Как трейдерам помогает индикатор объема видимой области Volume Profile Visible Range
Полное описание торговой стратегии, объяснение логики открытия и закрытия сделок, открытую статистику торговли, а также самые интересные новости из мира криптовалют вы найдете в моем телеграм-канале по ССЫЛКЕ.
188 показов
1.1K открытий
Профиль объема — это расширенное исследование графиков, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен. Исследование (с учетом пользовательских параметров, таких как количество строк и период времени) отображает гистограмму на графике, предназначенную для выявления доминирующих и/или значительных уровней цен в зависимости от объема. По сути, профиль объема обрабатывает общий объем, торгуемый на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем на объем покупки или объем продаж, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.
Индикатор состоит из ряда основных компонентов:
· VAL — value area low;
· VAH — value area high;
· POC — point of control.
Зона стоимости.
Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.
Функция распределения Гаусса (зона стоимости)
Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию.
В индикаторе зона стоимости выделяется более яркой областью.
Poc в трейдинге что это
POC — point of control (точка контроля), в анализе профилей рынка это ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов за определенный период времени. Еще этот уровень называют «справедливой ценой».
Россети
22:00 • Жан Ли
Если Газпром пробьёт 160, то и здесь можно подобрать пониже.
Вигвам на берегу Гудзон-реки
21:58 • Алекс Сурков
Чингачгук (Великий Змей), вот у меня есть брат и это вполне нормально честно набить друг другу морду, святых тут нет, и хоть замолись, не боги горшки обжигают
Палладий
21:57 • Андрей Нироба
Пришло время покупать палладий. Ниже приведены графики динамики котировок палладия (XPD/USD). Один график построен с тайм-фреймом 1 год, а другой — с тайм-фреймом 1 месяц. Авто-репост. Читать в .
Посторонним В.
21:57 • Ramak
И это без всяких CGI и прочих кинопреблуд
USDCAD
21:56 • GhostFX
Какая цель по USDCAD? Тут я дал вход: smart-lab.ru/blog/tradesignals/960534.php Ближайшая цель Перехай. Значит Новая Вершина. Я не стану озвучивать тут первую цель. После перехая — можете в.
Сургутнефтегаз
21:56 • Parad
karpov72, какие плечи? Что за бред), Остапа понесло, все будет Ок
EURUSD
21:56 • Андрей Нироба
EUR/USD EUR/USD, прогноз динамики от 27.10.2023.Фрактальная структура графика с тайм-фреймом 1 Неделя. Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доллар рубль
21:56 • Олег Дубинский
Ставка на укрепление рубля: рост премии в 5 раз за неделю ! РОСТ В 5 РАЗ ЗА НЕДЕЛЮ. СТАВКА НА УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ.Друзья, продолжение истории с финансовым экстримом.В закрытом канале написал ставку н.
Кластерный анализ в трейдинге
Кластерный анализ популярен у фондовых и криптовалютных трейдеров, поскольку он дает более полное представление о проторгованных объемах по акции/криптовалюте. В этой статье мы расскажем о кластерном анализе и его особенностях. Рассмотрим паттерны кластерного анализа и пример применения кластерного анализа.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Оглавление
- Что такое кластерный анализ?
- Особенности кластерного анализа
- Паттерны кластерного анализа
- Кластерный паттерн “Давление снизу”
- Кластерный паттерн “Давление сверху”
- Неопределенные (хаотичные) кластеры
- Отскок по кластерам
Что такое кластерный анализ?
Кластеры (англ. Footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа. В скальпинге его применяют наряду с техническим индикатором “Объемы” и лентой сделок. Уметь анализировать торговые объемы необходимо во всех стилях торговли – будь то дейтрейдинг, свинг-трейдинг или среднесрочная торговля. Однако в скальпинге объемам уделяется повышенное внимание.
Наиболее распространенный инструмент объемного анализа – индикатор объемов. Он по умолчанию встроен в почти во все торговые терминалы и инструменты чартинга. Но этот индикатор дает “двухмерную” картину проторгованных объемов на рынке – какое количество актива сторговалось на каждой закрытой свече. Иными словами, индикатор “Объёмы” отвечает на вопросы “Когда?” и “Сколько?”.
В свою очередь, кластеры дают комплексную картину объемов на рынке.
Кластеры отвечают на вопросы
- Когда?
- Сколько?
- На каких ценовых уровнях?
- Кто сторговал (продавец/покупатель)?
- С каким отрывом от других участников?
Рассмотрим подробнее суть кластерного анализа на примере терминала CScalp. Кластеры расположены в левой части стакана торгового инструмента.
Внешне кластеры – тот же свечной график, но в разрезе. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. Если выбран 5-минутный TF, каждый столбец – это 5 минут торгов, на часовом таймфрейме каждый столбец кластеров – 1 час и т. д.
Задача кластеров – отобразить точное количество объемов, сторгованных на каждом ценовом уровне за n-таймфрейм. В каждой “свече” в кластерах есть горизонтальные полосы с числами. Каждая полоса – ценовой уровень. Он соответствует уровню цены в стакане. Число внутри каждого уровня – точное количество лотов или контрактов, сторгованных на этом уровне за n-период времени. Каждый столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу. На нижней строке – дельта. Это общая разница покупателей и продавцов за “свечу”. Верхняя строчка – их сумма.
В CScalp есть три стиля отображения кластеров:
- Продажи и покупки. Первая цифра показывает число исполненных ордеров на продажу, вторая – на покупку. Если покупки превысили продажи, полоса окрашена в зеленый цвет, если продажи превысили покупки – в красный.
- Сумма покупок и продаж. Показатель отображает интерес участников к данному ценовому уровню.
- Разница покупок и продаж. Эту разницу принято называть “дельтой”.
Настройки отображения кластеров находятся в панели настроек для каждого торгового инструмента (иконка в правом верхнем углу ленты сделок).
Точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне помогают:
- Видеть на графике большие объемы и строить на их основе уровни поддержки и сопротивления. В будущем цена обязательно отреагирует на эти уровни.
- Понять, кто преобладает в данный момент на рынке – продавцы или покупатели. Это позволит с большей вероятностью спрогнозировать направление движения рынка.
Следует помнить – рынок толкают рыночные ордера. Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку не все рыночные ордера могут выкупить лимитные заявки.
Подробно о применении кластерного анализа в скальпинге вы можете ознакомиться в нашем видео.
Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель. Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать. Пока заявка крупного участника “раскупается”, уровень удерживается и цена не уходит вниз. Как только продавцы заканчиваются, наступает импульсный выход – крупный участник выталкивает цену вверх своими покупками. Таким образом, крупные участники своими лимитными заявками снизу удерживают цену.
Важный нюанс анализа кластеров в том, что они позволяют детально просмотреть исторический объем торгов (чего нельзя сделать на большинстве других инструментов технического анализа).
Если мы видим лонговую свечу, в которой максимальный объем расположен снизу, значит актив в восходящем тренде. Когда точка POC начинает перемещаться вверх и достигает верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется лимитный продавец. Он действует как и лимитный покупатель, но торгует в шорт.
Разберем ситуацию на примере тренда. На рисунке ниже видно, как пиковый объем постепенно передвигается из нижней зоны в верхнюю.
Движение происходит плавно, от уровня к уровню. Еще на старте цена обозначила падение, заколола* уровень и “вынесла” стопы участников (от “закола” сработали заявки Stop-Loss находившиеся вплотную под этим уровнем). После этого тренд пошел вверх. На графике наблюдаем лонговые свечи с толкающим вверх цену кластером. Достигнув уровня сопротивления, очередная лонговая свеча выносит стопы над уровнем поддержки и оставляет хвост. Так как объемов для дальнейшего роста недостаточно, следующая свеча формируется уже в шорт. Теперь на кластере формируются скопления уровней в верхней части свечи. Они сползают вниз вслед за ценой. Важно понимать, что на кластере в таких ситуациях рассматриваются не отдельные POC, а их скопления.
Паттерны кластерного анализа
Рассмотрим конкретные примеры использования движения POC в кластерном анализе криптовалют. Скальперов интересуют три основных кластерных паттерна: скопление POC сверху, скопление POC снизу и неопределенные, хаотично разбросанные POC.
Кластерный паттерн “Давление снизу”
Паттерн “Давление снизу” – давление покупателей. На скриншоте инструмент ADAUSDT, упавший в цене.
После стабильного падения на кластерах начинают формироваться POC покупателей (зеленый цвет). Цена перемещается вниз и “упирается” в лимитные заявки покупателей. Первая заявка оказалась настолько крупной (367К), что ее не удается раскупить. Цена делает кратковременный отскок в пределах одной свечи. На следующей свече снова упирается в объем 1,1К. Эта плотность уже на несколько пунктов выше первой. Если тенденция продолжится, можно говорить о “ Поджатие* ” уровня, что нередко предвещает импульсный выход вверх. На третьей свече цена снова “упирается” в те же уровни, что и POC предыдущих кластеров. Цена снова пробует пробить этот уровень вниз, но это не получается – ее снова откидывает вверх крупный объем, на этот раз 3,1К. Таким образом, три плотно скопленных POC подряд формируют кластерный уровень поддержки. Три POC подряд – это однозначное “дно”, которое цена никак не сможет пробить на данном этапе. Налицо давление покупателей. Как только уровень становится явным, активные участники начинают выставлять от него ордера на покупку в ожидании роста. Таким образом, этот паттерн можно рассматривать для открытия позиции в лонг.
Кластерный паттерн “Давление сверху”
Паттерн “Давление сверху” – давление продавцов. Это аналогичная ситуация давлению покупателей, но со знаком “минус” с возможностью ухода в шорт. На скриншоте три четко очерченных POC, равных по размеру (144М).
Данные плотности огромны в сравнении с остальными ордерами на данном рынке. Можно заметить, что остальные объемы в кластерах не превышают 500-600К. Такие заявки у рынка раскупить не получится. Для подтверждения данной гипотезы нужно смотреть на стакан и ленту сделок – ни там, ни там не должно появляться объемов того же размера, что и POC кластеров. В таком случае данные плотности однозначно служат уровнем сопротивления и не пропустят цену выше самих себя. Нередко такие скопления POC характеризуются “поджатием” сверху. Более поздние POC, как правило, на несколько пунктов ниже более ранних. В таком случае налицо давление продавцов. Можно ожидать отскока от этих плотностей и открывать позицию в шорт. Также этот паттерн кластерного анализа можно рассматривать как сигнал к закрытию уже имеющихся позиций в лонг.
Неопределенные (хаотичные) кластеры
На скриншоте инструмент ETHUSDT.
Наблюдается ряд крупных объемов по продажам. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану. Цена застряла в диапазоне между этими POC. Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется. Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров. Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше. Такие настроения нередко приводят к слому тренда или уходу в боковик. Поэтому важно всегда наблюдать за кластерами, чтобы не стать жертвой внезапного поворота событий.
Отметим, что используя такие паттерны кластерного анализа в трейдинге, не стоит ожидать сильных движений. Забрать с одного движения можно будет в среднем до 1%.
Теперь важный момент – участники, не использующие кластерный анализ, не догадываются ни о чем из описанного выше. Кластеры дают трейдеру “эксклюзивные” данные по объемам, которых не получить в других инструментах анализа.
Итог. Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”). Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке. Таких сведений не получить с другими инструментами анализа. Эта информация критически важна для скальперов. Во многом, скальпинг – это работа на опережение. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности. На основе этого отпечатка можно вычленить тренд и принять верное решение наперед остальных участников рынка.
Подробнее с особенностями кластерного анализа рынков можно познакомиться в нашем видео.
Внизу стакана видим крупную лимитную плотность объемом в 74,000 по цене 5,500 (выделена розовым). Плотность настоящая, поскольку стоит уже продолжительное время, а ее размер – ровное число. В кластерах на POC наблюдаются повышенные объемы, но даже они в десятки раз меньше лимитной плотности. Лимитный покупатель ищет крупные заявки на продажу, чтобы накопить объем 74К. Однако в текущих рыночных условиях это маловероятно. Стало быть, в данной ситуации эта заявка с наибольшей вероятностью послужит точкой отскока.
Теперь обратный пример – неблагоприятная ситуация для отскока. Инструмент BTCUSDT.
В стакане видим две крупные плотности – 100 лотов и 133 лота. Вместе с этим в кластере видим POC объемом 747 лотов. Этот объем уже проторгован по рыночным заявкам и является фактическим. Эта POC многократно превышает размер плотностей в стакане. Стало быть, участники раскупят эти заявки с большой вероятностью. Отскок в такой ситуации исключается – в рынке циркулируют слишком большие объемы для удержания лимитных плотностей. Эта ситуация с намного большей вероятностью приведет к разъеданию плотностей и пробою уровня.
Таким образом, анализ кластеров позволил нам распознать факторы, которые не видят участники рынка, не использующие кластеры. Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео.
Кластерный анализ: плотности
Используя кластерный анализ рынков вполне реально прогнозировать пробой значимого уровня, если в стакане есть заявка крупного участника. Делается это с учетом лимитных плотностей в стакане.
Как именно работает данный подход, смотрите в видео.
Заключение
Кластерный анализ помогает заглянуть внутрь свечи и увидеть, какой объем контрактов был проторгован на каждом уровне цены за указанное время. Кластеры предоставляют возможность трейдеру четко оценить рыночную ситуацию намного раньше остальных участников, и заблаговременно открыть прибыльную позицию. Также кластеры – один из трёх “столпов” скальперского анализа рынка. Их изучение, наряду с другими методам объемного анализа, очень важно для развития в скальпинге.
Больше интересного в блоге CScalp!
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Урок: Горизонтальные уровни объемов
Горизонтальные объемы помогают прогнозировать ценовое движение актива в рамках определенного ценового диапазона, выявляя точки остановки и разворота цены.
Горизонтальные объемы показывают количество сделок на горизонтальных уровнях за определенный промежуток времени. По ним можно определить на каких уровнях было совершено максимальное и минимальное количество сделок и на каких уровнях проявляли свою активность крупные игроки рынка. Также, по этим уровням можно определять где образовались сильные уровни сопротивления и поддержки.Торговые сигналы с точностью более 90%
Торговый индикатор TradeINEX автоматически определяет направление движения цены, строит линии поддержки и сопротивления, ищет разворотные формации и дает сигналы на Покупку и Продажу, а так же Стоп-лосс и уровни фиксации прибыли. [ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]
Зона стоимости и ее границы
Зона стоимости — диапазон цен в котором было совершено 70% сделок рынка за выделенный промежуток времени. С этой зоны началась фаза накопления.
POC (Point Of Control) — уровень максимального значения на профиле горизонтальных торговых объемов рынка.
VAL (Value Area Low) — уровень поддержки, нижняя граница зоны стоимости.
VAH (Value Area High) — уровень сопротивления, верхняя граница зоны стоимости.
Где смотреть горизонтальные уровни объемов
Горизонтальные уровни торговых объемов можно увидеть на графиках платформы TradingView. Для этого нужно нажать на кнопку Индикатора и стратегии и перейти в раздел Профиль объема. Здесь представлено 3 вариант отображения горизонтальных объемов:
Фиксированный диапазон — область отображения горизонтальных торговых объемов выбирается вручную.
Объем за сессию — для каждой торговой сессии отображается отдельный профиль объемов.
Видимая область — профиль объема рассчитывается и отображается для всей видимой части графика в окне.
Как горизонтальные уровни объемов используются в торговле
Горизонтальные уровни торговых объемов помогают прогнозировать ценовое движение актива в рамках определенного ценового диапазона, выявляя точки остановки и разворота цены.
В биржевой торговле уровни VAL и VAH можно использовать как уровни сопротивления и поддержки ценового канала. Как правило, чем шире границы зоны стоимости, тем дольше цена будет оставаться в их пределах, и наоборот, чем уже эти границы, тем быстрее цена будет стремиться выйти за их пределы.
Стратегия торговли по горизонтальным объемам I:
1. Открываем сделки на пробитии границ динамической зоны стоимости (VAL и VAH) и выходе цены за ее пределы.
2. Ставим короткий Стоплосс у границы динамической зоны стоимости.
3. Фиксируем прибыль по достижению ценой планируемого уровня.
Стратегия торговли на основе горизонтальных объемов II:
1. Открываем сделки на отскоке от границ динамической зоны стоимости (VAL и VAH) в ожидании ее возвращения в середину зоны стоимости.
2. Ставим короткий Стоплосс за пределы границы динамической зоны стоимости
3. Фиксируем прибыль на возвращении цены к уровню POC (Point Of Control)
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:
Упражнение 1
Добавьте на 4Ч график криптовалютной пары BTC/USDT профиль горизонтальных торговых объемов и определите уровень точки контроля зоны стоимости (РОС) за период последних 7 дней.
Упражнение 2
Добавьте на 4Ч график криптовалютной пары BTC/USDT профиль горизонтальных торговых объемов и с помощью уровней VAL и VAH определите ценовой канал за период последних 7 дней.
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:
Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Баланс и Дисбаланс рынка.