фронтраннинг
I. один из классических приемов скальпинга, когда заявка на покупку/продажу выставляется перед крупной заявкой, в надежде/с целью, что крупная заявка сыграет роль поддержки/сопротивления.
II. Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика, когда брокер ставит свой собственный ордер перед крупным ордером клиента, который, по его мнению, приведет к движению рынка. Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вначале покупает их для себя, а затем продает трейдеру или на рынке по более высокой цене.
III. Торговая стратегия в алготрейдинге, основанная на автоматическом анализе количества завок в стакане (моментальной ликвидности) инструмента. Сделка осуществляется, если вблизи цен bid/ask появляется заявка, существенно превышающая средний объем заявок в стакане или средний объем сделок за определенный период времени. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении.
Что такое фронтраннинг
Фронтраннинг (буквально “бегущий впереди”) — разновидность инсайд торговли финансовыми активами, которая появилась задолго до криптовалют и криптовалютных бирж. Эта идея лежит на поверхности, если вы — брокер. Зная, что ваш клиент собирается совершить крупную покупку на бирже, что, естественно, повысит стоимость актива, вы заранее прикупаете немного актива себе, а потом перепродаете его по более высокой цене. Профит.
На децентрализованных биржах, где информация о транзакциях (предложениях о покупке и продаже до момента их исполнения) совершенно прозрачна, заниматься фронтраннингом еще проще, так как не нужно владеть инсайдом (информация и так содержится в блокчейне).
Как это происходит на практике на DEX, работающих на блокчейне Ethereum: трейдер 1 отправляет транзакцию в блокчейн, где ее видит Трейдер 2 (на самом деле, автоматический бот) и перебивает ценой газа. Таким образом, транзакция Трейдера 2 исполняется раньше, а Трейдер 1 получает не ту цену, на которую рассчитывал. Разницу в цене Трейдер 2 кладет себе в карман. Профит.
Фронтраннинг считается одной из основных проблем криптовалютных торговых сервисов, которые зачастую сами же и фронтраннят своих клиентов. Как описано выше, это проблема и для бирж, которые в меру сил борются с фронтраннингом, применяя различные механизмы противодействия.
Децентрализованная биржа STON.fi работает на блокчейне TON, в котором описанная схема фронтраннинга нереализуема, так как в TON реализован принцип FIFO (first in, first out, первым пришел — первым ушел). Таким образом, фронтраннинг в чистом виде на STON.fi невозможен.
Другие посты
Проект TON был первоначально запущен в 2018 году под названием Gram и сумел привлечь более 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Однако позже вмешалась SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) и обозначила токены Gram как ценные бумаги, вынудив проект переформатироваться и принять новую форму. К маю 2020 года Gram проиграл .
#Стон академия • 1 мин чтения • Ноя 7
Блокчейн TON — один из самых сильных претендентов на звание конкурента сети Ethereum. Основной причиной такого заявления является тот факт, что блокчейн TON имеет значительный потенциал с технологической точки зрения, и его показатели производительности имеют ценность. Блокчейн TON имеет ряд явных преимуществ, которые будут рассмотрены в данном материале. Сравнительный анализ .
Фронтраннинг (Front running)
Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор — Ольга Васильева
Сообщений: 7
Фронтраннинг (Front running)
Ольга Васильева » 02 сен 2018, 00:28
Что такое фронтраннинг?
В переводе с английского языка Front running означает «забегание вперед».
На рынке так называют торговую стратегию, которую используют при скальпинге. По-иному говоря, это метод алко трейдинга.
Каким образом работает данная стратегия? Стратегия работает на опережение, то бишь скальпер или трейдер,
который работает только внутри дня,
Суть торговли заключена в том, чтобы была выставлена заявка на открытие ордера перед тем, как выставит такую же заявку крупный игрок.
Это и есть забегание вперед. Берется «стакан цен» и там, где есть большой объем устанавливается на ступень выше лимитный ордер на покупку или продажу инструмента.
Тем самым трейдер предполагает, что цена отреагирует на большой объем, но уровнем ниже и, следовательно, там произойдет разворот цены. То есть скопление большого объема — это уровни поддержки/сопротивления и в стакане цен можно отследить, а значит ордер цена «зацепит».
Данный метод торговли хорош тем, что можно высчитать профит, полученный при таком методе торговли.
Алкотрейдинг основан на анализе количества выставленных «лимитников», при чем все это выситвается автоматически и является моментальной ликвидностью.
Ордер открывается по близкой отметке к bid или ask, ведь именно там сосредоточена большая масса объема трейдерских ордеров. Таким образом торговля ведется в обратном направлении цены, то бишь можно рассчитывать на то, что цена отскочит от данного уровня.
Вложения Screenshot_2.png (73.69 KB) Просмотров: 6791 —>
Ольга Васильева Сообщений: 15931 Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21 Средств на руках: 3,481.15
Группа: Главные модераторы Благодарил (а): 8293 раз. Поблагодарили: 3746 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409
Фронтраннинг (Front running)
Haos » 02 сен 2018, 11:28
Какое это отношение имеет к Форекс? Если имеет, то каким образом хотелось бы видеть описание. Если не имеет, то к чему имеет, к фонде и т.п.? Тогда нужно говорить о стакане и о рынках российском или нет. А по фонде у нас только в Беседке публикации были. Потом, мне, к примеру, не нравятся импортные слова-уроды, у нас что своего языка нет родного (русского)? Так и называть: ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА. Забегание вперед.
Haos Специалист MQL Сообщений: 24699 Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07 Средств на руках: 193.70
Группа: Главные модераторы Благодарил (а): 3379 раз. Поблагодарили: 8199 раз.
Надежный VPS для трейдеров! Пользуюсь им давно! Лучший!
Партнерский промо-код: A353PDJ
Фронтраннинг (Front running)
Super636 » 02 сен 2018, 13:07
Алготрейдинг, алкотрейдинг это тоже хорошо, но не из того стакана что у Вас на скрине .
Super636 Сообщений: 4540 Зарегистрирован: 14 дек 2014, 07:13 Средств на руках: 168.10
Награды: 1 Группа: Базовая Благодарил (а): 1586 раз. Поблагодарили: 732 раз.
Фронтраннинг (Front running)
naprikole » 03 сен 2018, 14:55
Ольга Васильева писал(а): Берется «стакан цен» и там, где есть большой объем устанавливается на ступень выше лимитный ордер на покупку или продажу инструмента.
Тем самым трейдер предполагает, что цена отреагирует на большой объем, но уровнем ниже и, следовательно, там произойдет разворот цены. То есть скопление большого объема — это уровни поддержки/сопротивления и в стакане цен можно отследить, а значит ордер цена «зацепит».
Все это конечно звучит замечательно но на форексе нет стакана так,что забегать вперед крупного игрока никак не получится.Некоторые брокеры на своих официальных сайтах выкладывают объемы сделок продавцов и покупателей но это все даже не копейки,а микро копейки по сравнению с основными объемами.Есть трейдеры которые утверждают,что и таких данных достаточно для анализа но некоторые трейдеры вообще торгуют по звездам.
naprikole Сообщений: 4056 Зарегистрирован: 24 фев 2015, 13:21 Средств на руках: 426.90
Награды: 2 Группа: Базовая Благодарил (а): 414 раз. Поблагодарили: 508 раз.
Фронтраннинг (Front running)
ztv78 » 07 сен 2018, 19:56
Super636 писал(а): Алготрейдинг, алкотрейдинг это тоже хорошо, но не из того стакана что у Вас на скрине .
Та да прочитала смеюсь.
Ольга Васильева писал(а): По-иному говоря, это метод алко трейдинга.
Алкотрейдинг основан на анализе количества выставленных «лимитников», при чем все это выситвается автоматически и является моментальной ликвидностью.
ztv78 Сообщений: 6 Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:30 Средств на руках: 0.80
Группа: Новые пользователи Благодарил (а): 8 раз. Поблагодарили: 5 раз.
Фронтраннинг (Front running)
nikolja » 07 сен 2018, 20:07
Ольга Васильева писал(а): По-иному говоря, это метод алко трейдинга.
Каким образом работает данная стратегия?
Берется риквизит и в путь
06-09-2018 16-11-16.jpg (12.93 KB) Просмотров: 6758 —>
Расчет на то, что рынок 99.5% трезвых людей сливает. Только нужно дозу просчитать, чтобы не переборщить.
nikolja Сообщений: 5639 Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41 Средств на руках: 109.60
Награды: 5 Группа: Магистратура Благодарил (а): 1705 раз. Поблагодарили: 1309 раз.
Фронтраннинг (Front running)
Рэндом » 08 сен 2018, 02:48
Эта стратегия давно не работает. Есть такое явление как «фанера». Выставляют крупную заявку, а когда цена к ней подходит ее снимают. Есть такое понятие как айсберг заявки и крупные игроки ими активно пользуются. Айсберг заявка — это заявка выставляемая частями. Выставили мелкую заявку, он исполнилась, выставили следующую. Так еще и в общем можно получить лучшую цену.
Рэндом Специалист MQL Сообщений: 13700 Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05 Средств на руках: 31.45
Группа: Администраторы Благодарил (а): 1131 раз. Поблагодарили: 3173 раз.
Фронтраннинг (FrontRunning): что такое и как это работает в крипте
Фронтраннинг (ФР) — это такая транзакция которая ставится перед другой транзакцией, когда кто-то располагает “инсайдерской” информацией о предстоящей сделке (транзакции), которая сдвинет цену, до того как она (транзакция) попала “в рынок”.
Чтобы осуществить ФР вам нужно лишь располагать информацией о транзакции которая вот вот произойдет.
Если я заранее знаю, что вот вот кто-то осуществит большую покупку, например, кто-то собирается купить эфир на 100 миллионов, я бы встал перед такой сделкой и прикупил немного Эфира себе. Когда та, большая транзакция осуществится она поднимет цену, после чего я продам свой Эфир и заработаю на разнице цен. Таким образом, крупная транзакция оказалась между двумя моими транзакциями — назовем это сендвич (кто-то называет бутерброд, кто-то сендвич-атакой).
Транзакция за которой охотились: https://etherscan.io/tx/0x303d06e3e0689e6aacba1b6b30638cb05272b90a3058a729e12cf83df48b21ea Эта покупка привела к повышению цены. После чего, бот продал актив (скрин ниже).
В этом примере бот заработал примерно $1500. Как с куста!
Вся “инсайдерская” информация об этой сделке (транзакции) в общем доступе и видна всем, включая ботов.
150,000 — 170,000 ожидающих транзакций. Привет майнерам 🙂
Ваша транзакция “плавает” в мемпуле ожидая включения в блок (исполнения, так скажем в нашем случае).
Увидев “жирную” транзакцию в мемпуле, бот “встает” перед вами используя более высокую цену газа, таким образом вставая перед вами в очереди (цепочке) транзакций.
Вот, собственно, принцип фронтраннинга в общих чертах.
Желаю всем удачи!
Буду очень признателен вашей поддержке, спасибо!