Веер Фибоначчи
Числа Фибоначчи популярны в трейдерской среде. Они подтверждают волновую теорию Эллиота, так любимую многими биржевыми игроками, служат для определения начала и конца коррекционного движения цен. Помимо сетки Фибоначчи и порядка расстановки приказов по ее сигналам начинающие трейдеры обязаны познакомиться с другими инструментами, основанном на ряде чисел Фибо – Фи-веере, или веере Фибоначчи.
Построение прямого веера Фибоначчи
Построение Фи-веера зачастую вызывает затруднения по причине сложности формулировок, содержащихся в описании принципа действий. На самом деле, достаточно один раз подробно рассмотреть на примере порядок вычерчивания трендовых линий веера, чтобы понять алгоритм построения.
Основой Фи-веера является сетка Фибоначчи, а точнее, три линии уровней 38,2%, 50%, 61,8%. Смотрим на график EURUSD:
Веер можно также использовать с другими подобными инструментами, к примеру с инструментом дуги Фибоначчи
Еще не зная о том, как будут развиваться события, логично предположить, что цена, оттолкнувшись от линии Фи-веера 38,3%, продолжит рост. На деле цены провалились чуть ниже и коснулись линии 50%, коррекция закончилась, тренд продолжился. Однако можно уже говорить о некотором ослаблении тенденции. Остановка коррекции на уровне 38,2% сигнализировала бы о достаточно сильном тренде.
Далее мы видим следующую коррекционную волну, которая оттолкнулась от уровня 61,8%. Тренд слабеет, существует вероятность смены направления движения цен. Постановка лимитного ордера на продажу чуть ниже вектора 61,8 откроет короткую позицию. Короткий StopLoss ставится чуть выше последних максимумов цен в области нулевой линии сетки Фибо. Получается великолепное соотношение риск/прибыль.
Однако профессионалы предостерегают от прямого использования веера Фибоначчи для определения точек откатов. Во-первых, существует погрешность построения векторов веера, во-вторых, присутствует субъективность трактовки сигналов. Кроме линии веера трейдер должен оценить еще несколько уровней, определенных при помощи других инструментов технического анализа. Совокупность нескольких показателей дает наиболее точный сигнал к открытию позиции.
Построение коррекционного веера Фибоначчи
А знаете ли вы, что современные торговые терминалы позволяют строить веер Фибоначчи, не прибегая к тактике пересечения лучами веера уровней сетки? В торговую платформу уже включен инструмент технического анализа, который так и называется – «Веер Фибоначчи». Вы просто тянете трендовую линию от начала в конец тренда, а программа сама чертит лучи веера. Это очень полезная функция для рисования коррекционного Фи-веера.
Сетку Фибоначчи никто не отменялл и её эффективность при грамотном применении доказана, поэтому используйте совместно, подробнее о сетке читайте здесь
Существует следующее правило: если коррекционная волна пробила уровень 23,6% и приближается к отметке 50%, прямой веер перестает работать и требуется построение коррекционного веера. Посмотрите на график:
Уровни поддержки и сопротивления я советую сверять с сеткой Ганна, подробнее читайте здесь
Какие можно сделать выводы из разобранных примеров? Если на первом графике мы видим классическую картину отработки коррекционных движений, то на втором веер не дал четких сигналов. Как правило, чтобы грамотно трактовать сигналы Фи-веера, необходимо учитывать и существующее положение на мировых финансовых рынках, и данные других индикаторов.
Таким образом, сложность использования веера Фибоначчи заключается в сочетании технического анализа с фундаментальными данными и понимании их показателей. Начинающие трейдеры не придают значения важности фундаментального анализа в современных условиях финансового кризиса, предпочитая использовать в торговой стратегии в основном инструменты теханализа, тогда как на рынке Форекс в настоящий момент первостепенное значение имеют финансовые новости.
Как использовать веер Фибоначчи?
Если вы склонны полагаться на технический анализ в торговле, значит вы уже знакомы с использованием веера Фибоначчи, последовательностью и, конечно же, уровнями Фибоначчи. Проще говоря, это математические расчеты, основанные на золотом сечении, которое вы можете применять для торговли валютами, акциями, индексами и т.д.
Последовательность Фибоначчи представляет собой серию чисел. Это 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д. Проанализировав ее, вы поймете, что каждое последующее число является суммой двух предыдущих.
Эти серии чисел нашли свое отражение в онлайн-торговле, торговле акциями Фибоначчи, где трейдеры используют последовательность Фибоначчи для создания уровней поддержки и сопротивления.
В центре нашего сегодняшнего обсуждения – тактика веер Фибоначчи. Мы также сегодня ответим на следующие вопросы: как торговать с использованием стратегии веер Фибоначчи и как применить этот индикатор к своим дневным торговым графикам?
Что такое веер Фибоначчи?
Веер Фибоначчи – это индикатор, который используется специально для анализа тренда.
Проще говоря, веер Фибоначчи представлен на торговом графике в виде линий, показывающих уровни сопротивления и поддержки доминирующего тренда.
Другими словами, веер Фибоначчи использует соотношения Фибоначчи для поиска потенциальных точек поддержки и сопротивления на тренде.
Понимание стратегии веер Фибоначчи
Стратегия называется веер Фибоначчи, и вам может быть интересно, почему она имеет такое название.
Что ж, оказывается, что индикатор веера Фибоначчи, когда он полностью нанесен на торговый график, визуально выглядит как веер.
Фактически, индикатор состоит из линий веера Фибоначчи, варьирующихся от впадины или пика тренда до точек, продиктованных коррекциями Фибоначчи, которые составляют 23,6%, 38,2%, 50% и 61%.
Чтобы представить эти уровни на графике, вы должны выбрать линию тренда в качестве основы для веера Фибоначчи. Обычно это невидимая вертикальная линия, предназначенная для покрытия движения цены от самой низкой до самой высокой цены за определенный период.
Как только вы это сделаете, вы найдете уровни восстановления Фибоначчи.
Вам нужно разделить разницу цен на самом низком и высоком уровне на значения, полученные из последовательности Фибоначчи.
Как мы уже упоминали, обычно используемые числа составляют 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%.
Когда вы соединяете начальную точку линии тренда на каждом из этих уровней восстановления, вы получаете индикатор веер Фибоначчи.
Прежде чем мы рассмотрим интерпретацию веера Фибоначчи, давайте сначала разберемся, как он рассчитывается.
Как рассчитать веер Фибоначчи?
Дело в том, что последовательность Фибоначчи основана на сложных математических вычислениях, но мы не будем утомлять вас всем процессом.
Но знание того, что этот индикатор основан на последовательности Фибоначчи, достаточно, чтобы нарисовать фигуру и успешно торговать.
Имея это в виду, вы должны знать следующее:
независимо от того, восходящий или нисходящий будет тренд, можно выделить два типа веера Фибоначчи.
Поскольку вы хотите совершить сделку в обоих сценариях (открывая длинную позицию во время восходящего тренда и короткую во время нисходящего тренда), установка веера Фибоначчи возможна в обоих случаях.
Торговля с помощью веера Фибоначчи
Веер Фибоначчи при росте
Индикатор содержит три линии тренда, образующие «веер»:
- Линия 1 – проведена от первой экстремальной точки до уровня коррекции 38,2%.
- Линия 2 – идет снизу до уровня коррекции 50%.
- Линия 3 – минимум на уровне 61,8%.
Таким образом, чтобы нарисовать эти линии, вам необходимы две точки:
Первая – это дно или просто самый низкий уровень тренда. А вторая – прямо на уровне коррекции.
Веер Фибоначчи при падении
- Линия 1 – от наивысшей точки (пика) до коррекции 38,2%.
- Линия 2 – от пика до точки восстановления 50%.
- Линия 3 – от пика до уровня коррекции 61,8%.
Опять же, вам необходимы две точки, чтобы получить веер Фибоначчи на нисходящем тренде: первая точка находится на вершине тренда, а вторая – на уровне восстановления.
На этом этапе вы готовы к следующему шагу: использование веера Фибоначчи для торговли.
Что нам говорит веер Фибоначчи?
Это просто понять, если вы знаете, как работает индикатор Фибоначчи.
Чтобы расшифровать то, что говорит веер Фибоначчи, вы должны наблюдать за тем, как движения цены взаимодействуют с уровнями веера.
При смене цены меняется веер Фибоначчи и можно легко предсказать будущие движения в зависимости от того, найдены ли уровни сопротивления или поддержки.
Но это происходит только тогда, когда цены падают. Когда это происходит, веерные линии помогают предсказать возможные точки, в которых актив может пойти дальше.
Пример торговли с помощью веера Фибоначчи
В случае нисходящего тренда вы можете использовать веер Фибоначчи, чтобы определить потенциальное сопротивление или уровни разворота.
С другой стороны, когда цена находится в восходящем тренде, имеются точки для наблюдения за возможной поддержкой в случае отката.
С учетом вышесказанного, давайте посмотрим, как добавить веер Фибоначчи на торговый график.
Чтобы добавить веер Фибоначчи на свой график, вам нужно будет открыть свой торговый счет, выбрать актив, которым вы хотите торговать, и, наконец, выбрать тип графика.
Найдите функцию индикаторов и кликните по ней.
Появится список индикаторов. Выберите веер Фибоначчи. Как только вы это сделаете, определите общее направление тренда.
Если он идет вверх, определите самую низкую точку. Соедините ее с пиком. Но если тренд медвежий, соедините самую высокую точку с самой низкой.
Как размещать сделки с помощью этого индикатора?
Самый эффективный способ торговли с использованием веера Фибоначчи – во время основного тренда, имеющего сильный импульс, и неважно, медвежий он или бычий.
Только при наличии сильного тренда можно наблюдать значительные и внезапные падения цен. Фактически, индикатор работает лучше всего именно в это время.
Кроме того, обычно при любом развороте первая волна обычно бывает сильной по сравнению с последующими. Таким образом, когда волна теряет импульс, цена падает.
Пики начинают формироваться снизу, чтобы задерживаться на нижних веерных линиях.
Несколько полезных советов
- При открытии длинной позиции установите стоп-лосс немного ниже ближайшей линии веера.
- Во время короткой сделки используйте ближайшую линию пробоя для установки стоп-лосса.
- Установите тейк-профит на ближайшем веере в направлении тренда.
Какие таймфреймы можно использовать с этим индикатором?
Если вы дневной трейдер, потратьте 5 минут на исследование точек входа.
Если вы предпочитаете удерживать позицию более двух дней, рекомендуется 4 часа или более.
Используйте и веер, и уровни Фибоначчи.
При торговле акциями или валютами имейте в виду, что Фибоначчи лучше всего работает, когда рынок находится в тренде.
Правило состоит в том, чтобы занять позицию на покупку на уровне поддержки, когда рынок растет.
Когда рынок падает, вы должны занять позицию на продажу на уровне восстановления, который называется сопротивлением Фибоначчи.
Заключение
Теория, лежащая в основе индикаторов Фибоначчи, показывает, что, когда цена актива принимает новое направление, та же цена частично откатывается от предыдущего ценового уровня, называемого уровнем Фибоначчи, прежде чем возобновить движение в направлении своего тренда.
Однако ни один индикатор, в том числе веер Фибоначчи, не может предсказать рынок на 100%.
Поэтому вы можете значительно повысить его эффективность, объединив его с другими показателями. Индикаторы, которые вы можете комбинировать с веером Фибоначчи, — это осцилляторы, такие как RSI, EMA.
Веер Фибоначчи
Веер Фибоначчи строится следующим образом: между двумя экстремальными точками проводится линия тренда — например, от впадины до противостоящего пика. Затем через вторую экстремальную точку автоматически проводится «невидимая» вертикальная линия. Далее из первой экстремальной точки проводятся три линии тренда, пересекающие невидимую вертикальную линию на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%.
Считается, что эти линии представляют собой уровни сопротивления и поддержки. Для получения более точного прогноза рекомендуется вместе с Веером использовать другие инструменты Фибоначчи.
Построение
Для нанесения веера Фибоначчи необходимо выбрать данный объект и указать начальную точку на графике. После этого, не отпуская кнопку мыши, следует провести линию тренда необходимой длины и направления. При этом рядом с конечной точкой линии тренда будут отображаться вспомогательные параметры: расстояние по оси времени и расстояние по оси цен от начальной точки, а также угол наклона относительно горизонтальной линии, проведенной через начальную точку, при масштабе один к одному.
Управление
На основной линии тренда расположены три точки, которые можно перемещать с помощью мыши. Первая и последняя точка предназначены для изменения длины и направления линии. С помощью средней точки (точка перемещения) можно перемещать веер Фибоначчи, не изменяя его размер и направление.
Параметры
Для веера Фибоначчи могут быть изменены настройки построения линий тренда. Также данный объект обладают следующими параметрами:
- Дата/Значение — координаты начальной точки линии тренда (дата/значение ценовой шкалы);
- Дата/Значение — координаты конечной точки линии тренда (дата/значение ценовой шкалы);
Общие параметры объектов описаны в соответствующем разделе.
Уровни Фибоначчи: что это и как используется в трейдинге
Для успешного заключения сделок на бирже трейдерам необходимы инструменты анализа текущих рыночных трендов. Среди них есть группа инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи: уровни Фибоначчи, расширения, кластеры, веер, дуги и др. Также на последовательности основана теория волн Эллиотта, которая была изложена в 1930-е годы.
Разбираемся, как строится последовательность Фибоначчи, как работают инструменты, основанные на ней, и как их использовать в трейдинге, чтобы прогнозировать тренды и вовремя совершать сделки.
История и принципы теории Фибоначчи
Последовательность Фибоначчи была названа в честь европейского математика XII века Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи (Fibonacci). Он описал эту последовательность в «Книге абака» (абак — доска для совершения арифметических вычислений). Последовательность Фибоначчи — это бесконечный ряд чисел, каждый последующий член которого равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В этом ряду отношение одного члена последовательности к предыдущему стремится к 1,618, или к золотому сечению, которое означает наиболее гармоничное отношение целого к его части. В 1930-е годы американец Ральф Нельсон Эллиотт проанализировал графики различных фондовых индексов за год, месяц, неделю, день, час и так далее и обнаружил, что движения этих индексов происходят волнами, в пропорциях которых также прослеживается отношение 1,618. Эллиотт соединил свою теорию цикличности рынков и числа Фибоначчи в волновую теорию Эллиотта, которой трейдеры пользуются до сих пор. Позднее на биржах выявили закономерность, что часто коррекции текущих трендов имеют значения последовательности Фибоначчи, которые можно представить процентным отношением от движения цен, равным 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. Их назвали уровнями Фибоначчи, которые стали частью инструментария в техническом анализе. Числа этой последовательности симметричны относительно 50%: 38,2% и 61,8% равноудалены от этого значения, как и 23,6% и 76,4%. Получить соотношение 38,2% можно, если разделить один член последовательности на число двумя разрядами правее (13 / 34 = 0,382), а 23,6% получается, если одно число разделить на другое, расположенное на три разряда правее (13 / 55 = 0,236). Чаще всего трейдеры пользуются тремя значениями: 38,2% (можно округлить до 38%), 50% и 61,8% (62%). Также при необходимости можно использовать в торговле больше членов последовательности: 23,6%, 161,8%, 423% и т. д.
Уровни Фибоначчи в биржевой торговле
24.05.2023 13:37
Например, если стоимость акции выросла на 100 рублей за штуку, скорректировалась вниз на 23,6% и опять начала расти, такую бумагу стоит покупать. Если же после коррекции бумага продолжает дешеветь, то пока в нее не стоит инвестировать. Если же доминирующий тренд нисходящий, то есть цена на актив снижается, и в ходе коррекции вверх она доходит до уровня Фибоначчи и отскакивает вниз, то такой актив стоит продавать. Если цена доходит до фибо-уровня и пробивает его, то есть продолжает расти, этот уровень можно проигнорировать. Современные трейдеры используют уровни Фибоначчи не как самостоятельный инструмент, а в дополнение к другим методам исследования рынка. Один из самых распространенных терминалов для торговли на фондовом рынке в России — Quik предлагает пользователям несколько инструментов на основе ряда Фибоначчи: уровни, веер, дуги и временные зоны. Здесь вы можете подобрать брокера, с которым начнете торговлю на бирже, а тут — изучить интересующие вас акции.
Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи
- Уровни Фибоначчи достаточно просто рассчитать и построить.
- Этот инструмент подходит для анализа любых активов, рынков, сессий, временных периодов.
- Уровни Фибоначчи могут взаимодействовать с другими инструментами, к примеру трендовыми линиями или скользящими средними, а также с любыми стратегиями торговли.
- По уровням Фибоначчи можно определить точки входа и выхода из сделок, так как уровни — это ориентиры для коррекций или ценового импульса.
Но стоит учитывать, что у уровней Фибоначчи есть несколько недостатков, из-за которых трейдеры не могут выстроить эффективную стратегию, не используя дополнительные инструменты анализа рынка.
Недостатки:
- Уровни Фибоначчи нельзя построить в реальном времени, потому что за базу для расчета берется законченное движение, которое можно определить на уже сформированном ценовом графике.
- Субъективные ошибки трейдера, например при определении завершенной ценовой волны, могут привести к смещению уровней Фибоначчи и их неточной работе.
- Уровни Фибоначчи не могут показать однозначно моменты для входа и выхода из сделок, потому что цена не обязательно должна отреагировать на пересечение одного из уровней, а также возможны ложные пробои.
Применение уровней Фибоначчи в трейдинге
Трейдерам нужны ценовые ориентиры, чтобы определить, стоит ли покупать тот или иной актив сейчас, стоит ли продать какие-то бумаги и на каком уровне цена может изменить свое движение.
Уровни Фибоначчи, которые можно использовать вместе с другими инструментами, и становятся такими ориентирами.
Волны Эллиотта
Ральф Нельсон Эллиотт обосновал свою теорию волн числами из последовательности Фибоначчи — 3, 5 и 8. Согласно теории, полный волновой цикл состоит из восьми волн: пять из них входят в цикл роста и три — в коррекционный цикл. Цикл роста состоит из трех волн повышения и двух волн понижения. А в коррекционном цикле на две волны понижения приходится одна волна повышения.
В теории волн Эллиотта говорится о вложенности волн, или фрактальности. Это означает, что любая волна может считаться частью большей волны, а также может состоять из нескольких волн меньшего размера.
На практике эта теория показывает, что чем увереннее дорожают акции, тем больше они привлекают покупателей. А при падении цены все больше игроков хотят продать такие активы. При этом в момент, когда цена достигает своего справедливого уровня, начинается процесс коррекции.
Трейдеры могут использовать теорию волн Эллиотта для определения точки входа и целевой прибыли при входе в сделку. Для этого нужно помнить, что волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Например, вторая волна импульса — это 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны. Третья волна обычно имеет соотношение 161,8% к первой волне. Четвертая волна имеет соотношение в 14,6%, 23,6% или 38,2% от третьей волны. А пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, может быть равна первой волне или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.
Расширение Фибоначчи
Этот инструмент помогает рассчитать целевые показатели прибыли и спрогнозировать, насколько может измениться цена после завершения коррекции. Расширения Фибоначчи показывают, как далеко цена может продвинуться вверх или вниз после отката.
Наиболее часто используемые уровни расширения — 100%, 161,8%, 200% и 261,8%.
Расширение Фибоначчи связано с теорией волн Эллиотта и строится на основе первой и второй волн. В теории Эллиотта говорится, что отношение третьей волны к первой составляет 1,618.
То есть трейдеры могут рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две уже сформировались. В большинстве торговых терминалов для этого есть инструмент «Расширение Фибоначчи», который строится с использованием трех точек: начало и конец первой волны и конец второй волны. В результате расчета инвестор видит на экране уровни Фибоначчи, и уровень со значением 1,618 будет отмечать прогнозный конец третьей волны.
15.05.2023 18:55
Кластеры: объединение нескольких уровней Фибоначчи для усиления сигналов
Кластер Фибоначчи — это место на графике цены, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. Они построены на последовательности трендов разной длины и направленности.
Согласно теории кластера, если несколько уровней коррекции или расширения Фибоначчи собираются вблизи одной ценовой отметки, то эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.
Веер Фибоначчи
Этот инструмент используется трейдерами для расчета точек, в которых может завершиться коррекция. Его стоит использовать вместе с другими методами определения длины коррекции. При построении веера Фибоначчи могут возникнуть погрешности в зависимости от масштаба и выбранного временного периода, из-за чего сигналы могут трактоваться неправильно.
Для построения веера Фибоначчи нужно определить минимум и максимум трендового движения или волны и соединить их прямой линией. Через точку окончания трендового движения нужно провести вертикальную линию, а сами лучи будут выходить из точки его начала. Лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В результате лучи будут показывать возможные точки окончания коррекции, в которых можно открывать позицию.
Как строить уровни Фибоначчи
Каждый уровень Фибоначчи является частью предыдущей закончившейся волны. Поэтому для построения уровней нужно определить на графике цены законченное движение. То есть нужно установить волну до начала коррекции, найти разницу между максимальной и минимальной ценами движения, поставить начальную точку (0%) на одном из этих значений и нанести уровень на график.
Торговые платформы, которыми пользуются трейдеры, уже включают в свои инструменты линии или уровни Фибоначчи, чтобы инвестору не нужно было рассчитывать их самостоятельно.
Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни Фибоначчи в 38,2%, 50% или 61,8%, отмечает инвестиционный советник «Открытие Инвестиций» Алексей Денискин. По его словам, эти уровни являются идеальными точками для открытия и закрытия позиций.
«Правило простое — открывать позицию в случае растущего тренда надо чуть выше указанных уровней, а защитные стопы ставить ниже этих значений. Для падающего тренда и открытия коротких позиций все зеркально наоборот», — поясняет он.
Для фиксации прибыли, добавляет Денискин, как правило, используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Мамонтов отмечает, что первая цель роста/падения находится на уровне 1,618. При этом цель отката тренда находится на уровнях 38,2–61,8%.
Денискин поясняет, что такой способ определения ценовых ориентиров более качественно работает на больших временных масштабах, но применим и при спекулятивной торговле. Многие успешные трейдеры строят на уровнях Фибоначчи свои стратегии, отмечает он.
Примеры успешного применения уровней Фибоначчи
Лучше всего уровни Фибоначчи можно изучить на длительных временных промежутках.
Так, исторические максимумы цен на иностранные бумаги и сырьевые товары, поставленные в 2014, 2019 и 2021 годах — это уровни коррекции по Фибоначчи в 261,8% и 361,8% к кризисному уровню 2007–2009 годов, говорит аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Для индексов и российских «голубых фишек» уровни коррекции составили 161,8% и 261,8% к 2007–2009 годам.
Текущий исторический максимум индекса РТС, продолжает Афанасьева, — это уровень коррекции 423,6% к кризису 1997–1998 года, а пик цены на золото — это уровень в 261,8% к падению цен на сырье 1980–2001 годов.
«По моему мнению, это лучший инструмент для прогнозирования исторических максимумов», — отмечает аналитик.
По ее словам, уровни коррекции Фибоначчи за два — четыре года до того, как «Автоваз», «МегаФон», «Дикси» и «Детский мир» перестали быть публичными, показали, что технический анализ их котировок «кончился». «Это ценные сведения, которые позволили многим людям, пользующимся уровнями, сохранить капитал», — добавляет она.
При этом уровни коррекции Фибоначчи не могут давать очень высокий доход, даже если использовать их на бумагах с высокой волатильностью, отмечает Афанасьева. При торговле за неделю такой метод может давать доходность в 1,5–2%, а при средне- и долгосрочных позициях могут помочь собрать движения в 30–50%, добавляет она. Но успех трейдера будет зависеть от риск-менеджмента, выдержки человека, четкого торгового расписания и дисциплины, считает аналитик.
Как пользоваться уровнями Фибоначчи в трейдинге: памятка
- Для построения уровней Фибоначчи нужно определить завершенный тренд или его завершенное движение (волну). Затем в рамках нового цикла нужно определить минимум и максимум движения волны и присвоить им уровни в 0% и 100%. Если движение восходящее, нулевой уровень будет внизу, а если нисходящее, то вверху. Основные уровни Фибоначчи, которыми пользуются трейдеры, — это 38,2%, 50% и 61,8%.
- Один из инструментов на основе последовательности Фибоначчи — это уровни коррекции. Чаще всего используются уровни коррекции в 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Если цена корректируется против доминирующего восходящего тренда, доходит до уровня коррекции и отталкивается от него, можно совершать покупку актива. Если же цена пробивает этот уровень и не делает отскока, он игнорируется.
- При коррекции против доминирующего нисходящего тренда цена может отскочить от уровня коррекции и снова пойти вниз — в таком случае бумаги следует продавать. Если же цена пробила уровень 61,8%, это означает, что начался новый тренд, то есть нужно строить новые уровни коррекции.
- Теория волн Эллиотта позволяет трейдерам определять точки входа и целевой прибыли при входе в сделку, так как волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Вторая волна импульса составляет 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны, третья — 161,8% к первой волне. Четвертая волна относится к третьей на уровне 14,6%, 23,6% или 38,2%, а пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, быть равной первой или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.
- Согласно теории Эллиотта, отношение третьей волны к первой составляет 1,618. Это позволяет трейдерам рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две сформировались. Этот инструмент называется «расширение Фибоначчи».
- На графике может образоваться кластер Фибоначчи. Это место, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. В теории кластера говорится, что эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.
- Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни 38,2%, 50% или 61,8%. Это идеальные точки для открытия и закрытия позиций, считают аналитики. А для фиксации прибыли часто используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.
С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, выбрать подходящего брокера, а также купить интересующие вас акции, облигации или ПИФы, узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.
Еще по теме: