Обезличенные сделки quik что это

Таблица обезличенных сделок: лента сделок

Принято считать, что в ленте сделок отображаются сделки, образующиеся путем сведения двух заявок, одной из которых является рыночная заявка, направление которой и указывается в ленте.

3.9K открытий

Например, выставляется рыночная заявка на покупку 1 лота, затем она исполняется по цене, предположим, 100 рублей, значит в ленте сделок отображается «Купля» 1 лота с ценой 100.

Данное утверждение не совсем верно. Обратимся к справке терминала QUIK. В разделе о таблице обезличенных сделок (ленте сделок) сказано:

Направление операции. Возможные значения: «Купля» – заключена сделка путем выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу; «Продажа» – сделка на продажу.

Значение направления сделки «Купля» отображается в ленте сделок, не только в тех случаях, когда заключается сделка, путем сведения двух встречных заявок, одной из которых является рыночная заявка на покупку. Так как в документации терминала нет указания на категорию заявок. Аналогичная ситуация с направлением операции «Продажа».

Разберем живой пример. Рассмотрим несколько записей из таблицы обезличенных сделок (см. картинку ниже). На открытии вечерней торговой сессии 15.01.2020 первые 6 записей в ленте сделок имеют направление «Продажа».

Как видно на фрагменте полного журнала заявок (на картинке фрагмент полного журнала заявок размещен выше таблицы обезличенных сделок), в 19:05:00.356 15.01.2020 была выставлена лимитированная заявка на продажу (ADD, SELL, QUOTE) 35 контрактов по фьючерсу на индекс РТС по цене 160870 (подчеркнуто красной линией).

Далее эта лимитированная заявка сводится в сделки также с лимитированными заявками на покупку (сведение заявок – флаг FILL, флаг категории лимитированной заявки – QUOTE (котировочная заявка)). Номера сделок, цены и количество в таблице обезличенных сделок и во фрагменте полного журнала сделок совпадают. Соответствующие сделки из журнала заявок и ленты сделок соединены красными стрелками.

В ленте сделок отображается направление сделки «Продажа», т.к. лимитированная заявка на продажу поступила в систему позже сведенных с ней лимитированных заявок на покупку.

Пример, лимитированная заявка на покупку 2 контрактов с номером 25585120199328 (первая строка на картинке, выделенная зеленым цветом) была выставлена 18:57:01.073, т.е. раньше лимитированной заявки на продажу 35 контрактов. По такому же принципу отображается информация в ленте сделок в, так называемых, скальперских приводах.

Таблица обезличенных сделок

Получение обезличенной (без указания сторон) информации по всем заключенным сделкам. Таблица является источником данных для экспорта в системы технического анализа.

Для получения информации об источнике обезличенных сделок обратитесь к брокеру.

Формат таблицы

Растущая вниз таблица, строки которой идентифицируют последовательность совершенных сделок

В столбцах таблицы отображаются следующие парметры:

«Открытие»;
«Нормальный»;
«Закрытие»

«Купля» – заключена сделка путем выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу;
«Продажа» – сделка на продажу;
«К/П» / «П/К» – «витринная» сделка (сделка вида «Сделка по операции РЕПО с ЦК» или «Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК»). Первая буква соответствует направлению сделки первой ноги

* — параметры, выбранные по умолчанию

** — при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны» значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK

Для некоторых торговых площадок и режимов торгов (например, для адресных заявок на Украинской бирже) отсутствует возможность получения списка обезличенных сделок.

К таблице может быть применен Режим связанных окон.

Доступные функции

Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC и сохранения в текстовый файл.

«Новая заявка» (или «F2») – подать новую заявку.
«Новая Айсберг заявка» – подать новую Айсберг заявку.
«Новая стоп-заявка» (или «F6») – подать новую стоп-заявку заявку.
«Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций.
«Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее см. Режим связанных окон).
- «» – привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» – отключение связанной таблицы от канала.
- Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц.
- Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц.
- Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц.
QUIK: таблица обезличенных сделок

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

© «Открытый журнал» 2018 — 2023

Анализ -> Мониторинг обезличенных сделок при торговле акциями

После публикации первой статьи, я получил достаточно большое число сообщений, с просьбой реализовать «Прилипалу» (табличку в Excel-е для анализа информации о обезличенных сделках) для торгового терминала Quik. Реализовал, но это не главное.

Исходники здесь: Скачать

Лично мне и этого оказалось мало, реализовал и в графическом виде.

И этого оказалось мало. Сделал телеграмм-бота, который каждые 10 минут присылает свежие данные в этот телеграмм канал kbs.online (канал публичный, без рекламы, подписывайтесь на здоровье, только рекомендую выключить уведомления, лично меня отвлекает «бряканье» каждые 10 минут).

Ну и конечно, со временем пришло озарение (а иначе не было бы смысла писать эту статью).

На чем зарабатывает спекулянт (именно спекулянт, а не инвестор)? Правильно «купил дешевле, продал дороже», ну или наоборот, «Продал дороже, купил дешевле» (да, так тоже можно). Главный вопрос в том: каким инструментом(акцией) торговать? Ликвидным (на который всегда есть спрос и предложение)? Не только, это скорей необходимое, но не достаточное условие. Представьте метафору: человек стоит на перроне железнодорожного вокзала и наблюдает за тем, какой из поездов едет быстрее в нужном направлении. И запрыгивает в самый быстрый поезд. Также и на рынках — для «прожженного финансовыми кризисами» спекулянта важна ликвидность и большая волатильность инструмента.

Но, не все так просто: на российском рынке практически нет ликвидных акций, которые на длительном промежутке времени (к примеру в течение года) ежедневно скачут на величину более ± 1%. С разными акциями волатильность происходит периодически в силу массы причин. Если расширить предыдущую метафору, то «идеальный спекулянт», это пассажир который в стремлении к своей цели — на каждой станции меняет поезда — если скорость поезда вдруг замедлилась, он выскакивает на станции и прыгает в другой поезд, который мчится быстрее. Что произойдет, если спекулянт не успеет выскочить из замедляющегося поезда? Ага, он либо превратится в «долгосрочного инвестора» или получит убыток.

Так я пришел к идее мониторинга.

Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

Что будет объектом мониторинга? Весь российский рынок. Ну и какой же параметр мы будем мониторить? Правильно — изменение скорости сделок. Считаем среднюю скорость в минуту по каждому инструменту (количество сделок с начала торгового дня делим на число минут, прошедших с начала дня). Если текущая скорость (количество сделок за текущую минуту) вдвое превышает среднюю скорость — данная позиция подсвечивается темно-желтым цветом, что будет сигналом для спекулянта, что по данной акции началось движение.
1. Дальше планирую выгружать все крупные обезличенные сделки в базу данных и проводить анализ уже по крупным сделкам в рамках конкретной акции, причем не в течение дня, а например месяца. Если желающих будет много — «прикручу» базу данных к телеграмм-боту ну или сделаю веб-интерфейс.
2. Не без помощи сообщества прихожу к выводу, что крупные сделки на рынке — это по прежнему лишь вершина айсберга, а основание находится на срочном рынке. Поэтому дальнейшие усилия будут направлены на анализ и мониторинг срочного рынка.
- финансы в ит
- биржевые технологии
- акции
- Quik
- обезличенные сделки
Похожие публикации: