Что такое технический индикатор в трейдинге

5 основных индикаторов, использующихся в техническом анализе

Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить дополнительное представление о будущих ценовых движениях актива. Такие инструменты облегчают идентификацию различных паттернов и предоставляют сигналы на покупку или продажу при определенных условиях на рынке. Существует большое количество индикаторов, которыми пользуются в дневном трейдинге, свинг-трейдинге, а иногда даже и при долгосрочных инвестициях. В то время как некоторые профессиональные игроки на рынке и вовсе создают свои собственные индикаторы. В данной статье мы дадим краткое описание одних из самых популярных индикаторов технического анализа, которые могут быть полезным дополнением в наборе инструментов любого трейдера.

Регистрируйся в TradingView по ссылке ниже https://ru.tradingview.com

Бесплатный канал по криптовалюте. Автор открыто заходит в сделки и показывает своим подписчикам, благодаря чего все участники канала следят за сделками! Смотрите в канале , ежедневный профит от 4.000$ в день на торговле на ваших глазах!

Для торговли качайте биржу ByBit — зарегистрируйся сейчас и забери до 5.000$ после верификации и пополнении счета. Если регистрируетесь через приложение, то вводите код OMWKMG — чтобы получить $ на старте и уменьшенную комиссию.

1. Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI) – это индикатор импульса, который предоставляет показатели, на основе которых можно сделать вывод: перекуплен актив или перепродан. Это достигается путем измерения величины недавних изменений цен (стандартная настройка состоит из 14 предыдущих периодов, 14 дней, 14 часов и т. д.). Затем данные отображаются в виде осциллятора, который может иметь значение от 0 до 100.( j

Поскольку RSI является индикатором импульса, он показывает силу с которой меняется цена. Это означает, что если индикатор увеличивается, когда цена растет, тенденция к повышению сильна, и приходит все больше и больше покупателей. Напротив, если мера измерения индикатора уменьшается, а цена растет, это может свидетельствовать о том, что продавцы вскоре могут получить контроль над данным рынком.

Традиционная интерпретация RSI заключается в цифровых показателях линии на графике: если она выше 70, то актив перекуплен, а когда меньше 30, то актив считается перепроданным. Таким образом, экстремальные значения могут указывать на предстоящий разворот тренда или откат. Тем не менее, было бы лучше не рассматривать эти значения как прямые сигналы на покупку или продажу. Как и во многих других методах технического анализа (TA), RSI может производить ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно учитывать и другие факторы перед тем, как зайти в сделку.

2. Средняя скользящая (МА)

Средняя скользящая (от англ. Moving Average, сокр. MA) сглаживает колебание ценны, отфильтровывая рыночный шум и выделяя направление тренда. Поскольку МА основана на прошлых данных о цене, это запаздывающий индикатор.

Двумя наиболее часто используемыми средними скользящими являются простая средняя скользящая (SMA или MA) и экспоненциальная средняя скользящая (EMA). SMA формируется на основе ценовых данных за определенный период, и их среднего значения. Например, 10-дневный SMA строится путем расчета средней цены за последние 10 дней. В свою очередь, EMA придает большее значение последним ценовым данным. Это делает его более чувствительным к недавним изменениям цены.

Как уже упоминалось, средняя скользящая является запаздывающим индикатором. Чем дольше период, тем больше задержка сигнала. Таким образом, 200-дневная SMA намного медленнее отреагирует на недавнее изменение цены, чем 50-дневная SMA.

Трейдеры часто используют соотношения цены к конкретным средним скользящим, чтобы измерить текущую тенденцию. Например, если цена остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода, то большинство трейдеров считают такой рынок бычьим.

Трейдеры также могут использовать пересечения или так называемые кроссоверы скользящих средних в качестве сигнала на покупку или продажу. Например, если 100-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, это может рассматриваться как сигнал на продажу. Но что именно означает этот крест? Это указывает на то, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже, чем за последние 200 дней. Идея продажи здесь заключается в том, что краткосрочные движения цены больше не следуют за восходящим трендом и в большинстве случаев тенденция может измениться.

3. Конвергенция/дивергенция средних скользящих (MACD)

MACD (сокр. от Moving Average Convergence Divergence) – это технический индикатор, предназначенный для определения будущего ценового движения актива при помощи взаимосвязи двух средних скользящих. Он состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA, после чего данный результат отражается над 9-дневной ЕМА, которая выступает в роли сигнальной линии. Многие инструменты построения графиков часто содержат гистограмму, которая показывает расстояние между этими линиями.

В поисках дивергенции (расхождения) между MACD и движением цены, трейдеры могут получить представление о силе текущего тренда. Например: цена демонстрирует новый максимум, в то время как MACD отражает очень низкие показатели, это говорит о том, что рынок в скором времени может развернуться. Благодаря этому индикатору мы можем сделать вывод: что при такой высокой цене и низком уровне импульса велика вероятность отката или разворота.

Вдобавок к этому, трейдеры могут использовать данный индикатор для поиска пересечений между линией MACD и ее сигнальной линией. Как правило, сигналом на покупку считают момент, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. И наоборот, сигналом на продажу является точка пересечения сигнальной линии линией MACD сверху вниз.

MACD часто используется в сочетании с RSI, поскольку оба индикатора измеряют импульс, но делают это исходя из разных данных. Предполагается, что вместе они могут дать более полный технический обзор рынка.

4. Стохастик RSI (StochRSI)

Стохастик RSI (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI) является осциллятором отслеживающим движения цены для определения перекупленности или перепроданности актива. Как следует из названия, стохастик – это производная от обычного RSI, которая формируется на основе базовых показателей вместо данных о цене. Индикатор рассчитывается путем применения формулы стохастик RSI к обычным значениям RSI. Стандартные установки индикатора находятся в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

Благодаря своей чувствительности, стохастик RSI может генерировать множество сложно интерпретируемых торговых сигналов. Как правило, он имеет тенденцию быть наиболее полезным, когда показатели находятся вблизи верхних или нижних крайностей своего диапазона.

Если показатель стохастик RSI выше 0.8 – его принято считать перекупленным, а значение ниже 0.2 может свидетельствовать о перепроданности. Значение 0 означает, что RSI имеет самое низкое значение в измеряемом периоде (настройка по умолчанию обычно равна 14). В другом случае, значение 1 означает, что RSI имеет самое высокое значение за измеряемый период.

Аналогично стандартным настройкам индикатора, сигналы стохастик RSI о перекупленности или перепроданности не означают, что цена пойдет именно в том направлении, куда направляет индикатор. В данном случае, это просто указывает на то, что значения RSI (на основе которых были получены значения стохастик RSI) близки к крайним показателям. Важно помнить, что стохастик RSI более чувствителен, чем его предшественник, поэтому он генерирует больше ложных или вводящих в заблуждение сигналов.

5. Линии Боллинджера (BB)

Линии Боллинджера измеряют волатильность рынка, а также определяют уровень перекупленности и перепроданности актива. Индикатор состоит из трех линий: SMA (средняя полоса), верхняя и нижняя полосы. Настройки могут различаться, но в основном верхняя и нижняя линии находятся на два стандартных отклонения от средней скользящей. Дистанция между линиями напрямую связана с волатильностью, при ее возрастании или уменьшении расстояние изменяется.

Как правило, чем ближе цена к верхней линии, тем выше перекупленность выбранного актив. В противоположной ситуации, чем ближе цена к нижней линии, тем он выше его перепроданность. В большинстве случаев цена не выходит за пределы линий, но не исключено что она может пробиться выше или ниже их. Хоть такой вариант развития событий не может быть торговым сигналом сам по себе, он служит индикатором экстремальных рыночных условий.

Другая важнейшая концепция из линий называется сжатие (от англ. squeeze). Такой случай относится к периоду низкой волатильности, когда все линии очень близки друг к другу. В данной ситуации индикатор может сигнализировать о потенциальной волатильности в будущем, в противоположном случае, если линии находятся на большом расстоянии друг от друга, это может свидетельствовать о возможном снижении ценовых колебаний.

Заключение

Несмотря на то, что технические индикаторы предоставляют данные, с помощью которых вам будет легче ориентироваться на рынке, важно учитывать, что интерпретация таких данных крайне субъективна. Поэтому, прежде чем формировать свои сделки необходимо позаботиться о том, чтобы ваши личные предубеждения никак не влияли на принятие ваших решений. То, что может быть прямым сигналом покупки или продажи для одного трейдера, для другого покажется простым рыночным шумом.

Как и в случае большинства методов анализа рынка, индикаторы наиболее эффективны при использовании в сочетании друг с другом или с другими методами, такими как фундаментальный анализ (FA).

Чтобы узнать больше о индикаторах и торговли, вступайте в закрытый канал ПОСОБИЕ — там есть что почитать и поучиться новичкам и так же опытным трейдерам!
#индикаторы #trading #инвестиции

Технический индикатор — что это в трейдинге

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим о понятии технического индикатора в трейдинге. Вы узнаете что такое технические индикаторы, как они работают и какие основные типы бывают, кроме этого в статье приведены примеры. Обо всем этом далее в статье.

Содержание статьи:

• Что такое технический индикатор?
• Как работают технические индикаторы
• Типы индикаторов
• Пример технических индикаторов
• Резюме

Что такое технический индикатор?

Технические индикаторы — это эвристические или основанные на паттернах сигналы, генерируемые ценой, объемом и/или открытым интересом ценной бумаги или контракта, используемые трейдерами, которые следуют техническому анализу.

Анализируя исторические данные, технические аналитики используют индикаторы для прогнозирования движения цен в будущем. Примеры распространенных технических индикаторов включают индекс относительной силы (RSI), индекс денежных потоков (MFI), стохастик, схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и полосы Боллинджера.

Как работают технические индикаторы

Технический анализ — это торговая дисциплина, используемая для оценки инвестиций и выявления торговых возможностей путем анализа статистических тенденций, полученных в результате торговой деятельности, таких как движение цены и объем. В отличие от фундаментальных аналитиков, которые пытаются оценить внутреннюю стоимость ценной бумаги на основе финансовых или экономических данных, технические аналитики сосредотачиваются на моделях ценовых движений, торговых сигналах и различных других аналитических графических инструментах для оценки силы или слабости ценной бумаги.

Технический анализ можно использовать для любой ценной бумаги с историческими торговыми данными. Сюда входят акции, фьючерсы, сырьевые товары, инструменты с фиксированным доходом, валюты и другие ценные бумаги. В этом руководстве мы обычно анализируем акции в наших примерах, но имейте в виду, что эти концепции могут применяться к любому типу ценных бумаг. Фактически, технический анализ гораздо более распространен на сырьевых рынках и рынках форекс, где трейдеры сосредотачиваются на краткосрочных движениях цен.

Технические индикаторы, также известные как «технические индикаторы», ориентированы на исторические торговые данные, такие как цена, объем и открытый интерес, а не на основы бизнеса, такие как прибыль, выручка или размер прибыли. Технические индикаторы обычно используются активными трейдерами, поскольку они предназначены для анализа краткосрочных ценовых движений, но долгосрочные инвесторы также могут использовать технические индикаторы для определения точек входа и выхода.

Типы индикаторов

Существует два основных типа технических индикаторов:

• Наложения: технические индикаторы, использующие тот же масштаб, что и цены, наносятся поверх цен на биржевом графике. Примеры включают скользящие средние и полосы Боллинджера.
• Осцилляторы: технические индикаторы, которые колеблются между локальным минимумом и максимумом, отображаются выше или ниже ценового графика. Примеры включают стохастический осциллятор, MACD или RSI.

Трейдеры часто используют множество различных технических индикаторов при анализе ценной бумаги. Имея тысячи различных вариантов, трейдеры должны выбрать индикаторы, которые лучше всего подходят для них, и ознакомиться с тем, как они работают. Трейдеры также могут комбинировать технические индикаторы с более субъективными формами технического анализа, такими как просмотр графических моделей, для выработки торговых идей. Технические индикаторы также могут быть включены в автоматизированные торговые системы, учитывая их количественный характер.

Пример технических индикаторов

На следующем графике показаны некоторые из наиболее распространенных технических индикаторов, включая скользящие средние, RSI и MACD.

В этом примере 50- и 200-дневные скользящие средние нанесены поверх цен, чтобы показать, где текущая цена находится по отношению к ее историческим средним значениям. В этом случае 50-дневная скользящая средняя выше, чем 200-дневная скользящая средняя, ​​что говорит о том, что общая тенденция была положительной. RSI над графиком показывает силу текущего тренда — в данном случае нейтральное значение 49,07. MACD под графиком показывает, как сходятся или расходятся две скользящие средние — в данном случае слегка медвежьи.

Резюме

• Технические индикаторы — это эвристические или математические расчеты, основанные на цене, объеме или открытом интересе ценной бумаги или контракта, используемые трейдерами, которые следуют техническому анализу.
• Технические аналитики или графики ищут технические индикаторы в исторических данных о ценах на активы, чтобы определить точки входа и выхода для сделок.
• Есть несколько технических индикаторов, которые можно разделить на две основные категории: оверлеи и осцилляторы.

А на этом сегодня все про Технический индикатор. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Основные индикаторы технического анализа

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Оглавление

• Что такое индикаторы технического анализа?
• Виды технических индикаторов
• Подборка индикаторов технического анализа
• Индекс относительной силы (RSI)
• Средняя скользящая (MA)
• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
• Стохастик RSI
• Линии Боллинджера
• Индикатор объема
• Облако Ишимоку
• Рыночный профиль
• Индекс товарного канала (CCI)
• Уровни Фибоначчи
• On-Balance Volume (OBV)
• Parabolic SAR, Параболик
• Индекс среднего направления (ADX)
• Индикаторы технического анализа в скальпинге
• Заключение

Что такое индикаторы технического анализа?

Технические индикаторы – это алгоритмы, созданные для технического анализа. Они анализируют рынок по заданной формуле и показывают результаты анализа в виде графиков и осцилляторов. Трейдеры применяют индикаторы на всех рынках, в том числе фондовых и криптовалютных.

Индикаторный анализ также называют математическим. Он используется как дополнение к анализу уровней поддержки и сопротивления или линий тренда. В противовес индикаторному анализу ставят классический (прайс экшн), где акцент на анализе свечных или графических паттернов. Технические индикаторы доступны во всех популярных инструментах чартинга (например, TradingView), в интерфейсах криптовалютных бирж (например, Binance) и некоторых торговых терминалах.

Виды технических индикаторов

Технические индикаторы условно подразделяют на индикатора тренда, импульса, волатильности и объема. Индикаторы тренда измеряют направление и силу тренда. К ним относятся скользящие средние (Moving average/MA), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), параболический стоп и разворот (Parabolic SAR).

Индикаторы импульса определяют скорость и динамику движения цен. В эту категорию входят индекс относительной силы (RSI), стохастик RSI и индекс товарного канала (CCI). Индикаторы волатильности измеряют амплитуду движения цены. Самый популярный из подобных индикаторов – полосы Боллинджера. Индикаторы объема измеряют силу тренда на основе объема торгуемого актива. К ним относятся стандартный индикатор “Объёмы”, Балансовый объем (OBV) и рыночный профиль.

Индикаторы технического анализа также подразделяют на опережающие и запаздывающие. Опережающие формируют сигналы о возможном предстоящем тренде. Популярные опережающие индикаторы – RSI и стохастик RSI. Запаздывающие индикаторы анализируют уже существующую динамику цен. Самые популярные из них – MACD и полосы Боллинджера.

В большинстве случаев не стоит сочетать индикаторы из одной категории – это только усложнит анализ. В рамках одной сделки достаточно использовать два индикатора, но лучше – один. Это зависит от стратегии трейдера и его подхода к анализу.

В любом случае, полагаться на одни индикаторы не стоит. Всегда нужно подкреплять их показания “руками” – анализом паттернов, уровней поддержки и сопротивления, линий тренда. В скальпингестоит в первую очередь ориентироваться на стакани кластеры.

Подборка индикаторов технического анализа

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) – один из наиболее популярных технических индикаторов в трейдинге. Это импульсный индикатор, цель которого оценить перекупленность или перепроданность актива. RSI анализирует недавние изменения цен и предоставляет данные в виде осциллятора. Значения колеблются от 0 до 100. Выделяют три зоны интереса: от 0 до 30, от 30 до 70 и от 70 до 100.

Традиционно считается, что если RSI больше 70, то актив перекуплен – сигнал для торговли в шорт, если меньше 30 – перепродан, сигнал в лонг. Показания между 30 и 70 как правило не рассматриваются, но это зависит от стиля торговли и конкретных настроек индикатора. Если индекс относительной силы увеличивается при росте цены, это может говорить о сильной тенденции к повышению. Если показатели технического индикатора уменьшаются, но цена растет, вероятно скорое падение актива.

Пример использования индикатора RSI на графике BTCUSDT.

График BTCUSDT от TradingView

Подробнее о работе индикаторе RSI читайте здесь.

Средняя скользящая (MA)

Индикатор “Средняя скользящая” сглаживает ценовые колебания актива и выделяет усредненное направление тренда. При техническом анализе трейдеры используют простую среднюю скользящую (SMA) или экспоненциальную среднюю скользящую (EMA).

Простая средняя скользящая формируется на основе данных за n-период и их среднего значения. Экспоненциальная средняя скользящая использует данные по последним изменениям цены, поэтому это более чувствительный технический индикатор. Иногда трейдеры используют пересечения средних скользящих как основания входа.

Пример использования индикатора МА на графике BTCUSDT.

График BTCUSDT от TradingView

Подробнее о работе индикаторов MA и MACD читайте здесь.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Индикатор “Схождение/расхождение скользящих средних” (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) показывает взаимосвязь между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены одного актива. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Это стандартные параметры, которые трейдер может изменить под себя.

Индикатор состоит из линии MACD и сигнальной линии (9-дневная EMA). Часто при использовании технического индикатора используется гистограмма, отображающая расстояние между двумя линиями. Индикатор применяется для определения силы текущего тренда и точки входа на покупку/продажу. Считается, что сигнал на покупку – пересечение MACD сигнальной линии снизу вверх, на продажу – сверху вниз. В трейдинге чаще всего ищут пересечения, дивергенции и быстрые подъемы/падения двух кривых индикатора MACD.

Пример использования индикатора МАCD на графике BTCUSDT.

График BTCUSDT от TradingView

Подробнее о работе индикаторов MA и MACD читайте здесь.

Стохастик RSI

Стохастик RSI – осциллятор, который отслеживает движение цены и определяет перекупленность/перепроданность актива. Стохастик формирует показания на основе базовых данных RSI. Его считают “усиленной” версией RSI с более строгими критериями генерации сигналов. Установки стохастика находятся в диапазоне от 0 до 100. Зоны интереса – от 0 до 20, между 20 до 80 и от 80 до 100.

Считается, что если показания стохастика RSI выше 80, актив перекуплен. Ниже 20 – перепродан. Эти сигналы интерпретируют как и сигналы индикатора RSI. Значения 0/100 могут говорить о самом низком/высоком значении за измеряемый период. Это очень чувствительный технический индикатор, который генерирует много сигналов, зачастую ложных. Обычно стохастик RSI применяют тогда, когда его показатели находятся вблизи верхних или нижних значений.

Пример использования индикатора Стохастик RSI на графике BTCUSDT.

График BTCUSDT от TradingView

Подробнее о работе различных осцилляторов читайте здесь.

Линии Боллинджера

Технический индикатор линии Боллинджера используется в трейдинге для измерения волатильности рынка и определения уровня перекупленности/перепроданности актива. Индикатор состоит из верхней, средней (SMA) и нижней полос. Расстояние между линиями отражает уровень волатильности актива.

Считается, что близость цены к верхней линии говорит о перекупленности актива, к нижней линии – о перепроданности. При сильных рыночных движениях цена может выходить за верхнюю или нижнюю линии. Сжатие линий Боллинджера происходит при низкой волатильности на рынке. Нахождение линий близко друг к другу может говорить о высокой волатильности в будущем, на большом расстоянии друг от друга о перспективе низкой волатильности.

Пример использования индикатора линии Боллинджера на графике BTCUSDT.

График BTCUSDT от TradingView

Подробнее о работе индикатора линии Боллинджера читайте здесь.

Индикатор объема

Индикатор объема (Volume) показывает, сколько лотов или контрактов было сторговано на каждой свече. Данный индикатор используется в трейдинге, чтобы определить надежность сформированного тренда, а именно как много трейдеров покупают или продают актив на текущий момент. Чем выше объем покупок или продаж, тем сильнее тренд.

Как правило, трейдеры применяют индикатор объема при торговле на пробоях – когда цена поднимается выше линии сопротивления или опускается ниже линии поддержки.

Пример использования индикатора Объема на графике BTCUSDT.

График BTCUSDT от TradingView

Подробнее о работе индикатора объема читайте здесь.

Облако Ишимоку

Индикатор Облако Ишимоку предназначен для прогнозирования силы и направления тренда. Также он отображает границы уровней поддержки и сопротивления, генерируя сигналы на сделку. Рыночная информация анализируется скользящими средними, которые входят в состав индикатора. Часть скользящих действует с опережением, другая с запаздыванием.

Всего в составе индикатора Облако Ишимоку пять линий: Kijun-sen, Tenkan-sen, Senkou Span A (SSA), Senkou Span B (SSB) и Chikou Span. Облако представляет участок, очерченный линиями SSA и SSB. Если SSA находится над SSB, облако окрашивается зеленым цветом, в обратной ситуации красным. Облако – ключевая часть индикатора. Если цена опускается ниже облака, тренд нисходящий. Когда цена выше облака – восходящий. Эти сигналы усиливаются, если облако движется в том же направлении, что и цена. Например, когда во время восходящего тренда верхняя часть облака движется вверх, а во время нисходящего – вниз.

Пример использования Облако Ишимоку на графике BTCUSDT.

График BTCUSDT от TradingView

Подробнее о работе индикатора Облако Ишимоку читайте здесь.

Рыночный профиль

Рыночный профиль – один из основных индикаторов в объемном анализе рынка. Представлен в виде вертикальной диаграммы, нанесенной поверх свечного графика. Каждая вертикальная строчка – уровень цены, ее длина – количество сторгованных объемов на данном ценовом уровне. В центре самый длинный уровень, который называется “Точка контроля” или PoC (Point of Control). Это ценовой уровень, на котором “проторговали” наибольшее количество актива за выбранный период времени.

Также визуально выделяется зона, где проходили самые активные торги (зона стоимости). Торговля по рыночному профилю строится на гипотезе, что на протяжении торгового дня цена инструмента естественным образом стягивается обратно в зону стоимости, к PoC. Нередко, если цена пересекает уровень PoC и делает от него отскок, этот уровень становится точкой интереса крупного участника. Он, в свою очередь, заставит цену вернуться к PoC и отскочить от нее еще раз. На этом наблюдении строятся различные торговые стратегии, в том числе в скальпинге.

Индекс товарного канала (CCI)

Индикатор Индекс товарного канала (Commodity Channel Index/CCI) – популярный индикатор товарного и фондового рынков. Измеряет разницу между текущей ценой и средней исторической ценой. CCI используется для определения того, преобладают ли на рынке восходящие или нисходящие тенденции. Индикатор рассчитывается путем вычитания минимума из максимума и деления его на два (результат колеблется между -100% и +100%).

Сигналом о начале восходящего тренда считается перемещение CCI из отрицательной или близкой к нулю зоны до уровня выше 100. В такие моменты обычно ожидают откат, за которым нередко следует сильный рост (как цены, так и CCI).

Та же логика применима к зарождающемуся нисходящему тренду. Когда индикатор переходит от положительных или почти нулевых показаний к значениям ниже -100, то, возможно, начинается нисходящий тренд. Это сигнал к выходу из длинных позиций или к поиску возможностей для торговли в шорт. Уровни перекупленности или перепроданности не фиксированные и индивидуальны для каждого инструмента. Чтобы определить их, трейдеры смотрят на исторические показания индикатора.

Уровни Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи – инструмент визуального анализа уровней поддержки и сопротивления. Работает на убеждении, что поведенческая психология участников рынка следует пропорциям золотого сечения, выраженным в числах Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи строятся следующим образом: берутся две крайние точки локального тренда – локальные минимум и максимум. Расстояние между ними делится на несколько значений пропорций Фибоначчи – например 0,618 или 23,62%. Затем на каждой точке отрисовывается уровень. Эти точки помогают трейдерам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также зоны потенциального разворота. Рынок зачастую следует этим уровням относительно точно.

Подробнее о работе индикатора уровни Фибоначчи читайте здесь.

On-Balance Volume (OBV)

Индикатор Балансовый объем (OBV) измеряет приток или отток объемов в рынке относительно ценовой динамики. Данный индикатор используется для предсказания ближайших краткосрочных движений цен.

Конкретные показатели OBV не имеют значения. Вместо них смотрят на общее направление инструмента и его соотношение с ценой. Чаще всего ищут признаки конвергенции или дивергенции индикатора и цены.

Примеры конвергенции: OBV вслед за ценой обновляет одновременно максимумы и минимумы – вероятно продолжение восходящего тренда. Если цена и OBV обновляют экстремумы вниз, вероятно продолжение нисходящего тренда.

Приведем примеры дивергенции. Цена обновляет максимумы, а OBV нет – возможен “слом” восходящего тренда. Обратная картина: цена обновляет минимумы, а OBV нет – возможна остановка даунтренда.

Пример “боковых” ситуаций. Если OBV растет во время боковика/проторговки, значит скорее всего происходит накопление, вероятен пробой вверх. Если во время флэта OBV падает, скорее всего происходит распределение – признак пробоя вниз.

Parabolic SAR, Параболик

Parabolic SAR (Stop And Reverse), Параболик – трендовый индикатор, показывающий направление движения торгового инструмента. Выглядит как ряд точек, расположенный над или под свечами на графике. Точки размещаются ниже цены во время движения вверх, выше цены во время движения вниз.

Индикатор использует метод трейлинг-стопа, называемый «SAR» – метод остановки и разворота (stop-and-reverse). С его помощью, параболик определяет потенциальные точки входа и выхода.

Расположение точек ниже цены указывает на лонговые настроения. Точки над ценой показывают, что медведи контролируют ситуацию и импульс может остаться нисходящим. Когда точки меняются местами, это указывает на возможное изменение направления цены. Например, если точки изначально выше цены, то когда они перемещаются ниже ее, это может сигнализировать о дальнейшем росте.

Пример использования Индикатора Параболик SAR на графике BTCUSDT.

График BTCUSDT от TradingView

Индекс среднего направления (ADX)

Индекс среднего направления (Average Direction Index) – трендовый индикатор. Работает по собственной “системе направленного движения”. “Система” состоит из ADX, индикатора отрицательного направления (-DI) и индикатора положительного направления (+DI). Вместе эти индикаторы используются для измерения импульса и направления движения цены.

У индикатора ADX есть два основных сигнала. Значения ADX 20 или выше указывают на то, что рынок находится в тренде. Любое значение меньше 20 означает, что определенной направленности нет и рынок консолидируется.

Индикаторы технического анализа в скальпинге

Как правило, индикаторы технического анализа применяются при свинг-трейдинге и среднесрочной торговлена фондовых и криптовалютных биржах. Внутридневные трейдеры и скальперы в первую очередь ориентируются на стакан, ленту сделок и кластеры, редко применяя технические индикаторы в торговле. Мы рассказали, почему скальперы по большей части не котируют индикаторы в этой статье.

Некоторые популярные индикаторы все же время от времени применяются в скальпинге как дополнительное подтверждение входа. Напирмер, распространен скальпинг по RSI и MACD. Живые примеры скальперского анализа с использованием индикаторов можно увидеть в Telegram-канале с торговыми идеями Trader signals. В поиске по каналу можно ввести название индикатора и изучить примеры его анализа от опытных трейдеров. Затем можно открыть свечной график и посмотреть, как отработал сигнал. Стоит помнить, что сигналы – лишь гипотезы других трейдеров, которые могут оказаться ложными.

Заключение

Технические индикаторы – неотъемлемая часть рыночного анализа на фондовом и криптовалютном рынках. Они позволяют рассмотреть движение цены с разных сторон и получить дополнительные подтверждения классическому анализу прайс экшн. Однако показания индикаторов технического анализа не стоит воспринимать как прямой сигнал на покупку или продажу. Они могут давать ложные сигналы. К тому же, индикаторы более применимы к старшим и долгосрочным таймфреймам. В скальпинге их используют редко. Для получения более объективной картины рынка показания индикатора стоит подкреплять другими методами анализа. В некоторых ситуациях можно комбинировать технические индикаторы.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим практическим курсом скальпинга. Мы подготовили курс скальпинга криптовалют и курс скальпинга для трейдеров Московской биржи.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Что такое технический индикатор в трейдинге

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы смотреть видео и использовать другие возможности Инвестиции 101.

Индикаторный анализ: индикаторы тренда
Весь список уроков
Скрыть список уроков
Описание урока

Основы индикаторного анализа. Трендовые индикаторы: скользящая средняя (moving average), MACD, полосы Боллинджера, parabolic SAR.

• трендовые индикаторы
• осцилляторы
• индикаторы объема

Трендовые индикаторы дают достоверные сигналы на совершение операций на сильных трендовых движениях. Осцилляторы целесообразнее использовать для торговли при ослабевании тенденции или боковике.

Индикаторы объема в основном используются как дополнительные, вне зависимости от фазы трендового движения, для подтверждения или опровержения текущего движения объемом.

Использование индикаторов – это попытка описать текущее положение дел на рынке, понять расстановку сил продавцов и покупателей и на основании этой информации сделать прогноз об изменении цены.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы представляют собой математическое усреднение цены. На основе этого можно предположить направление движения цены (тренд) в будущем. Для данной группы индикаторов характерно следующее поведение:

1. После возникновения на рынке трендового движения индикаторы подают сигнал о его начале.
2. С момента разворота тренда до момента получения сигнала трендового индикатора проходит определенное время – это называется «запаздыванием» индикатора.
   Соответственно, до возникновения сигнала цена уже успевает пройти часть трендового движения. При этом запаздывание трендовых индикаторов обуславливает более высокую надежность подаваемых ими сигналов.
3. В случае отсутствия тренда на рынке индикаторы подают множество ложных сигналов. Поэтому работа с ними целесообразна только при наличии явно выраженного тренда на графике. При этом о наличии тренда зачастую могут сказать сами трендовые индикаторы.

К основным трендовым индикаторам относятся:

• Moving Average (скользящая средняя)
• MACD
• Полосы Боллинджера
• Parabolic SAR

Скользящая средняя

Скользящая средняя – это самый простой трендовый индикатор. Он представляет собой среднюю цену бумаги за выбранный период.

Скользящая средняя может быть:

• простой
• экспоненциальной
• производные первых двух видов

Индикатор строится на графике цены в виде линии, сглаживающей колебания цены, как раз путем усреднения.

Сглаженная линия – это и есть скользящая средняя, которая показывает направление тренда, если он есть. Она позволяет трейдеру рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. При этом чем больше период расчета, тем более сглаженной относительно ценового графика будет скользящая средняя.

Простейшая форма индикатора — простая скользящая средняя (Simple Moving Average – SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 20-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 20 дней, а затем делится на 20.

• Price (i) — цена текущего периода
• n — число периодов расчета

Главным недостатком простой скользящей средней является то, что каждая ее точка в серии данных имеет одинаковый вес, хотя некоторые «точки» могут иметь более высокую значимость на графике цены и должны вносится в формулу с большими весами.

Считается, что последние данные более значимы для оценки актива в отличие от старых данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Чтобы дать больший вес последним данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average – EMA).

Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:

• _{i — текущий момент времени}
• _{i — 1 — предыдущий момент времени}
• _{K = 2 / (n + 1)}
• _{n — период средней в барах}

Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие от SMA.

В качестве примера, рассмотрим изменение 10-дневной экспоненциальной скользящей средней. Спустя один день, значение этой скользящей средней пересчитается в соответствии с последней ценой закрытия, которой будет присвоен наибольший вес в формуле. Чем дальше во времени цена закрытия какого-то периода, тем меньший вес ему будет присвоен.

Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.

Использование скользящей средней

Лучший способ выяснить, какой временной интервал для вас наиболее подходящий – экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.

Основные задачи скользящей средней:

• определение направления тренда (восходящий или нисходящий)
• подтверждение смены тренда
• формирование линии поддержки/сопротивления

Важно отметить, что скользящие средние не предсказывают перелом тренда, а показывают разворот тренда, когда он уже действительно произошел.

В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит – на рынке преобладают «бычьи» настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней – это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют «медведи».

Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз на продажу.

Скользящая средняя является трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.

Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа.

Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с большим периодом.

Таким образом, сигналом на покупку (продажу) возникнет тогда, когда быстрая скользящая средняя, то есть с меньшим периодом, пересечет снизу вверх (сверху вниз) медленную скользящую.

Индикатор MACD

Этот индикатор построен на разнице между двумя скользящими средними с различными периодами построения. Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD. График индикатора строится в отдельном окне под графиком цены.

На графике линейного MACD отображаются две линии: основная и сигнальная. На графике гистограммы MACD отображается разница между основной и сигнальной линией.

Для расчета основной линии используются две экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМА_s) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMA_l). По полученным значениям строится линия MACD.

Таким образом мы получаем информацию о различии в настроении биржевой толпы за короткий и длинный временной промежуток и можем оценить скорость ценовых изменений, происходящих на рынке в текущий момент времени.

Сигнальная линия получается путем сглаживания основной линии с помощью экспоненциальной скользящей средней.

Исходя из формулы расчета можно легко определить, что, когда быстрая скользящая средняя выше медленной, линия MACD находится выше нуля, а когда наоборот – ниже нуля. Соответственно, положение MACD относительно нулевой отметки и направление её движения говорит о преобладании «бычьей» или «медвежьей» тенденции.

Сигналы индикатора MACD:

• основная линия пересекает сигнальную снизу вверх — сигнал на покупку
• основная линия пересекает сигнальную сверху вниз — сигнал на продажу

Если используется гистограмма, тогда сигналы возникают при пересечение графиком гистограммы нуля.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) представляют из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.

Верхняя и нижняя линии – это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив (например, во время выхода финансовой отчетности или публикации новостей), и уменьшается в более стабильные периоды.

Индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Полосы Боллинджера дают сигналы в отдельные моменты времени, при этом в связке с другими инструментами анализа надежность прогноза повышается.

Для Полос Боллинджера характерны следующие особенности:

1. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.
2. Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.
3. Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий, и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.
   Когда рынок входит во флэт, ценовое движение покрывает весь диапазон от верхней до нижней границы, неоднократно пересекая скользящую среднюю во всех направлениях.

На основе этих особенностей трейдер имеет возможность составить для себя правила входа в сделку согласно данному индикатору. Например, когда инструмент находится в стабильном тренде, Полосы Боллинджера помогают найти надежную точку входа после коррекции (отката).

При выраженном восходящем тренде график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера.

Сигнал на покупку возникает, когда цена откатывается и подходит к нижней линии. Подтверждением сигнала может быть возникновение консолидации на откате. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки и можно использовать короткий стоп за поддержкой консолидации.

Parabolic SAR

Изначально названием этого индикатора было просто SAR – как комбинация из первых букв «stop and revers» – «остановка и разворот». В русском варианте этот индикатор получил название «параболик», потому что его сигналы вычерчивают некое подобие параболы.

Данный индикатор представляет собой линию, находящуюся ниже или выше ценового графика и сигнализирующую о растущем или падающем тренде соответственно. На растущем тренде линия индикатора располагается ниже ценового графика, на падающем – выше.

До тех пор, пока цена держится с одной стороны от линии индикатора, тренд сохраняется. Но как только график цены пересекает линию Parabolic SAR, тренд считается сменившимся, и линия скачком переходит на другую сторону. Смена направленности кривой индикатора выступает сигналом на покупку или продажу инструмента.

Формула Параболика имеет следующий вид:

\(SAR_n = + a\times (high — SAR_)>\) — для восходящего тренда

\(SAR_n = + a\times (low- SAR_)>\) — для нисходящего тренда, где:

• SAR_n-1 – значение индикатора за предыдущий период
• SAR_n – текущее значение индикатора
• high и low – локальный максимум (минимум) за временной промежуток между последней сменой направленности Параболика и текущим моментом
• a – фактор ускорения (фиксированная величина)

Параболик на практике является достаточно «грубым» инструментом теханализа. Это означает, что существенная часть движения цены, в сравнении с общим потенциалом движения, может быть упущена. Поэтому его используют, как правило, для закрытия позиций, а не для входа в сделки.

Безусловно, вы можете настроить индикатор, чтобы он реагировал на изменения цены более чувствительно, однако тогда количество ложных сигналов заметно возрастет.