Девиация в трейдинге что это

Дивергенция в трейдинге: суть, виды, особенности использования

Профессиональные трейдеры при работе на бирже совмещают методы классического и индикаторного анализов. Важно связывать полученные данные с новостным фоном и рыночными ожиданиями. Сигналы индикаторного анализа имеют разную силу. Самым мощным из них является дивергенция. Явление встречается нечасто. Дает возможность войти в рынок в начале зарождения тренда.

Индикатор дивергенции предоставляет один из самых мощных сигналов к действию. Если другие подобные инструменты многие трейдеры считают устаревшими, то этот паттерн не потерял свою силу. Рассказываем, в чем его суть, каким бывает и как используется.

Дивергенция: что это

Дивергенция в трейдинге — это расхождение в направлении движения графика котировок и разных технических индикаторов. Термин произошел от английского «divergere» — «расхождение».

При явлении на графике текущего тренда можно видеть новые максимумы (минимумы), а индикатор в это время не направляется за котировками либо движется в противоположную сторону. Такую ситуацию не стоит оставлять без внимания.

Преимущественно для поиска расхождений применяются популярные в трейдинге инструменты: MACD и RSI. Используя их, можно эффективно вести торговлю. Реально применять также любые трендовые индикаторы и осцилляторы.

Необходимо понимать разницу между дивергенцией и подтверждением. В первом случае котировки и индикатор говорят трейдеру о разных вещах, во втором — об одинаковых. Подтверждение при поиске дивергенции требуется, чтобы не открыть позицию не вовремя. Ложные входы поможет отфильтровать один из методов: пересечение осциллятора, линии тренда на нем, выход его из зоны перекупленности/перепроданности. После ощущения достаточной уверенности стоит открывать позицию.

О чем говорит дивергенция

Любое разногласие движения цены и индикатора указывает на то, что текущий тренд способен ослабевать. Большинство участников рынка теряют позиции, динамика котировок происходит по инерции. В дальнейшем может случиться их разворот или вхождение в «коридор». Расхождение сигнализирует о значительном положительном или отрицательном движении котировок.

Дивергенция в трейдинге возникает на фоне высокой волатильности актива и разногласия справедливых котировок с рыночными. Чем выше значения изменчивости стоимости, тем больше шансов на получение прибыли имеет участник рынка.

Описанные расхождения помогают трейдерам оценить основной импульс котировок и вероятность их разворота. Это дает возможность определиться со своей стратегией — работать на продажу или покупку.

Разновидности дивергенций

Основные виды дивергенций:

1. Положительная (на биржевом сленге — бычья). Проявляется, когда стоимость актива достигает нового минимума, а индикатор (например, денежный поток) начинает расти. В этом случае графики сходятся, что сигнализирует о вероятном прекращении снижения. Может также начаться консолидация или произойти разворот с ростом стоимости.

1. Отрицательная (медвежья). Ситуация противоположная: цена достигает новой максимальной отметки, а анализируемый индикатор стремительно идет вниз. Графики расходятся. Это может свидетельствовать о замедлении роста, входе в коррекцию или же о развороте тренда.

Положительную дивергенцию на бирже еще называют конвергенцией. Термин применяется не очень часто. В большинстве случаев говорят о дивергенции, уточняя ее характер. Существуют и другие классификации. Например, она бывает таких видов:

1. Обычная. Простой и понятный сигнал, намекающий на разворот тренда в будущем. Отрицательная обычная дивергенция предполагает повышение новых максимумов на графике котировок и их понижение на графике индикаторов. При положительной на графике цены новые минимумы падают, на графике индикатора — растут.

1. Скрытая. Говорят о том, что тренд продолжается. При отрицательной скрытой дивергенции на графике цены новые максимумы понижаются, на графике индикатора — повышаются. При положительном скрытом расхождении новые минимумы для цены растут, для индикатора падают. Трейдеру в этих случаях надо соответственно открывать лонговую или шортовую позицию.

Различают дивергенции и по количеству максимумов. Чаще формация имеет два таких значения, но их может быть три, реже — четыре. Отличаются эти структуры по силе:

1. Самая мощная дивергенция. Проявляется, когда в процессе развития ценового тренда график индикатора пробивает трендовую его линию во время своего формирования.

1. Средней силы структура. Образуется при обновлении максимума ценового тренда, при этом значение индикатора остается прежним.

1. Наиболее слабая дивергенция. Такая формация характеризуется обновлением максимума на графике цены и повторением предыдущего максимума индикатором, что, по сути, свидетельствует о переходе в боковик.

Стоит также выделить расширенную дивергенцию. О ней можно говорить, когда на графике цены есть двойная вершина/дно, причем второй элемент размещен на том же уровне, что и первый. Одновременно индикатор достигает второго максимума/минимума, не совпадающего с предыдущим. Чаще подобное явление свидетельствует о движении котировок в первоначальном направлении. При расширенной отрицательной дивергенции цена продолжает снижаться, при бычьей — расти. В первом случае создается подходящий момент для продажи и открытия шорта, во втором варианте применяют лонг.

Ограничения использования индикатора дивергенции

Чтобы подтвердить разворот, одного разногласия движения котировок и индикатора недостаточно. Явление не всегда присутствует при смене направления цены. Его наличие не гарантирует разворота стоимости в противоположную сторону. Кроме того, дивергенция на бирже иногда длится достаточно долго. Полагаясь только на нее, можно понести существенные потери.

При выборе стратегии лучше использовать комплекс методов, в том числе стоит применять инструменты классического технического и анализа объемов торгов. Важно еще учитывать новости, влияющие на котировки.

В чем плюсы и минусы торгов по дивергенциям

Среди главных достоинств дивергенций стоит выделить:

• простоту в понимании;
• применение на разных рынках и таймфреймах;
• получение с их помощью хороших сигналов, предупреждающих об изменениях в силе тренда.

Если говорить о минусах, то стоит выделить зависимость дивергенции от индикаторов. Таких сигнальных инструментов много, и между ними имеется немало отличий. При разных видах индикаторов и их настройках дивергенции могут либо проявляться, либо нет.

Расхождения между котировками и осцилляторами в большинстве случаев не учитывают данные об объемах. Эта информация является ценной, поскольку определяет такие движущие силы рынка, как спрос и предложение. Как правило, участники торгов применяют лишь осцилляторы. При этом они не учитывают, что в любой момент может случиться коррекция под вливанием средств и перечеркивание дивергенции. В некоторой мере можно нивелировать такой минус, применяя для поиска расхождений индикаторы, являющиеся производными от объема (например, On Balance Volume (OBV), Money Flow Index). При работе с ними возникают сильные сигналы к развороту.

Заключение

Разногласия движения цены и индикатора могут давать трейдеру мощные сигналы для проведения эффективных сделок. Но возникают они редко. Особенности такого типа инструментов:

1. Несоответствие показателей может проявляться между стоимостью актива и разными индикаторами или данными. Чаще такой инструмент применяется, когда цена имеет противоположное индикатору направление.

1. Бычья дивергенция свидетельствует о том, что котировки могут в ближайшее время начать восходящее движение. Такое возможно, когда цена снижается, но индикатор растет или демонстрирует бычьи сигналы.

1. Отрицательная дивергенция говорит о скором падении котировок. Такое случается при восходящем направлении цены. При этом технический индикатор движется вниз или демонстрирует медвежьи сигналы.

1. Не стоит применять дивергенцию как самостоятельный инструмент. Это отнюдь не верный признак изменения рынка или того, что трейдеру нужно идти против тренда сразу, как увидит расхождение. С помощью такого инструмента он не может получить конкретные временные торговые сигналы. Кроме того, явление иногда наблюдается на протяжении длительного периода.

1. Разворот может занять больше времени на более высоком таймфрейме. Существует мнение, что чем он выше, тем достовернее сигнал. Но на практике реально достичь хороших результатов и на коротких отрезках. Чтобы определить оптимальный для себя период, стоит потренироваться на демосчете.

1. Присутствие дивергенции можно наблюдать не при всех основных разворотах цены, а лишь на некоторых.

Такие сигналы нужно уметь фильтровать. Следует научиться видеть, когда они работают, а когда нет. Важно понять, как инструмент использовать с кластерными графиками.

Любые действия стоит предпринимать, если трейдер уверен в дивергенции. Верный сигнал должен быть четким, понятным и соответствовать торговому плану. Лучше воздержаться от торгов в период сильной волатильности, когда, например, вышли важные новости. Риск ошибки предположений присутствует всегда, поэтому следует защититься стопами.

Девиация

Девиация (лат. deviatio — отклонение) — внезапное, непредсказуемое отклонение курса ценных бумаг, цен биржевых товаров под влиянием форс-мажорных обстоятельств.

Девиация является крайне нежелательным событием на биржевых рынках, т. к. обычно приводит к возникновению паники и, как следствие, к достаточно значительным убыткам.
Однако в некоторых ситуациях девиация может иметь положительное значение.
Например, в случае, когда на биржу приходит известие о значительной и неожиданно полученной прибыли компании или об оказании ей поддержки государством, курс ценных бумаг серьезно возрастает, что приносит их владельцам дополнительный и неожиданный доход.

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Как определить текущую волатильность и силу тренда? На каком расстоянии от усредненного значения цены и точки входа в рынок устанавливать стоп-лосс? Если ли в текущий момент на рынке флет? На все эти вопросы помогает ответить индикатор Standard Deviation. О том, как он работает и как его применять на практике в трендовых стратегиях с другими индикаторами, вы узнаете в этом обзоре.

В этой статье мы разберем:

• Что такое индикатор Standard Deviation
• Как рассчитать индикатор Standard Deviation
• Как использовать индикатор Standard Deviation в торговле?
• Как настроить индикатор Standard Deviation
• Торговые стратегии с индикатором Standard Deviation
• FAQ по индикатору Standard Deviation

Что такое индикатор Standard Deviation

Понятие стандартного отклонения пришло в трейдинг из математического анализа, точнее — из описательной статистики. Оно показывает величину среднего отклонения данных относительно их среднего значения за выбранный период. В статистике обозначается греческой буквой «σ» — «сигма».

Перед тем, как перейти к индикатору Standard Deviation, напомню о том, зачем трейдеру нужно учитывать волатильность и что такое SMA.

Волатильность.

Волатильность — это диапазон изменяемости цены за фиксированный промежуток времени. В трейдинге ее можно применять следующим образом:

• Для поиска тренда. Нет волатильности — нет торговли. Если цена практически не отходит от своего среднего значения, то есть почти не меняется, сделку открыть возможности нет. Рост волатильности означает появление сильного текущего движения цены.
• Для поиска окончания тренда и возможного разворота. Если значение волатильности достигает своего максимума, намечается окончание тренда. Экстремумы сравниваются визуально с аналогичными экстремумами на ранних периодах.
• Для постановки стопов. Если на рынке наблюдается волатильность в обе стороны, на каком расстоянии от открытой сделки ставить стоп-лосс так, чтобы ценовая линия его не зацепила? В соответствии со средней волатильностью на более высоких таймфреймах. По такому же принципу можно устанавливать и тейк-профит.

Оценивать волатильность можно по-разному. Например, для дневного интервала волатильность за 1 день — это расстояние в пунктах между ценами High и Low. Эти значения можно найти в калькуляторе. Пример такого калькулятора на сайте Investing.

Также можно оценивать волатильность визуально относительно средней скользящей — чем дальше от нее цена, тем больше волатильность.

Еще один метод — оценка изменения текущей цены в процентах относительно цены закрытия предыдущего периода. Если котировки изменились в пределах 3%, волатильность небольшая, если на 10% — большая. Цифры условны и для каждой валютной пары свои.

Простая средняя скользящая

SMA — это индикатор технического анализа, который рассчитывается как среднее арифметическое цен выборки. Его недостаток в том, что он не учитывает волатильность цен внутри выбранного диапазона. В качестве примера возьму две числовые последовательности:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

Можно ли сказать, что они одинаковы при том, что значение SMA в обеих ситуациях будет равно 7? Несмотря на одинаковое среднее значение выборки, разброс цен отличается. И называется этот разброс волатильностью.

Что такое Standard Deviation

В трейдинге среднее арифметическое — это простая средняя скользящая. Относительно нее цена может отклоняться на то или иное количество пунктов. Чем больше текущее отклонение цены от своего среднего значения, тем больше волатильность. Измеряет степень волатильности Standard Deviation (StdDev) — индикатор стандартного отклонения.

Standard Deviation считается трендовым индикатором — по нему можно находить моменты усиления тренда. Чем больше волатильность, тем сильнее тренд. Но так как он показывает статистическое отклонение цены от ее среднего значения в обе стороны, инструмент также используют и в канальных индикаторах. Если значение индикатора относительно невелико, рынок спокоен и нужно ожидать ценовой всплеск. И наоборот, если значение индикатора слишком велико, приближается к экстремальному, активность трейдеров скоро пойдет на убыль.

Особенности индикатора Standard Deviation:

• Эффективен на инструментах с большой и средней волатильностью.
• Применяется в трендовых стратегиях для поиска момента выхода цены из флета и начала тренда. Не подходит для скальпинга из-за запаздывания.
• Больше подходит для валютных пар, чем для фондовых и товарно-сырьевых активов. Валютный рынок характеризуется частой сменой тренда и глубокими коррекциями, на которых можно искать точки открытия сделок. Фондовый рынок более стабильный.
• Оптимальный таймфрейм — от М30. На коротких периодах М1-М5 есть ценовой шум — хаотичное движение цены в разные стороны, нарушающее логику построения индикатора.
• Часто двигается горизонтально в нижних точках, редко показывает горизонтальное плато на экстремумах. Чаще всего после начала роста движение волнообразное.

Одна из рабочих тактик — поиск роста волатильности на более длинном таймфрейме и использование этого движения на 1-2 стандартных таймфрейма ниже.

Плюсы индикатора Standard Deviation:

• Простая интерпретация. Чем больше значение индикатора, тем выше волатильность.

Минусы индикатора Standard Deviation:

• Запаздывание. Ценовая линия уже вышла из флета, а индикатор еще показывает низкую волатильность.
• Не показывает направление тренда. Если линия стандартного отклонения начинает расти, то это говорит о том, что цена все больше отклоняется от среднего значения. Но отклоняться она может как вверх, так и вниз.

Нельзя открывать сделки, опираясь только на уровень рыночной волатильности, потому для самостоятельных торговых систем Standard Deviation используется редко. Его можно сочетать с трендовыми индикаторами в качестве подтверждающего сигнал инструмента. Ниже я рассмотрю несколько интересных стратегий, построенных на комбинации Standard Deviation с еще одним индикатором волатильности ATR и уровнями Фибоначчи.

Как рассчитать индикатор Standard Deviation

Standard Deviation — это среднеквадратичное отклонение, математический термин, определяющий параметр рассеивания значений случайной величины. Формула расчета:

• N — количество значений цен в выборке, определяется в настройках индикатора.
• Хi— i-тый член выборки. По умолчанию цена закрытия каждой свечи выбранного анализируемого интервала.
• Xavg— среднее арифметическое значений цен выборки. Или, говоря языком технического анализа, простая средняя скользящая (SMA).

Пошаговый расчет значения индикатора выглядит следующим образом:

1. Рассчитывается среднее арифметическое значений за выбранный интервал. Например, если в настройках указан период 20, то рассчитывается среднее арифметическое цены за последние 20 свечей. По умолчанию используются цены закрытия.
2. Полученное значение вычитается из каждого значения цены расчетного периода.
3. Все числа возводятся в квадрат и суммируются.
4. Полученная сумма делится на количество значений в выборке. То есть на число периода, указанное в настройках.
5. Из результата извлекается квадратный корень. Это и есть стандартное отклонение.

Практический пример расчета стандартного отклонения в Excel:

1. Вносим значения цен в колонку В. Эти данные можно выгрузить из МТ4 или взять у брокера. Количество строк соответствует периоду индикатора. Так как по умолчанию установлен период 20, в таблице 20 строк.

2. В ячейку С21 вносим формулу

=СРЗНАЧ(B2:B21)

Это среднее арифметическое, имеющее в техническом анализе название «Простая средняя скользящая».

3. Рассчитываем разность каждого значения цены и среднего арифметического. В ячейке D1 указываем:

=B2-$C$21

Растягиваем формулу на все ячейки.

4. Рассчитываем квадрат значений. В ячейку Е2 вносим формулу:

=D2^2

Растягиваем формулу на все ячейки.

5. В ячейке F21 суммируем все значения предыдущей колонки, в ячейке G21 делим результат на 20.

6. В ячейке Н21 рассчитываем стандартное отклонение:

=G21^(1/2)

Ссылку на шаблон таблицы вы найдете здесь. Также в интернете можно найти калькуляторы расчета стандартного отклонения. Но в них неудобно копировать котировки, которые сразу выгружаются в Excel.

Как использовать индикатор Standard Deviation в торговле?

Standard Deviation используется в трендовой торговле. Если индикатор находится на максимуме или растет большую часть времени, открывать сделку уже поздно, ждем флет или разворот тренда. Сигнал на открытие сделки — рост значения линии индикатора со своих минимумов.

1. Стратегия торговли по выходу из флета.

Консервативная стратегия. Во время флета отклонение цены от своего среднего значения минимально, индикатор находится внизу. Сигнал на открытие сделки — StdDev начинает расти, выходит за пределы своего флетового коридора. Как только свеча пробивает диапазон флета, на следующей свече открываем сделку в направлении тренда. Сделка закрывается в момент начала разворота индикатора.

Пример.

На предпоследней волне StdDev наблюдался нисходящий тренд, перешедший в горизонтальное движение. Максимальное значение индикатора в горизонтальном движении — 0,0009. В точке «1» видим, что ценовая линия пробила уровень сопротивления и зеленая свеча закрылась почти на уровне предыдущего локального пика. В этот же момент StdDev начинает расти — его значение 0,0011. Открываем сделку.

В точке «2» на красной свече, которая может предопределять разворот, StdDev также начинает разворачиваться. Закрываем сделку. Прибыль составила бы не менее 300 пунктов по 5-тизначным котировкам.

2. Стратегия обнаружения раннего разворота тренда.

Агрессивная стратегия. Предусматривает раннее открытие сделок по волнам Standard Deviation. Ее преимущество в том, что она позволяет решить проблему запаздывания индикатора. Сигналы частые, так как не нужно ждать зону флета, но процент ложных выше, чем в предыдущей стратегии.

Условия открытия сделки:

• Рисуем уровень поддержки для StdDev по его минимумам. Для интервала Н1 берем участок длиной 2-3 недели.
• Сделка открывается в момент пересечения индикатором уровня поддержки и дальнейшего роста.
• Направление сделки определяется так. Если предыдущая половина волны соответствовала нисходящему тренду, открываем длинную позицию. Если на предыдущей половине волны был восходящий тренд — короткую позицию.

Если предыдущей половине волны предшествовал флет, руководствуемся предыдущей стратегией. Если волна имела 2 и более вершин, делим ее пополам. Если волна не ярко выражена, несимметрична или нельзя идентифицировать ее начало и конец, сигнал игнорируется.

Пример.

Индикатор касается уровня в четырех точках. В половину волны перед точкой «1» тренд имел восходящее движение, потому в этой точке открываем короткую позицию. В точке «2» ситуация аналогичная. В точке «3» волна с двумя вершинами, потому половину отсчитываем от впадины. Тренд восходящий, потому в этой точке открываем короткую позицию. В точке «4» флет. Не торопимся открывать сделку до тех пор, пока свечи не покажут направление тренда.

В этих ситуациях сигнал лучше игнорировать или искать подтверждение. В первом случае волну нельзя точно идентифицировать, во втором случае волна несимметрична.

Высокое стандартное отклонение

Есть числовая последовательность цен закрытия последних 5 свечей: 4, 5, 3, 4, 6. Рассеивание относительно небольшое. Среднее арифметическое — 4,4. Минимальной и максимальной ценой будут цены 3 и 6, что в процентах составляет соответственно 31,8% и 36,4%. Допустим, что для данного инструмента такие отклонения за фиксированный период времени — стандартная ситуация, соответствующая флету.

Цена постепенно начинает расти. Числовая последовательность через три свечи уже несколько иная: 4, 6, 10, 14, 13. Средняя цена теперь 9,4. Минимальное и максимальное значения — 4 и 14, что в процентах составляет 57,45% и 48,93%. Если в первом случае цена отклонялась от своего среднего значения в среднем на треть, то теперь цена отклоняется от среднего значения в среднем на 50%.

Волатильность растет. Теперь посмотрим, как ведет себя стандартное отклонение. Для первой ситуации оно составит:

Для второй ситуации:

Вместе с ростом цены и волатильности более чем в три раза увеличилось и стандартное отклонение. Высокое стандартное отклонение означает, что цена изменяется в ту или иную сторону. Увеличение стандартного отклонения с каждой свечой означает, что на рынке наблюдается тренд и цена все дальше отклоняется вверх или вниз от своего среднего значения. По достижении Standard Deviation максимума возможны следующие ситуации:

• Цена уйдет во флет. Через три свечи ценовой ряд будет выглядеть, например, так: 14, 13, 15, 14, 12. Среднее значение вырастет, на графике SMA относительно первой ситуации поднимется выше. Но стандартное отклонение снова вернется к значению 0,5099. На графике индикатора будет видна волна с боковыми значениями 0,5099 и пиковым значением 1,9391.

• Цена развернется. Через три свечи ценовой ряд будет выглядеть, например, так: 14, 13, 8, 5, 7. Значение SMA будет равно 9,4, значение индикатора Standard Deviation — 1,7493. То есть останется почти на том же уровне, несмотря на смену направления тренда.

На графике это выглядит так:

Вопрос в том, что называть «высоким стандартным отклонением». Чтобы понять, как долго на рынке будет сохраняться тренд, нужно сравнить текущее значение Standard Deviation с другими визуальными экстремумами.

Пунктирная линия на скрине находится на визуальном среднем уровне Standard Deviation. Большую часть времени индикатор или находился ниже этого уровня, или пересекал его на короткое время. Потому значения, которые находятся значительно выше этого уровня, можно считать высокими.

• В точке «1» локальный экстремум. В момент разворота линии индикатора на графике начинается флет. Флетовые зоны выделены на скрине красными прямоугольниками.
• В точке «2», находящейся на том же уровне, что и точка «1», StdDev продолжает восходящее движение. Значит, тренд все еще продолжается, но скоро может закончиться. В точке «3» с разворотом линии индикатора начинается флет.
• В точке «4» на пиковом значении StdDev происходит разворот тренда. Разворотное восходящее движение не настолько сильное, как предыдущее нисходящее, потому индикатор уходит вниз.
• В точках «5» и «6» в момент разворота индикатора наступает флет.

Вывод. Высокое значение стандартного отклонения может означать, что восходящий или нисходящий тренд еще продолжается, но входить в рынок уже поздно. Максимальное значение стандартного отклонения и последующий разворот означают смену направления тренда или переход во флет.

Низкое стандартное отклонение

Низкое стандартное отклонение означает, что цена практически не отходит от своего среднего значения, рассчитанного за фиксированный период времени. Это может означать следующее:

1. На рынке флет. Объемы заявок «быков» и «медведей» сравнительно одинаковы или объемы торгов незначительны. Цена практически не отходит от своего среднего значения.

Пример:

На график добавлена SMA с таким же периодом 20, как и у StdDev. Линия индикатора движется почти в самом низу рядом с уровнем 0,0009. Низкое стандартное отклонение соответствует флету — движению цены в относительно узком коридоре. Как только цена пробивает нижний уровень диапазона, начинается рост значения стандартного отклонения, и одновременно цена начинает быстро удаляться от SMA.

2. Движение цены плавное. Цена изменяется постепенно с небольшим отклонением от своего предыдущего значения.

Пример:

Относительно пиковых значений и волн на выделенном участке значение StdDev можно назвать небольшим. Тем не менее, на этом участке наблюдается плавный нисходящий тренд.

Вывод. Низкое стандартное отклонение может говорить как о наличии флета, так и о наличии медленно растущего/падающего тренда.

Важно! Фиксированный период, он же период в настройках Standard Deviation, имеет ключевое значение. Например, для периода 3 стандартное отклонение в числовом ряду 5, 6, 30 будет относительно низким — 4,4759, а для периода 10 в числовом ряду 4, 3, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 30 относительно высоким — 5,3108. Чем длиннее стабильный ценовой ряд выборки и чем резче изменится цена на последней свече, тем больше будет стандартное отклонение.

Как настроить индикатор Standard Deviation

Индикатор входит в число базовых многих торговых платформ. В терминале LiteFinance его можно установить так:

1. Откройте терминал: на сайте LiteFinance в верхнем меню выберите вкладку «Начинающим/Открыть демо-счет». Регистрация не нужна — вы сразу же переходите во встроенную торговую платформу.

2. Выберите торговый инструмент: нажмите в левой панели опцию «Торговать», откройте график нужной валютной пары.

3. В списке индикаторов выберите Standard Deviation.

Индикатор появится под графиком цены. Для вызова настроек нажмите шестеренку.

1. Длина — период индикатора. Количество свечей, которые будут учитываться в расчете. По умолчанию выборка составляет 20 последних свечей.

• Чем больше период, тем быстрее и резче реагирует индикатор на изменение цены.
• Чем меньше период, тем менее резко движение индикатора.

Это одно из кардинальных отличий StdDev от других индикаторов. Например, если взять SMA, то увеличение периода наоборот ведет к замедлению индикатора — чем длиннее выборка, тем меньший вес последней цены в ценовой последовательности. У StdDev наоборот.

2. Источник — цена, которая принимает участие в расчете:

• Close — цена закрытия свечи.
• Open — цена открытия свечи.
• High — максимальное значение цены в выбранном таймфрейме, верхняя крайняя точка тени.
• Low — минимальное значение цены в выбранном таймфрейме, нижняя крайняя точка тени.
• Медиана — цена = (High + Low)/2.
• Медиана HLC — цена = (High + Low + Close)/3.
• Медиана HLOC — цена = (High + Low + Open + Close)/4.

3. Точность — количество знаков после запятой в значении индикатора, которое отображается на шкале справа.

Во вкладке «Стиль» можно выбрать цвет, толщину линии индикатора или изменить ее сплошное отображение на пунктир.

Индикатор размещается под графиком цены и представляет собой одну линию, движущуюся выше отметки «0» вверх или вниз в неограниченном диапазоне. Чем больше значение индикатора, тем выше рыночная волатильность.

Тип цены можно оставить по умолчанию Close. Ниже график StdDev с несколькими разными типами цен. Отличий в построении линии почти нет кроме того, что индикатор, построенный по ценам Close, на 1-2 свечи опережает остальные.

Standard Deviation в MT4

Настройки StdDev в МТ4 немного отличаются от тех, которые есть в кабинете LiteFinance. Но и в МТ4 индикатор входит в число базовых. Найти его можно здесь: «Вставка/Индикаторы/Трендовые».

Настройки:

Основное отличие настроек в МТ4 — здесь можно переключить тип средней скользящей, используемой в формуле. Если в базовой версии рассчитывается среднее арифметическое (Simple), то в МТ4 можно выбрать экспоненциальную скользящую, SMMA и LWMA.

Отличия существенные — разница в сглаженности линии и размере амплитуды. Какой вариант лучше, какой хуже — ответа нет. Совет: подбирайте параметры под отдельные активы и отдельные рыночные ситуации.

Модификации и другие индикаторы, построенные на основе Standard Deviation:

• Juicenew — индикатор, в основе которого лежит инструмент StdDev. Он удобен с визуальной точки зрения. Вместо линии, которую можно трактовать по-разному, здесь гистограмма со столбиками двух разных цветов. Сигналы с точной интерпретацией без спорных моментов: «или есть сигнал, или нет». Скачать этот индикатор для МТ4 можно по этой ссылке.
• Полосы Боллинджера — стандартный канальный индикатор многих торговых платформ. Состоит из трех линий: центральная — обычная средняя скользящая, линии границ каналов — средние скользящие, смещенные на определенное число стандартных отклонений (StdDev).

Торговые стратегии с индикатором Standard Deviation

Как использовать StdDev, покажу на примере двух стратегий. Первая — это сочетание StdDev с еще одним определяющим уровень волатильности индикатором — ATR. Вторая — торговля по уровням Фибоначчи с использованием StdDev в качестве вспомогательного.

Standard Deviation и ATR

ATR используется для определения степени волатильности рынка. Подробнее о нем вы можете прочесть в обзоре «Индикатор ATR — волатильность под контролем трейдера».

Вводные данные:

• Валютная пара — GBP/USD.
• Таймфрейм — Н1.
• Настройки индикаторов: StdDev (20), ATR (20). Периоды обоих индикаторов должны совпадать.

Суть стратегии — открытие сделки в момент усиления тренда, которое подтверждается совпадением сигналов обоих индикаторов.

Условия открытия позиции:

• ATR пересекает свой уровень поддержки снизу вверх или отскакивает от него вверх и продолжает расти.
• StdDev пересекает свой уровень поддержки снизу вверх или отскакивает от него вверх и продолжает расти.

На следующей свече после совпадения обоих условий открываем сделку в направлении начавшегося тренда. Стоп-лосс ставим за локальным экстремумом.

Варианты выхода из рынка:

• В момент формирования разворотного паттерна. Например, пин-бара.
• В момент начала разворота одного из индикаторов.

Не открываем позицию, если:

• Один из индикаторов только оттолкнулся от уровня поддержки, второй уже прошел более 50% пути до уровня сопротивления.
• Предполагается выход новостей с максимальной отметкой важности по экономическому календарю.

Пример.

Первый шаг — построение уровней поддержки для обоих индикаторов. Для этого нужно максимально уменьшить масштабирование графика и провести горизонтальную линию по тому уровню, на котором чаще всего разворачивались индикаторы. Затем вернуть удобное масштабирование и продлевать линии уровней по мере дальнейшего движения цены.

В точке «1» есть выполнение обоих условий. StdDev первым пробивает свой уровень поддержки и уходит вверх, ждем подтверждения от ATR. Как только оно получено, открываем короткую позицию. Направление подсказывают падающие свечи. Стоп — за ближайший локальный максимум с отступом от конца тени 2-3 пункта. Сделку закрываем в момент разворота ATR. Правильность решения подтверждает и сформированный зеленой свечой пин-бар.

В точке «2» также совпадение обоих условий, но вопрос с моментом закрытия сделки. Если ориентироваться на ATR, то сделка могла бы быть закрыта досрочно. Увы, единых рекомендаций по выходу из рынка нет, потому советую ориентироваться по ситуации. В точке «4» ситуация аналогичная.

Точка «3». При совпадении сигналов здесь имел бы смысл открывать длинную позицию, но оба индикатора тут же разворачиваются. Сигнал ложный, сделку лучше закрыть вручную, не дожидаясь срабатывания стопа.

Standard Deviation и уровни коррекции Фибоначчи — практический пример

Стратегия называется «Скальпинг по уровням коррекции Фибоначчи и StdDev». Суть скальпинга по уровням коррекции заключается в том, чтобы поймать основной тренд, дождаться локального отката до уровней Фибоначчи и открыть сделку в сторону тренда с тейк-профитом на следующем уровне. О том, как работать с уровнями коррекции Фибоначчи и их производными инструментами, вы можете прочесть в обзоре «Что такое уровни Фибоначчи».

Проблема определения точки входа заключается в нескольких моментах:

• Сигналом считается отскок цены в сторону основного тренда, например, от уровня 0,382. Но цена может не дойти до него, развернувшись внутри затемненной области диапазона. Стоит ли открывать сделку? Или же это коррекция внутри коррекции?
• Продолжится ли движение цены после отскока от уровня 0,382 в сторону тренда по достижении уровня 0,236? Или же уровень выступит зоной консолидации?

Ответить на эти вопросы поможет индикатор стандартного отклонения.

Шаг 1. Предварительный анализ.

На графике валютной пары GBP/USD с таймфреймом М15 уменьшаем масштабирование и прорисовываем уровень поддержки для StdDev с периодом 20. Уровень строится визуально по минимумам. Также наносим на восходящий тренд сетку Фибоначчи. На всякий случай на график также нанесена SMA (25), которая может подсказать

Шаг 2. Анализ текущей ситуации, поиск предполагаемых точек открытия сделки.

Здесь видно, что после достижения ценой максимума наступает флет: ценовая линия долго движется вниз в сторону первого уровня коррекции, дважды касаясь его. Но коррекция слабая, что подтверждает StdDev — он движется горизонтально вдоль своего уровня поддержки ближе к нулю.

Возможны два варианта развития события:

• Цена все-таки пробьет уровень коррекции 0,236 и уйдет вниз. Сигналом на открытие сделки будет окончание коррекции на уровне 0,382.
• Цена оттолкнется от уровня 0,236 и уйдет вверх к прорисовке нового максимума.

Индикатор стандартного отклонения должен будет подсказать момент начала тренда.

Шаг 3. Открытие сделки.

Дальше ситуация развивается следующим образом. Коррекция все-таки пробивает ключевой уровень 0,236 и уходит вниз. В этот момент StdDev начинает расти, но было бы ошибкой открывать короткую позицию по такому сигналу:

• StdDev не показывает направление тренда. Рост активности трейдеров означает только то, что цена вышла из флета, но она может развернуться в любой момент.
• Уровни коррекции Фибоначчи — ключевой индикатор, его сигналы основные.

Коррекция оканчивается, не дотянув до уровня 0,382, цена разворачивается вверх, StdDev растет. Открываем сделку.

Закрытие сделки по консервативному сценарию — достижение ценой ближайшего уровня Фибоначчи. В данном случае 0,236. Прибыль составила чуть более 7 долл. США за 30 минут.

FAQ по индикатору Standard Deviation

Что такое стандартное отклонение на форекс?

Усредненное значение отклонения цены от ее среднего арифметического за фиксированный период выборки. В Форексе стандартное отклонение — это индикатор изменчивости, который показывает, насколько сильно отклонилась цена от своего среднего значения. Увеличение стандартного отклонения означает рост волатильности. Инструмент позволяет определять начало, силу и момент разворота тренда, но не показывает его направление.

Как использовать индикатор Standard Deviation?

В качестве вспомогательного инструмента к трендовому индикатору и/или осциллятору на таймфреймах от М30-Н1 и выше. Сигналы на открытие сделки:

• На рынке наблюдается флет: цена на графике в боковике, просматриваются горизонтальные уровни сопротивления и поддержки.
• Цена пробивает уровень сопротивления или поддержки, закрываясь за пределами диапазона флета. На этой же свече или на следующей StdDev начинает расти.
• На следующей свече после сигнальной открываем сделку в сторону тренда.

• Standard Deviation разворачивается вниз.
• На графике появилась свеча противоположного цвета.

Как рассчитать стандартное отклонение?

Пошаговый алгоритм расчета следующий:

• Рассчитать среднее арифметическое цен выборки, которое будет соответствовать значению простой средней скользящей.
• Из каждого значения цены выборки вычесть среднее арифметическое.
• Каждое полученное значение возвести в квадрат, все значения просуммировать. Затем разделить на количество членов в выборке, то есть на количество свечей.
• Из полученного результата извлечь квадратный корень.

Когда следует использовать индикатор Standard Deviation?

Чаще всего индикатор используется в качестве вспомогательного в трендовых стратегиях Forex. StdDev следует использовать в момент флета для поиска начала сильного трендового движения. Момент увеличения отклонения текущего значения цены от среднего значения с выходом цены из флетового диапазона — сигнал на открытие сделки. Разворот StdDev на своем максимуме может говорить о снижении активности трейдеров — сигнал на закрытие сделки.

Что означает высокое стандартное отклонение?

Цена максимально отклонилась от своего среднего значения за фиксированный период, расстояние от текущей цены до средней скользящей максимально. Это может говорить о том, что скоро активность трейдеров будет снижаться. Цена может вернуться к своему среднему значению или уйти во флет, тем самым перерисовав среднее значение заново.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Что такое отклонение на Форекс и как его интерпретировать?

Индикатор стандартного отклонения, также известный как «Стандартное отклонение» (SD), представляет собой индикатор, который измеряет отклонения цены от скользящей средней. Другими словами, это индикатор отклонения ценовой нестабильности на рынке Форекс.

Стандартное отклонение на Форекс чрезвычайно просто для понимания и подходит для всех инвесторов. Оно указывает, является ли волатильность высокой или низкой. Эта информация поможет вам выйти на рынок в нужное время.

Что такое девиация в торговле на Форекс?

Так что же означает отклонение (девиация) на рынке Форекс? Стандартное отклонение является важным индикатором для трейдеров. Стандартное отклонение — это индикатор, который измеряет важность недавних движений цены актива, чтобы предсказать волатильность ценового действия в будущем. Он позволяет трейдеру узнать, будет ли волатильность расти или падать в зависимости от его значения. Действительно, очень высокое значение стандартного отклонения свидетельствует о том, что только что произошло огромное изменение цены, это говорит о том, что на рынке или исследуемом активе могло произойти падение волатильности. И наоборот, очень низкое стандартное отклонение указывает на обратное. Этот индикатор используется для торговли валютными парами на рынке Форекс (евро, доллар США, иена и т.д.), криптовалютами (Биткоин, Эфириум, Рипл, лайткоин и т.д.), сырьевыми товарами (нефть, медь, золото и серебро, т.д.), акции (Total, cap Gemini и др.), а также индексы (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P и др.).

Стандартное отклонение на рынке Форекс: определение

Стандартное отклонение — это статистический инструмент, который вычисляет дисперсию или разброс набора значений вокруг их среднего значения. Стандартное отклонение рассчитывается как квадратный корень из дисперсии. Оно измеряет волатильность актива. Чем ниже стандартное отклонение, тем более однородны цены.

Что такое показатель стандартного отклонения?

Стандартное отклонение на рынке Форекс — это статистическое измерение волатильности, позволяющее квалифицировать разброс курсов. Напомним, что показатель дисперсии измеряет изменчивость значений статистического ряда.

Она всегда положительна, и тем больше, чем разбросаны значения ряда. Наиболее распространенными являются дисперсия, стандартное отклонение или межквартальный диапазон.

Эти индикаторы дополняют информацию, предоставляемую индикаторами положения или центральной тенденции, измеряемыми средним значением или медианой.

На практике, то есть в финансах, где проводится анализ цен на фондовом рынке, эта дисперсия оценивается стандартным отклонением.

В техническом анализе стандартное отклонение необходимо использовать в дополнение к другому индикатору.

Формула или метод расчета индикатора стандартного отклонения.

Формулу стандартного отклонения можно упростить следующим образом: Стандартное отклонение = Квадратный корень [Сумма n (закрытие — простое скользящее среднее по n закрытию)²/n]

Интерпретация индикатора стандартного отклонения в трейдинге

Стандартное отклонение — это статистическая мера волатильности рынка, которая измеряет отклонение между ценами и средней ценой. Если цены колеблются в узком диапазоне, стандартное отклонение даст низкое значение и укажет на низкую волатильность.

И наоборот, если цены сильно колеблются вверх и вниз, то стандартное отклонение возвращает высокое значение, что указывает на высокую волатильность.

Стандартное отклонение обычно позволяет предвидеть резкие движения, которые могут быть обнаружены, как только материализуется низкая волатильность. Действительно, эмпирически мы можем видеть, что резким движениям часто предшествует низкая волатильность.

Как использовать стандартное отклонение на рынке Форекс?

Индикатор стандартного отклонения включен в стандартный набор индикаторов MetaTrader. Выберите «Вставка> Индикаторы> Тренд», и вы увидите «Стандартное отклонение».

Период по умолчанию равен 20 и применяется по умолчанию для «Закрытия» (цена закрытия каждого бара). Если вы увеличите период, линия индикатора будет намного более гладкой и гораздо реже будет выдавать экстремально высокие или низкие показания.

Если вы уменьшите период, линия SD будет чаще достигать экстремальных рыночных максимумов и минимумов. Таким образом, вы получите больше торговых сигналов.

В то же время большее количество этих сигналов будет ложным. Поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать и настроить параметры индикатора в соответствии с используемыми вами торговыми инструментами, а также с волатильностью. В целом стандартная установка 20 считается наиболее надежной.

Как интерпретировать это стандартное отклонение на Форекс?

Индикатор стандартного отклонения показывает диапазон изменения цены относительно скользящей средней. Если значение индикатора увеличивается, рынок волатилен, а колебания цены довольно разбросаны по отношению к скользящей средней. Если значение индикатора маленькое, значит волатильность рынка низкая и цена остается близкой к скользящей средней. Трейдерам необходимо знать, что периоды активности рынка и затишья обычно чередуются, и цена имеет тенденцию каждый раз возвращаться к своему среднему уровню:

– Увеличение линии стандартного отклонения указывает на высокую волатильность, поскольку цена закрытия и средняя цена закрытия значительно различаются. Экстремальные максимумы стандартного отклонения предупреждают, что текущая активность скоро утихнет и последует период консолидации. – Снижение линии стандартного отклонения свидетельствует о низкой волатильности, а рынок неактивен (цены стабильны). Экстремальные минимумы стандартного отклонения могут сигнализировать о следующем движении рынка. Кроме того, текущее значение стандартного отклонения можно использовать для оценки величины ценового движения.

Движение, превышающее одно стандартное отклонение, будет указывать на силу или слабость рынка выше среднего, в зависимости от направления движения.

Стандартное отклонение часто используется с другими более сложными индикаторами, такими как полосы Боллинджера. Эти полосы устанавливаются на 2 стандартных отклонения выше и ниже скользящей средней. Узнайте больше о полосах Боллинджера здесь.

В целом, индикатор стандартного отклонения может помочь вам в выполнении следующих задач: Выберите важные максимумы или минимумы на рынке (вы должны искать очень волатильные цены, которые поднялись слишком далеко от среднего).

Целевые входы в трендах (если тренд сильный, вы можете нацеливать вход по средней цене, т.е. когда стандартное отклонение низкое). Если цены варьируются в узком диапазоне и неожиданно высокое стандартное отклонение отталкивает цены от среднего значения, вы можете справиться с пробоем.

Как настроить стандартное отклонение в вашем торговом программном обеспечении?

Если вы решите поэкспериментировать с различными настройками индикатора стандартного отклонения, важно убедиться, что любые внесенные изменения положительно скажутся на результатах вашей торговли валютой.

Изменение настроек индикатора стандартного отклонения

На большинстве торговых платформ, таких как Metatrader MT4, MT5 или Trader Workstation, стандартное значение индикатора равно 20.

Это количество периодов, за которые индикатор рассчитывает отклонение.

Таким образом, на дневном графике ваша торговая платформа рассчитывает стандартное отклонение за последние 20 дней.

Если вы измените настройку индикатора на значение выше 20, он будет менее чувствительным. И наоборот, если вы установите это значение меньше 20, это сделает его более чувствительным.

Торговая стратегия с индикатором стандартного отклонения на фондовом рынке

Существует несколько стратегий, которые можно использовать с этим индикатором, в том числе самые популярные, такие как стратегии поддержки и сопротивления, основанные на пиках стандартного отклонения или на росте стандартного отклонения после минимума.

Стратегия поддержек и сопротивлений и пиков на стандартном отклонении

Мы размещаем позицию на покупку, когда сопротивление пробито, и в то же время на индикаторе материализуется медвежий пик. И наоборот, мы пропускаем позицию на продажу, когда пробита поддержка, и в то же время на индикаторе материализует медвежий пик.

Стратегия поддержки и сопротивления и низкое стандартное отклонение

Эта стратегия заключается, прежде всего, в выявлении линий поддержки и сопротивления. Затем необходимо настроиться на покупку, поддержку или на продажу на сопротивлении, когда значение стандартного отклонения сильно увеличивается после длительного периода затишья, как показано на графике ниже.

Преимущества индикатора стандартного отклонения

Действительно, благодаря этому индикатору вы можете определить лучшие входы, когда цены движутся по тренду, используя стандартное отклонение.

Например, если цена резко выросла или упала слишком низко по сравнению со своей средней, статистически очень вероятно, что она вернется к своей средней цене.

Определение этого типа движения и открытие позиции с рассчитанным риском — это прибыльная стратегия, позволяющая заработать несколько пунктов на рынке Форекс. Вы также можете торговать на прорыве диапазона или модели консолидации, когда цены движутся в очень узком ценовом диапазоне, а значение стандартного отклонения низкое. Тогда будет очень интересно войти в позицию, когда цены внезапно вырвутся из ценового коридора или диапазона, что приведет к скачку стандартного отклонения и сильному изменению цены.

Недостатки индикатора стандартного отклонения

Недостаток этого индикатора в том, что его нельзя использовать самостоятельно, так как он не дает никакого сигнала. Его значение просто позволяет измерить с помощью набора данных превышение цен по отношению к средней цене. Следовательно, всегда будет необходимо использовать этот тип инструментов с индикатором тренда или графическими конфигурациями, такими как поддержка и сопротивление, или фигурами, такими как график Голова и плечи.

Заключение – что такое отклонение на рынке Форекс?

Стандартное отклонение — это индикатор, который измеряет волатильность цены актива, чтобы предсказать величину будущих движений, он отображается на графиках как линия чуть ниже ценового графика.

Как правило, высокое значение стандартного отклонения означает, что только что произошло сильное движение цены, но вскоре может последовать снижение волатильности. И наоборот, низкое стандартное отклонение означает низкую волатильность, но вскоре может последовать большое движение цены.

Индикатор стандартного отклонения помогает предсказать только размер предстоящих движений цены, но не их направление.

Стандартная настройка индикатора — 20, что означает, что он рассчитывает отклонение за последние 20 сессий. Использование значения выше 20 сделает индикатор менее чувствительным.

Значение ниже 20 сделает индикатор более чувствительным. Стандартное значение 20 считается наиболее надежным для большинства трейдеров.