Трейдерское озеро
— НУ! НУ! Это что такое. И это вы называете партия брокера. Дамы, вы что не видели торгового агента брокера никогда. Вот представьте «Триста процентов годовых. », — и делаете прыжок, которой показывает все четыреста годовых. «Низкие комиссии!», — и глиссада пошла. «Особые условия! Минимальный спред! Надежные партнеры!», — больше чувств. Давайте заново!
-А, вы. Вы же прима-балерин. Вы же лицо балета! Партия черного трейдера. Ну-ка расскажите мне синопсис!
— Ну, я трейдер. Полюбил девушку и хочу преподнести дорогущее кольцо с бриллиантом, чтобы она вышла за меня. Для этого продаю квартиру и покупаю фьючерсы Газпрома. Но цена на фьючерсы падает, меня закрывают по маржин-коллу. От досады я иду и топлюсь в озере… На озеро приходит девушка и безутешно плачет, вытирая глаза уголком акции Газпрома, на которую не выплатили дивиденд.
— Ну, а вы что танцуете. Скачете как стрекозел. Вы представляете что чувствует трейдер, когда он купил фьючи по 130, на всю котлету, а они уже ниже 120. Ну, еще раз!
Тесла — похоже ей пз-ц
Управляемая системой автопилота Tesla Model S попала в аварию, в результате которой погиб находящийся в машине человек.
Автомобиль был раздавлен прицепом, владелец которого не заметил едущую рядом машину.
В свою очередь в Tesla заявили, что это первый известный случай аварии с летальным исходом за все время использования автопилота на ее автомобилях. В компании пояснили, что ни водитель Tesla, ни автопилот не заметили белый прицеп фуры из-за яркого света, поэтому тормоз не применялся. Высокий дорожный просвет прицепа, его положение на трассе и «чрезвычайно необычные обстоятельства» ДТП привели к тому, что нижняя часть фуры столкнулась с передним стеклом Model S, отметили в Tesla.
Вся эта автоматизация — это полная туфта. Не смотря на то что полеты самолетов уже давно автоматизированы все равно в кабине самолета сидит два летчика, которые получают не хилую ЗП. Хотя, катастроф по вине людей больше чем по вине техники. Причиной этому то, что существуют нестандартные ситуации, которые прыщавый программист не догадался запрограммировать. Сколько еще должно погибнуть людей пока Илон Маск не поймет что попытка внедрять революционные решения и еще на это зарабатывать — это нонсенс.
Глиссада в трейдинге что это
В то время как трейдеры постоянно ищут новые и усовершенствованные методы в своем стремлении к «Святому Граалю», они часто упускают из виду самый важный элемент, который определяет их успех. Этот неотъемлемый элемент – изменение темпа торговли. Правильный темп означает, что вы идете вместе с рынком. Когда рынок быстро бежит, также должны и вы бежать. Когда рынок замедляется, также и вы должны замедляться.
Вы когда-нибудь делали хорошую прибыль в первый час торгового дня, только для того, чтобы вернуть все это постепенно в течение дня? О, да.
Прежде чем углубляться в вопрос, давайте сначала начнем с того, чтобы понять, почему изменение темпа торговли упускается из виду. Трейдеры склонны считать, что метод должен работать в любых рыночных условиях в любое время. Если метод не дает устойчивые результаты, виной обычно метод или трейдер (в большинстве случаев, трейдер обвиняет метод). Далее начинается тестирование на исторических данных и процесс настройки в неустанных попытках усовершенствовать / оптимизировать метод. После каждой настройки наступает период успеха и последующего провала, трейдер в конце концов признает метод нерабочим и переходит на другой метод. Это продолжается до тех пор, пока трейдер в конечном счете не сольет счет или не сдастся. Это должно быть вам знакомо, потому что это случается со всеми.
Должен быть использован новый подход. При таком подходе вами должны быть приняты нескольких исходных условий. Запишите их:
- Метод не должен всегда работать, а только при определенных обстоятельствах.
- Не каждый торговый день будет прибыльным, поэтому не старайтесь сделать прибыль каждый день.
- Если рынок не подходит, вы должны выйти, на время этого рынка.
- Вы не можете управлять рынком, только своими действиями.
- Рынок задает темп, вам нужно адаптироваться под него.
- Ни один метод не работает на боковом рынке, так что будьте вне рынка.
Я веду сайт UndegroundTrader с 1998 года, и мой метод торговли эволюционировал от простого 1-минутного графика стохастика к полному арсеналу графиков и паттернов на разных тайм-фреймах. Эволюция методов была завершена годы назад. Означает ли это, что методы идеальны? Нет. Могут ли они быть еще оптимизированы? Может быть. Тем не менее, много лет назад я узнал, что нестабильность зачастую не вина метода или трейдера. Это вина рынка.
Что? Но рынок всегда прав, не так ли? Да. Но на этот раз мы должны винить кого-то другого, а не трейдера. Лол.
Позвольте мне объяснить. Допустим, мы торгуем пробой 8/13 mini dual pup с пробоем 3-минутной консолидации в 10:20, в результате чего получаем хорошую прибыль. Тот же самый сетап снова образуется в 13:10. Мы запрыгиваем в акцию снова, но на этот раз она пробивает и разворачивается, сбивая стоп-лосс. Хмм. Не доверяя этому сетапу, мы видим его снова в 15:20 , и решаем остаться в стороне. И что вы думаете, произойдет на этот раз? Да, сетап отрабатывает прекрасно, как это было утром, но на этот раз без нас. В этом упрощенном примере можно сказать, что метод является неустойчивым. Однако мой опыт показывает, что проблема была не в методе, но в регулировке темпа торговли. Мы использовали сетап, который был успешен в течение периода быстрого рынка и сделали прибыль. Мы взяли тот же сетап во время периода мертвой зоны, что привело к потере. Мы не адаптировались к надлежащему темпу рынка. Если бы мы понимали это, то мы бы остались в стороне от сетапа во время мертвой зоны и использовали сетап в последний час, когда рынок вновь возобновляет свой быстрый темп на закрытии.
Рынок стартует, как спринтер, в 9:30-10:30 утра, затем он продолжает замедляться, но сохраняет устойчивые темпы до 11:45-12:30 часов. Затем рынок замедляется в период сна, который я называю Мертвой зоной, до 14:30-15:00, для окончательного броска на закрытии. Это то, как рынок в значительной степени движется каждый день.
Большинство трейдеров могут отторговать в быстром темпе в течение первого часа, а затем продолжают свой спринтерский темп во время периода мертвой зоны. Если трейдеры достигают своей дневной цели рано, они просто будут «играть» вокруг да около, пока количество мелких стопов растет, затем эти стопы заставляют трейдеров отбивать потери и торговать сильнее. Если потери растут, они продолжают сильнее нажимать, накручивая огромные комиссионные на мертвом рынке. Если они больше не могут выдерживать боль, они, наконец, уходят перед последними 30 минутами, где темп набирает снова, только чтобы увидеть, как предыдущие сетапы сработали. Как правило, к этому времени, если трейдера не остановить, он поднимет объемы за пределы уровня комфорта и направляет себя прямо в пропасть.
Тот факт, что трейдер может получать прибыль с помощью метода, должен доказать, что он работает. Следующий шаг — изучить, когда метод является наиболее эффективным. Ха! Есть ключевое слова — эффективность.
Правильный темп с рынком изменяется примерно так:
9:30-10:30 — быстрый темп рынка — трейдер может здесь активно торговать.
10:30-12:00 — рынок замедляется – формируется тренд, трейдер должен усилить фильтр своего метода и замедлить торговлю.
12:00-14:30 — Рынок в мертвой зоне — трейдер должен физически отойти от мониторов.
14:30-15:30 — Рынок начинает ускоряться — трейдер может снова начать искать лучшие сетапы.
15:30 — 16:00 часов дня — рынок ускоряется на закрытии — трейдер снижает объем торгуемых акций и ищет последние сделки дня.
Это биржевой день в двух словах. Всегда будут исключения, но не обращайте внимание на них. Исключения это иллюзии, которые направлены на то, чтобы заманивать трейдеров в ложные парадигмы. Люди играют в лотерею, чтобы стать «исключением», хотя шансы на победу до смешного против них. Исключения — для неудачников. Когда они происходят, вы принимаете их за то, что они есть, и возвращаетесь обратно к норме.
Я лично считаю, что легче менять темп, когда это делается в группе. Это одно из основных преимуществ иметь членство в нашей торговой яме. Каждый день я постоянно укрепляю элемент смены темпа, физически объявляя перерывы во время мертвой зоны и воспитывая некоторых членов, которые не меняют темп. Мы практикуем то, что мы проповедуем. Самый большой враг, как правило, это скука, но это дешевая альтернатива слитому счету.
Помните, что делать прибыль — не самое сложное, сложно удержать ее. Правильное изменение темпа поможет вам сохранить зеленые!
Jea Yu
Источник: trade2win.com/articles/1052-how-not-blow-your-day-trading-account
Ссылка на перевод 2stocks.ru обязательна.
Мой личный сетап как пример системного трейдинга.
Наверно у каждого трейдера есть свой сетап, который он нашел сам. Вот и у меня такой имеется. Правда я его торговал на форекс и на часовом тф, но он по идее и на минутках должен хорошо работать.
Может быть это на самом деле флаг или вымпел по тех. анализу или еще что то там, мне не важно. Этот сетап я нашел сам, ДО того как познакомился со всякими фигурами тех.анализа. Называю я его по разному, но сегодня пусть это будет «клюшка». Можете торговать этот сетап, но скинул я его вам в пример того, что нужно искать свой, уникальный сетап, который будет работать только у вас, и понимать будете его только вы. Трейдинг на самом деле это скучное и монотонное занятие. Ты садишься за график в одно и тоже время, ищешь один и тот же сетап, одинаково его торгуешь, получаешь прибыль, либо нет. Сводится все к тому, что на рынок приходят заработать денег. Вот мы пришли, нашли свою тему, получаем прибыль. На этом в принципе и все. Это как работа на дядю, только тут работаешь на себя и в удовольствие.
Ну а теперь сам сетап. Все это нужно делать при должном опыте естественно. Так как он опасный и в то же время профитный. И стопы больше прибыли. Важно перво наперво посмотреть прошлые движения котировки, чтобы понять какая клюшка сейчас рисуется и в какой фазе рынка мы вообще сейчас находимся.
Сетапом этим не делился за все свои 7 лет торговли вообще ни с кем. Даже жене не говорил)), что я там че то сверхъестественное нашел.И вот эти 7 лет торговли и общение в кругах трейдунов, дали понять одну на самом деле простую вещь. Что какую бы ты супер пупер стратегию или бота не выложил в массы, работать по ней смогут единицы. Очень малое количество. Поэтому пришло откуда то изнутри понимание, пришло время его показать. Есть ряд причин, по которым торгуют чужой сетап малое количество людей, перечислю некоторые :
1)Отсутствие системности в трейдинге
2)Не желание запоминать и применять базовые правила риска на сделку и управления капиталом в целом.
3)Жажда иксануть депо здесь и сейчас, желательно за одну сделку (жадность)
4)Не усидчивость(торговать нужно только в спокойном состоянии ума и хорошем настроении) и т.д и т.п, можно долго перечислять. Есть одна хорошая поговорка.
«Пока люди верят в чудеса-сказочники без хлеба не останутся»
Да ок. Вот на примере чудес о том, что на рынке орудуют высокочастотные боты, сложнейшие алгоритмы вычисления, против которых играть на бирже бесполезно. Да я не спорю, все это есть. Алгоритмы, боты, целые офисы под одного какого то бота выделяют. Есть такое да. Но взгляните на это с другой стороны. Вот есть там у крупных дядек боты и системы супер крутые. Так стань и ты системой сам себе! Найди свою тс или сетап/паттерн (разработай) учти все минусы и плюсы, просчитай риски, кэф, обновляй, адаптируй. И торгуй систему! Просто как тот высокочастотный бот действуй по алгоритму. Есть сетап-открыл сделку. Нет сетапа-режим ожидания. Это не сложно. Чем тупее и проще система-тем она стабильнее и доходнее, да и психологически так проще. Ты на подсознании уже настроен. Что вот я, Петя Иванов, приеду щас домой, сяду за терминал, там моя тс, там мой алгоритм. Появятся условия для моей тс на вход в рынок-хорошо, я сегодня заработаю. Если не появляется за отведенное время для торгов условие на вход-значит этот день я проведу с другой пользой для себя. ДИСЦИПЛИНА. Это чуть ли не важнейшая часть в торгах.
Примеры самого сетапа и как его торговать в моем телеграм-дневничке, ссылка на него есть в шапке профиля. Все бесплатно, без воды и по делу. Всем здоровья.