Что такое импульс в трейдинге

Что такое импульсная торговля на фондовом рынке

Для трейдинга можно выбирать разные торговые стили. Одним из самых простых и эффективных способов получения дохода является импульсная торговля. Она предполагает концентрацию трейдеров на максимально активных инструментах, которые отличаются большим потенциалом движения на объемах. Существует несколько методик для работы с импульсами, но обо всем по очереди.

Импульсная торговля: что это

Для начала стоит уяснить, что такое импульс в трейдинге. Речь идет о резком движении цены в ту или иную сторону, которое не свойственно для усредненных показателей колебаний за сутки. Главные отличия импульсов от классических трендов — резкость и более низкая устойчивость. Среди основных их характеристик стоит выделить повышенный объем, который не свойственен инструменту на протяжении торговой сессии. Как правило, после импульса цена возвращается к прежним значениям.

Импульсная торговля предполагает открытие сделок в период, когда наблюдаются сильные движения на рынке. Например, рост актива в объеме может наблюдаться на фоне выхода определенной новости, обновления годовых максимумов и других событий. Такие позиции могут удерживаться в течение нескольких секунд или даже на протяжении торгового дня. Это определяет сила импульса и наличие предпосылок к развороту.

При импульсной торговле трейдеру нужно войти в рынок при быстром и резком движении цены и выйти из него, когда импульс, по его мнению, начинает свое логическое завершение. Участнику рынка важно дождаться подходящего момента и быстро среагировать. Скорость принятия решений и молниеносная реакция — залог успешности импульсного трейдинга.

Почему возникают импульсы на рынке

Появление импульсов связано с некоторыми предпосылками. Выделим такие из них:

1. Фундаментальные. Резкое движение стоимости инструмента может наблюдаться после выхода важных новостей. В эту группу причинных факторов входят также разные катастрофы — это землетрясения, политические кризисы, военные действия и др.

1. Технические. Импульсы иногда появляются на фоне пробоев сильных уровней цены, приближения периода экспирации по разным опционам, окончания сроков по фьючерсам на квартал.

1. Психологические. Любые импульсные движения связаны с реакцией толпы. Стоит выделить всплески объема, когда достигаются круглые отметки (100, 500, 1 000 и т.п.).

Это не полный перечень факторов, которые провоцируют импульсы. Большие объемы всегда выплескиваются многими трейдерами и организациями. Это сопровождается паническими настроениями. Актив начинает активно покупаться или продаваться. Необходимо постоянно следить за рыночными настроениями.

Импульсный трейдинг на фондовом рынке: в чем особенности

Биржевая торговля на импульсах имеет свои отличия, в числе которых:

1. Участники рынка торгуют в первый час после начала торгового дня. Дело в том, что в этот период на всех мировых биржевых площадках сосредотачивается максимальный объем.

1. Трейдер имеет доступ к стакану заявок и ленте сделок (принту). Это позволяет оценить динамику на конкретный период. Если участник рынка имеет большой опыт работы с этими инструментами, то работать с импульсами можно более эффективно. С помощью стакана заявок и ленты сделок можно проанализировать настроение толпы, увидеть, есть ли крупный игрок, влияющий на котировки большими ордерами, и др.

1. Частый выход важных новостей — квартальные отчеты, демонстрирующие финансовое положение компаний, выплата дивидендов.

Трейдеры должны знать, что не всегда можно наблюдать импульс — иногда его нет либо он слишком слаб.

Как получать прибыль от импульсной торговли

Трейдинг на импульсах имеет отличия по сравнению с типичными методами торговли. Как уже говорилось, в таком случае не нужно ждать существенных откатов или уровней, а проявлять хорошую реакцию на изменения. Чтобы получить доход, надо следить за инерцией после импульса. Необходимо определить оптимальную цель. Нужно тщательно анализировать и тестировать все торговые инструменты. На большей части рынков можно работать по среднем уровне — 50% от значения импульса. Если брать 100%, то это связано с большим риском.

С учетом торгового стиля и стандартного поведения инструментов устанавливают стоп-лоссы 1:1 или 1:2. Трейдеры, имеющие опыт в импульсном трейдинге, наблюдают за ситуацией. Продолжение движения или его отсутствие определяют, используя интуицию. И так, мы описали несложную и понятную стратегию:

• открытие позиции — после закрытия минутной свечи импульса;
• стоп-лосс — половина от его размера;
• тейк-профит — 50–100% от импульса.

Прежде чем применить некую стратегию, ее тестируют на истории либо в стимуляторе. Иногда требуется внести изменения в размер цели и стоп-лосса. В каждой ситуации нужен индивидуальный подход.

Чтобы своевременно определить импульс, нужно постоянно просматривать календарь выхода важных экономических новостей и выделять среди них те, которые могут спровоцировать сильное движение цены. Кроме макроэкономических данных, при торговле на фондовом рынке нужно принимать во внимание еще обновленную информацию о компании.

Индикаторы импульсной торговли

Нередко импульсные трейдеры пользуются разными индикаторами. Они позволяют наглядно анализировать график, но не указывают на рыночные движения и не позволяют точно рассчитать момент входа. Среди самых популярных стоит выделить:

1. Объемы — главный индикатор при торговле на импульсах, являющийся отражением реальной активности на рынке. Это общее количество некоторого актива, торгующегося на протяжении некоторого периода. Он помогает отличить большую свечу от всплеска сделок.

1. МА (скользящие средние) с небольшим периодом. С помощью этого индикатора участники оценивают динамику и силу импульса. Стоит также принимать во внимание наклон МА. Хорошо, чтобы он был более крутым.

1. Стахастик (Stochastic). Он демонстрирует сравнение последней цену закрытия с предыдущим торговым диапазоном за некоторый временной промежуток. Используя этот индикатор, определяют точки разворота. Можно использовать и другие осцилляторы, например, MACD, RSI.

В арсенале трейдера есть и прочие индикаторы. Их можно чередовать.

Стратегия Элдера для импульсной торговли

Выше были рассмотрены примеры импульсного трейдинга, но классикой остается стратегия А. Элдера, которая дает возможность находить и грамотно применять импульсы рынка. Она предполагает применение двух индикаторов — MA и MACD. Суть стратегии следующая:

1. С помощью индикатора ЕМА определяют главную тенденцию на старших таймфреймах . При работе на часовом графике в их качестве можно использовать 4-х часовой.

1. Ищут подтверждение, используя ЕМА на рабочем таймфрейме. Когда на 4-х часовом восходящий тренд, то и на часовом стоит тоже работать вверх.

1. Ищут точки входа с использованием МАСD. Необходимо понаблюдать за строением столбиков. При постепенном их росте можно говорить о подтверждении тенденции. Это значит, что бычий рынок преобладает над медвежьем. Такая ситуация служит сигналом для заключения сделки.

Позицию закрывают, если гистограмма MACD начинает снижение. С помощью технологии ловят короткие технические импульсы. Открывают сделку и закрывают ее очень быстро.

Достоинства и недостатки импульсного трейдинга

Торговля на импульсах имеет как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ стоит выделить:

1. Возможность получить хорошую прибыль за короткое время. Иногда импульсы составляют до 50, а то и до 100 пунктов. Многие трейдеры мечтают о такой возможности.

1. Отсутствие риска серьезной просадки. Движения рынка идут в одном направлении без коррекций. Это позволяет трейдеру чувствовать себя более уверенным.

Если говорить о минусах трейдинга на импульсах, то стоит учесть, что импульс может резко смениться. Цена как быстро взлетает, так и может быстро упасть. Поэтому трейдер должен быть не только психологически устойчивым, но и демонстрировать хорошую реакцию. При быстрой смене цены участник рынка может не успеть закрыть сделку до разворота тренда. Среди основных угроз стоит выделить не только потерю всего дохода, но и получение убытков (при условии, что сделка была открыта не с начала первого импульса).

Неопытные трейдеры, наблюдая резкое рыночное движение, пытаются быстро найти точку входа, не проведя необходимый анализ. Такое спонтанное решение становится для участника рынка своеобразной рулеткой с вероятностью 50/50.

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что новичкам не рекомендовано вести импульсную торговлю. Опыта лучше набираться на относительно спокойном рынке. Многие указывают на спорность методики. Постоянно зарабатывать на ней вряд ли удастся. Кроме того, что нужно быть психологически стойкими, надо еще иметь большой депозит и быть азартным. А последнее качество в трейдинге может сыграть злую шутку с участником рынка.

Импульсная торговля на фондовом рынке: описание и особенности

Стратегия торговли на сильных импульсных движениях цены является одним из популярных видов трейдинга. Торговля на импульсах позволяет заработать прибыль, как на валютном рынке Форекс, так и на фондовом рынке. Для данного вида торговли подходят активные инструменты, имеющие потенциал сильного движения на повышенных объемах. Прежде чем рассматривать особенности импульсной торговли , нужно определить, что такое импульс в трейдинге . Импульс представляет собой очень резкое и быстрое ценовое движение, значительно превышающие средние значения, на повышенных объемах. Такое движение часто возникает во время публикации важных новостей и является отражением реакции участников торгов на событие. Импульс может быть сильным или слабым, движение может быстро угаснуть, а может найти продолжение в последующие дни, перерастая в тренд. Трейдеры используют аномальные движения цены для получения прибыли.

Почему появляются импульсы на финансовых рынках?

Импульсные движения на рынках, как правило, являются отражением реакции участников торгов на какие-то фундаментальные факторы. Это может быть публикация отчета компании или выход важных макроэкономических показателей, реакцию могут вызвать события в определенном секторе экономики, природные или техногенные катаклизмы или геополитические факторы. Сильный импульс на графике индекса РТС на новостях На рынок Форекс наиболее сильное влияние оказывают публикации отчетов центральных банков и комментарии их представителей, отчеты о занятости, инфляции, деловой активности. Реакция GBPUSD на решение Банка Англии по процентной ставке Британский фунт резко упал за пять минут почти на 90 пунктов сразу после публикации новости, но затем отыграл падение и к концу сессии закрылся ростом. Снижение курса в первые мгновения произошло потому, что инвесторы готовились к более агрессивному повышению ставки BoE для борьбы с растущей инфляцией. Ожидания более резкого повышения ставки подкреплялись действиями ФРС и ШНБ накануне — Федеральная резервная система США объявила о своем самом большом повышении с 1994 года, а Швейцарский национальный банк шокировал рынки неожиданным повышением, первым за 15 лет. Реакция пары USDCHF на повышение процентной ставки ШНБ На фондовом рынке импульсные движения могут быть вызваны публикациями отчетов о доходах компаний-эмитентов, корпоративными событиями, прогнозами авторитетных рейтинговых агентств или инвестиционных компаний. Таким образом, можно выделить три основные группы факторов, способствующих развитию импульса:

• факторы фундаментального характера;
• технические — связаны с пробоем сильных ценовых уровней;
• психологические — связаны с эмоциями участников торгов.

Как заработать на импульсной торговле?

Импульсная торговля на рынке Форекс является краткосрочной. Трейдер открывает сделку при возникновении импульса и закрывает — при его затухании.

Наиболее сильные импульсы возникают при выходе важных новостей.

Если говорить о стратегии торговли на новостях, то вспомогательным инструментом является экономический календарь.

К моменту публикации данных, трейдер оценивает направление предполагаемого движения, возможный ход инструмента, анализируя историю. Для входа в сделку можно использовать лимитные ордера, не забывая об ограничении рисков.

Многие трейдеры предпочитают входить “по рынку” — присоединяться к импульсу, когда он уже начался. Недостатком такого подхода является тот факт, что импульсное движение очень быстрое, и трейдер может потерять значительную часть движения, затрачивая время на отправку ордера. Также, во время выхода новостей направление импульса может очень быстро измениться, что грозит убытками, если во время не будет закрыта сделка.

Другим вариантом, для трейдеров , которые предпочитают более спокойный стиль торговли, может стать торговля на откате — коррекции.

Импульс отличается ограниченностью во времени, сильные импульсы, как правило, завершаются откатами. Трейдеры используют коррекции для входа в сделку.

И сам импульс, и коррекция во многом “подогреваются” психологией участников.

Вначале все спешат присоединиться к всеобщему движению, затем также активно — выйти и зафиксировать прибыль.

Импульсная торговля на фондовом рынке базируется на тех же принципах, что и на Форексе.

Трейдеры используют повышение волатильности во время публикации годовых и квартальных отчетов компаний, комбинируя фундаментальные факторы с техническим анализом.

Индикаторы

Основным индикатором импульса является объем.

Рост объема в совокупности с резким ростом или падением цены сигнализирует о развитии импульса. Сам импульс является следствием выплескивания на рынок большого объема.

Специальных индикаторов, которые могли бы указать заранее на возникновение импульсного движения, не существует.

Есть комбинация факторов, которые дают возможность предположить, что есть вероятность резкого увеличения волатильности инструмента при выполнении определенных условий.

Импульсная, скоростная торговля стала популярной во время высокой волатильности бычьего рынка в 90-х годах. Основная идея заключалась в том, чтобы купить биржевые активы, когда цена начинает расти и продать — сразу, как только движение начнет замедляться.

Скоростных трейдеров интересует всего два аспекта — направление и скорость изменения цены.

Для такого стиля торговли необходима хорошая реакция и дисциплина, так как нужно распознать только зарождающееся движение, быстро открыть позицию и закрыть сразу, как только темп движения замедлится.

Александр Элдер разработал импульсную систему (impulse system), чтобы определить зоны, где тренд ускоряется или замедляется.

Система основана на двух простейших индикаторах — 13-дневной экспоненциальной скользящей средней и гистограмме MACD — и описана в книге “Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры”.

EMA определяет направление тренда, инерцию; а MACD измеряет скорость изменения цен.

Импульсная система выявляет участки графика, где инерция, и скорость направлены в одну сторону. Если EMA и гистограмма MACD растут, значит восходящий тренд набирает силу; одновременно снижаются, значит усиливается медвежий тренд.

Сигналы на покупку и продажу, USDCHF, 4H

Еще большей эффективности достигает использование системы с учетом двух временных интервалов.

Сигнал на покупку возникает, когда во время долгосрочного растущего тренда, импульсная система Элдера становится бычьей на более коротком таймфрейме.

Например на дневном графике есть выраженный бычий тренд, и на 4-часовом система сигнализирует о росте, можно покупать.

Сигнал на продажу возникает, когда долгосрочный тренд медвежий, и индикаторы более короткого временного интервала говорят о нисходящем движении.

Закрывать позиции надо сразу, как только один из индикаторов разворачивается в противоположном направлении. Обычно первым меняет направление MACD, указывая на снижение темпа движения.

Стратегии торговли на импульсах

Импульсная торговля на бирже наиболее эффективно используется в пробойных стратегиях.

Пробой сильного уровня поддержки или сопротивления чаще всего происходит на импульсе. Поэтому трейдер может “поймать” хорошее движение.

Полная информация об уровнях, пробоях и других важных элементах трейдинга собрана на странице Примеры торгов на Forex .

Импульс на открытии торгов в акции Novavax (NVAX)

Импульсная торговля на бирже предоставляет много возможностей для краткосрочных трейдеров, чтобы войти в сделку с контролируемым минимальным риском.

Сигналом для входа в рынок может быть пробитие локального экстремума — ближайшего максимума или минимума.

Акция MRNA, 30 min, NASDAQ — импульсы на пробоях локальных экстремумов

Выход из сделки может быть сразу на откате, либо, при продолжении движения в сторону импульса, с подтягиванием стопа с целью фиксации прибыли при развороте.

Особенности импульсной торговли на фондовом рынке заключаются в том, что наиболее сильные движения наблюдаются в начале торговой сессии, особенно в течение первого часа.

Трейдеры используют сильные ценовые движения на открытии рынка для входа в сделку.

Импульсы на открытии торгов, акция RBLX

Форекс трейдеры используют графические паттерны для импульсной торговли. Пробой границ формации с повышением объема дает сигнал на вход в рынок. Таким образом, можно предположить, где наиболее вероятно появление ценового скачка, который будет сопровождаться вливанием объемов.

Преимущества и недостатки

Торговля на импульсах имеет свои сильные и слабые стороны.

• возможность получения хорошей прибыли за короткое время, так как во время импульса цена проходит расстояние, превышающее средние показатели, практически без откатов;

• вероятность резкой смены направления импульса во время торговли на новостях, что грозит значительным убытком;
• на валютном рынке Форекс в периоды сильной волатильности брокеры могут существенно увеличивать спреды, что значительно влияет на результат и это необходимо учитывать;
• вероятность реквотов и проскальзывания может привести к убытку.

Таким образом, понятие импульсной торговли предполагает стиль трейдинга на краткосрочных сильных движениях цены при увеличенных объемах.

Повышенный объем является основной характеристикой импульса.

Причиной импульса могут быть факторы фундаментального, технического или психологического характера.

Стратегии связаны с высоким рисками, поэтому требуют определенной подготовки и опыта. Уникальные материалы по биржевой торговле представлены на странице Бесплатные курсы для начинающих трейдеров .

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Что такое импульс в трейдинге?

Что такое импульс в трейдинге и как им пользоваться?

Импульс в торговле — это техника, в которой трейдеры покупают и продают свои категории в соответствии с последними ценовыми тенденциями. Ценовой импульс подобен импульсу в физике, где масса, умноженная на скорость, определяет вероятность того, что объект продолжит свой путь. На финансовых рынках, однако, импульс определяется другими факторами, такими как объем торгов и скорость изменения цен.
Первый шаг, который обычно делают трейдеры, — это определяют направление тренда, в котором они хотят торговать. Используя один из нескольких доступных индикаторов импульса, они попытаются установить точку входа для покупки (или продажи) актива, которым они торгуют. Они также пробуют определить прибыльную точку выхода для своей торговли на основе прогнозируемых и ранее наблюдаемых уровней поддержки и сопротивления на рынке.
Кроме того, эксперты трейдинга рекомендуют устанавливать ордера стоп-лосс выше или ниже своей точки входа в сделку — в зависимости от направления сделки. Это сделано для того, чтобы избежать нежелательных потерь.
Индикатор импульса является распространенным инструментом, используемым для определения импульса конкретного актива. Это графическое устройство, часто в форме осциллятора, которое может показать, насколько быстро цена данного актива движется в определенном направлении и будет ли движение цены продолжаться по своей траектории.
Направление импульса может быть также определено путем вычитания предыдущей цены из текущей цены. Положительный результат является сигналом положительного импульса, а отрицательный результат — отрицательного.
Инструменты импульса обычно отображаются в виде индикаторов скорости изменения (ROC), которые делят результат импульса на более раннюю цену. Умножив это общее число на 100, трейдеры могут найти процентную долю ROC, чтобы позволяет им строить максимумы и минимумы трендов на графике. По мере того как ROC приближается к одной из этих крайностей, возрастает вероятность того, что ценовой тренд ослабнет.

Что такое импульс в трейдинге: риски

Как и в любом стиле торговли, импульс в торговле подвержен рискам. Известно, что он приносит прибыль, когда цены следуют за трендом, но иногда импульсные трейдеры теряют бдительность, а соответственно, и деньги.

Трейдеры должны помнить, что:

• Технический анализ основывает свои прогнозы вероятности движения цен на прошлых ценовых тенденциях.
• Цены на рынке могут двигаться непредвиденным образом в любое время из-за неожиданных новостей или изменений настроения рынка.

Импульс является ключевой концепцией, которая имеет особую ценность для определения вероятности прибыльной торговли. Измерения импульса можно использовать в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что делает их полезными для всех типов торговых стратегий.

Однако трейдерам следует иметь ввиду, что прогнозы импульса обычно рассчитываются с использованием измерений прошлых ценовых трендов. Фактический импульс и цена могут измениться в любой момент в зависимости от событий, которые не были учтены в первоначальных расчетах.

ВОЛНОВАЯ ФИГУРА «ИМПУЛЬС» ДРУЖИТ С ТРЕHДОМ

Волновая фигура импульс — это наиболее распространенная модель направленного рыночного движения цены (тренда). Импульс включает пять волн младшего волнового уровня — 1, 2 , 3, 4 , 5. Направление импульса чаще всего совпадает с направлением волны большего волнового уровня. Обычный импульс входит в состав идеального волнового цикла в качестве трендовых волн 1 , 3 , 5 , А , С.

Волны, входящие в состав волновой фигуры импульс, соответствуют определенным правилам:

1. Первая , третья и пятая направлены вдоль самого импульса и представляют трендовые движения меньшего волнового уровня.
2. 2 и 4 являются коррекционными к волнам 1 и 3 соответственно, и всегда короче этих волн по амплитуде. Волна 3 всегда выходит из зоны первой.
3. Волна 3, как правило, наибол ее длинная по амплитуде и в процентном отношении среди 1, 3 и 5.
4. В волновой фигуре импульс четвертая не входит в зону 1 -й волны.
5. Часто волна 3 в составе волновой фигуры импульс по своим признакам сама является импульсом.

Рис. 1 Волновая фигура импульс
представлена модель волновой фигуры импульс

В большинстве случаев волновая фигура импульс подчиняется следующим принципам:

• принцип чередования;
• принцип равенства;
• принцип индивидуальности волн;
• соотношение длин волн по амплитуде;
• соотношение длин волн по времени;
• движение внутри канала;
• подтверждение объемом.

Существует три разновидности импульса:

• удлиненная импульсная волна;
• усеченная импульсная волна;
• обычная импульсная волна.

В каких рамках развивается импульс

Обычно трендовый канал из двух параллельных линий указывает нижнюю и верхнюю границы волновой фигуры импульс.

Примерную границу четвертой волны в импульсе может указать линия, проведенная через окончание 2-й волны параллельно проходящей через точки окончания волн 1 и 3. Для определения окончания четвертой не используется трендовая линия, проходящая через начало первой и окончание 2-й волны, так как в большинстве случаев 4-я волна не достигает этой линии, а окончание 3-й расположено от неё на достаточно большом расстоянии. Границу 5-й в составе импульса может указать линия, проведенная через окончание 3-й (или 1-й волны при резко растущей третьей) параллельно линии через окончания 2 -й и 4-й волн.

Не забывайте, что трендовый канал указывает не точное место окончание волн, а некую зону, поэтому возможны проколы и ложное пробитие этих каналов.

Рис. 2 Трендовые каналы для импульса
представлены трендовые каналы для волновой фигуры импульс с ключевыми точками построения

В академии Masterforex-V разработаны отличные от классических способы определения точек зарождения и окончания импульса.

Объем торгов может помочь в определении импульса

Снижение объёма торгов при приближении цены к трендовому каналу импульса в 4 и 5 волнах служит показателем того, что волна может закончиться на уровне канала. Когда же объем остаётся на высоком уровне или возрастает, возможно пробитие канала.

Нижняя точка объёма на коррекционных 2 и 4 в импульсе часто совпадает с окончанием этих волн. Объем на пятой обычной волне в импульсе, в основном меньше, чем в третьей. Если же объем в 5-й равен или больше, чем в третьей, вероятно, последует удлинённая пятая волна. Но нужно учесть, что повышение объёма в 5-й волне импульса высокого волнового уровня может быть связано с нарастанием участников торгов.