Волатильность криптовалюты что это

Волатильность криптовалюты

Ключом к успешному трейдингу на рынке криптовалют есть умение понять настроение рынка. Волатильность – статистическая деталь общей картины торгов, позволяющая определить тенденцию стоимости валют и стратегию дальнейших вложений.

Содержание

• Причины волатильности
• Влияние капитализации монет на показатель
• Волатильность и ATR
• Самые волатильные криптовалюты
• Стратегии заработка
• Алгоритмы трейдинга для высоковолатильных активов
• Отзывы и комментарии

Смысловое понятие волатильности берёт начало от латинского слова «volatilis», что значит – «мимолётный», «стремительный». В финансовом мире волатильность – это статистика колебаний стоимости актива за определённый временной отрезок. Имея отличия от таких стабильных активов, как гособлигации и золото, криптовалюта совершает значительные ценовые скачки.

Первым шагом инвестиционной стратегии есть взвешивание рисков – понимание ценовой тенденции активов. Волатильность отражает риски финансовых вложений. Учитывая данную особенность, рынок активно отслеживает колебания криптовалют, изучает причины их возникновения.

Причины волатильности

Рассматривая подоплёку колебаний активов, следует выделить ряд основных причин:

• Незрелость рынка. Устойчивость нуждается в системности – наработке алгоритмов и правил с учётом вероятностей; развивающийся рынок не имеет зрелой системности, динамичность прогресса в целом не позволяет учесть всех возможных факторов влияния (как противоположность выступают традиционные фондовые биржи, проверенные и воспитанные временем);
• Новости. Общество инертно; новостные тенденции к политической, социальной, экономической нестабильности, неосторожные заявления авторитетных источников о ликвидации или не ликвидности криптовалют – всё это способно вызывать ценовые колебания активов;
• Недостаточная ликвидность. Числом участников и объёмом совершаемых сделок создаётся ликвидность рынка; на сегодня рынок криптовалют молодой и не имеет высокой степени доверия – в сравнении с фондовым рынком, объём инвестиций остаётся низким; следовательно, низкая ликвидность не страхует от резких ценовых колебаний;
• Наличие форков (возникновение новых криптовалют по причине изменения технологии). Возможные разногласия между разработчиками монет приводят к несовместимости версий программного обеспечения; в результате возникает путаница, смятение – волатильность растёт;
• Присутствие на рынке нерегулируемых платформ. Технологии «блокчейна» для широкого понимания остаются скрытыми, вызывая тем сложности регуляции; дополнительным фактором служит приток на нерегулируемые биржи сомнительных игроков, создающих манипуляционные схемы – ложное, искусственное повышение курса с последующим его обвалом (так называемый «pump and dump»); в результате – в системе паника, хаос, ещё большая волатильность, потеря доверия и ликвидности;
• Наличие китов. Весомые трейдеры через форму быстрых расчётов (спот) могут влиять на ценовое состояние активов – один крупный рыночный ордер может вызвать рост или падение цен.

Приведённые выше причины следует суммировать следующим образом: в сравнении с остальным конкурирующим финансовым миром рынок крипты остаётся всё ещё незрелым и небольшим – в слабом теле действие факторов, создающих колебания, усиливается.

Влияние капитализации монет на показатель

Криптовалюта оценивается с позиции её предсказуемости в долгосрочной перспективе. Одним из аргументов здесь выступает капитализация монеты – суммарная стоимость в настоящее время.

Следует заметить, что информация о капитализации валют, приводимая на сайтах в режиме онлайн, допускает погрешности: учёт производится по количеству всех существующих монет, а не по их действительному обороту на биржах – как это происходит с ценными бумагами.

Капитализация образуется двумя взаимосвязанными компонентами: показателем курса валюты и эмиссией (числом выпущенных, выпускаемых монет). Вследствие майнинга (добычи валюты пользователями) эмиссия некоторых монет постоянно растёт – таких, к примеру, как BTC, Litecoin, Ethereum. В случаях же с валютами фиксированной эмиссии или «первичной» (в оборот монеты вводятся все сразу) – такими как NTX – капитализация находится в зависимости от ценовых показателей и активности рынка.

Стоимость криптовалюты – общий фактор, влияющий на капитализацию; размер капитализации снижает волатильность.

Волатильность и ATR

Рассчитать волатильность рынка помогает «индикатор ATR» (Average True Range) – индикатор «среднего истинного диапазона». Это стандартный индикатор торговых терминалов, по принципу работы – осциллятор (измерение колебаний). Он применим к широкому спектру рынков, включая валютный. Основная задача – определение изменчивости рынка (измеряется волатильность путём разложения диапазона между пиками и низами за определённый период). Считается он по формуле, приведенной ниже.

ATR применяется также для определения уровней «stop loss» и «take profit» (первый означает ограничение размера убытков, второй – величину прибыли) – определяется цена, при которой брокер продаёт активы после их роста.

Самые волатильные криптовалюты

Ценовые колебания необходимы любому финансовому рынку – без них не было бы желаемого роста прибыли. Исходя из этой аксиомы, для трейдера вопрос волатильность становится на первое место в выборе объекта инвестиций. На сегодня в ТОП-5 волатильной привлекательности (с относительной доступностью и объемом ликвидности) входят следующие криптовалюты.

• Polygon (MATIC). По причине постоянного спроса и спекулятивного интереса MATIC возглавляет список волатильности. Диапазон его ценовых изменений за неделю составляет близко 10%. В определённые периоды колебания намного удаляются от указанной отметки.
• Dogecoin (DOGE). Монета демонстрирует схожую волатильность. Суточные показатели динамики могут доходить до 5%, а при высокой активности трейдеров – до 20%. Возрастание стоимости (или падение) может длиться более суток – тогда за несколько дней курсовые изменения способны достичь 30%.
• IOTA. Валюта отличается сравнительной стабильностью, имеет курсовую динамику до 5%. При определённых условиях колебания могут доходить до 50% – в течение нескольких дней.
• Cosmos (ATOM). Монета подвержена высоким колебаниям – до 15%. Имеет тенденцию к периодическим скачкам курса – за сутки показатель может превысить 20%.
• Bitcoin Cash (BCH). Динамика колебаний составляет 8-10%, в активные периоды доходит до 50% – в течение суток.

При поиске высокой волатильности стоит обращать внимание на правило — чем меньше капитализация монеты, тем больше скачки ее цены. Т.е. для выбора можно зайти на Сoinmarketcap и отсортировать монеты по этому показателю. Но стоит учитывать, что движение может пойти как в вашу сторону, так и против вас.

Стратегии заработка

Активы с высокой волатильностью могут принести как крупные прибыли, так и большие потери. Корректное отношение к вопросу следует начинать определения стратегии. Первое – выбрать криптовалюту. Такой выбор должен быть обусловлен ценовой стабильностью монеты и долгосрочностью вложений.

В зависимости от сроков реализации заработка существуют три основных вида стратегий.

• Инвестирование или долгосрочная стратегия: подразумевает заработок в перспективе – покупку валюты по заявленной цене и ожидание повышения стоимости. Сложность заключается в необходимости «глубоких» прогнозов смены ценового тренда. Данная стратегия подразумевает выбор наиболее стабильной валюты.
• Среднесрочная стратегия: сходная с предыдущим вариантом, только с меньшим интервалом сделок – до нескольких недель (покупка по минимальной стоимости и продажа на пике интервала). Данная стратегия не предполагает продажи монет при малейших колебаниях рынка – только если стоимость поднимется до установленной отметки.
• Трейдинг или краткосрочная стратегия: подразумевает совершение сделок за короткий промежуток времени – «быстрых сделок» при незначительном изменении курса. Для такой стратегии подходят наиболее волатильные валюты; схема требует постоянного мониторинга рынка.

Алгоритмы трейдинга для высоковолатильных активов

Лучше всего для высоковолатильных активов подходит краткосрочная стратегия – «трейдинг». Совершение торгов укладывается в следующий незамысловатый алгоритм: выбор и покупка валюты – ценовой мониторинг бирж – быстрая продажа валюты на площадке с максимальной ценой монеты. Задача состоит в том, чтобы найти ценовой разброс «в вилке» от 5% до 40% или поймать «туземун».

Не так просто – сделать первый шаг в мир криптовалют, и надо быть готовым к потерям. Начинать следует с устоявшихся цифровых валют и вкладывать средства в небольшие проекты, используя для покупок криптообменники, заслуживающие доверие. Со временем знания и опыт упрочат положение, приведут к успеху.

Что такое волатильность криптовалюты?

Криптовалютный рынок известен своей волатильностью. Именно благодаря ей криптотрейдеры могут заработать состояние и потерять его в мгновение ока. Что же вызывает эти внезапные колебания цен цифровых валют?

В этой статье мы разберем эту тему, отвечая на вопросы, такие как: Насколько волатильна криптовалюта? Что влияет на ее волатильность? И какие стратегии торговли могут быть эффективными на волатильном рынке?

В чем заключается волатильность криптовалют?

Волатильность — неотъемлемая часть рынка криптовалют. С одной стороны, потенциал роста цен привлекает множество инвесторов. Однако волатильность криптовалют это не только про многократное увеличение цены, но и про глубокие падения.

Волатильность — это степень колебания цен цифровых активов, обычно выражаемая в процентах. Высокая волатильность указывает на значительные изменения цен в обоих направлениях. Другими словами, это означает, что во время волатильности на рынке цены криптовалют могут быстро расти или падать.

Например, криптовалюта X может проявлять волатильность, если ее цена изменяется на 10% или более в течение одного дня. Это означает, что когда цена X составляет $100, она внезапно может подняться до $110 или упасть до $90 за один день. Такие резкие изменения цен свидетельствуют о высокой волатильности данной криптовалюты.

Эти падения могут быть настолько внезапными, что инвесторы, не осведомленные о рисках, могут столкнуться со значительными потерями. Кроме того, некоторые инвесторы видят волатильность цен на криптовалюту, как возможность получить значительную прибыль в короткие сроки.

Важно помнить, что волатильность криптовалютного рынка может привести не только к прибыли, но и к значительным убыткам. Таким образом, инвесторы должны быть готовы к различным сценариям и иметь четкий план действий для управления рисками.

Что влияет на волатильность цен на криптовалюту?

Поскольку рынок действует на основе принципов спроса и предложения, резкие изменения цен происходят, когда имеется значительный дисбаланс с одной из сторон. Другими словами, цены поднимаются, когда внезапно увеличивается количество покупателей и снижаются, когда по какой-то причине большое количество людей начинает продавать свои активы. Рассмотрим, как различные элементы, такие как настроение на рынке, спекуляции и торговая активность, технологические факторы и изменения в регуляциях, влияют на волатильность рынка криптовалюты.

Похожая статья:

Индекс страха и жадности

Настроения на рынке:

Одним из ключевых факторов волатильности цен криптовалют является настроение на рынке. Когда инвесторы и трейдеры позитивно настроены и верят в рост, это часто приводит к увеличению спроса на криптовалюты, подталкивая их цены вверх. В противном случае пессимистическое настроение может вызвать волну продажи, что приведет к снижению цен. Факторы, такие как новости сферы, тенденции в социальных медиа и общественное принятие криптовалют, могут значительно влиять на настроения на рынке, приводя к резким изменениям цен.

Спекуляции и торговая активность:

Спекулятивная природа криптовалютных рынков только усиливает их волатильность. Трейдеры часто принимают решения на основе ожиданий, а не настоящей ценности активов, что может привести к внезапным колебаниям цен. Высокочастотная торговля, маржинальная торговля и распространенность торговых ботов также способствуют быстрым изменениям цен. В отличие от фондового рынка, криптовалютами можно торговать круглосуточно, что дополнительно увеличивает частоту и скорость торговли, усиливая волатильность.

Технологические факторы:

Технологические изменения в области блокчейн-технологий и криптовалют могут как стабилизировать, так и дестабилизировать цены. Улучшения масштабируемости, безопасности и полезности криптовалют делает их более привлекательными для инвесторов. С другой стороны нарушения безопасности, уязвимости программного обеспечения или проблемы с перегруженностью сети могут привести к паническим продажам и снижению цен.

Изменения регуляций:

Когда правительства или регулирующие органы принимают благоприятные политики регулирования криптовалют, это может укрепить доверие и привлечь институциональных инвесторов, поднимая цены. В противном случае новости о более строгих регулированиях или о полном запрете криптовалют могут вызвать панику и массовый отток инвесторов, что приводит к резкому снижению цен.

Как измерить волатильность криптовалют?

Чтобы оценить волатильность криптовалют, необходимо анализировать динамику рынка и использовать правильные инструменты. Вот некоторые из важных индикаторов, которые можно использовать для измерения волатильности рынка криптовалют:

Стандартное отклонение

Индикатор стандартного отклонения (Standard Deviation) определяет, насколько цены криптовалют отклоняются от их среднего значения. Более высокое стандартное отклонение свидетельствует о бурных колебаниях на рынке. С этим индикатором трейдеры могут оценивать волатильность и находить возможные точки смены тренда на рынке.

Средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон (Average True Range или ATR) — это инструмент, который вычисляет средний диапазон между максимальными и минимальными ценами криптовалюты за определенный временной интервал. ATR помогает отслеживать внутридневную волатильность криптовалют, что может быть полезным для сравнения рынков и принятия торговых решений.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (Relative Strength Index или RSI), не является прямым показателем волатильности. Этот индикатор отображает скорость и изменение цены актива, помогая понять относительную силу этих изменений. RSI помогает отслеживать импульсы ценовых движений и принимать торговые решения на их основе.

Инструмент RSI доступен в стандартном торговом терминале WhiteBIT, а другие индикаторы можно использовать через терминал TradingView на нашей бирже.

Начните свое крипто-путешествие

На что влияет волатильность рынка криптовалют?

Возможности и риски для инвесторов

Волатильность криптовалют с одной стороны предлагает инвесторам перспективы получения прибыли, но одновременно создает риски существенных потерь. Эффективное управление рисками имеет решающее значение для торговли в условиях волатильности.

Влияние на принятие криптовалют

Высокая волатильность, характеризующаяся резкими колебаниями цен, привлекла новых инвесторов, боящихся упустить возможность заработать на стремительном росте цен или шанс купить активы по низким ценам. Однако, когда волатильность рынка криптовалют снижается, и рынок становится медвежьим. А это, в свою очередь, может препятствовать принятию криптовалют и замедлять рост криптоэкосистемы.

Похожая статья:

Вверх или вниз: все, что нужно знать о бычьем и медвежьем рынке

Аспекты долгосрочного инвестирования

Чтобы получать прибыль на динамичном рынке криптовалют, долгосрочные инвесторы диверсифицируют свои портфели, используют управление рисками и сохраняют непоколебимую веру в трансформационный потенциал технологии блокчейн. В переменчивом мире криптовалют не может быть роста без волатильности, и трейдеры учитывают это в своих торговых стратегиях.

Стратегии управления волатильностью криптовалют

Торговля в условиях волатильности цен на криптовалюту требует особого набора стратегий для управления рисками и использования возможностей. Инвесторам стоит рассмотреть ряд подходов, включая:

Управление рисками

Усреднение долларовой стоимости (Dollar-Cost Averaging, или DCA)
При использовании DCA инвесторы дисциплинированно приобретают фиксированное количество цифрового актива с регулярными временными интервалами. Этот подход помогает защититься от колебаний цен во время торговли, поскольку трейдеры сконцентрированы на долгосрочных результатах, а не на краткосрочной волатильности рынка. Для тех, кто предпочитает осторожный и размеренный подход, DCA может стать основой разумных криптовалютных инвестиций.

Торговля по стратегии smart money

Торговля по стратегии smart money во время волатильности включает в себя отслеживание действий институциональных игроков. Инвесторы, которые следят за действиями крупных участников рынка, используют их понимание и сигналы для формирования своей стратегии торговли. Такие трейдеры могут выявлять будущие движения цен и использовать их в своих интересах.

Внутридневная торговля (Day Trading)

Дневная торговля — это подход, который предполагает заработок на краткосрочных колебаниях цен. Дейтрейдеры открывают и закрывают позиции в течение дня, спекулируя на быстрых изменениях цен. Волатильность криптовалют может создавать быстрые возможности для прибыли, так как цены могут значительно изменяться в течение дня.

Быть в курсе событий

Успешные инвестиции на волатильных рынках зависят от сочетания анализа с выбранной торговой стратегией. Важно быть в курсе событий в мире криптовалют. Хорошее знание рыночных тенденций, новых разработок и последних новостей помогает трейдерам принимать обоснованные решения еще до начала волатильности на рынке.

Более того, важно обладать информацией о событиях и факторах, влияющих на настроение рынка. Новости или ожидания от событий могут значительно влиять на волатильность, создавая либо бычий, либо медвежий тренд на рынке. Трейдеры должны быть хорошо осведомлены о ключевых событиях в финансовом мире, касающихся как криптовалютных, так и традиционных рынков, чтобы предвидеть и подготовиться к изменениям торговой активности.

Контроль эмоций

Сохранение эмоционального равновесия в условиях колебания цен криптовалют является важнейшим аспектом торговли. Эмоции могут привести к импульсивным решениям, которые могут потенциально привести к убыткам. Оставаться спокойным и понимать, когда действовать, а когда сохранять невозмутимость — ключ к эффективному управлению инвестициями во время волатильности.

Используя эти стратегии, инвесторы могут справляться с волатильностью криптовалют и использовать ее силу в своих интересах. Мир криптовалют динамичен, и успех заключается в способности трейдеров адаптироваться, реагировать и сохранять решимость в условиях постоянно меняющихся рыночных условий.

Выводы

Волатильность — характеристика, определяющая постоянно развивающийся рынок криптовалют. Это одновременно создает для инвесторов возможности и риски. Понимание факторов, влияющих на волатильность криптовалют, и использование разумных стратегий могут помочь трейдерам успешно овладеть этой силой. Адаптация торговой стратегии, воздержание от сделок «на эмоциях» и управление рисками — ключи к успеху во время торговли на волатильных рынках.

FAQ

Почему криптовалюты настолько волатильны?

Волатильность криптовалют обусловлена различными факторами, включая рыночное настроение, спекуляции, технические факторы и регуляторные изменения. Часто эти обстоятельства вызывают быстрые и значительные колебания цен.

Как настроения на рынке влияют на волатильность цен на криптовалюты?

Рыночное настроение играет ключевую роль в волатильности цен криптовалют. Положительные или отрицательные новости и события могут влиять на настроение инвесторов, влияя на цены, поскольку трейдеры могут активно покупать или продавать активы в зависимости от обстоятельств.

Существуют ли стратегии для извлечения прибыли из волатильности криптовалют с минимальными рисками?

Управление рисками, поддержание информированности и контроль эмоция — эти методы могут помочь инвесторам получать прибыль от волатильности криптовалют, минимизируя потенциальные риски.

Можно ли предсказать или прогнозировать волатильность криптовалют?

Сложно предсказать волатильность криптовалют, но трейдеры могут использовать технический анализ и торговые индикаторы, а так же следить за новостями в отрасли. Технический анализ позволяет выявлять паттерны и тенденции цен, а знание новостей помогает анализировать и предсказывать рыночное настроение и возможные факторы волатильности. Вместе с анализом данных от торговых индикаторов волатильности, это способствует принятию взвешенных торговых решений.

Каких распространенных ошибок следует избегать при торговле волатильными криптовалютами?

Частые ошибки включают чрезмерную торговлю, эмоциональные решения и недостаточное внимание к управлению рисками. Понимание и адаптация своей торговой стратегии для решения этих проблем важно, чтобы успешно инвестировать в условиях волатильности на рынке криптовалют.

Читайте также:

• Smart Money Concept
• Что такое спотовая торговля криптовалютой и как она работает?
• Как работает халвинг биткоина и почему это важно?
• Что такое лаунчпад криптовалют? Запуск криптопроекта на Луну через 3, 2, 1…
• Как создать кошелек для криптовалюты?
• Управление криптоактивами для институциональных инвесторов: появление институциональных услуг по хранению криптовалют
• Что такое маркетмейкинг и кто такие маркетмейкеры в криптовалюте?

Волатильность криптовалют: Что это такое?

Волатильность — это мера того, как цена криптовалюты изменяется во времени. Чем более волатилен кошелек, тем рискованнее инвестировать в него и тем больший потенциал он может предложить. Волатильность сильно влияет на карьеру инвестора — она может полностью разорить вас или сделать вас невероятно богатым.

Как новый класс активов, которому чуть больше десяти лет, криптовалюта считается более волатильной, чем акции. Движения обычно идут вверх и вниз в течение более коротких периодов времени. Так почему же криптовалюта такая нестабильная? Узнаем далее в статье.

Как измеряется волатильность?

Когда мы говорим об измерении волатильности биткоинов, обычно имеем в виду «историческую волатильность» — число, которое мы получаем, изучая цены за определенный период времени, часто около месяца. «Подразумеваемая волатильность» — это термин, который мы используем для описания предсказания будущих движений.

Мы можем определить, насколько изменчив биткойн, двумя способами: Первый метод — это бета-версия, которая измеряет, насколько волатильным является один актив по отношению к более широкому рынку.

Другой метод заключается в вычислении стандартного отклонения актива. Это мера того, как цена отклонилась от своего исторического среднего значения.

Почему важно понимать волатильность?

Волатильность является основным фактором, помогающим инвесторам оценивать риски. Инвесторы идут на более высокий риск, если они верят в большие шансы на вознаграждение и в то, что стоит потерять часть своих инвестиций. Рекомендуется инвестировать в несколько активов, чтобы снизить риски.

Объем торгов биткоинами и институциональное участие, по-видимому, снижают его волатильность, в то время как криптовалюты с меньшим объемом торгов и более новыми типами активов обычно более волатильны. Экспериментируя с инвестированием в него, лучше ожидать потери части своих средств и инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять.

Почему криптовалюта такая нестабильная?

1. Отсутствие регулирования
Биткойн и другие криптовалюты не контролируются каким-либо юридическим лицом. Это то, что делает криптовалюту анонимной. Анонимность либо отталкивает, либо привлекает инвесторов к покупке криптовалюты, что влияет на ее предложение. В результате того, что блокчейны распределяются между различными системами по всему миру, трудно управлять ими всеми. Таким образом, введенные регулятивные меры часто приводят к высокой волатильности криптовалюты.

2. Фактор настроения
Биткойн не имеет внутренней ценности, поэтому он не получил широкого признания в массах, и, инвестируя в него, люди надеются, что он получит признание в ближайшем будущем.

Движения волатильности зависят от механизмов, которые вскоре будут обнаружены по мере роста популярности криптовалют. До тех пор инвесторы спекулируют на основе мнений.

3. Ограниченное количество биткоинов Говоря о том, почему биткойн настолько нестабилен, мы должны также сказать о том, что майнеры, которые используют свои вычислительные мощности для проверки транзакций через децентрализованные сети, получают вознаграждение. Вознаграждения представляют собой только что выпущенные биткоины, количество которых со временем уменьшается вдвое.

4. Спекуляции с биткоинами
Природа криптовалюты привлекает спекулятивных инвесторов, которые хотят заработать на колебаниях цен. Поскольку ни один физический актив не поддерживает его стоимость, цена на него зависит исключительно от веры. Это одна из основных причин нестабильности криптовалют. Цена снизится, если вера последователей будет потеряна, и возрастет, если биткойн станет более популярным.

5. СМИ и Биткойн
Инфлюенсеры играют большую роль в формировании цены биткойна. Инвесторы часто следят за трендовыми заголовками, чтобы предсказать, цена какой криптовалюты вскоре взлетит до небес или обрушит рынок.

6. Профили биткойн-инвесторов
Начать инвестировать в криптовалюту легко, так как любой, у кого есть пара долларов в кармане, может начать торговать. Вы можете инвестировать даже с небольшими знаниями, и именно поэтому крипторынок так подвержен ажиотажу и манипуляциям.

Так что же влияет на волатильность?

Почему криптовалюта колеблется? Здесь довольно много факторов:
1. Рынок
Цена активов в первую очередь зависит от спроса и предложения на рынке. Отношения между этими двумя определяют все изменения.

2. Плохие новости
Отраслевые и глобальные события также имеют свое влияние. Значения растут, если новости хорошие, и снижаются, если новости плохие. То же самое и с макрофакторами, такими как процентные ставки, инфляция и другие меры денежно-кредитной политики.

3. Киты
Киты — это люди, которые владеют огромными процентами от общей массы криптовалюты. Будучи застойными, эти инвесторы могут сделать рынок нестабильным, поскольку это влияет на ликвидность.

4. Воспринимаемая ценность
Когда криптоинвесторы воспринимают значения как более низкие, они, как правило, действительно падают.

5. Вопросы кибербезопасности
Поскольку криптовалюты относятся к децентрализованной технологии, для решения проблемы необходимо участие коммьюнити.

6. Налоговый режим и правила
Криптовалюта облагается налогом в некоторых странах, поэтому трейдеры должны записывать стоимость криптовалюты во время каждой транзакции. Другой нюанс заключается в том, что может потребоваться также заплатить налог на прирост капитала. Негативное влияние регулирования часто отпугивает людей.

7. Инновационный фактор
Будучи относительно новой вещью, криптовалюта не пользуется доверием у многих.

8. Нет центральной власти
Нет такой власти, как банк, чтобы стабилизировать цены.

Есть ли способы снизить волатильность криптовалюты?

Для многих волатильность является частью привлекательности, поскольку она создает возможность для высокой прибыли. В отличие от тех, кто использует волатильность для получения прибыли, есть менее терпимые к риску инвесторы. Для них существуют стратегии, которые можно использовать для ограничения отрицательного воздействия волатильности. Более того, существуют специальные валюты с низкой волатильностью — стейблкоины. Цена этих монет привязана к резервным активам, таким как фиат или золото.

Волатильность криптовалют: введение

Мы подготовили введение в волатильность криптовалют. Рассказываем, что такое волатильность, в чем ее природа и как она влияет на трейдинг. Разбираемся, почему криптовалюты отличаются высокой волатильностью “по умолчанию”.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Оглавление

• Что такое волатильность
  • Волатильность криптовалют и фондового рынка: разница
  • Спрос и предложение
  • Спекуляции, хайп и новости
  • Эмоции на рынке
  • Стоимость майнинга
  • Конкуренция
  • Регуляции
  • Криптокиты
  • Индекс волатильности S&P500 (VIX)
  • Индекс волатильности криптовалют (CVI)
  • Индикаторы волатильности

  Что такое волатильность

  Волатильность – относительная мера силы роста или падения актива. Различают низкую, умеренную и высокую волатильность. Конкретные показатели условны для каждого рынка. Например, если на рынке N норма движения цены за день 5%, то рост или падение цены на 10-15% можно назвать высокой волатильностью для этого рынка.

  Чрезмерная волатильность ассоциируется с хаосом, неопределенностью и убытками. Когда рынки проходят сильные скачки, инвесторы и трейдеры “ставят” на продолжение волатильности. В свою очередь, это вызывает еще большую волатильность. Пример – финансовый кризис 2008 года, когда, боясь краха мировых рынков, трейдеры обвалили индекс Доу-Джонса (DJIA) более, чем на 777 пунктов. Это было самым большим падением в истории индекса.

  Волатильность криптовалют и фондового рынка: разница

  На рынке акций волатильность зависит от сектора и типа активов. Общая закономерность такая: чем больше капитализация, тем стабильнее актив. Например, акции компаний с большой капитализацией (Apple, Berkshire Hathaway, и т. д.) относительно стабильны.

  

  Более мелкие, “копеечные” акции, зачастую волатильны. У облигаций низкая волатильность, для них характерны менее резкие колебания вверх или вниз.

  

  Криптовалюты волатильны по своей природе. BTC и другие ведущие монеты проходят значительные движения вверх и вниз за короткие промежутки времени. Разберемся, почему.

  Спрос и предложение

  По мере покупки активов меняется предложение на рынке. Путем майнинга и стейкинга “выпускаются” новые монеты и токены, что тоже влияет на баланс спроса и предложения. Эмиссия Bitcoin ограничена – после выпуска 21 млн монет она прекратится. Это означает, что каждый купленный BTC будет “толкать” цену вверх, а каждый проданный – вниз.

  Чем больше актива в обращении, тем ниже его цена. И наоборот. Это касается не только криптовалют, но и акций и других финансовых инструментов. Волатильность возникает, когда в рынке регулярно торгуются значительные объемы актива.

  Спекуляции, хайп и новости

  Одним из факторов волатильности на криптовалютном рынке – спекулятивный “хайп”. Когда запускается новая криптовалюта, она вызывает реакцию у инвесторов и трейдеров. Ранние участники спешат купить и продать новую криптовалюту, что вызывает волатильность на инструменте.

  Когда монету начинают считать переоцененной, ее цена падает, участники теряют на ней деньги. Ажиотаж и спекуляции утихают, что в конечном итоге приводит к обвалу цены. Криптовалюты довольно часто испытывают бурные всплески и резкие падения. Инфлюенсеры и знаменитости также вносят свой вклад в колебания цен на криптовалюту. Например, Dogecoin растет в цене на десятки % после каждого твита Илона Маска об этой монете.

  Эмоции на рынке

  Одна из причин волатильности криптовалют – преобладание эмоций на рынке. Криптовалютный рынок чуть старше 10 лет. Его рыночные цены еще не успели “устаканиться”, как цены на акции и индексы. По сути, еще не была выявлена ни одна “здоровая” рыночная цена на криптовалюты. Рынок находится в стадии поиска – и никто точно не знает, какая цена “много”, а какая “мало”. Поэтому, в некотором смысле, на данной стадии криптовалют без высокой волатильности быть не может.

  Стоимость майнинга

  Майнеры также способствуют волатильности. Стоимость майнинга криптовалют зависит от двух основных факторов – хешрейта (общая вычислительная мощь) сети и энергопотребления. В сетях Proof-of-Work (таких, как Bitcoin), майнеры соревнуются в решении сложных математических задач за вознаграждение в виде койнов. Чем больше конкуренция за добычу криптовалюты, тем сложнее ее майнить, и тем менее выгодно майнерам продолжать ее добычу.

  Майнеры не работают “просто так” – они тоже зависят от рыночных цен на активы. Майнеры не будут работать, если стоимости добываемой ими криптовалюты недостаточно для покрытия затрат. В таких случаях они переключаются на новую криптовалюту, что создает сильную краткосрочную волатильность цен на нескольких активах сразу. Следовательно, по мере увеличения затрат на майнинг следует увеличение стоимости криптовалюты.

  Конкуренция

  Существуют тысячи различных криптовалют и блокчейнов. Каждый день запускаются новые проекты и токены. Интенсивная конкуренция приводит к давлению и снижению цен на все криптовалюты, включая BTC и ETH.

  Регуляции

  Регуляции двигают криптовалюты. Новости от ФРС США, мировых правительств, банков и других акторов мировой экономики, могут “качать” рынок на значительное количество %, нередко внутри одного дня.

  Криптокиты

  “Киты” — крупные держатели криптовалют. Они могут двигать рынок, покупая или продавая большие суммы активов. Например, если один человек с четвертым по величине биткойн-кошельком в мире решит обналичить часть своих BTC, это “пошатнет” цену монеты, а за ней и всего рынка.

  Роль волатильности в трейдинге

  Отношение к волатильности зависит от типа рынка и участников. Волатильные активы, особенно криптовалюты, привлекают трейдеров. Они дают высокую доходность, (которой в то же время сопутствуют высокие риски). По сути, волатильность – одно из главных качеств криптовалют. Именно большие скачки цен в сочетании с высокой ликвидностью притягивают трейдеров, особенно скальперов. Это создает спрос и потенциал для спекуляций, что в свою очередь усиливает волатильность криптовалют.

  Долгосрочные трейдеры и инвесторы предпочитают менее волатильные рынки – акции, индексы, ETF. В долгосрочных вложениях важна стабильность и предсказуемость – как для инвесторов, так и для рынка.

  Ценные бумаги “подвязаны” на компании-эмитенты. Они, в свою очередь, на мировую и потребительскую экономику. Поэтому сильная волатильность на акциях – нежелательное явление. Она “бьет” по мировой экономике. Криптовалюты физически ничем не представлены. В большинстве случаев их используют для хеджинга и спекуляций. Многие токены “питают” проекты, которые их выпускают. Но направленность этих проектов часто не выходит за пределы сферы блокчейн. Поэтому криптовалютам “можно” резко расти или падать в цене без пагубных последствий для мирового рынка.

  Индекс волатильности S&P500 (VIX)

  Чикагская биржа опционов (CBOE) курирует собственный индекс Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX). Индекс показывает процент “ожидаемой” волатильности фондового рынка США. VIX основан на ценах опционов индекса S&P 500 и рассчитывается путем объединения взвешенных цен опционов put1 и call2 на следующие 30 дней.

  

  Индекс VIX также называют “индикатором страха”. Он используется инвесторами для измерения рыночного риска, страха и стресса перед принятием инвестиционных решений. Если происходит всплеск VIX, это значит, что трейдеры на рынке опционов S&P 500 ожидают увеличения волатильности рынка. Чем выше индекс VIX, тем выше страх.

  Индекс волатильности криптовалют (CVI)

  На рынке криптовалют есть аналог индекса VIX – децентрализованный проект CVI, или Cryto Volatility Index. Проект предлагает аналог фондового индекса волатильности VIX для криптовалют.

  

  Подобно индексу VIX, CVI отображает ожидаемую волатильность криптовалют на предстоящие 30 дней. В проект также входит децентрализованная торговая площадка. На ней можно открывать и закрывать позиции вслед за индексом CVI, используя криптовалютный кошелек (например, MetaMask или Trust Wallet).

  Индикаторы волатильности

  Показатели волатильности можно использовать в торговой стратегии. Это возможно благодаря “индикаторам волатильности” – техническим индикаторам, которые визуально отображают рост и спад волатильности на рынке.

  

  К таким индикаторам относятся полосы Боллинджера, Облака Ишимоку, Каналы Дончиана, Канал Кельтнера, Историческая Волатильность, Волатильность Чайкина, Относительная Волатильность, Стандартная Девиация.

  Как искать волатильные криптовалюты

  Волатильность – “хлеб” дейтрейдеров и скальперов. Краткосрочные трейдеры ищут монеты с высокой ликвидностью и волатильностью. Помогают в этом скринеры криптовалют. Скринер дает сводную таблицу по всем доступным активам и позволяет фильтровать их по ряду параметров.

  Для поиска волатильных криптовалют можно попробовать два инструмента:

  • скринер криптовалют в онлайн-дневнике Traders Diaries
  • Telegram-бот CScalp для поиска волатильных монет на Binance

  Расскажем, как искать волатильные монеты по скринеру Traders Diaries. Открываем сайт дневника и нажимаем “Скринер”.

  

  Откроется страница скринера криптовалют. В таблице слева отображены самые волатильные бессрочные фьючерсы за указанный период времени. Изменить период можно кнопкой фильтра в графе “Change %”. Поддерживаются биржи Binance, Bybit и OKX.

  

  Чтобы найти волатильные бессрочные фьючерсы в Telegram-боте CScalpbot, открываем чат с ботом, вводим /start и нажимаем Enter. Откроется меню чата. Выбираем “Что двигается”. Бот автоматически пришлет сводку по самым волатильным фьючерсам на Binance за последний час.

  

  Заключение

  Волатильность – одно из ключевых свойств рынка. Его нужно учитывать в повседневной и долгосрочной торговле, при составлении стратегий и “настройке” риск-менеджмента. Инвесторы “боятся” волатильности. Трейдеры, наоборот, охотно торгуют волатильные рынки. Главное – чтобы рынок был не только волатилен, но и ликвиден.

  Больше интересного в блоге CScalp!

  Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

  Похожие публикации:

  1. 0919 что за номер смс тинькофф
  2. Ma и ema чем отличаются
  3. Mib что это
  4. Валюта gld что это