торговли на финансовых рынках, трейдер ищет уверенности относительно того, куда в будущем пойдет цена. Потому что что бы он ни делал, какую бы стратегию ни использовал, какой бы ценовой паттерн (рисунок) ни находил — рано или поздно он сталкивается с убыточными сделками и ему кажется, что он опять “нашел не то”. Поиск 100% работающего паттерна бесконечен и бесплоден, потому что в любой момент на рынке может произойти все что угодно и никакой крупный игрок, будь он миллион раз крупным, НЕ ЗНАЕТ, куда пойдет цена (по причине, описанной в прошлом предложении).
В любой момент на рынке может произойти все что угодно и никакой крупный игрок, будь он миллион раз крупным, НЕ ЗНАЕТ, куда пойдет цена.
Далее. Что касается “развода толпы” и т.п. Если помните, я писал выше, на что “заточена” деятельность хедж-фонда — это ТС+ее соблюдение+жесткий риск-менеджмент. Теперь вопрос: если хедж-фонд реально кого-то там на стопы решил развести, а толпы окажется СЛИШКОМ много? Он хотел купить 100млн, а ему все продают и продают и продают… Что он будет делать？ Неправильно! Он не сможет набирать позицию до бесконечности, зная (якобы), что толпа рано или поздно закончится. Потому что там, на другой стороне его сделки может быть ЕЩЕ БОЛЕЕ крупный игрок, который будет продавать ему и продавать и продавать. А если.хедж-фонд номер 1 будет упрямиться, то это уже несоблюдение риск-менеджмента (а риск менеджмент там контролируется автоматически, с помощью программы, а не самим трейдером) и при таком подходе рано или поздно он спустит все деньги, чего ему сделать конечно не позволят.
Аргумент номер 2: “ну крупные игроки не торгуют друг против друга, они все торгуют против толпы”. Серьезно？Т.е. голдман сакс, дойче банк, пара десятков банков не меньшего калибра, пара сотен крупных хедж-фондов, пара тысяч хедж-фондов поменьше просто выстроились в ряд около монитора и прям ждут, когда вся толпа просто ринется продавать там, где они резко и много купят. Толпа из людей, чьи ресурсы даже в совокупности будут В РАЗЫ МЕНЬШЕ, чем ресурсы упомянутых ребят. И при всем при этом, кстати говоря, в рынок, конечно же не входят различные долгосрочные инвесторы, различные экспортные и импортные компании да и просто туристы, которым вообще без разницы, куда там цена дернется. А ведь их покупки/продажи тоже будут влиять на разницу спроса/предложения, а следовательно и на поведение цены. Им просто нужно купить актив для своих нужд, но они, конечно же, подождут в сторонке постоят (им как раз позвонят из голдман сакс и попросят не вмешиваться) — Ну как же, там ведь толпу разводят. Понимаете? Чтобы вообще какую-то там толпу на что-то развести, необходимо, как минимум, выключить тех, кто торгует ненаправленно и + быть уверенным в том, что против тебя не торгует еще более крупная рыба, для которой уже ты — та самая толпа с маленьким количеством денег.
Чтобы теория о торговле крупных игроков против толпы имела хоть какое-то основание, необходимо убрать с рынка всех кто торгует ненаправленно, а также быть уверенным в том, что против тебя не торгует еще более крупная рыба, для которой уже ты — та самая толпа с маленьким количеством денег.
Так вот, резюмируя вышесказанное, рынок — это, так сказать, природная среда: крупняк не питается только мелкими, он также питается и другим крупняком. А еще супер-крупняк может быть.легко повержен парой десятков крупняка поменьше. Так как можно угадать, где сейчас крупняка побольше, чтоб понять, кто победит?
3. Крупный игрок = большие обьемы. Так говорят в интернете.
Другой популярный метод сейчас — это чтение объемов. Принято считать, что там, где проходит большой объем, там типа зашел крупняк, а там где прошел объем поменьше — вошли мелкие. И следовательно, крупняк будет как бы “защищать” свои позиции, потому что он крупняк и потому что у него много денег а значит всех несогласных он легко “выкупит”. Ну, забавно. Особенно в свете того, что описано выше: а что если этим крупняком заинтересуется другой, более сильный крупняк, который захочет в том же месте набрать противоположную позицию за счет крупняка поменьше? Цена провалится вниз, вот что будет. Несмотря на большие объемы там. “Ну ведь это ж не 100% работает”. Так какой тогда смысл смотреть лишнюю информацию? Если уровень может быть продавлен, что при наличии там объемов, что без них. “Ну с объемами-то вероятность меньше, что продавят”. А есть ли такого рода статистика у тех, кто так говорит?
Кроме того, надо понимать, что собой представляет объем. Объем — это И входы И выходы из позиций. Покупка на уровне может быть как открытием сделки на покупку, так и закрытием сделки на продажу (ведь чтобы закрыть продажу, нужно купить). Следовательно, там, где кто-то видит “вход крупного игрока” и ожидает, что он там будет свой уровень защищать, нужно помнить, что эти объемы могут быть не входом, а выходом крупного игрока, и тогда уж точно нет смысла ждать какой-то там защиты, потому что защищать нечего.
Объем — это И входы, И выходы из позиций.
4. Крупный игрок как “невидимая рука рынка”
Теперь еще про одну прикольную штуку насчет крупного игрока (я сам верил долгое время): что вот крупный игрок закупился и типа когда толпа кончилась, крупный игрок (внимание!) ПОГНАЛ ЦЕНУ ВВЕРХ! Вы понимаете? Он погнал цену вверх. Я только вот точно не знаю — он попросил всех остальных участников пока не заключать сделки на продажу, чтоб он смог цену погнать на нужное значение или все-таки упомянутые выше голдман сакс, дойче банк, пара тысяч хедж фондов между собой созвонились, чтоб всем вместе погнать эту бедную цену на заранее оговоренный уровень.
Я намеренно не буду давать свое мнение о том, как происходит на самом деле, но дам вам подсказку: подумайте, что может произойти, если на пути такого погонщика встанет еще более крупный игрок, которому надо гнать цену в противоположную сторону.
Но давайте представим, что все же какой-то игрок есть и он действительно может куда-то там цену погнать. Давайте рассмотрим, как и за счет чего он это будет делать.
Вы видите? Чтобы спровоцировать рост цены с 1.10 до 1.50, необходимо выкупить весь объем продавцов, выставивших свои заявки по этим ценам. Даже если допустить, что есть некий крупняк (я это делаю исключительно в развлекательных целях), который будет гнать цену куда ему нужно, то он будет постоянно ухудшать среднюю цену своей позиции. И когда он таки достигнет нужного ценового уровня, ему нужно будет свою накопленную позицию закрыть так, чтоб еще и в прибыли быть. А для этого ему нужны будут те, кто КУПИТ у него по этим высоким ценам (ведь ему, чтоб закрыть покупку, нужно продать). А есть ли гарантия, что по этим ценам будет достаточно покупателей? А что, если их там не будет или будет недостаточно? А тогда будет вот так:
Т.е. Если на уровне, куда он гнал цену вопреки логике и здравому смыслу вдруг не окажется нужных ему покупателей, то он будет ВЫНУЖДЕН продавать гораздо дешевле — по той цене, где они есть. В данном случае, его заявка исполнится по 1.10 вместо 1.50, а это, в лучшем случае, потеря прибыли, а в худшем — закрытие с убытком (ведь пока он толкал цену вверх, ухудшалась его средняя цена входа).
Я хочу донести следующее: при всем многообразии и привлекательности объяснений того, почему цена сделала то или это — задайтесь вопросом, откуда этот человек знает такую информацию. Может ли он чем-либо подтвердить свою точку зрения. Если подтверждения не очень логичны, то такие объяснения ценового движения — не более, чем субъективная интерпретация.
При всем многообразии и привлекательности объяснений того, почему цена сделала то или это — задайтесь вопросом, откуда этот человек знает такую информацию.
Опять же, я сам не претендую на истину. Если вы найдете логические огрехи в том, что я описал выше — я всегда открыт к дискуссии.
5. Суть трейдинга
Подошли, наконец, к самому интересному, да?
В чем суть-то всего этого дела? Неужели торговать вместе с крупняком бессмысленно? И да, и нет. По традиции, давайте разбираться и для начала рассмотрим, как будет вести себя просто любой участник, которому нужно купить МНОГО. Как мы выяснили, гнать куда-то цену, скупая все на своем пути — не особо выгодно. Тогда что делать? Нужно не спешить 🙂
Так вот, будь я крупным прям игроком, я бы пользовался тактикой входа отложенными ордерами. Если бы я торговал на бирже, где видно объемы, то я разместил бы свою покупку вот так:
Почему? Просто чтобы не спугнуть тех, кто анализирует объемы — если участники увидят, что кто-то покупает много, то кто мне будет продавать? Ведь часть людей испугается моего большого объема и не будут верить в нисходящее движение.
Также обратите внимание — несмотря на свою крупность, я допускаю, что есть и более крупные игроки. Именно поэтому я вхожу в определенном диапазоне, но при этом выставляю стоп-лосс в случае, если что-то пойдет не так (стоп-лосс является обязательным в случае, если необходимо соблюдать риск-менеджмент. А его соблюдать крупному игроку необходимо, как уже говорилось ранее, чтобы не превратиться в “мелкого” в кратчайшие сроки).
На валютном же рынке объемы отследить нельзя, потому что рынок децентрализован. Помимо этого, ликвидность настолько высока, что можно разместить весьма существенный объем по одной цене, не распределяя свою позицию на несколько цен.
Чтобы пробить уровень отложенных ордеров, участникам торгов придется предложить к продаже больший объем, чем выставлен на покупку. И неважно, будут ли в этом участвовать пара крупных продавцов или пара тысяч мелких, результат будет один и тот же — давление со стороны продавцов на отложенные ордера покупателей.
Однако что.будет происходить, если продавцов меньше, и цена не может пробить уровень покупателя?
На валютном же рынке объемы отследить нельзя, потому что рынок децентрализован.
Цена сначала остановится. Она не будет сразу отскакивать. Потому что для отскока вверх необходимо что? Чтобы объем покупок по рынку (market-ордера) стал больше объема продаж лимитными ордерами. Т.е. Чтобы не только вниз давить перестали, но и чтобы вверх давить начали. Да, такое вполне возможно — цена часто разворачивается после остановки, однако не нужно надеяться, что это каждая остановка цены намекает нам на присутствие “крупного игрока” и обязательно приведет к развороту.
Однако, крупные участники рынка, банки и хедж-фонды, не всегда входят в рынок отложенными ордерами. Это очевидно по 2-м причинам:
- Цена на Форекс движется то вверх, то вниз. Чтобы цена пошла вверх, необходимо, чтобы объем покупок рыночными ордерами был больше. Чем объем продаж лимитными ордерами по текущей цене. И наоборот для продаж — объем продаж по рынку должен быть больше объема покупок лимитками для движения цены вниз.
- Рынок Форекс очень ликвиден. Следовательно, для чтобы хоть немного сдвинуть цену, нужен очень большой объем. А если бы все крупняки торговали только лимитками, а пресловутая “толпа” — рыночными ордерами, то объема рыночных ордеров никогда бы не хватало для того, чтобы сдвинуть цену. Так что крупные игроки — такие же люди, как и мы с вами и вполне могут зайти по рынку, если это не приведет к нарушению риск-менеджмента =)
6. Что же делать?
Подводя итог, хочется сказать, что если вникнуть в вопрос о крупных игроках немного глубже, то мы придем примерно к тем же правилам торгов, которые нужны частному трейдеру: своя торговая стратегия + риск-менеджмент (наличие стопов + не рисковать большим % от депозита в 1 сделке).
Своя торговая стратегия нужна для получения долгосрочного финансового результата — если посмотрите в интернете, то у хедж-фондов нет ежедневной отчетности. Знаете, почему? Потому что их не интересует результат какой-то одной определенной сделки. Их интересует кумулятивный финансовый результат за значимый период (например, за год), который даст совокупность И прибыльных И убыточных сделок. Следовательно, у них нет цели добиться отсутствия убыточных сделок, у них есть цель быть прибыльными за период. Как уже писалось ранее в одной из статей — желание не иметь убыточных сделок равнозначно желанию не иметь расходов в обычном бизнесе, и хедж-фонды это понимают. И понимают также, что один и тот сигнал на вход будет давать как прибыльные, так и убыточные сделки. Понимаете? Один и тот же сигнал. Один. И. Тот. Же. Но главное, чтобы по итогам 100 сделок получилась прибыль. Это очень важно понять.
Следовательно, у хедж-фондов нет цели добиться отсутствия убыточных сделок, у них есть цель быть прибыльными за какой-либо период.
Риск-менеджмент, во-первых, помогает не потерять депозит в результате так называемой “серийности сделок”. Если из 100 сделок у нас будет 50 убыточных, то они необязательно будут чередоваться. Может быть подряд 4 прибыльных, затем 3 убыточных, затем 2 прибыльных и затем 5 убыточных. И если мы в каждой сделке будем рисковать, например, 25% от депозита, то во время такой вот серий, мы потеряем весь депозит. Будет ли хедж-фонд так рисковать? Я так не думаю. Во-вторых, риск-менеджмент подразумевает понимание, что убыточные сделки будут, и этого не избежать. Подумайте, будет ли хедж-фонд торговать без стопов, считая, что он входит вместе с крупным игроком (еще более крупным, конечно) и цена против него точно не пойдет (там же толпу сейчас разведут)? Стали бы вы сами так делать, будь вы его управляющим? А позволили бы вы своим трейдерам такое делать? Честно говоря, я опять же так не думаю.
Трейдинг при любом объеме капитала (и мелком, и крупном) — в основе своей одинаков: используя эффективный подход, можно постепенно превратить мелкий капитал в более крупный. А используя неэффективный подход — крупный капитал неизбежно превратиться в гораздо более мелкий.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
Как крупный игрок накапливает позицию: примеры, логика
Чтобы поймать крупного игрока, нужно мыслить как крупный игрок.
В этой статье мы постараемся поставить себя на место управляющего крупным капиталом, чтобы будучи рядовым трейдером, лучше читать график.
Заметить всплеск объема на графике несложно. А вот понять, что он означает — это уже нетривиальная задача. О ее решении мы и поговорим.
- Логика работы крупных участников рынка.
- Как заканчивается тренд?
- Как накапливается позиция на вершине (дне) рынка?
- Как начинается новый тренд?
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Логика работы крупных участников рынка
Для больших инвестиционных фондов, которые управляют миллиардами долларов, очень сложно постоянно генерировать значимую прибыль на такие большие капиталы. Чтобы давать клиентам конкурентную доходность, управляющие вынуждены оперировать очень большими позициями. А это сложнее, чем торговля парой контрактов E-mini .
Какие сложности возникают при торговле большими объемами:
- Заметность на рынке. Если всем становится очевидно, какую позицию открывает один крупный участник рынка, то другие крупные участники могут начать вести рынок в противоположном направлении, чтобы вынудить конкурента закрыть позицию с убытком.
- Достаточная ликвидность . У любой сделки на рынке две стороны, кто-то покупает, тогда кто-то должен продавать. И если какому-то фонду нужно купить большую позицию, то для осуществления такой сделки должно быть достаточно продавцов. Большинство рынков имеют ограниченную ликвидность в узком промежутке времени.
- Сдвиг цены в направление накопления большой позиции . Активные покупки приводят к росту актива и, соответственно, к покупкам по завышенным невыгодным ценам.
Как же крупным участникам рынка накапливать большие позиции по наиболее выгодным ценам, при этом оставаясь мало заметным, и иметь достаточную ликвидность?
Для этого необходимо несколько факторов:
- Время. Крупная позиция может относительно успешно быть накоплена только за продолжительное время, от нескольких часов, до нескольких дней или недель. Все зависит от размера позиции. Именно по этой причине мы периодически наблюдаем флэты на рынке, которые могут длиться достаточно долго. В такие периоды, как правило, и происходит накопление позиции крупными игроками.
- Другая сторона сделки . Чтобы накопить позицию на покупку, кто-то должен постоянно продавать. А как вовлечь все новых и новых участников рынка в сделки, необходимые крупному игроку для набора своей позиции? Нужно создать ложные движения, имитировать пробои уровней, чтобы большинство участников рынка предполагали, что цена пойдет например вниз, при этом крупный игрок набирает позицию на покупку. Именно поэтому в коридорах происходят ложные пробои границ диапазона, крупный капитал использует их для набора позиции за счет других участников рынка.
- Относительно стабильная цена. Крупный участник рынка старается удерживать цену в узком диапазоне, чтобы набрать позицию по оптимальной для него цене.
- Поддержка в медиа. Очень часто всплески активности на рынке, которые происходят после выхода важных новостей, используются управляющими фондов, чтобы исполнить крупные заявки.
Если вы наблюдаете на рынке коридор с четкими границами, который устойчив долгое время, в узком диапазоне цен — есть весомая вероятность, что происходит накопление позиции перед сильным трендом.
Как заканчивается тренд?
Давайте рассмотрим, как происходят стадии цикла: окончание тренда -> набор позиции -> начало нового тренда.
Для анализа будем использовать торговую платформу ATAS. С помощью его инструментов мы проанализируем:
- что происходит с объемами?
- как накапливается крупная позиция?
- как эту информацию использовать в трейдинге?
Итак, возьмем для примера фьючерс на евро . На дневном графике присутствует устойчивый медвежий тренд:
Какие характеристики устойчивого нисходящего тренда:
- каждый последующий минимум ниже предыдущего;
- каждый последующий максимум ниже предыдущего;
- закрытие дня стремится быть ближе к минимуму;
- Point of Control (POC) — уровень максимального объёма за день, показанный на графике цифрой, находится ниже уровней РОС предыдущих дней.
Что может быть предвестником окончания тренда:
- дневные свечи перестают быть трендовыми и становятся “флэтовыми”;
- цена стоит на месте, делая ложные пробои предыдущих экстремумов. У дневной свечи появляются длинные “тени”, но тренд не возобновляется;
- РОС остается приблизительно на одном месте.
Все эти признаки говорят нам о том, что, возможно, крупный участник рынка заканчивает выходить из текущего тренда и начинает набирать позицию для обратного движения.
Каждая такая остановка в тренде может быть для нас поводом проявить бóльшую осторожность, так как возрастает вероятность разворота. В таких случаях часто лучшим решением будет передвинуть стоп-лосс для защиты прибыли и не открывать новые сделки по тренду.
Как же происходит разворот рынка?
- РОС — перемещается выше максимальных объёмов предыдущих дней;
- цена обновляет максимум и не обновляет минимум;
- закрытие происходит ближе к максимуму дня.
Разворот на вершине рынка происходит аналогичным образом.
Далее может начать сразу развиваться новый тренд, или цена может уйти в боковое движение для продолжения процесса набора позиции.
Как накапливается позиция на вершине (дне) рынка?
Перед большими движениями должны происходить большие накопления позиции.
Но также важно понимать, что когда мы говорим о рынке, мы всегда говорим о вероятностных событиях. В 60% случаев события могут развиваться одним образом, но в 40% случаев может быть абсолютно другой сценарий.
Но если вы понимаете движение рынка, и у вас получается его прогнозировать с вероятностью 60%, то, добавив к этому правильный риск-менеджмент и управление капиталом, вы сможете стабильно зарабатывать.
Итак, как же накапливается позиция на вершине рынка?
Когда происходит накопление позиции на вершине, мы можем видеть на графике:
- РОС перемещается в шахматном порядке. Один день выше, другой день ниже — но все они колеблются в довольно узком диапазоне;
- Много инсайд-баров (дневные диапазоны находятся между экстремумами предыдущего дня) с длинными “тенями”;
- В течение дня может происходить несколько ложных пробоев уровней.
В такие периоды, когда границы диапазона четко определились, хорошо будут работать внутридневные “коридорные” торговые стратегии , которые разыскивают точки входа на отбой от уровней. Но при таком подходе ставить далекие цели нельзя, нужно выходить из сделок на обратной стороне коридора накопления.
Дневные трендовые стратегии в период накопления будут работать плохо, так как больших движений на рынке нет, и возможны ложные пробои. Поэтому в такие периоды по дневным стратегиям лучше не торговать.
Как начинается новый тренд?
После того как достаточная позиция накоплена, происходит выход из “коридорного движения”, и начинается новый тренд.
Как происходит начало нового тренда:
- выход из диапазона накопления происходит трендовой однонаправленной свечой (показано стрелкой на рисунке выше);
- РОС перемещается ниже предыдущих РОС и далее — под минимум диапазона накопления;
- закрытие свечи, пробившей диапазон, чаще происходит возле экстремума;
- кумулятивная дельта для накопления часто показывает направление вероятного пробоя диапазона.
После того как произошел уверенный пробой накопления позиции, можно начинать искать новые точки входа в рынок в направлении пробоя и нового тренда.
Часто после пробоя большого накопления можно увидеть сильное движение цены по тренду, несколько дней подряд цена может двигаться уверенно в одном направлении. В такие периоды трендовые системы могут брать основную прибыль.
Если вы хотите максимизировать свой результат от нахождения в тренде, то не стоит ограничивать прибыль установкой тейк-профита. Так как заранее определить размер нового тренда крайне сложно, лучше сопровождать сделку за экстремумами дня, пытаясь взять максимальную прибыль в новом тренде.
Нередко на волатильном рынке случаются довольно сильные и устойчивые тренды, и удержание сделки на протяжении всего тренда может приносить существенную прибыль. Поэтому хорошо, если в вашем портфеле торговых стратегий будут дневные торговые стратегии, которые следуют за трендом.
Чтобы получить больше полезной информации простыми словами о том, как работает крупный игрок на бирже , смотрите ниже видео с нашего Youtube-канала:
Выводы
Для того чтобы стабильно успешно заниматься трейдингом, нужно:
- понимать методы действия крупных участников рынка;
- оценивать текущее состояние рынка. Начался ли тренд, или происходит предварительное накопление позиции? Или исследуемый рынок не является активным (таких следует избегать).
Когда на рынке происходит накопление позиции — тогда лучше воздержаться от торговли по тренду на основании дневных графиков и торговать внутри дня по разворотным стратегиям.
Если на рынке начался новый тренд, тогда нужно торговать только в направлении тренда, стараясь удерживать позицию максимально долго.
Понравилось? Расскажите друзьям:
- Поделиться Facebook
- Поделиться Twitter
- Поделиться Pinterest
- Поделиться LinkedIn
- Поделиться Vk
Другие статьи блога:
© Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators
DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.
X Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Настройки файлов cookie Читать далее Принять все
Manage consent
Общие сведения о конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта.
Необходимые
Always Enabled
Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| .AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg | session | Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов |
| ATAS.Billing | 10 day | Токен авторизованного пользователя |
| aviaCookieConsent | 1 year | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled | 1 day | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar | 1 day | Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте |
| BillingAuthorized | 10 day | Служит для отображения залогинился ли пользователь |
| bulkTime | 1 year | Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие» |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность» |
| language | session | Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя |
| LanguageSwitcher | session | Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя |
| oftinf | never | Записывает ID партнера, который привел пользователя |
| PHPSESSID | session | Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера |
| wp-wpml_current_language | 1 day | Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML |
Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| ___dc | 10 year | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| _clck | 1 year | В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя |
| _clsk | 1 day | Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity |
| _ga | 2 year | It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website |
| _gat | 1 day | Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте |
| _gat_gtag_UA_51120514_1 | 1 minute | Google настроен, чтобы различать пользователей |
| _gat_gtag_UA_51120514_2 | 1 minute | Google настроен, чтобы различать пользователей |
| _gcl_au | 3 months | Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services |
| _gid | 1 day | Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт |
| _ym_d | 1 day | Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте |
| _ym_isad | 1 year | Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия |
| _ym_retryReqs | never | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа |
| _ym_uid | 1 year | Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей. |
| abTesting | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat | |
| ANONCHK | 1 day | Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах |
| b24_crm_guest_pages | never | Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения |
| b24_crm_guest_utm | never | Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения |
| c.gif | session | No description |
| CLID | 1 year | Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт |
| metrika_enabled | session | Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя |
| MUID | 1 year | Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft |
| roistat_ab | past | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_abTests | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_call_tracking | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_email | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_emails | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_emailtracking_tracking_email | 7 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_first_visit | 10 year | Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat |
| roistat_geo_data | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_geo_data | It is used to identify website users in the Roistat system | |
| roistat_is_need_listen_requests | session | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_is_save_data_in_cookie | session | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_isMultiDomain | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_isNeedToListenRequests | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_last_settings_update_time | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_leadHunterEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_leadHunterTargetPagesMap | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_metrika_counter_id | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetFBEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetFBLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetTelegramEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetTelegramLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetViberEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetViberLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetVKEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetVKLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_multiwidgetWhatsAppLink | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_onlineChatEnabled | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_onlineChatSettings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_promo_code | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_proxy_forms | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_settings_saved | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_settings_version | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat_visit | 14 day | Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat |
| roistat_visit_cookie_expire | 14 day | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-form-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-pulsator-settings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-leadhunter-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-multiwidget-pulsator-settings | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-multiwidget-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-online-chat-iframe-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| roistat-online-chat-pulsator-template | never | Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat |
| SM | Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft | |
| SRM_B | 1 year 24 day | Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт |
| sync_cookie_csrf | 10 minutes | Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта |
| utm_campaign | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_content | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_medium | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_source | never | Реферальные данные пользователя |
| utm_term | never | Реферальные данные пользователя |
| yabs-sid | 1 year | It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization |
| yandexuid | 1 year | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта |
| ymex | 1 year | Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта |
| yuidss | 1 year | Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте |
advertisement
Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и собирают информацию для показа персонализированной рекламы.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook |
| ads/ga-audiences | session | Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах |
| CONSENT | 2 year | Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR |
| fr | 3 months | Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook |
| i | 10 day | Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу |
| IDE | 1 year | Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов |
| pagead/1p-user-list/# | session | Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами |
| Remixlang | 1 year | Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя |
| test_cookie | 15 minutes | Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie |
| tr | session | Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube |
| YSC | session | Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел |
| yt-remote-cast-available | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-cast-installed | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-connected-devices | constantly | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-device-id | constantly | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-fast-check-period | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-session-app | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt-remote-session-name | session | Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя |
| yt.innertube::nextId | never | Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь |
| yt.innertube::requests | never | Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь |
Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| ls-popup-229 | 1 year | Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно |
| ls-popup-last-displayed | 2 year | Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно |
| qmb | session | Нет описания |
| remixir | past | Нет описания |
Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике. Набор позиции.
Главная / Все статьи блога , Статьи по трейдингу / Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике. Набор позиции.
Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике. Набор позиции.
Сегодня немного поговорим о крупных игроках на рынке. О том, как определить крупного игрока, как он набирает позицию и как на этом всем заработать.
Кто такой крупный игрок?
Кто такой крупный игрок? Это участник рынка, который обладает крупным капиталом, и может оказывать сильное влияние на цену. Именно сильное. Потому что так или иначе каждый трейдер, который торгует на более-менее адекватный объем, оказывает влияние. На Российском рынке есть много малоликвидных бумаг, которые можно двинуть суммой и в 50 тысяч рублей. При этом, если неликвид показывает сильный рост, это совершенно не значит, что там есть крупный игрок. К теме неликвидных акций, мы еще обязательно вернемся чуть позже. Там есть некоторые свои нюансы на которых можно зарабатывать. Правда в связи с ограниченной ликвидностью, не получится торговать на крупный объем.
Итак, крупным игроком может быть банк, хеджевый фонд или даже частный трейдер, который обладает крупным капиталом. Но также нужно понимать, что не всегда сильное движение на рынке происходит только за счет крупного игрока. Да и в целом, понятие крупный игрок немного расплывчатое. Для каждого рынка и инструмента нужен разный капитал, чтобы оказать то или иное влияние на цену. На малоликвидных бумагах это одна сумма. На ликвидных фьючерсах эту сумма в сотни раз больше. При этом, на том же Американском рынке ликвидность в разы выше. И крупный игрок на Российском рынке, возможно не сможет оказать серьезное влияние на цену ликвидного Американского фьючерса. Поэтому, лично я в понятие крупного игрока закладываю именно крупный капитал, который может оказать серьезное влияние на конкретный инструмент.
Крупные игроки на бирже существуют, поэтому вам обязательно нужно понимать логику крупного покупателя/продавца для того чтобы торговать успешно. Большинство моделей и паттернов строятся именно на этой логике. А также, необходимо в целом понимать механику ценообразования. Кто такие продавцы и покупатели. Так как именно они влияют на цену. Об этом рассказывал в этой статье, рекомендую прочитать.
Как крупный игрок набирает позицию?
Крупный игрок, как и мы с вами, может как зарабатывать деньги, так и терять. И на одного крупного покупателя, может всегда найтись другой более крупный продавец.
Крупный игрок может набирать позицию в боковике или от сильных уровней. Очень часто набор позиции происходит в зонах повышенной ликвидности после ложных пробоев. Так как для того чтобы набрать большую позу на покупку, должен найтись продавец. Другого варианта не существует. При этом, если начать набирать огромный объем по рынку, то крупный игрок просто задерет цену и покупки будут по невыгодным ценам. Иногда действия крупного игрока могут сопровождаться аномальными объемами. Но здесь чтобы правильно прочитать ситуацию, нужно смотреть комплексно. Так как крупный объем в боковике не всегда нам может помочь определить, что происходит на инструменте.
Крупный игрок может набирать и разгружать позицию лимитными ордерами или айсберг заявками. Либо набирать позицию постепенно по рынку маленькими частями. Даже на ликвидных акциях можно иногда увидеть, что после сильного роста цену сверху начинают удерживать айсбергом и цена после этого обваливается. Хотя перевес может оказаться и на стороне крупного покупателя и айсберг в итоге выкупают.
Следы крупного игрока
А теперь поподробнее разберем с примерами на графиках.
Здесь инструмент находился в широком флэте. Крупный игрок понимает, что границы флэта это зоны повышенной ликвидности. При пробое уровня поддержки/сопротивления будут активизироваться продавцы/покупатели и повышается ликвидность. Поэтому здесь крупный игрок сможет набрать большую позицию. Именно поэтому пробой может оказываться ложным, и цена затем уходит в другом направлении. Это как один из вариантов. Здесь нужно понимать, что вариантов может быть много и не всегда ложный пробой связан с активностью крупного игрока. К анализу нужно подходить комплексно.
Зачастую, первый импульс на пробое сильного уровня происходит за счет съема стопов других участников (за счет фиксации позиций). Иногда динамики со стороны покупателей не хватает чтобы двинуть цену вверх, и она возвращается под уровень, но при повторном пробое движение возобновляется. При этом перевес сил может оказаться на стороне крупного продавца и инструмент при возврате под уровень может начать снижение.
Если правильно находить уровни и отрабатывать ложный пробой, то этот сигнал нам будет давать значимое статистическое преимущество. Мы никогда не будем знать со 100 процентной вероятностью что происходит. Но для того чтобы зарабатывать нам это не нужно. Важно чтобы наша модель давала нам это математическое преимущество, которое должно быть заранее просчитано. На скрине цена после ложного пробоя показала хороший рост. Кстати, я заходил в лонг на этом инструменте.
Еще один пример на скрине ниже. Такая модель зачастую тоже повышает математическое ожидание. Если над уровнем происходят сильные проколы тенями или ложный пробой с резким выкупом, особенно на повышенных объемах, это может говорить о разгоне позиции крупным игроком. То есть происходит некая аккумуляция средств.
Возьмем для примера фигуру сужающийся треугольник. В которой есть лимитный продавец сверху и динамичный покупатель, которые выкупает инструмент. И происходит поджатие к верхней границе. Пример ниже. На таких фигурах, при правильной отработке, формируются очень хорошие точки входа. Чаще всего такое поджатие сигнализирует о наборе позиции со стороны крупного игрока. Очень хорошо если идет повышение объемов.
Разгрузка позиции тоже иногда сопровождается аномальными объемами. Крупный всплеск объемов после сильного движения может говорить о кульминации покупок/продаж. То есть о том, что началась фиксация позиций, после которой инструмент может скорректироваться. Не обязательно будет глобальный разворот, но зафиксировать свою позицию стоит, если вы торгуете внутри дня.
В том числе существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, которые позволяют набрать позицию или двинуть цену. Крупный игрок понимает, как дэйтрейдеры реагируют на крупные объемы в стакане. Если снизу вблизи рыночной цены появляется крупный объем на покупку от него начинают торговать. В том числе и торговые роботы, которые торгуют по стакану. И если выставить очень крупный объем цена обязательно отреагирует. Таким образом можно попытаться разогнать позицию и двинуть цену.
Теперь пару примеров на менее ликвидных акциях. Там, чтобы двинуть цену, объемы могут быть в разы меньше. Но такие бумаги тоже очень часто разгоняют в связи с определенными новостями. Это может быть разгон как крупным игроком, и инструмент вполне может показывать планку и открываться с гэпом несколько дней подряд, так и просто разгон за счет спекулятивной активности. В любом случае при правильном подходе на таких бумагах тоже можно торговать и зарабатывать.
Смотрите скрин в самом верху. Инструмент показывал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень высокими объемами. Стопы на таких инструментах ставят редко, так что объем связан именно с активностью со стороны покупателей и хорошим выкупом. Чаще всего можно увидеть этот крупный объем в стакане, на прорыве которого можно попытаться зайти и по стакану. Главное взвешивать риски и учитывать ликвидность на инструменте. Также можно увидеть при закреплении над уровнем повышение объемов. Кстати, крупный игрок может набираться позицию и айсберг заявкой.
Тема, связанная с крупными игроками, достаточно обширная. В последующих статьях я еще обязательно к ней вернусь. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Если статья понравилась, делитесь ее в соц. сетях. Всем пока.
С уважением, Станислав Станишевский.
Хотите больше информации? Индивидуальные курсы трейдинга.
Как формируют позиции крупные игроки на бирже
Разбираем принципы формирования позиций крупными игроками и определяем моменты начала сильных движений, а также точки входа, для извлечения максимальной прибыли
Кто и как влияет на колебания цены на рынке?
Итак, давайте разбираться, как же осуществляют валютные операции центральные банки, крупные хедж-фонды, инвестиционные и страховые корпорации. Именно они, благодаря огромным объемам сделок, поддерживают на высоком уровне ликвидность торговых инструментов. Кроме того, эти крупные игроки используют конверсионные операции для размещения кредитов, выпуска облигаций и привлечения депозитов, поэтому их позиции оказывают сильное влияние на рыночные движения.
Крупные игроки на форекс, говоря образно, всегда находятся на несколько шагов впереди частных трейдеров, они более информированы, поэтому основная масса участников рынка тщательно следит за действиями крупных игроков.
Поэтому для основной массы участников важно успеть войти в рынок в направлении движения крупных игроков, чтобы получить свой профит от заданного направления. Таким образом, потенциально успешной точкой входа для частных трейдеров является момент, когда на рынке происходит исполнение заказов крупных участников.
Принципы формирования позиций крупными игроками
Данная тема является довольно закрытым разделом в анализе ценовых колебаний. Если по базовым темам, в интернете, в данный момент можно найти небольшую толику годной информации, то данная тема практически не имеет освещения.
Причин этому много. Основная причина в том, что используют данный метод в большинстве случаев крупные участники торговых операций и у них попросту нет ни времени ни желания расписывать данные методы в интернете. Однако упоминания данного метода можно найти в старой литературе по работе на финансовых рынках, в основном конечно фондовых. Например, ваш покорный слуга узнал о данной теории впервые из книги Бенджамина Грэхема – «Анализ рынка ценных бумаг».
Суть теории состоит в том, что крупные игроки никогда не вступают в рынок сразу всем своим желаемым объемом. Они всегда формируют позицию какое-то время. Это происходит потому, что изначально новому игроку неизвестен объем денег, находящийся в рынке в данный момент. И если рынок «тонкий», то вливание даже нескольких десятков миллионов USD может резко двинуть цену в ту или иную сторону. В этом, конечно, никто не заинтересован. Ибо на бирже каждый сам за себя. Крупная рыба охотится на крупную, ну а мелкая (мы) довольствуемся лишь попытками разгадать планы крупных игроков. И если своими деньгами двинуть рынок в любую сторону – всегда найдётся желающий присвоить себе ваши деньги с кошельком больше вашего и конечно это сделает. По этой причине есть смысл «прятать» свои торговые операции от других охотников. В большинстве случаев, позиции набираются так, что отследить это практически невозможно, но иногда игроки под действием тех или иных факторов – допускают мелкие погрешности, и формирование позиций можно отследить.
На рисунке ниже, представлен один из вариантов набора позиции «в лонг» по валютной паре EURUSD:
Во-первых: когда формируется довольно крупная позиция – всегда формируется боковик (флет). И сам набор можно отследить только внутри этого боковика в купе с самым не информативным видом рыночного объема – тиковым. Объясню почему: Когда формируется реальный объем, позиция крупного игрока размывается на огромное количество мелких ордеров и реальный объем не покажет всплеска, он покажет просто плавный рост, который итак на рынке происходит постоянно. А вот тиковый объем показывает не это – он показывает количество колебаний цены за промежуток времени, а именно это нам и нужно. Когда будет исполняться эта куча ордеров, тиковый объем будет просто зашкаливать, что отразиться высоким столбиком на графике. Совсем идеальным вариантом будет формирование «объемных» свечей во время зашкаливающих объемов (1,2).
Во-вторых: суть набора позиции чаще всего сводится к формированию, так называемого «замка». Иными словами – одновременно открывается и позиция на покупку и позиция на продажу одинаковыми объемами. Делается это для того, чтобы не двинуть рынок во время набора. Иначе при огромных объемах – «тонкий» рынок может улететь на 2-3% в моменте. Между любыми сделками всегда есть промежуток, ибо невозможно открыть «замковую» позицию одновременно с точностью до секунды. Как раз эти временные разрывы и формируют «объемные» свечи.
В третьих: Чем больше «объемных» свечей – тем сильнее позиция и тем сильнее будет ход цены в момент реализации.
Реализация позиции происходит просто – убирается с рынка часть хеджирующей позиции. Иными словами: если основная затея – покупка, значит с рынка убирается половина объёма на продажу и происходит первый рывок вверх (3).
Ну а дальше – дело техники и времени. Постепенно, мелкими порциями убирается вся противоположная позиция, что толкает рынок всё выше и выше. И когда вся позиция убрана, происходит закрытие основной позиции на покупку, что, конечно же, бросает рынок вниз. Почему? Ну, это просто… Рынок видит, что цена резко идет вверх, и игроки начинают плавно входить против рынка, чтобы поймать, так называемый разворот. С каждым новым пунктом роста цены, растет и количество продающих, объёмы которых, рано или поздно сравняются с объемами нашего покупателя. И в этот момент – покупатель убирает свою покупку, а объем продавцов-то остался! Вот вам и резкий откат (4).
Работать внутри этого очень опасно, так как существует много хитростей и уловок крупных игроков. Вот одна из них:
В момент, когда убран объем покупок – рынок уносится вниз, казалось бы всё, но в один прекрасный момент, рынок вновь начинает резкий рост и «выносит» всех кто стоял в продажах. Как же так, ведь покупатель ушёл? А вот и нет! Он просто убрал часть своей позиции, подождал, когда на откате вниз позиции продавцов начнут фиксироваться и потом снова вбросил в рынок свой объем на покупку – цена вновь улетела вверх, так как теперь объема продаж не хватает, чтобы сдержать покупателя. О сколько раз вы видели подобное на рынке. Зато теперь знаете, как и почему это происходит.
Ну и в заключение добавлю: данный принцип – это лишь малая часть приёмов работы на бирже. Однако, зная его, вы легко можете заработать либо вместе с тем, кто строит свою позицию, либо против него. Выбор за вами, но стоит помнить, что шансов не попасться на уловки крупных игроков больше тогда, когда работаешь с ними в одном тренде.
Рекомендую почитать в статье моего коллеги тут полезную информацию по теме как можно отследить крупного игрока и присоединиться к нему.
Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance
График цены EURUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.