Ордерблоки в трейдинге: введение
Мы подготовили статью об ордерблоках. Рассказываем, что такое ордерблоки и какое место они занимают в торговой стратегии smart money. Разбираемся, как проверять валидность ордерблоков и как использовать их в трейдинге.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Оглавление
- Что такое ордерблок
- Как найти ордерблок
- Ордерблоки и имбаланс
- Как трейдеру использовать ордерблок
- Заключение
Что такое ордерблок
Ордерблок в трейдинге – свеча на графике, вобравшая в себя заявки крупных участников рынка. Ордерблок – последняя свеча перед сильным движением цены в обратную сторону. Бычий ордерблок – красная свеча перед длинной зеленой свечой, серия продаж перед покупками. Медвежий ордерблок – зеленая свеча перед длинной красной свечой, серия покупок перед продажами.
Понятие «ордерблок» используется в стратегии Smart Money. В концепции «умных денег», ордерблок – индикатор действий «китов», позволяющий определить предстоящее движение крупного капитала. Подробнее о стратегии Smart Money читайте в статье Стратегия Smart Money в трейдинге: введение. Здесь пробежимся по ней кратко.
Smart Money – подход, опирающийся на действия крупных участников рынка. На цену влияют не только большие сделки, но и нереализованные заявки, попавшие в стакан. Давление на цену со стороны «крупняка» может быть побочным или целенаправленным. Побочное влияние возникает, когда «крупняк» выполняет бизнес-задачи, косвенно связанные с торгами на бирже. Например, выкуп акций эмитентом или ребалансировка портфеля инвестфонда. То есть, «кит» не планирует влиять на цену, но влияет, так как участвует в рынке.
Целенаправленное влияние – это манипуляции, проводимые по плану. Крупные участники стремятся заработать серьезно, поэтому используют капитал для управления ценой, создавая выгодные рыночные ситуации. Подобным занимаются хедж-фонды, группы трейдеров, проп-компании и другие организации, зарабатывающие на бирже. Действия «крупняка», вне зависимости от задач, рассматриваются в концепции Smart Money как способ предсказывать движение рынка.
Как правило, ордерблоки появляются из-за манипуляций «китов». Чтобы реализовать сделку на десяток миллионов, «крупняку» нужна ликвидность. Чтобы получить ликвидность, «крупняк» собирает «стопы» ритейловых трейдеров. То есть, «рядовых» одиночек, торгующих на бирже.
Упрощенно, «крупняк» старается вытолкнуть цену из зоны консолидации или краткосрочно развернуть цену от общего тренда. Для этого «кит» направляет часть капитала на организацию пробоя: если тренд нисходящий – начинает покупать, если восходящий – продает. На флэтовом рынке – в зависимости от нужного движения. Благодаря объему, трейдер сначала «дергает» рынок в одну сторону, а затем, используя остальной капитал, «разгоняет» цену в другую сторону. Последняя свеча перед «разгоном» – ордерблок.
На картинке выше пример ордерблока на графике BTCUSDT. Фиолетовым цветом показана линия ордерблока. Последняя красная свеча перед длинной зеленой – ордерблок. Это момент, когда трейдер-кит размещает заявки на покупку («дергает» цену в одну сторону). Остальные участники рынка «заходят» в этот пробой, загружая капитал в «шорт» и реализуя заявки, выставленные «китом». То есть, трейдеры «нагоняют» объемы в конкретную точку, установленную «китом».
Следом, «крупняк» торгует в лонг, поддерживаемый трейдерами, которые вошли в импульс раньше других и «фиксируются». Крупный трейдер собирает прибыль с лонговых сделок и распродает объемы другим участникам, старающимся откупить прошлые позиции. Когда объемы «кита» заканчиваются, цена снова снижается и возвращается к ордер-блоку, где «крупняк» может закрыть первые позиции или зафиксировать небольшой убыток в шорте, перекрытый прибылью в лонге.
Как найти ордерблок
Ордерблок можно найти невооруженным взглядом, оценив график. Как правило, свеча ордерблока отличается цветом от общего тренда. Если тренд «зеленый» – ордерблок красный, и наоборот. Параллельно, ордерблоку сопутствует рост объемов, видный на индикаторах объемов.
Важно, чтобы следующая свеча «поглощала» свечу ордерблока – была длиннее, чем предыдущая, которая стала ордерблоком. Второй момент – свеча ордерблока должна размещаться на уровне поддержки или сопротивления, в зависимости от направления тренда и возможного рывка цены.
Бычий ордерблок размещается на нижней «грани» графика, а «медвежий» – на верхней «грани». Ордерблоки, размещенные не на уровнях поддержки или сопротивления, не считаются валидными и не рассматриваются как сигнал. Еще один фактор оценки ордерблока – влияние на структуру графика. Правильный ордерблок должен «ломать» структуру – график меняет направление (с растущего на падающий или флэтовый, с падающего на растущий или флэтовый, с флэтового на трендовый) хотя бы на «расстояние» в 4-5 свечей. Чем больше влияние, тем сильнее сигнал.
Ордерблоки и имбаланс
В концепции Smart Money, с ордерблоками связано понятие «имбаланс». Имбаланс и ордерблок – составные части структуры на графике, подсказывающей движение «умных денег». Имбаланс – следующая свеча, идущая за ордерблоком. Означает дисбаланс цен – крупный игрок пытается проторговать объем, но «внутри» свечи не хватает ликвидности для обработки всех заявок.
Поэтому в имбалансной свече мало объемов – это заметно, если использовать индикатор объемов, размещаемый под графиком. На скриншоте выше – пример ордерблока и последующего имбаланса на графике TSLA.
Несмотря на размер красной свечи, соответствующий «столбик» в индикаторе объемов несоразмерно маленький. Для сравнения, в красных свечах чуть правее намного больше торговых объемов. Отличие ордерблока и имбаланса не только в порядке на графике и посылаемом сигнале, но и в объемах – в свече-ордерблоке, как правило, больше реализованных заявок, чем в свече-имбалансе.
Как трейдеру использовать ордерблок
Стратегия «умных денег» не рассматривает ордерблок как точку входа. То есть, трейдеру не стоит открывать позиции, как только замечен ордерблок. Подобная свеча воспринимается как сигнал – «здесь собрались «киты», которые хотят манипулировать рынком».
Трейдер должен отталкиваться от общей картины рынка. Ордерблок подсказывает, что первый этап – формирование пробоя – может быть ловушкой. «Крупняк» «вбрасывает» первое движение, чтобы заработать больше на последующем, более резком движении в обратную сторону. Скальпер может заработать на первом движении, если раньше других обнаружит крупные объемы и зафиксирует прибыль до того, как на ценовой уровень придет «толпа». Для скальперов подобный «забег» проще, поскольку они видят крупные заявки в стакане и могут заметить активность «китов» в ленте сделок.
Соответственно, обнаружив ордерблок, трейдер может прикинуть – «сейчас «киты» хотят заманить толпу в шорт, чтобы затем вырвать цену наверх». Или провести обратную манипуляцию. Первостепенная задача трейдера – не открывать позиции по ордерблоку и направлению первой «пачки» заявок, а раскрыть ловушку и «отыграть» ситуацию вместе с «китами».
Ордерблок, сформированный «крупняком», чаще становится новым уровнем поддержки и сопротивления. Бычий блок обозначает новую «нижнюю грань», медвежий – новую «верхнюю грань». Заработав на резком втором движении, «крупняк» стремится вернуть график на «старт», чтобы закрыть в плюс позиции, которые были открыты для формирования первого импульса. Подобная ситуация называется митигацией – график «возвращается» на исходную позицию, чтобы закрыть убыточные или «нулевые» позиции, открытые в начале манипуляции.
Тем не менее, митигация не обязательно возвращает цену в начало, так как «киты» могут согласиться на небольшой убыток по первым позициям, перекрытый заработком со второго движения.
Заключение
Ордерблоки – ключевой сигнал, помогающий трейдерам “раскрыть” замысел крупных участников рынка и скорректировать собственную стратегию под возможные рыночные манипуляции. Умение работать с ордерблоками не даст явного преимущества перед рынком само по себе. Ордерблоки – составная часть более широкой стратегии Smart Money. Но без навыков работы с ордерблоками, реализовать стратегию “умных денег” не получится.
Больше интересного в блоге CScalp!
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Order Blocks или продолжаем вычислять Крупных игроков
Всем привет! Продолжаем изучать технику ICT Майкла Хаддлстона, которую инфобизнесмены в своих курсах также называют «Смарт Мани». И сегодня мы разберем паттерн Order Blocks, или же «Блок Ордеров» по-русски, что этот паттерн означает и как его торговать. 
Бычий блок ордеров Самая большая (от open до close) ближайшая к поддержке медвежья свеча перед сильным импульсным БЫЧЬИМ движением (последняя свеча продажи перед свечой покупки). Последняя падающая свеча перед импульсным ростом. High этой свечи должен быть пробит следующей свечой для подтверждения, что это order block. 
Медвежий блок ордеров Самая большая (от open до close) ближайшая к сопротивлению бычья свеча перед сильным импульсным МЕДВЕЖЬИМ движением (последняя свеча покупки перед свечой продажи). Последняя растущая свеча перед импульсным падением. Low этой свечи должен быть пробит следующей свечой для подтверждения, что это order block. Блоки ордеров – это те области/зоны, где финансовые учреждения манипулировали ценой и где некоторые из их ордеров находятся в просадке. Этот «след», который они оставляют, четко виден в блоке ордеров. Цена обычно возвращается в эти области, и мы будем каким-то образом реагировать на это. Order block – признак наличия крупных игроков в рынке.
Суть паттерна и почему он работает
Крупным игрокам для открытия больших позиций нужна ликвидность . Подробнее в видео ICT. Движения, спровоцированные крупными игроками, оставляют за собой открытые позиции, которые должны быть закрыты. А для этого цена должна протестировать эти уровни. Умные деньги работают по определенным алгоритмам, и мы пытаемся на этом заработать. За этими свечами стоят финансовые учреждения: они умышленно перемещают рынок, сами попадая в просадку, поэтому им нужно вернуть цену в блок ордеров с дисбалансом, чтобы смягчить потери (возвратить на уровень безубыточности свои открытые позиции). Почему не закрыть манипулятивные позиции ранее? Их некому перекрыть. А при закрытии больших позиций цена автоматом идет в сторону блока ордеров, и крупному капиталу удобно закрыть предыдущие манипулятивные позиции, что вызывает отскок, в который мы и хотим запрыгнуть. По сути, мы находим место сбора ликвидности и ждем возврата к нему . Order Block – это уровень для входа или выхода .
Стратегия торговли Order Block
Mitigation (смягчение) – это тест зоны спроса/предложения. В нашем случае – блока ордеров. Закрытие старых манипулятивных позиций.
1) Ищем блок ордеров . 2) Был ли вынос стопов (сбор ликвидности, пробой очевидных хай и лоу)? Если нет, то это не order block, не лезем. Не уверены? Не входите. 3) Если да, то рассматриваем вход. 
Бычий блок ордеров: Вход – на возврате цены к этой свече (хотя бы к хай). Стоп – за low. Тейк – ближайший уровень. 
Медвежий блок ордеров: Вход – на возврате цены к этой свече (хотя бы к лоу). Стоп – за high. Тейк – ближайший уровень. Каждый Order block может быть протестирован только один раз .
P.S. Более подробно, с примерами, паттерн разобран в видео в начале этого поста. ICT стратегия (первое видео) Обсуждение на форуме С уважением, Власов Павел
Tlap.com
Урок: Ордерблок в биржевом трейдинге
Ордерблок (ОБ) — это зона цены, в которой крупные игроки осуществляют сделки с огромным количеством активов, после чего цена может получить мощный импульс в противоположном направлении.
Фактически это скопление большого количества размещенных заказов на продажу или покупку актива. Заказ на блокирование состоит из заказов, например, от нескольких тысяч до нескольких миллионов акций или токенов.
Вся важность ордерблока, заключается в том, что там находятся ордера крупных игроков и манипуляторов рынка, которые обычно защищают свои позиции. На рынке криптовалют, самые крупные игроки — это биржи, и крупные корпорации владеющие огромным количеством криптовалютных активов, например, компания Tesla.
Ордерблоки часто используются для удержания большого количества активов, после манипуляций с их ценой. Крупный игрок может манипулятивно поднять цену актива в случае, если сделка по блокировке была выше рыночной цены. А увеличение спроса на рынке создает благоприятные условия для манипулятора.
Как найти ордерблок на графике цены
Ордерблок (ОБ) на графике представляет собой свечу, после которой происходит движение в противоположном направлении тренда. Он располагается на уровне последней красной свечи перед ростом цены актива или на уровне последней зеленой свечи перед падением цены.
Рассмотрим отработку Бычьего Ордерблока на примере кприптовалютого актива ETH на 4-часовом таймфрейме:
Как использовать ордерблоки в торговле
Стратегия крупных игроков и манипуляторов рынка заключается в том чтобы показать ложное движение цены в одном направлении, а затем сразу же изменить направление цены и таким способом снять Стоп лоссы трейдеров.
Бычий ордерблок — последняя красная свеча, вслед за которой начинается мощное восходящее движение.
Медвежий ордерблок — последняя зеленая свеча, после которой начинается мощное нисходящее движение.
Крупные игроки защищают свои ордерблоки, бычий становится уровнем поддержки, а медвежий — уровнем сопротивления.
TradeINEX™ — это комплекс мощных инструментов на основе искусственного интеллекта, для автоматизации трейдинга, технического и фундаментального анализа рынков.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:
Упражнение 1
На 4Ч графике криптовалютной пары ETH/USDT найдите продолжительное восходящее трендовое движение, а затем определите в самом его начале бычий ордерблок.
Упражнение 2
На 4Ч графике криптовалютной пары BTC/USDT найдите продолжительное нисходящее трендовое движение, а затем определите в самом его начале медвежий ордерблок.
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:
Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Брейкер, Break Of Structure (BOS).
ордерблок
В этом видео в очередной раз рассказал вам про ликвидные зоны, как их отличать по силе, как считать, откуда ждать разворот? Если этот материал был полезен — поставьте ракету �� и напишите комментарий. �� Всем спасибо за внимание!
, 15 Обучение
В этом видео показал и рассказал для вас что такое ордер блок. И как же мы можем использовать его при торговле. Order Block — это последняя свеча противоположного цвета перед сломом структуры движения. Именно тогда, когда создаются новые минимумы или максимумы. И когда цена возвращается в этот блок — это то самое место, где нужно искать ту самую заветную.
, 15 Обучение
Приветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю как входить в рынок используя стоп-маркет и стоп-лимит. Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и следовать за крупными участниками рынка. Это видео не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в комментариях и по ссылкам.
, 15 Обучение
Сегодня мы поговорим об ордерблоках. Если очень просто — ордерблок — это поддержка и сопротивление крупного капитала. Он сильнее и важнее, чем то, что рисуете вы на графике ожидая реакции цены по классическому теханализу. Это работает абсолютно везде и на криптовалюте, Форексе и фонде. Я вывел для себя 5 правил подтверждения, и сейчас мы пройдемся по каждому из.
, 1 Обучение
В этом видео я постарался подробнее и на примерах разобрать как искать точки входа в ордер блоках. Order Block — это последняя свеча противоположного цвета перед сломом структуры движения. Именно тогда, когда создаются новые минимумы или максимумы. И когда цена возвращается в этот блок — это то самое место, где нужно искать ту самую заветную точку входа. Для.